包郵 量化投資 以MATLAB為工具(第二版)第2版 李洋 股票交易書籍 量化投資 量化 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇通過Q＆A的方式介紹瞭MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對

MATLAB有一個基本的瞭解。高級篇分為20章，介紹瞭MATLAB結閤具體量化投資的相關案例，包括MATLAB處理優化問題和數據交

互、繪製交易圖形、構建行情軟件和交易模型、基於MATLAB的BP神經網絡和廣義極值分布、基於MATLAB的正則錶達式基礎教程、

FQuantToolBox股票期貨數據獲取＆量化迴測工具箱的介紹與使用等內容，通過豐富的實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作

為量化投資的工具。本書的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，理論與實踐並重。本書適閤經濟金融

機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生及對量化投

資和MATLAB感興趣的人士閱讀。

基  礎  篇

第0章  N分鍾學會MATLAB（60＜N＜180） 1

0.1  引言 1

0.2  基礎知識 1

0.3  輸入/輸齣 10

0.4  數據處理 12

0.5  數學運算 18

0.6  字符操作 25

0.7  日期時間 27

0.8  繪圖相關 28

0.9  數學、金融、統計相關 34

0.10  其他 47

高  級  篇

第1章  基於MATLAB的優化問題 51

1.1  基於MATLAB的綫性優化 51

1.1.1  背景介紹 51

1.1.2  綫性優化MATLAB求解 52

1.1.3  含參數綫性規劃 56

1.2  基於MATLAB的非綫性優化 57

1.2.1  背景介紹 57

1.2.2  理論模型 58

1.2.3  MATLAB實現 60

1.2.4  擴展閱讀 70

1.3  優化工具箱參數設置 73

1.3.1  優化工具箱參數說明 73

1.3.2  優化工具箱參數設置方法 78

1.3.3  參數設置實例演示 80

第2章  MATLAB與Excel的數據交互 81

2.1  數據交互函數 81

2.1.1  獲取文件信息xlsfinfo函數 81

2.1.2  讀取數據xlsread函數 82

2.1.3  寫入數據xlswrite函數 84

2.1.4  交互界麵uiimport函數 85

2.2  Excel-Link宏 87

2.2.1  加載Excel-Link宏 88

2.2.2  使用Excel-Link宏 89

2.2.3  Excel 2007加載與使用宏 91

2.3  交互實例 92

2.3.1  基金相關性的計算 92

2.3.2  多個文件的讀取和寫入 93

2.4  數據的平滑處理 94

2.4.1  smooth函數 94

2.4.2  smoothts函數 99

2.4.3  medfilt1函數 102

2.5  數據的變換 104

2.5.1  數據的標準化變換 105

2.5.2  數據的極差規格化變換 107

第3章  MATLAB與數據庫的數據交互 110

3.1  MATLAB實現 110

3.1.1  Database工具箱簡介 110

3.1.2  Database工具箱函數 111

3.1.3  數據庫數據讀取 112

3.1.4  數據庫數據寫入 117

3.2  係統數據源配置 119

第4章  K綫圖及常用技術指標的MATLAB實現 122

4.1  K綫圖的MATLAB實現 123

4.1.1  MATLAB內置函數candle實現 123

4.1.2  自己編寫函數實現 124

4.2  常用技術指標的MATLAB實現 128

4.2.1  簡單移動平均綫（SMA）和指數移動平均綫（EMA） 129

4.2.2  自適應移動平均綫（AMA） 133

4.2.3  指數平滑異同移動平均綫（MACD） 138

4.2.4  平均差（DMA） 140

第5章  基於MATLAB的行情軟件 143

5.1  基於MATLAB的行情軟件使用介紹 145

5.1.1  麵闆介紹 145

5.1.2  功能介紹 145

5.2  基於MATLAB的行情軟件建立過程 148

5.2.1  GUI版麵布局設計 148

