量化投资入门与MATLAB工具（套装共2册） epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　《量化投资与对冲基金丛书 量化投资：以MATLAB为工具》：
　　《量化投资与对冲基金丛书 量化投资：以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A;的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。
　　《量化投资与对冲基金丛书 量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学变练，将理论和实践并重。
　　《量化投资与对冲基金丛书 量化投资：以MATLAB为工具》适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
　　
　　《量化投资与对冲基金丛书：量化投资与对冲基金入门》：
　　《量化投资与对冲基金丛书：量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
　　《量化投资与对冲基金丛书：量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。

作者简介

　　李洋，中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。

　　邮箱：farutoliyang@foxmail.com

　　微博：http：//weibo.com/faruto

　　

　　郑志勇，中国量化投资学会专家委员会成员，方正富邦基金产品总监，北京理工大学运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验，专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究，尤其对结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，已出版《金融数量分析：基于MATLAB编程》等书籍。

　　邮箱：ariszheng@gmail.com

　　微博：http：//weibo.com/ariszheng

　　

　　丁鹏，博士中国量化投资学会理事长著述的《量化投资——策略与技术》是国内第1本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材，同时还是《量化投资与对冲基金》副主编，《第1财经?解码财商》解码人。

　　2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。

　　2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D-Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。

　　2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。

　　2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。

内页插图

目录

《量化投资与对冲基金丛书 量化投资：以MATLAB为工具》：
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0．1 引言
0．2 基础知识
0．3 输入／输出
0．4 数据处理
0．5 数学运算
0．6 字符操作
0．7 日期时间
0．8 绘图相关
0．9 数学、金融、统计相关
0．10 其他

高级篇
第1章 基于MATLAB的优化问题
1．1 基于MATLAB的线性优化
1．2 基于MATLAB的非线性优化
1．3 优化工具箱参数设置
第2章 MATLAB与Excel的数据交互
2．1 数据交互函数
2．2 Excel-Link宏
2．3 交互实例
2．4 数据的平滑处理
2．5 数据的变换
第3章 MATLAB与数据库的数据交互
3．1 MATLAB实现
3．2 系统数据源配置
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4．1 K线图的MATLAB实现
4．2 常用技术指标的MATLAB实现
第5章 基于MATLAB的行情软件
5．1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
5．2 基于MATLAB的行情软件建立过程
5．3 扩展阅读
第6章 基于MATLAB的随机模拟
6．1 概率分布
6．2 随机数与蒙特卡罗模拟
6．3 随机价格序列
6．4 带约束的随机序列
第7章 基于MATLAB的风险管理
7．1 背景介绍
7．2 MATLAB实现
第8章 期权定价模型的MATLAB实现
8．1 概述
8．2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8．3 二叉树定价模型研究
8．4 BAW定价模型研究
第9章 基于MAT[．AB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9．1 背景介绍
9．2 上证指数开盘指数预测
9．3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9．4 基于C-SVM的期货交易策略
9．5 扩展阅读
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10．1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍
10．2 WIND平台MATLAB接口介绍
第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
11．1 品种的流动性
11．2 品种的波动性
11．3 小结
第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
12．1 背景介绍
12．2 MATLAB实现
12．3 扩展阅读
第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
13．1 国内期货柜台系统介绍
13．2 MATLAB对接CTP的各种方式
13．3 开发前准备
13．4 C#版对接原理
13．5 NET接口QUANTBOX版项目介绍
13．6 MATLAB对接期货接口介绍（QuANTBOX版项目）
13．7 MATLAB对接证券接口
第14章 构建基于MATLAB的回测系统
14．1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
14．2 简单均线系统的MATLAB实现
14．3 基于MATLAB的策略回测模板样例
14．4 其他基于MATLAB的回测平台展示

《量化投资与对冲基金丛书：量化投资与对冲基金入门》：
第1章 量化投资介绍
1．1 量化投资基本概念
1．2 量化投资与有效市场假说
1．3 量化投资的优势
1．4 量化投资与传统投资
1．5 量化投资的价值
1．6 量化投资的内容
1．7 量化投资的历史
1．8 量化投资的理论基础
1．9 量化投资的趋势

第2章 对冲基金介绍
2．1 对冲基金定义
2．2 对冲基金的特征
2．3 业绩持续性
2．4 对冲基金运作
2．5 规模及收益
2．6 世界前十大对冲基金
2．7 对冲基金投资者
2．8 对冲基金简史

第3章 对冲基金主要分类
3．1 美国证监会的分类
3．2 对冲基金主要策略
3．3 股票对冲策略
3．4 事件驱动策略
3．5 宏观因素策略
3．6 相对价值策略
3．7 区域投资策略

第4章 全球十大对冲基金策略
4．1 十大对冲基金
4．2 桥水基金
4．3 摩根大通资产管理
4．4 齐夫资本
4．5 贝莱德
4．6 鲍波斯特集团
4．7 保尔森公司
4．8 安祖高顿公司
4．9 文艺复兴科技
4．10 埃利奥特
4．11 法拉龙资本

