隨機過程導論(原書第2版) (美)Gregory F. Lawler|197116 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
發表於2024-11-06
隨機過程導論(原書第2版) (美)Gregory F. Lawler|197116 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
書[0名0]: | 隨機過程導論(原書[0第0]2版)|197116 |
圖書定價: | 36元 |
圖書作者: | (美)Gregory F. Lawler |
齣版社: | 機械工業齣版社 |
齣版日期: | 2010/9/1 0:00:00 |
ISBN號: | 9787111315445 |
開本: | 16開 |
頁數: | 170 |
版次: | 2-1 |
作者簡介 |
作者:(美[0國0])勞勒(Gregory F.Lawler) 譯者:張景肖 Gregory .F. Lawler 1976年獲得弗吉尼亞[0大0][0學0][0學0]士[0學0]位,1979年獲得普林斯頓[0大0][0學0]博士[0學0]位。曾為康奈爾[0大0][0學0]數[0學0]係教授,現為芝加哥[0大0][0學0]數[0學0]係教授。 |
內容簡介 |
本書是一本隨機過程的[0優0]秀教材,不僅以淺顯易懂的語言闡述基本概念和方[0法0],而且通過一些非常基礎的應用實例,讓讀者瞭解如何應用隨機過程理論解決實際問題。主要內容包括有限馬爾可夫鏈、可數馬爾可夫鏈、連續時間馬爾可夫鏈、[0優0]停時、鞅、可逆馬爾可夫鏈、布朗運動和隨機積分等。 本書側重數[0學0]思想的分析而不是具體細節的理論證明,所需的數[0學0]基礎隻是本科程度的概率論和一些綫性代數[0知0]識,而不需要讀者有測度論的基礎,適閤作為高等院校數[0學0]及相關專業高年級本科生和研究生教材,也適閤作為相關[0領0]域研究人員的參考書。 |
目錄 |
譯者序 [0第0]2版前言 [0第0]1版前言 [0第0]0章 預備[0知0]識1 0.1 引言1 0.2 綫性微分方程1 0.3 綫性差分方程2 0.4 習題5 [0第0]1章 有限馬爾可夫鏈6 1.1 定義和舉例6 1.2 [0極0]限行為和不變概率9 1.3 狀態分類12 1.3.1 可約性14 1.3.2 周期性15 1.3.3 不可約、非周期鏈16 1.3.4 可約或者周期鏈16 1.4 返迴次數19 1.5 非常返態20 1.6 舉例24 1.7 習題27 [0第0]2章 可數馬爾可夫鏈33 2.1 引言33 2.2 常返和非常返34 2.3 正常返和零常返38 2.4 分支過程40 2.5 習題43 [0第0]3章 連續時間馬爾可夫鏈48 3.1 泊鬆過程48 3.2 有限狀態空間50 3.3 生滅過程55 3.4 一般情形60 3.5 習題61 [0第0]4章 [0優0]停時64 4.1 馬爾可夫鏈的[0優0]停時64 4.2 帶成本的[0優0]停時68 4.3 帶摺現的[0優0]停時70 4.4 習題71 [0第0]5章 鞅74 5.1 條件期望74 5.2 定義和舉例78 5.3 可選抽樣定理80 5.4 一緻可積83 5.5 鞅收斂定理85 5.6 [0極0][0大0]不等式89 5.7 習題91 [0第0]6章 更新過程95 6.1 引言95 6.2 更新方程98 6.3 離散更新過程104 6.4 M/G/1和G/M/1排隊模型107 6.5 習題109 [0第0]7章 可逆馬爾可夫鏈112 7.1 可逆過程112 7.2 收斂到平穩分布113 7.3 馬爾可夫鏈算[0法0]117 7.4 常返的判定準則120 7.5 習題122 [0第0]8章 布朗運動125 8.1 引言125 8.2 馬爾可夫性127 8.3 布朗運動的零集130 8.4 多維布朗運動133 8.5 常返和非常返136 8.6 布朗運動的分形性質138 8.7 比例原則138 8.8 帶漂移的布朗運動139 8.9 習題140 [0第0]9章 隨機積分144 9.1 關於隨機遊動的積分144 9.2 關於布朗運動的積分145 9.3 Ito公式148 9.4 Ito公式的擴展形式151 9.5 連續鞅156 9.6 吉爾薩諾夫變換157 9.7 費因曼卡茨公式159 9.8 black-scholes公式161 9.9 模擬164 9.10 習題164 進一步閱讀的建議167 索引168 |
編輯推薦 |
本書共分九章,主要內容包括:限馬爾可夫鏈、可數馬爾可夫鏈、連續時間馬爾可夫鏈、[0優0]停時、可逆馬爾可夫鏈、布朗運動等。 這是[0學0]習隨機過程基礎[0知0]識的一本快速的入門書,在本書中既可以[0學0]習到基礎[0知0]識,又可以[0學0]習到應用這些[0知0]識解決具體問題時的思路。這本書既可以作為不同專業本科階段和研究生階段的教材,又是一本很好的自[0學0]參考書。 |
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