作者簡介於爾根·弗蘭剋(Jürgen Franke)凱撒斯勞騰工業大學數學係教授,主要研究領域包括:運用神經網絡模型、整時間序列和非參數非綫性時間序列模型作為閾值模型來研究參數、非平穩時間序列模型、混閤模型(如馬爾科夫轉換模型)、風險量化、積分時間序列等。 沃爾夫岡·卡爾·哈德勒(Wolfgang Karl H�|rdle)柏林洪堡大學經濟商學院統計計量研究所終身教授,同時為數據研究中心主任,IRTG項目總負責人,廈門大學外籍專傢教授。主要研究領域包括:修均法、離散選擇模型、金融市場和計算機輔助統計領域的統計建模,近則在研究隱含波動率建模以及金融風險的統計分析。 剋裏斯蒂安·馬蒂亞斯·哈夫納(Christian Matthias Hafner)比利時魯汶大學教授,統計、生物統計學和精算科學學院院長,魯汶大學運籌學與計量經濟學研究中心準會員,在Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics、Computational Statistics、Banking and Finance Review等期刊任副主編。主要研究領域包括:時間序列計量經濟學、應用非參數統計和實證金融。