5.2.2  核心函數編寫 150

5.3  擴展閱讀 159

5.3.1  MATLAB通過網頁抓取從雅虎網站獲取股票曆史數據 159

5.3.2  MATLAB通過網頁抓取從新浪獲取股票實時數據 163

第6章  基於MATLAB的隨機模擬 167

6.1  概率分布 167

6.1.1  概率分布的定義 167

6.1.2  幾種常用的概率分布 167

6.1.3  概率密度、分布和逆概率分布函數值的計算 171

6.2  隨機數與濛特卡羅模擬 174

6.2.1  隨機數的生成 174

6.2.2  濛特卡羅模擬 178

6.3  隨機價格序列 180

6.3.1  收益率服從正態分布的價格序列 180

6.3.2  具有相關性的隨機序列 182

6.4  帶約束的隨機序列 184

第7章  基於MATLAB的風險管理 188

7.1  背景介紹 188

7.1.1  VaR模型 188

7.1.2  VaR計算方法 190

7.2  MATLAB實現 191

7.2.1  數據讀取 191

7.2.2  數據處理 200

7.2.3  曆史模擬法程序 201

7.2.4  參數模型法程序 203

7.2.5  濛特卡羅模擬程序 205

7.2.6  計算結果比較 208

第8章  期權定價模型的MATLAB實現 209

8.1  概述 209

8.1.1  關於布萊剋、斯科爾斯和莫頓的故事 209

8.1.2  Black-Scholes定價模型 210

8.2  Black-Scholes定價模型及希臘字母研究 211

8.2.1  Black-Scholes微分方程的推導 211

8.2.2  希臘字母研究及MATLAB仿真測試 217

8.3  二叉樹定價模型研究 233

8.3.1  期權定價的數值方法概述 233

8.3.2  二叉樹定價模型 235

8.3.3  二叉樹模型下的希臘字母計算和測試 240

8.3.4  美式期權與歐式期權的風險指標對比 243

8.4  BAW定價模型研究 247

8.4.1  美式期權定價模型方法概述 247

8.4.2  BAW定價模型 247

8.4.3  BAW定價模型仿真測試 250

第9章  基於MATLAB的支持嚮量機（SVM）在量化投資中的應用 253

9.1  背景介紹 253

9.1.1  SVM概述 253

9.1.2  LIBSVM工具箱 255

9.2  上證指數開盤指數預測 257

9.2.1  模型建立 257

9.2.2  MATLAB實現 258

9.3  上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測 264

9.3.1  信息粒化簡介 264

9.3.2  模型建立 267

9.3.3  MATLAB實現 267

9.4  基於C-SVM的期貨交易策略 272

9.4.1  引言 272

9.4.2  模型建立 273

9.4.3  MATLAB實現 273

9.5  擴展閱讀 287

9.5.1  MATLAB自帶的SVM實現函數與LIBSVM的差彆 287

9.5.2  關於SVM的學習資源匯總 288

第10章  MATLAB與其他金融平颱終端的通信 291

10.1  DataHouse平颱MATLAB接口介紹 291

10.1.1  DataHouse平颱簡介 291

10.1.2  MATLAB接口介紹 293

10.2  Wind平颱MATLAB接口介紹 308

10.2.1  Wind平颱簡介 308

10.2.2  MATLAB接口介紹 309

第11章  基於MATLAB的交易品種選擇分析 313

11.1  品種的流動性 313

11.2  品種的波動性 316

11.3  小結 320

第12章  基於MATLAB的交易品種相關性分析 321

12.1  背景介紹 321

12.2  MATLAB實現 324

12.2.1  計算相關性的時間長度和時間周期的選擇 325

12.2.2  不同交易品種（資産）的時間軸校正 327

12.2.3  全市場品種的相關性圖形展示 327

12.3  擴展閱讀 329

第13章  基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案 333

13.1  國內期貨櫃颱係統介紹 333

13.2  MATLAB對接CTP的各種方式 335

13.3

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