计量经济学基础（第五版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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古扎拉蒂（Damodar Gujarati） 著

图书标签:

• 计量经济学
• 经济学
• 统计学
• 回归分析
• 时间序列分析
• 模型
• 数据分析
• 金融经济学
• 第五版
• 高等教育

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300124643

版次：1

商品编码：12343402

包装：平装

丛书名： 高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·核心课系列

开本：大16开

出版时间：2010-08-01

用纸：胶版纸

页数：480

内容简介

本书是一本经典的基础性的计量经济学教材，对计量经济学的基本模型进行了分析，主要包括：单方程回归模型、放松假设的古典模型、线性模型、多方程模型等。

作者简介

达摩达尔?N?古扎拉蒂，西点军校的经济学荣誉退休教授。他曾在纽约城市大学执教25年多，尔后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年。古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量论文，这些期刊包括《经济学与统计学评论》(Review of Economics and Statistics)、《经济学杂志》(Economic Journal)、《金融与数量分析杂志》(Journal of Financial and Quantitative Analysis)和《商学杂志》(Journal of Business)等。他的计量经济学教材被翻译成多种语言出版。
唐?C?波特，统计学博士，目前是南加州大学马歇尔商学院信息与运筹管理系的助理教授。2001—2006年她曾是乔治城大学麦克多诺商学院的助理教授，而此前她是纽约大学艺术与科学研究院心理学系的访问教授。她的研究领域包括范畴分析、一致同意的度量、多变量建模及其在心理学中的应用。她还是《商业统计学精要》（McGraw-Hill Irwin, 2008, 2nd edition）的作者之一。

目录

第1篇 单一方程回归模型

第1章 回归分析的性质
第2章 双变量回归分析：一些基本思想
第3章 双变量回归分析：估计问题
第4章 经典正态线性回归模型（CNLRM）
第5章 双变量回归：区间估计与假设检验
第6章 双变量线性回归模型的延伸
第7章 多元回归分析：估计问题
第8章 多元回归分析：推断问题
第9章 虚拟变量回归模型

第2篇 放松经典模型的假定

第10章 多重共线性：回归元相关会怎么样？
第11章 异方差性：误差方差不是常数会怎么样？
第12章 自相关：误差项相关会怎么样？
第13章 计量建模：模型设定与诊断检验

