金融工程方法与应用 以MATLAB为基础 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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吴卫星 著

图书标签:

• 金融工程
• MATLAB
• 金融建模
• 量化分析
• 投资组合
• 风险管理
• 期权定价
• 时间序列分析
• 数值计算
• 金融数学

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504988713

版次：1

商品编码：12150376

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-03-01

用纸：胶版纸

页数：296

字数：307000

内容简介

　　本书分为三大部分：第一部分是金融工程应用所需要的基础知识，包括一些基本衍生产品的讲述和资产定价的一些基本概念；第二部分是核心部分，详细讲述期权定价，包括离散模型下简单期权的定价方法、连续时间模型下简单期权的定价方法、一些奇异期权及其定价、蒙特卡洛模拟在衍生产品定价中的应用、Copula函数在金融工程中的应用；第三部分着重于投资组合优化及其风险管理。

金融工程方法与应用：模型、算法与实践 本书旨在深入探讨金融工程的核心理论、前沿方法及其在实际金融业务中的应用。我们聚焦于量化分析、风险管理、资产定价以及投资策略等关键领域，力求为读者提供一个既具深度又不失广度的知识体系。不同于一般性的金融学介绍，本书以严谨的数学模型和计算工具为基础，强调理论与实践的紧密结合，旨在培养读者运用先进的量化技术解决复杂金融问题的能力。 第一部分：金融工程基础模型与数学工具 本部分将系统介绍金融工程研究所必需的数学和统计学基础。我们将从概率论与随机过程入手，这是理解金融市场随机性和不确定性的基石。内容将涵盖马尔可夫链、泊松过程、布朗运动及其在金融建模中的初步应用，例如资产价格的随机游走模型。 随后，我们将深入介绍微积分和微分方程在金融建模中的作用。重点将放在偏微分方程（PDEs）的求解，特别是与期权定价相关的Black-Scholes模型。我们将详细讲解Feynman-Kac公式，以及如何利用数值方法（如有限差分法）求解这些方程，从而获得期权的理论价格。 此外，线性代数和优化理论也是金融工程不可或缺的工具。我们将介绍矩阵运算、特征值分解等在多资产投资组合优化、风险因子分解等问题中的应用。同时，我们将探讨各种优化算法，包括线性规划、二次规划以及非线性规划，并阐述它们在构建最优投资组合、执行交易策略等方面的作用。 统计学方面，我们将关注时间序列分析，这是研究金融数据随时间变化的规律性所必需的。内容将涵盖ARIMA模型、GARCH族模型等，用于刻画金融资产收益率的波动性和自相关性。我们还将介绍计量经济学中的面板数据分析技术，以及非参数统计方法在金融数据分析中的应用。 第二部分：资产定价理论与模型 本部分将深入探讨各类金融资产的定价模型，从传统的一阶段、多阶段贴现现金流模型，到更复杂的随机因子模型。 我们将详细讲解无套利定价理论，并以此为基础推导资本资产定价模型（CAPM）及其各种拓展，如多因子模型（Fama-French三因子模型、五因子模型等），分析不同因子对资产收益的影响。 在固定收益证券定价方面，我们将介绍久期、凸度等基本概念，并进一步讲解零息债券、附息债券、国库券等各类债券的定价方法。重点将放在利率模型的构建，如Vasicek模型、CIR模型、Hull-White模型等，以及这些模型在债券定价、利率风险管理中的应用。 