第5章 相对价值策略
5．1 阿尔法策略类型
5．2 多因子
5．3 风格轮动
5．4 行业轮动
5．5 资金流
5．6 动量反转
5．7 一致预期
5．8 筹码选股

第6章 宏观因素策略
6．1 宏观因素策略类型
6．2 趋势择时策略
6．3 市场情绪择时
6．4 时变夏普率
6．5 Hurst指数择时
6．6 SVM分类择时

第7章 高频交易
7．1 高频交易概念
7．2 流动性回扣交易
7．3 猎物算法交易
7．4 自动做市商策略
7．5 高频交易的新发展
7．6 交易速度
7．7 短期预测交易

第8章 期指套利与商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 现货指数复制
8．4 结算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 冲击成本
8．7 保证金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常见套利组合
8．10 非常状态处理

第9章 算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被动型算法交易类型
9．3 标准、VWAP算法

第10章 量化投资理论
10．1 主要基础理论
10．2 人工智能
10．3 数据挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持向量机
10．6 分形理论
10．7 随机过程

第11章 主要IT系统
11．1 量化投资IT架构
11．2 IT系统的作用
11．3 MATLAB语言
11．4 R语言
11．5 大智慧DTS系统
11．6 天软量化平台
11．7 国泰安宽平台
11．8 名策多因子分析系统
11．9 开拓者分析系统
11．10 恒生策略交易系统（ITP）
11．11 MC分析系统
11．12 MT5外汇交易系统

第12章 对冲基金组织架构
12．1 主要架构
12．2 财务杠杆
12．3 外部监管
12．4 内部控制
12．5 对冲基金的新发展

第13章 国内对冲基金发展
13．1 中国基金对冲时代
13．2 对冲基金投资应用
13．3 国内对冲基金面临的挑战

附录A 策略组合模型
附录B 访谈录
后记
参考文献

前言/序言

　　本书内容框架
　　本书分为基础篇和高级篇两大部分。
　　基础篇部分采用了Q&A;的写作方式，目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB。基础篇内容来源多样，既有来自于MATLAB的官方帮助文档，也有我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛（http：//www.matlabsky.com）的讨论问题。
　　高级篇部分介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例，涉及的内容有基于MATLAB的优化问题、MATLAB与Excel和数据库的数据交互、K线图及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和基于MATLAB的回测系统构建，高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。
　　本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，也有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍，无论模型复杂与否，我想说的是量化投资本身更像一门艺术，并不是复杂的模型才是“好”模型，简单的模型就是“差”模型，所有的回测仅仅是检测模型的历史表现，所有的模型亦有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。
　　使用MATLAB可以更加精细、自由地测试交易模型。作为一个投资工具，MATLAB的目的是帮助投资者快速构建模型进行测试来检查某一模型的历史表现，工具本身并不能帮我们赚钱，量化投资的核心还是策略模型背后的交易逻辑。
　　阅读本书时，我建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精读章节内容”的顺序进行学习，本书程序建议在MATLABR2012a及以上版本的环境运行。本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节开始阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者，建议按照章节顺序通读全书。
　　面向读者对象
　　经济金融机构的研究人员和从业人员
　　进行量化投资的交易员
　　统计背景的科研工作者
　　高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生以及教师
　　勘误和交流
　　由于笔者的水平有限，书中难免会出现一些错误或不严谨的地方，恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“MATLAB读书频道”有专门的交流版块（http：//www.matlabsky.com/forum-112-l.html），方便笔者与读者进行沟通。如果您在阅读过程中有任何疑问，可以在上述书籍交流版块发帖留言，笔者会尽力为您提供最满意的解答。本书的全部源代码和测试数据也可以在上述的书籍交流版块进行下载。本书为黑白印刷，对于书中的测试和展示图片，读者可以运行源代码得到彩色图片进行查看。
　　如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。
　　笔者邮箱：farutoliyang@foxmail.com，笔者微博：http：//weibo.com/faruto。致谢
　　本书得到了笔者的朋友和同事的帮助，借本书出版之际，一并向他们表示真诚的感谢。
　　感谢丁鹏博士邀请我撰写此书，感谢博文视点李冰、高洪霞、师纬凤和黄爱萍等编辑的支持和合作。
　　感谢我之前的量化团队成员：张冰博士、钱文博士、陈星、宋腾，以此纪念那段量化岁月。
　　感谢MATLAB技术论坛的兄弟们：詹福宇（dynamic）博士、王小川（yaksa）博士、郁磊（yangzijiang）、吴鹏（rocwoods）、谢中华（xiezhh）和史峰（matsuper），怀念自2008年开始一起走过的MATLAB岁月。
　　感谢张宇霖（MATLAB技术论坛ID：章鱼鳞）、伍侃（MATLAB技术论坛ID：wukan）和连祥斌（MATLAB技术论坛ID：lianzhang），该书部分章节段落由我邀请他们撰写，最后修改完善而成，在此对他们的相关工作表示感谢。
　　感谢我的家人尤其是我的妻子吕哲伦女士，感谢她对我工作上的支持和生活上的照顾！

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