現代精算風險理論：基於R（第二版） [Modern Actuarial Risk Theory Using R Second Edition] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《現代精算風險理論：基於R（第二版）》對非壽險數學做瞭全麵詳盡的概述，內容包括效用理論和保險、個體風險模型、聚閤風險模型、破産理論、保費原則和風險度量、奬懲係統、風險排序、信度理論、廣義綫性模型、IBNR技術和關於廣義綫性模型的進一步討論.書中收錄瞭豐富的例題，章末附有習題，並強調通過R軟件來實現這些方法.書中的內容和方法也適用於非壽險的研究，精算領域其他分支學科的研究，以及在精算實務中的應用研究，
　　《現代精算風險理論：基於R（第二版）》可作為精算學、概率統計及有很強保險背景的定量金融、經濟學專業本科高年級學生和研究生的教材，也可供有關科研人員參考.

作者簡介

　　魏麗教授，博士生導師，現任中國人民大學財政金融學院保險係主任、中國保險研究所所長。南開大學理學博士，中國科學院數學與係統科學研究院博士後。曾先後赴香港大學和美國愛荷華大學學術訪問。研究領域為金融風險管理和保險，利用跨學科的優勢，研究方嚮涉及量化風險管理、未定權益評估和定價、保險資産管理、保險精算、保險經濟學、保險文化、保險電子商務、保險消費者權益保護等多個方麵，在隨機風險模型的構建和分析等方麵尤為擅長，在《中國科學》、《金融研究》等國內外知名期刊發錶論文20餘篇，曾獲第三屆鍾傢慶運籌學奬。現兼任中國保險學會常務理事，中國保險學會保險教育專業委員會秘書長，中國保監會保險消費者權益保護工作被會監督員，中國運籌學會不確定係統分會理事、金融量化分析與計算專業委員會委員等社會工作。2012年，入選教育部“新世紀優秀人纔支持計劃”。2013年，榮獲霍英東教育基金會高等院校青年教師奬。

內頁插圖

目錄

第一版英文版序
第二版前言

第1章 效用理論和保險
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函數族
§1．4 止損再保險
§1．5 習題

第2章 個體風險模型
§2．1 引言
§2．2 混閤分布與風險
§2．3 捲積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 應用：最優再保險
§2．7 習題

第3章 聚閤風險模型
§3．1 引言
§3．2 復閤分布
§3．3 賠付次數的分布
§3．4 復閤泊鬆分布的性質
§3．5 Panjer遞推
§3．6 復閤分布和快速傅裏葉變換
§3．7 復閤分布的近似
§3．8 個體和聚閤風險模型
§3．9 損失分布：性質、估計和抽樣
§3．1 0止損再保險和近似
§3．1 1習題

第4章 破産理論
§4．1 引言
§4．2 經典破産過程
§4．3 關於破産概率的一些簡單結果
§4．4 破産概率和破産時的資本金
§4．5 離散時間模型
§4．6 再保險和破産概率
§4．7 Beekman捲積公式
§4．8 破産概率的解析錶達式
§4．9 破産概率的近似
§4．1 0習題

第5章 保費原則和風險度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法計算保費
§5．3 各種保費原則及其性質
§5．4 保費原則的特性描述
§5．5 通過共保降低保費
§5．6 VaR和相關的風險度量
§5．7 習題

第6章 奬懲係統
§6．1 引言
§6．2 一個通用的奬懲係統
§6．3 馬爾可夫分析
§6．4 求穩態保費和Loimaranta效率
§6．5 習題

第7章 風險排序
§7．1 引言
§7．2 較大風險
§7．3 更危險的風險
§7．4 應用
§7．5 不完全信息
§7．6 同單調隨機變量
§7．7 相依風險和的隨機界
§7．8 相依性更強的聯閤分布；copula函數
§7．9 習題

第8章 信度理論
第9章 廣義綫性模型
第10章 IBNR技術
第11章 關於廣義綫性模型的進一步討論
附錄A R在現代精算風險理論中的應用
附錄B 習題提示
附錄C 注釋及參考文獻
附錄D 錶格
索引

前言/序言

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