现代经济分析的基石：宏观经济学前沿探索 本书聚焦于宏观经济学领域内最前沿、最具影响力的理论框架与实证方法，旨在为读者提供一套超越基础计量工具的、深入理解现代经济运行机制的分析体系。我们着眼于全球经济一体化背景下，各国宏观经济政策的有效性、长期增长的驱动力以及金融市场波动对实体经济的传导机制。 本书的结构设计旨在引导读者从微观基础出发，系统地构建起宏观经济的分析框架，并逐步深入到当代宏观经济学最具争议和活力的研究领域。我们摒弃了对标准教科书内容的简单重复，而是聚焦于需要运用更高级数学工具和计量策略才能有效处理的前沿问题。 第一部分：动态随机一般均衡（DSGE）模型的精炼与应用 本部分是全书的理论核心。我们不再满足于对基本IS-LM模型的陈述，而是直接引入动态随机一般均衡（DSGE）模型的构建、求解与校准。 1. 动态优化与最优控制理论在宏观经济学中的应用： 我们将详细阐述拉格朗日函数、哈密顿函数在跨期决策问题中的应用。重点分析代表性家庭（Representative Agent）如何在不确定性下优化其消费、储蓄和劳动供给的决策路径。这要求读者对微积分的变分法有扎实的理解。我们将推导欧拉方程（Euler Equation）的精确形式，并探讨其在描述资产价格和消费平滑中的作用。 2. 随机性与异质性： 现代DSGE模型的核心在于对冲击（Shocks）的刻画。我们深入探讨技术冲击（TFP Shock）、偏好冲击（Preference Shock）以及更复杂的金融摩擦冲击（Financial Frictions Shock）的结构化处理。更进一步，本书将引入异质性代理人模型（HANK/RANK）的初步概念，讨论在代理人异质性（如收入、财富或风险偏好差异）存在时，标准新古典（New Keynesian）模型的预测能力如何被挑战，以及如何利用不可移动性约束（Incompleteness of Markets）来解释货币政策的非对称效应。 3. 模型的求解与校准： 本书将侧重于数值方法，而非解析解。我们将详细介绍如何使用线性化方法（如对数线性化）将非线性模型转化为一阶或二阶的系统方程，并使用矩阵代数求解其解空间。重点讲解泰勒展开法（Taylor Expansion）在近似求解非线性模型时的精确度考量，以及如何使用贝叶斯方法（Bayesian Estimation）对模型参数进行校准，以确保理论模型与实际数据具有最佳拟合度。 第二部分：前沿货币与财政政策的有效性分析 本部分将宏观模型应用于政策评估，特别关注在全球化和零利率下限（ZLB）环境下的政策挑战。 1. 零利率下限（ZLB）与非常规货币政策： 我们分析了在名义利率触及下限时，传统货币政策失灵的原因。重点剖析量化宽松（QE）的理论传导机制。我们采用资产组合再平衡渠道（Portfolio Rebalancing Channel）和期限结构渠道（Term Structure Channel）来量化QE对长期利率的影响。同时，讨论了“前瞻指引”（Forward Guidance）的理性预期陷阱及其在稳定长期通胀预期中的作用。 2. 财政政策的再审视： 在财政主权债务高企的背景下，本书重新审视了乘数效应（Fiscal Multiplier）的估计问题。我们比较了不同模型（如标准新古典模型、凯恩斯模型、以及包含金融摩擦的模型）下财政支出和税收变动对产出和福利的影响。特别关注债务驱动型财政政策对私人部门挤出效应（Crowding Out）的边界条件。 3. 宏观审慎政策的整合： 现代宏观经济管理已无法将货币政策与金融稳定割裂。我们将介绍如何将宏观审慎工具（如LTV、DTI限制）内生化到DSGE框架中，分析它们与利率政策的最优组合，以应对资产泡沫和信贷过度扩张的风险。 第三部分：开放经济与全球失衡的动态分析 本部分将视野扩展到跨国界互动，专注于汇率、资本流动与全球错配问题。 1. 开放经济的动态模型构建： 我们引入两部门（或多部门）开放经济模型，重点分析购买力平价（PPP）和利率平价（IP）在动态调整中的失效。关键在于处理非贸易品部门和贸易成本对相对价格的影响。 2. 国际资本流动的冲击与溢出效应： 分析全球风险偏好（如全球风险溢价）的变动如何通过资本账户影响一国国内的投资和消费。重点探讨“特里芬难题”的现代变体，即储备货币发行国的政策如何向全球输出通胀或通缩。我们将使用面板数据方法，检验特定国家的经常账户失衡是否是全球储蓄过剩的结果，并评估资本流动对国内产出波动性的影响。 3. 全球供应链与生产网络： 探讨全球价值链（GVC）对通胀的结构性影响。分析供应链中断（如疫情或地缘政治冲突）如何通过中间品贸易渠道，迅速传导至最终商品价格，并评估各国在面对外部供给冲击时的韧性差异。 第四部分：计量经济学在高频宏观数据中的前沿应用 本部分侧重于如何利用更精细的计量技术来识别和估计复杂的宏观模型。 1. 结构性向量自回归（SVAR）模型的深化： 超越传统的Cholesky分解识别，本书将详细介绍高阶矩约束识别（High-Moment Constraints）和符号约束识别（Sign Restrictions）技术，用于识别难以直接观测的经济冲击（如技术冲击或政策不确定性冲击）。我们将展示如何利用这些方法，识别和量化特定冲击对就业、投资和价格的动态响应函数。 2. 状态空间模型与卡尔曼滤波： 我们将利用状态空间模型（State-Space Models）来处理含有不可观测状态变量（如潜在产出、自然失业率）的宏观模型。重点讲解扩展卡尔曼滤波（EKF）和粒子滤波（Particle Filter）在实时估计宏观经济趋势和政策有效状态变量中的实际操作步骤与局限性。 3. 大数据与机器学习在宏观预测中的应用： 探讨如何整合海量高频金融数据（如文本数据、卫星数据）来增强传统宏观预测模型的准确性。我们将介绍因子模型（Factor Models）和正则化回归（Lasso/Ridge Regression）在筛选高维宏观预测变量中的应用，以及如何利用神经网络来捕捉经济数据中复杂的非线性关系，以提高对短期经济波动的预测能力。 全书总结： 本书要求读者具备坚实的微积分、线性代数和基础计量经济学的背景知识。它并非一本入门教材，而是一本面向有志于深入研究宏观经济理论、政策分析及量化实证的学者和高级从业者的参考手册。我们致力于提供严谨的理论推导、前沿的研究视角以及可操作的计量工具，帮助读者构建起分析当代复杂经济现象的完整工具箱。

评分☆☆☆☆☆

一本绝佳的入门读物，对于初次接触计量经济学这门学科的读者来说，简直是打开了新世界的大门。我之所以选择这本书，完全是因为它那平易近人的语言和循序渐进的讲解方式。在翻开第一页之前，我对计量经济学几乎一无所知，脑海里充斥着各种复杂的公式和理论，总觉得它遥不可及。然而，这本书的作者巧妙地避开了那些令人望而生畏的抽象概念，而是从最基本、最直观的角度出发，一点点地引导读者理解计量经济学的核心思想。书中大量的图表和实例分析，更是起到了画龙点睛的作用，让那些原本枯燥的理论变得生动有趣，仿佛作者就在我耳边娓娓道来。我特别喜欢书中对回归分析的详细阐述，从最简单的模型到多重回归，每一步都解释得清清楚楚，并且配有清晰的图示，让我能够清晰地看到变量之间的关系是如何被量化和检验的。即使是像“异方差”和“自相关”这样听起来很棘手的概念，作者也用非常形象的比喻来解释，让我能够轻松理解它们的含义和影响。这本书的优点远不止于此，它还非常注重理论与实践的结合，通过大量的案例研究，展示了计量经济学在现实世界中的广泛应用，这让我对这门学科的价值有了更深刻的认识，也激发了我继续深入学习的兴趣。

