包邮 量化投资 以MATLAB为工具(第二版)第2版 李洋 股票交易书籍 量化投资 量化 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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本书分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇通过Q＆A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对

MATLAB有一个基本的了解。高级篇分为20章，介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例，包括MATLAB处理优化问题和数据交

互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型、基于MATLAB的BP神经网络和广义极值分布、基于MATLAB的正则表达式基础教程、

FQuantToolBox股票期货数据获取＆量化回测工具箱的介绍与使用等内容，通过丰富的实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作

为量化投资的工具。本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，理论与实践并重。本书适合经济金融

机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投

资和MATLAB感兴趣的人士阅读。

基  础  篇

第0章  N分钟学会MATLAB（60＜N＜180） 1

0.1  引言 1

0.2  基础知识 1

0.3  输入/输出 10

0.4  数据处理 12

0.5  数学运算 18

0.6  字符操作 25

0.7  日期时间 27

0.8  绘图相关 28

0.9  数学、金融、统计相关 34

0.10  其他 47

高  级  篇

第1章  基于MATLAB的优化问题 51

1.1  基于MATLAB的线性优化 51

1.1.1  背景介绍 51

1.1.2  线性优化MATLAB求解 52

1.1.3  含参数线性规划 56

1.2  基于MATLAB的非线性优化 57

1.2.1  背景介绍 57

1.2.2  理论模型 58

1.2.3  MATLAB实现 60

1.2.4  扩展阅读 70

1.3  优化工具箱参数设置 73

1.3.1  优化工具箱参数说明 73

1.3.2  优化工具箱参数设置方法 78

1.3.3  参数设置实例演示 80

第2章  MATLAB与Excel的数据交互 81

2.1  数据交互函数 81

2.1.1  获取文件信息xlsfinfo函数 81

2.1.2  读取数据xlsread函数 82

2.1.3  写入数据xlswrite函数 84

2.1.4  交互界面uiimport函数 85

2.2  Excel-Link宏 87

2.2.1  加载Excel-Link宏 88

2.2.2  使用Excel-Link宏 89

2.2.3  Excel 2007加载与使用宏 91

2.3  交互实例 92

2.3.1  基金相关性的计算 92

2.3.2  多个文件的读取和写入 93

2.4  数据的平滑处理 94

2.4.1  smooth函数 94

2.4.2  smoothts函数 99

2.4.3  medfilt1函数 102

2.5  数据的变换 104

2.5.1  数据的标准化变换 105

2.5.2  数据的极差规格化变换 107

第3章  MATLAB与数据库的数据交互 110

3.1  MATLAB实现 110

3.1.1  Database工具箱简介 110

3.1.2  Database工具箱函数 111

3.1.3  数据库数据读取 112

3.1.4  数据库数据写入 117

3.2  系统数据源配置 119

第4章  K线图及常用技术指标的MATLAB实现 122

4.1  K线图的MATLAB实现 123

4.1.1  MATLAB内置函数candle实现 123

4.1.2  自己编写函数实现 124

4.2  常用技术指标的MATLAB实现 128

4.2.1  简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA） 129

4.2.2  自适应移动平均线（AMA） 133

4.2.3  指数平滑异同移动平均线（MACD） 138

4.2.4  平均差（DMA） 140

第5章  基于MATLAB的行情软件 143

5.1  基于MATLAB的行情软件使用介绍 145

5.1.1  面板介绍 145

5.1.2  功能介绍 145

5.2  基于MATLAB的行情软件建立过程 148

5.2.1  GUI版面布局设计 148

5.2.2  核心函数编写 150

5.3  扩展阅读 159

5.3.1  MATLAB通过网页抓取从雅虎网站获取股票历史数据 159

5.3.2  MATLAB通过网页抓取从新浪获取股票实时数据 163

第6章  基于MATLAB的随机模拟 167

6.1  概率分布 167

6.1.1  概率分布的定义 167

6.1.2  几种常用的概率分布 167

6.1.3  概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算 171

6.2  随机数与蒙特卡罗模拟 174

6.2.1  随机数的生成 174

6.2.2  蒙特卡罗模拟 178

6.3  随机价格序列 180

6.3.1  收益率服从正态分布的价格序列 180

6.3.2  具有相关性的随机序列 182

6.4  带约束的随机序列 184

第7章  基于MATLAB的风险管理 188

7.1  背景介绍 188

7.1.1  VaR模型 188

7.1.2  VaR计算方法 190

7.2  MATLAB实现 191

7.2.1  数据读取 191

7.2.2  数据处理 200

7.2.3  历史模拟法程序 201

7.2.4  参数模型法程序 203

7.2.5  蒙特卡罗模拟程序 205

7.2.6  计算结果比较 208

第8章  期权定价模型的MATLAB实现 209

8.1  概述 209

8.1.1  关于布莱克、斯科尔斯和莫顿的故事 209

8.1.2  Black-Scholes定价模型 210

8.2  Black-Scholes定价模型及希腊字母研究 211

8.2.1  Black-Scholes微分方程的推导 211

8.2.2  希腊字母研究及MATLAB仿真测试 217

8.3  二叉树定价模型研究 233

8.3.1  期权定价的数值方法概述 233

8.3.2  二叉树定价模型 235

8.3.3  二叉树模型下的希腊字母计算和测试 240

8.3.4  美式期权与欧式期权的风险指标对比 243

8.4  BAW定价模型研究 247

8.4.1  美式期权定价模型方法概述 247

8.4.2  BAW定价模型 247

8.4.3  BAW定价模型仿真测试 250

第9章  基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用 253

9.1  背景介绍 253

9.1.1  SVM概述 253

9.1.2  LIBSVM工具箱 255

9.2  上证指数开盘指数预测 257

9.2.1  模型建立 257

9.2.2  MATLAB实现 258

9.3  上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测 264

9.3.1  信息粒化简介 264

9.3.2  模型建立 267

9.3.3  MATLAB实现 267

9.4  基于C-SVM的期货交易策略 272

9.4.1  引言 272

9.4.2  模型建立 273

9.4.3  MATLAB实现 273

9.5  扩展阅读 287

9.5.1  MATLAB自带的SVM实现函数与LIBSVM的差别 287

9.5.2  关于SVM的学习资源汇总 288

第10章  MATLAB与其他金融平台终端的通信 291

10.1  DataHouse平台MATLAB接口介绍 291

10.1.1  DataHouse平台简介 291

10.1.2  MATLAB接口介绍 293

10.2  Wind平台MATLAB接口介绍 308

10.2.1  Wind平台简介 308

10.2.2  MATLAB接口介绍 309

第11章  基于MATLAB的交易品种选择分析 313

11.1  品种的流动性 313

11.2  品种的波动性 316

11.3  小结 320

第12章  基于MATLAB的交易品种相关性分析 321

12.1  背景介绍 321

12.2  MATLAB实现 324

12.2.1  计算相关性的时间长度和时间周期的选择 325

12.2.2  不同交易品种（资产）的时间轴校正 327

12.2.3  全市场品种的相关性图形展示 327

12.3  扩展阅读 329

第13章  基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案 333

13.1  国内期货柜台系统介绍 333

13.2  MATLAB对接CTP的各种方式 335

13.3

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