诺贝尔经济学奖获得者丛书·经济学中的经验建模：设定与评价 [Empirical Modeling in Economics:Specification and Evaluation] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2025

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内容简介

　　在《诺贝尔经济学奖获得者丛书·经济学中的经验建模：设定与评价》中，格兰杰（Granger）阐明了构建和评价经验模型的过程。书中广泛借鉴和引用了来自经济学、金融学、政治学和环境经济学，乃至艺术、文学和娱乐业的案例和小品，将精确性与累积的直觉融为一体，从而就这个主题为我们提供了独特且十分有趣的见解。
　　《诺贝尔经济学奖获得者丛书·经济学中的经验建模：设定与评价》的第一章分析模型的设定问题，以巴西亚马孙流域的森林垦伐为例，讨论了模型的设定过程。第二章考虑评价问题，指出了经济学家们对于评价的忽视，以及应该以模型的结果的质量为准绳来评价模型。第三章使用比前两章更为复杂和技术化的方法，进一步讨论如何评价预测的问题。
　　《诺贝尔经济学奖获得者丛书·经济学中的经验建模：设定与评价》给我们带来了关于怎样构建和评价模型的新思想，即我们在今后的建模中应当更多地考虑模型的经济意义上的显著性而非统计意义上的显著性，更多地考虑模型的实用价值而非其本身的华丽性。

作者简介

　　克莱夫·格兰杰（Clive Granger），2003年诺贝尔经济学奖得主，1934年生于英国威尔士的斯旺西，现为英国公民。他于1959年获得英国诺丁汉大学博士学位，现为美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的荣誉经济学教授，并担任该校经济学秘书协会主席。他于1995年当选为美国艺术与科学院院士。
　　格兰杰是目前全球最杰出的计量经济学家之一，他在学术界的建树几乎包括了近40年来计量经济学在时间序列方面的所有重大发展。在研究经济时间序列时，格兰杰和另一位学者汉塔纳卡首创使用了谱分析方法，并与著名学者摩根斯坦-齐对纽约股票市场的股票价格进行了相关分析。在预测研究上，他在1959年发表的论文《关于潮汐河流泛洪的概率估计》被认为是现代成本-收益分析教材的范本案例。在非线性问题的研究上，他和焦克斯于1980年发表的论文《长期记忆时间序列与分数差分法简介》对长期记忆理论做出了很大贡献。所有这些都是计量经济学界最前沿的领域。格兰杰的发现对研究“财富与消费、汇率与物价水平，以及短期利率与长期利率之间的关系”都具有非常重要的意义。

内页插图

精彩书评

　　对于经济模型的构建，首先要考虑模型与经济理论的整合性，如果模型在统计上很有意义，而在经济上不具有合理性的话，那么模型对于经济的分析就没有多少参考价值。书中案例包罗万象、简单有趣，非专业人士亦能理解经济模型的构建过程，从中获益匪浅。
　　——赵国庆 中国人民大学教授、博士生导师
　　
　　当我们比较数理经济学和计量经济学时，总是觉得前者像科学，而后者更像一门艺术。确实如此，一项经验研究从计量模型的选取和设定开始，一直到模型的估计、模型的评价、预测和解释等等都由研究者“说了算”。因此，经验研究给人的感觉是不可信的：研究者可以找到“合适”的数据和“合适”的模型来支持所要的经济理论观点。但是，格兰杰在本书中通过一些有趣的真实例子非常严谨地阐述了构建经验模型的整个过程。让我们看到了经验研究的科学性、可信性和趣味性。
　　——陈彦斌 经济学博士
　　
　　为了描述一个现实问题，经济学家必须建立一个经验模型，即一个反映实际经济运行的模型。阅读本书，能开阔眼界，获得收益。
　　——本书译者

