譯者序
前言
第一部分 最優化模型
第1章 單變量最優化
1.1 五步方法
1.2 靈敏性分析
1.3 靈敏性與穩健性
1.4 習題
1.5 進一步閱讀文獻
第2章 多變量最優化
2.1 無約束最優化
2.2 拉格朗日乘子
2.3 靈敏性分析與影子價格
2.4 習題
2.5 進一步閱讀文獻
第3章 最優化計算方法
3.1 單變量最優化
3.2 多變量最優化
3.3 綫性規劃
3.4 離散最優化
3.5 習題
3.6 進一步閱讀文獻
第二部分 動態模型
第4章 動態模型介紹
4.1 定常態分析
4.2 動力係統
4.3 離散時間的動力係統
4.4 習題
4.5 進一步閱讀文獻
第5章 動態模型分析
5.1 特徵值方法
5.2 離散係統的特徵值方法
5.3 相圖
5.4 習題
5.5 進一步閱讀文獻
第6章 動態模型的模擬
6.1 模擬簡介
6.2 連續時間模型
6.3 歐拉方法
6.4 混沌與分形
6.5 習題
6.6 進一步閱讀文獻
第三部分 概率模型
第7章 概率模型簡介
7.1 離散概率模型
7.2 連續概率模型
7.3 統計學簡介
7.4 擴散
7.5 習題
7.6 進一步閱讀文獻
第8章 隨機模型
8.1 馬爾可夫鏈
8.2 馬爾可夫過程
8.3 綫性迴歸
8.4 時間序列
8.5 習題
8.6 進一步閱讀文獻
第9章 概率模型的模擬
9.1 濛特卡羅模擬
9.2 馬爾可夫性質
9.3 解析模擬
9.4 粒子追蹤
9.5 分數階擴散
9.6 習題
9.7 進一步閱讀文獻
後記
索引
· · · · · · (收起)