评分☆☆☆☆☆

我不得不说，《计量经济学基础（第五版）》在我的认知光谱中，留下了一道令人惊艳的色彩。它并非仅仅是一本“教你如何做”的书，而是更多地“让你理解为什么”。在阅读过程中，我发现作者非常注重知识的内在逻辑和思想的传承。比如，在讲解“假设检验”时，他并没有止步于p值的计算，而是深入探讨了第一类错误和第二类错误的含义，以及它们在实际决策中可能带来的影响。这种对理论背后哲学思考的引导，让我觉得这本书的价值远远超越了单纯的技术层面。书中的每一个模型，都仿佛是作者精心搭建的一座座逻辑桥梁，将经济学理论与现实数据紧密相连。我尤其欣赏作者在处理“遗漏变量偏误”和“多重共线性”等经典问题时，所展现出的清晰思路和巧妙分析。他让我们不仅仅是学会了如何识别这些问题，更重要的是理解了它们产生的根源以及可能带来的影响。这本书让我对计量经济学这门学科的敬畏之情油然而生，同时也激发了我探索更广阔计量经济学世界的决心。

评分☆☆☆☆☆

这本《计量经济学基础（第五版）》是我学术生涯中遇到的一个重要里程碑。它并非那种枯燥乏味的教科书，而是更像一位循循善诱的导师，引领我穿越计量经济学领域的迷宫。书中的概念阐释，从来不是生硬的理论堆砌，而是通过生动有趣的案例，将抽象的数学模型具象化。例如，作者在讲解“工具变量法”时，并没有直接抛出公式，而是先通过一个现实的例子，解释了在什么情况下需要引入工具变量，以及它如何帮助我们解决内生性问题。这种“先有问题，再有解决方案”的讲解方式，让我能够深刻理解理论背后的逻辑，而不是死记硬背。此外，书中对各种计量软件的介绍和应用示范，也极大地降低了学习门槛。我之前对R语言和Stata等软件一窍不通，但这本书的指导让我能够快速上手，并且独立完成一些基本的数据分析任务。这本书的深度也恰到好处，在保证基础知识扎实的同时，也为进一步深入学习提供了方向。它让我明白，计量经济学并非冰冷的数字游戏，而是连接理论与现实、洞察社会经济现象的有力工具。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对经济学研究充满兴趣的业余爱好者，我在寻找一本能够系统性地学习计量经济学入门知识的书籍时，偶然发现了《计量经济学基础（第五版）》。这本书的语言风格非常独特，它没有使用过多的专业术语，而是用一种非常通俗易懂的方式，将复杂的计量概念娓娓道来。读这本书的感觉，就像是在与一位经验丰富的学者进行一对一的交流，他耐心地解答我心中的每一个疑惑。书中关于模型选择和检验的部分，尤其令我印象深刻。作者并没有直接给出“最优”的判断标准，而是引导读者思考在不同的情境下，我们应该关注哪些指标，以及如何权衡不同的选择。这种鼓励独立思考的教学方式，让我觉得受益匪浅。而且，书中引用的案例都非常具有代表性，能够让我看到计量经济学是如何被应用于解决实际经济问题的，这极大地增强了我学习的动力。总的来说，这是一本能够激发学习兴趣，并且真正帮助读者建立计量经济学思维框架的优秀教材。

评分☆☆☆☆☆

说实话，当初选择这本《计量经济学基础（第五版）》纯粹是抱着试试看的心态，毕竟市面上的计量经济学教材琳琅满目，很难抉择。但这本书给我带来的惊喜，绝对是超乎想象的。它的编排逻辑非常清晰，从最基础的统计概念入手，层层递进，让你在不知不觉中掌握了复杂的计量模型。我印象最深的是，书中对于各种假设条件的解释，并没有简单地罗列，而是深入浅出地分析了这些假设为何重要，如果违反了会带来什么后果，以及如何进行检验和处理。这种讲解方式，让我在理解理论的同时，也培养了批判性思维。书中关于时间序列分析的部分，更是让我受益匪浅。作者用非常生动的语言，讲解了ARIMA模型、协整等概念，并且给出了具体的软件操作步骤，我跟着书中的指导，很快就能够自己动手进行数据分析，这对于我这样动手能力相对较弱的读者来说，简直是福音。而且，这本书的附录部分提供了很多非常有用的补充材料，包括各种统计检验的表格和软件使用技巧，极大地拓展了我的学习空间。总的来说，这本书既有深度，又不失广度，是一本非常值得推荐给所有想要学习计量经济学的朋友的经典之作。