目录

第1章 经验模型的设定
模型与变化
亚马孙工程
建模
模型设定的深层问题
向前看、向后看
参考文献

第2章 经验模型的评价
一般的讨论
经济学中的评价
检验霍尔的消费理论
预测与金融中的评价
政策模型的评价
一些结论
参考文献

第3章 再论对计量经济模型与预测的评价
本章体例
1 INF 经验模型的意义何在？
1 FOR 计量经济模型
2 INF 对使用二次成本的预测的评价
2 FOR 对预测的评价——出发点
3 INF 使用一般的成本函数
3 FOR 一般化成本函数情形下的评价
4 INF 使用者与成本函数
4 FOR 不同的使用者有着不同的成本函数
5 INF 预测的来源
5 FOR 预测从哪里来？
6 INF 比较分布
6 FOR 比较预测分布
……

索引

精彩书摘

　　经济学中的评价
　　乍一看，经济学是一个对评价问题很少关注的智识领域。我将举出以下事实证明这一点。
　　（i）《经济学手册》（北荷兰/Elsevier公司出版）的头28卷约有1.5万页，联合索引表明，只有两处提到评价：一处在关于投入产出表的一章中有简短的表述，而没有进行讨论；另一处则出现在我与别人合著的一章中的一节。
　　（ii）《新帕尔格雷夫经济学词典》（1987，麦克米伦出版社）囊括了2000个词条，作者达900人，共4000页，它的索引包括3000个条目，却对“评价”只字未提。
　　这并不是说，在这些书中，这一主题不曾以某种形式出现，比如可能使用同义词诸如“审定”（validation）；而是说，它没有得到足够的强调以更多地进入索引。
　　正如我们所了解的，某种形式的评价是经济学的许多部分的核心特征。假定消费者为了获得最高可得效用而进行决策；公司在决策时最大化它们的利润或者回报；在任何投机市场上，在考虑到风险的情况下，人们根据资产的预期回报进行排序；人们根据相对质量评价预测的好坏。也许令人奇怪的反倒是，这些方法为什么没有遍及经济学的所有领域。
　　让我举个例子。为了便于考虑，这个例子是假说性的，同时它来自我和许多同事的讨论。假定我需要一个具体的统计数据以帮助我作出一项经济决策。我所需要的这一数据，比如说，是美国某一特定地区的西瓜的需求弹性。我将假定有一个相关的横截面数据集，可以用于建立西瓜的计量经济模型。顺便说一下，我们可能会注意到，最经典的计量经济模型之一就是关于这一主题的（Suits，1995）。如果把数据拿给四个不同的计量经济学家，几乎可以肯定的是，他们将采取不同的设定，建立不同的模型，从而得到我所需要的弹性的四种估计，λ1、λ2、λ3、λ4。而我如何选择在我的决策中采用哪一个λ呢？在这样的情境下，计量经济学家将总是从考虑产生估计的模型的相对质量开始，考虑哪一个最能拟合数据，哪一个模型的设定立足于坚实的理论，哪一个模型使用的估计步骤已被证明在某种标准下是可靠的或出色的，等等。换句话说，其中的理念在于，该弹性的最佳估计将来自于从某一角度看是最好的模型。且让我们打住一会，问一问：以上推理一定正确吗？
　　……

前言/序言

　　我很荣幸也很乐意为克莱夫·格兰杰在1998年度马歇尔讲座中的讲演稿的公开出版写一篇前言。他的讲座我曾亲耳谛听，颇为欣赏。不论是在概念的夯实上还是在技术方面，格兰杰为现代计量经济学做出了根本性的贡献。在他的演讲中，他为听众带来了他在40年的教学与研究生涯里对于经济学的经验研究中的概念性难题的思考与理解。他总是强调，理论经济学家与应用经济学家之间需要必要的沟通，而架构于经济理论与应用经济学之间的桥梁必须有一个坚实的结构，从而使得经济学家们能够安全地往返于两岸。他同时是那些具有高度想像力和创造力的人们——无奈这类人实在太少了——中的一个，总是不惮于提出一些（貌似）简单的问题，却不轻易给予简单的回答。他从不教条，思想开放。除了计量经济学的方法与技术，他对于基本的经济学原理也有很深厚的功底，而不只限于他所研究的领域。不仅如此，他还是个极好相处、令人愉快的人，不论是在上流社会的正式宴会上，还是在咖啡厅里或者与学生聊天，他都非常的平易随和。
　　……