对于衍生品定价，我们将详细介绍期权定价理论。除了经典的Black-Scholes模型，我们还将探讨美式期权、奇异期权（如亚式期权、障碍期权）的定价方法。内容将涉及蒙特卡洛模拟方法，演示如何利用它来处理高维度问题和复杂衍生品。 我们将深入研究互换、远期、期货等其他衍生品的定价和套利策略。此外，我们还将介绍信用风险建模，包括违约概率的估计、信用违约互换（CDS）的定价，以及信用评级机构在信用风险评估中的作用。 第三部分：风险管理与度量 风险管理是金融工程的核心应用之一。本部分将系统介绍各类金融风险及其度量方法。 市场风险方面，我们将详细讲解VaR（Value at Risk）及其多种计算方法，包括历史模拟法、参数法（Delta-Gamma法）和蒙特卡洛模拟法。我们将讨论VaR的局限性，并引入ES（Expected Shortfall，也称为CVaR，Conditional Value at Risk）作为更稳健的风险度量指标。 信用风险管理将是重点内容。我们将介绍信用评级系统、信用评分模型，以及如何评估个别借款人或交易对手的违约风险。我们将讲解巴塞尔协议等监管框架对银行资本充足率的要求，以及它们如何影响风险管理实践。 操作风险和流动性风险也将得到充分讨论。我们将介绍操作风险事件的识别、评估和管理，以及流动性风险的度量和应对策略。 在风险管理的技术应用方面，我们将介绍压力测试和情景分析，演示如何通过构建极端但可能的情景来评估金融机构在不利市场环境下的表现。 第四部分：投资组合管理与策略 本部分将聚焦于量化投资组合的构建、优化和管理。 我们将从现代投资组合理论（MPT）出发，介绍最优投资组合的构建原则，包括风险分散和收益最大化。我们将详细讲解均值-方差优化模型，并探讨其在实际应用中的挑战，例如对输入参数的敏感性。 我们将介绍风险预算的概念，以及如何将风险分配到不同的资产类别或投资策略中。我们将探讨各种风险平价（Risk Parity）投资组合的构建方法。 在交易策略方面，我们将介绍量化交易的基本概念，包括算法交易、高频交易、统计套利等。我们将分析这些策略的数学模型和实现细节。 我们将讨论因子投资的原理和实践，包括如何识别和构建因子投资组合，以及如何利用因子来解释和预测资产收益。 此外，我们还将介绍一些高级的投资组合管理技术，如动态资产配置、机器学习在投资策略中的应用，以及它们如何帮助投资者应对不断变化的市场环境。 第五部分：金融工程的应用案例与前沿研究 本部分将通过具体的案例研究，展示金融工程方法在不同金融领域的实际应用，并探讨一些前沿研究方向。 我们将深入分析机构投资者（如养老基金、对冲基金、共同基金）的投资组合构建和风险管理策略。 我们将探讨银行的资产负债管理（ALM），包括利率风险、流动性风险的管理。 我们将研究保险公司的风险管理和产品定价，特别是寿险和财险的精算模型。 我们将介绍一些新兴的金融工程应用，例如金融科技（FinTech）中的量化模型应用，包括P2P借贷平台的信用风险评估、智能投顾的算法设计。 我们将探讨大数据和人工智能（AI）在金融领域的应用，例如利用机器学习进行市场预测、欺诈检测、客户行为分析。 最后，我们将简要介绍一些前沿研究方向，如系统性风险的度量与防范、行为金融学与量化模型的结合、以及气候变化对金融市场的影响等，为读者提供进一步学习和研究的思路。 本书的写作风格将力求严谨、清晰，并辅以大量的图表和公式推导，以帮助读者深入理解金融工程的精髓。我们相信，通过对本书内容的学习，读者将能够掌握金融工程的核心工具和方法，并将其成功应用于复杂的金融实践中。

