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前 言
第一部分 資産所有者
第1章 資産所有者
1. 東帝汶
2. 主權財富基金
3. 養老基金
4. 基金會及捐贈基金
5. 個人與傢族
6. 關於東帝汶的迴顧
第2章 偏好
1. 在壓路機前撿硬幣
2. 選擇
3. 均值—方差效用
4. 實際效用函數
5. 關於在壓路機前撿硬幣的迴顧
第3章 均值—方差投資
1. 挪威與沃爾瑪公司
2. 均值—方差前沿
3. 均值—方差最優化
4．垃圾輸入，垃圾輸齣
5. 特殊的均值—方差組閤
6．關於挪威與沃爾瑪公司的迴顧
第4章.長期投資
1. 是否堅持到底？
2. 動態組閤選擇問題
3. 再平衡相當於做空波動率
4. 負債對衝
5. 再平衡溢價
6. 關於是否堅持到底的迴顧
第5章 生命周期投資
1. 羅德島州的員工退休體係
2. 勞動收入
3. 生命周期
4. 退休
5. 對羅德島州員工退休體係的迴顧
第二部分 因子風險溢價
第6章 因子理論
1. 2008～2009年金融危機
2. 因子理論
3. 資本資産定價模型（CAPM）
4. 多因子模型
5. CAPM模型的缺陷
6. 有效市場理論的失效
7. 關於2008～2009年金融危機的迴顧
第7章 因子
1. 價值投資
2. 宏觀因子
3. 動態因子
4. 關於價值投資的迴顧
第8章 股票
1. 失去的十年
2. 股票風險溢價
3. 股票溢價之謎的解釋
4. 股票與通貨膨脹
5. 預測股票風險溢價
6. 隨時間變化的波動率
7. 關於失去的十年的迴顧
第9章 債券
1. 美國評級下調
2. 貨幣政策和水平因子
3. 期限利差（長期債券）
4. 信用利差（公司債）
5. 關於美國信用評級下調迴顧
第10章 阿爾法（及低風險異象）
1. GM資産管理公司和Martingale公司
2. 積極管理
3. 因子基準
4. 低風險異象
5. 關於GM資産管理公司和Martingale公司策略的迴顧
第11章 “實際”資産
1. 房地産對衝通貨膨脹的效果如何？
2. 通貨膨脹
3. 美國短期國債
4. 實際債券
5. 大宗商品
6. 房地産
7. 迴顧：房地産對衝通貨膨脹的效果如何？
第12章 節稅投資
1. 稅前和稅後迴報
2. 稅後迴報
3. 市政債券
4. 節稅配置
5. 將稅收作為一個價格因子
6. 關於稅前和稅後迴報的迴顧
第13章 非流動性資産
1. 哈佛清算案例
2. 非流動性資産的市場
3. 公布的非流動性資産收益率並非真實收益率
4. 非流動性風險溢價
5. 非流動性資産的組閤選擇
6. 關於哈佛清算的迴顧
第14章 因子投資
1. 激進被動投資的挪威基金
2. 真正重要的是因子
3. 因子配方
4. 動態因子基準
5. 宏觀因子投資
6. 主權（“無風險”）債券
7. 關於激進被動投資的挪威基金的迴顧
第三部分 委托組閤管理
第15章 委托投資
1. 紐約州共同退休基金
2. 委托代理問題
3. 委托組閤管理
4. 董事會
5. 代理問題作為一個因子
6. 關於紐約州共同退休基金的迴顧
第16章 共同基金和其他40法案基金
1. Janus
2. 40法案（40-Act）
3. 共同基金
4. 封閉式基金
5. 交易所交易基金（ETFs）
6. 關於Janus的迴顧
第17章 對衝基金
1. 量化策略危機
2. 行業特點
3. 風險與收益
4. 代理問題
5. 關於量化危機的迴顧
第18章 私募股權
1. 南卡羅來納州的退休養老係統
2. 行業特徵
3. 私募股權的風險和收益
4. 代理問題
5. 關於南卡羅來納州養老基金的迴顧
附錄
參考文獻
專有名詞索引.SUBJECT INDEX
後 記
· · · · · · (收起)