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所以，综上，作者认为，经济不平等就是政治的原因（这个我完全同意），只因为在当今的社会，如果不是瞎子，对比十几年前和现在，就很能感觉到这一点了。所以我觉得这本书其实就是一本宣传民主党的书吧？因为经济不平等、医疗神马的也不好，都是因为政治的原因。那么我们大众就选择共和党了好不啦？这样大家都开心啦，平等了好不啦？

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模型与变化

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4 INF使用者与成本函数

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6 FOR比较预测分布

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第3章 再论对计量经济模型与预测的评价

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第2章 经验模型的评价

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经济学中的模型构建与分析过程大致分为四个环节——设定、建模、参数估计与检验、模型评价。设定过程是对模型中需要具体包括的因素的选择、取舍过程，同时也是对模型遵循的大致函数形式的选择过程；建模是对模型的具体形式的判断、分析过程；参数估计与检验是在一定标准下（如均方误差最小），根据一定的数据（如横截面数据、时间序列数据、面板数据等）估计出函数中包含的参数，并对估计结果进行假设检验的不断取舍、反复递进的过程；评价是对构建起的模型结果（模型的可信度、敏感度、预测能力、对真实经济情景的适用性等）进行总的检验与评价的过程。众所周知，计量经济学是以数学、统计学、经济学等众多学科为基础的交叉学科。在数学与统计学提供的强大工具的支持下，经过计量经济学家们近一个世纪的努力，第二个和第三个环节的研究已经相对成熟、颇具规模，而经济学家们本来相对擅长的设定与评价反而成了薄弱环节。格兰杰教授对经济学研究的一大杰出贡献是，发现多个非稳定时间序列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得出正确的统计推理。他称之为某种“共合体”现象，并提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式。瑞典皇家科学院说：“格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要的意义。” 格兰杰教授的成果来自于他长期严密的思考和深邃的思想，正所谓“问渠哪得清如许？为有源头活水来”。他在讲稿中坦诚告诉读者成功的“活水”所在，而不仅限于展示对一个具体模型的构建与分析的过程。这种“授人以鱼，末若授人以渔”的作风本身就堪称学人的典范。计量经济学协会在首期《计量经济学》（Econmetrica）中讲到：“……其主要目的应该是促进有助于理论数量方法与实证数量方法相统一的研究，促进富有建设性的严格的思考的研究，类似的思考已经主导了自然科学研究”。格兰杰教授不但以身作则地做到了这一点，而且有所发挥和推进，他指出：“多数经济研究不应该被视为纯粹的数学，而应该与一个纯粹的、表述确切的目标相联系”，“理论经济学家与应用经济学家之间需要必要的沟通，而架构于经济理论与应用经济学家之间的桥梁必须有一个坚实的结构，从而使得经济学家们能够安全地往返于两岸。”格兰杰教授没有用复杂的模型和高深的语言来讲述自己的理论，而是用简单的式子、幽默的语言和通俗的事例加以阐述。一个成熟的理论，即使是很艰深和复杂的，被一个洞若观火的智者阐述的时候也总能让人感觉到通俗易懂、妙趣横生。格兰杰教授的讲述使不从事实证研究的人，亦能领略实证分析的魅力。如同在生活中，多数人并不懂移动通讯原理，却能熟练运用手机的功能；并不懂软件产品的设计原理，却能很好地享受计算机软件带来的高效、便捷。他广泛借鉴了来自经济学、金融学、政治学和环境经济学，乃至艺术、文学、生活和娱乐业的案例和小品，将精确性与直觉融为一体，将理论渗透到生活之中，让我们轻松领略一个深邃的道理。

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模型与变化

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丛书名: 当代世界学术名著经济学系列

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