评分☆☆☆☆☆

在众多的金融工程类书籍中，这本书以其独特的视角和务实的风格脱颖而出。作者没有仅仅停留在理论的堆砌，而是将复杂的金融模型置于MATLAB这一强大的计算平台之上进行展示。这为读者提供了一个绝佳的学习机会，既能理解模型的数学原理，又能亲手实践其在实际中的应用。我特别欣赏书中关于风险管理的部分，作者详细讲解了各种风险度量的计算方法，并提供了相应的MATLAB代码，这让我能够更直观地理解风险的本质，并学会如何量化和管理风险。对于那些希望将理论知识转化为实际操作技能的读者来说，这本书无疑是一笔宝贵的财富。它不仅能够提升读者的专业技能，更能激发他们对金融工程领域的进一步探索。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，无疑是金融工程领域的一股清流。它以一种极其严谨且富有洞察力的方式，将复杂的金融工程方法与MATLAB这一强大的工具相结合。书中的每一个章节都充满了作者的智慧和匠心，从基础的模型介绍到高级的应用场景，都讲解得深入浅出，引人入胜。我特别赞赏作者在讲解过程中所展现出的逻辑清晰和条理分明，这使得我在阅读过程中能够始终保持专注，并从中获得深刻的理解。我曾尝试着利用书中提供的方法来构建一个简单的投资组合优化模型，并用MATLAB进行模拟，结果发现整个过程都非常顺畅，并且得到了我所期望的结果。这本书为我提供了一个坚实的理论基础和一套实用的操作工具，是我在金融工程领域学习和研究的重要参考。

评分☆☆☆☆☆

对于任何希望在金融工程领域有所建树的人来说，这本书都绝对不容错过。它不仅仅是一本教材，更像是一位资深的导师，用最清晰、最直观的方式，将复杂的金融概念和数学工具呈现在我们面前。书中的内容涵盖了从宏观经济学视角下的金融衍生品定价，到微观操作层面的风险对冲策略，应有尽有。我尤其喜欢作者对于每一种金融模型背后逻辑的深入剖析，以及如何利用MATLAB来将这些模型转化为实际可行的计算方法。这对于我来说，是一次非常宝贵的学习经历。我曾尝试使用书中提供的代码来构建一个简单的 VaR 模型，结果发现它不仅能够准确地计算风险暴露，还能提供直观的可视化报告，这大大提升了我对风险管理的理解能力。这本书的价值，远不止于知识的传递，更在于能力的培养。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融市场摸爬滚打多年的交易员，我始终在寻找能够真正帮助我提升决策水平的工具和理论。这本书的出现，简直像是为我量身打造的。它没有停留在泛泛而谈的层面，而是深入到每一个金融工程方法的底层逻辑，并通过MATLAB进行可视化和实操演示。我尤其喜欢书中关于期权定价的章节，它不仅解释了Black-Scholes模型，还深入探讨了蒙特卡洛模拟等更高级的技术，并且给出了可以直接运行的MATLAB代码。这意味着我不再需要花费大量时间去自己编写代码，而是可以直接将这些工具应用于我的交易策略中，进行回测和优化。这种“理论+实践”的学习模式，极大地缩短了知识转化为能力的周期。我甚至尝试用书中介绍的一些风险管理模型来量化我的投资组合风险，结果非常令人满意。这本书就像是一位经验丰富的老友，在金融工程的海洋中为我指引方向，让我能够更自信地驾驭市场波动。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，金融工程的学习不仅仅是理解模型，更是掌握如何将这些模型应用到实际中去。这本书完美地诠释了这一点。作者在讲解每一种金融工程方法时，都会提供配套的MATLAB代码，并且对代码的逻辑和实现细节进行详细的解释。这种“理论+代码”的学习模式，对于我这样希望通过实践来加深理解的读者来说，简直是太棒了。我曾尝试使用书中介绍的 DEA 模型来分析银行的效率，并通过MATLAB对数据进行了可视化分析，结果非常直观，让我对银行的运营有了更深入的认识。这本书不仅为我提供了宝贵的知识，更教会了我如何运用这些知识去解决实际问题，这是一种真正的能力提升。

评分☆☆☆☆☆

这是一本真正能够“落地”的金融工程书籍。作者的叙事方式非常接地气，将抽象的金融理论与具体的MATLAB代码相结合，使得读者在理解理论的同时，也能掌握实际操作的技巧。我作为一名金融行业的初学者，在阅读过程中，并没有感到 overwhelming，反而觉得豁然开朗。书中对各种金融模型的讲解，都配有详实的MATLAB代码示例，并且有详细的注释，这使得我能够轻松地复现和修改代码，从而加深对理论的理解。我曾尝试使用书中介绍的蒙特卡洛方法来模拟股票价格的走势，并计算期权的价值，整个过程都非常顺畅，并且得到了非常可靠的结果。这本书无疑为我打开了金融工程领域的一扇新大门，让我能够更有信心地去探索和应用这些先进的金融工具。

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融工程专业的在读研究生，平时接触到的文献和课程都偏向理论，有时候会觉得抽象的数学公式和模型与实际应用之间存在一定的脱节。然而，这本书的出现彻底改变了我的看法。作者在介绍每一种金融工程方法时，都会辅以详细的MATLAB代码示例，并且解释了代码背后的数学原理。这种“由浅入深”的学习方式，让我能够清晰地理解每一步的推导过程，以及代码是如何实现这些数学模型的。例如，书中关于利率模型的部分，不仅介绍了Vasicek模型和CIR模型，还展示了如何在MATLAB中实现这些模型的校准和模拟。这对于我撰写毕业论文，进行实证研究非常有帮助。我发现，通过书中提供的代码，我可以快速搭建自己的模型，并对其进行各种参数的敏感性分析。这本书为我提供了一个坚实的理论基础和一套实用的工具箱，极大地提升了我的研究效率和信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计非常巧妙，它循序渐进地引导读者进入金融工程的深邃世界。从基础概念的梳理，到复杂模型的构建，再到实际应用场景的剖析，整个过程行云流水，毫不费力。我特别欣赏作者在讲解过程中所展现出的清晰思路和严谨的表述。每一个章节都像是精心打磨过的艺术品，逻辑严密，论证充分。而且，作者并没有止步于理论的阐述，而是将MATLAB作为连接理论与实践的桥梁，为读者提供了大量可操作的代码示例。这意味着读者不仅能够理解“是什么”，更能掌握“怎么做”。我曾尝试着复现书中的一些案例，发现代码的注释非常详细，即使是对MATLAB不太熟悉的读者，也能够轻松上手。这种“学以致用”的设计理念，使得本书的实用价值得到了极大的提升，真正做到了让读者能够将所学知识应用于解决实际金融问题。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，无疑为金融工程领域的研究者和实践者们提供了一本极具价值的参考。它不仅仅是一本理论书籍，更是将复杂的金融模型与实际操作紧密结合的典范。书中的内容涵盖了从基础的金融衍生品定价到复杂的风险管理策略，无一不渗透着作者深厚的专业功底和严谨的逻辑思维。尤其值得称赞的是，作者巧妙地将MATLAB这一强大的数值计算工具融入到理论讲解和案例分析之中，使得读者在理解抽象概念的同时，还能直观地看到这些模型是如何在实际中被构建和应用的。每一次的算法实现，每一次的模拟计算，都伴随着清晰的代码片段和详尽的解释，让原本枯燥的数学公式跃然纸上，变得生动易懂。对于初学者而言，这无疑是一条通往金融工程殿堂的捷径；对于资深人士，则可以借此机会梳理和深化对某些关键技术的理解，并从中发现新的灵感和研究方向。这本书无疑填补了市场上在这一细分领域的空白，其深度和广度都令人印象深刻。

评分☆☆☆☆☆

作为一名资深的金融分析师，我深知理论与实践之间的鸿沟。这本书恰恰弥合了这一鸿沟。作者以其深厚的专业知识和精湛的MATLAB编程技巧，将抽象的金融模型转化为了可执行的代码，使得读者能够真正地“玩转”金融工程。我尤其喜欢书中对固定收益证券定价的讲解，它不仅深入剖析了各种利率模型，还提供了相应的MATLAB代码，用于计算债券的价格、久期和凸度等关键指标。这对于我进行债券投资分析和风险管理非常有帮助。这本书为我提供了一个强大的工具箱，让我能够更高效地进行金融建模和数据分析，从而做出更明智的投资决策。我强烈推荐这本书给所有在金融领域工作的人士。