现代精算风险理论：基于R（第二版） [Modern Actuarial Risk Theory Using R Second Edition] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　《现代精算风险理论：基于R（第二版）》对非寿险数学做了全面详尽的概述，内容包括效用理论和保险、个体风险模型、聚合风险模型、破产理论、保费原则和风险度量、奖惩系统、风险排序、信度理论、广义线性模型、IBNR技术和关于广义线性模型的进一步讨论.书中收录了丰富的例题，章末附有习题，并强调通过R软件来实现这些方法.书中的内容和方法也适用于非寿险的研究，精算领域其他分支学科的研究，以及在精算实务中的应用研究，
　　《现代精算风险理论：基于R（第二版）》可作为精算学、概率统计及有很强保险背景的定量金融、经济学专业本科高年级学生和研究生的教材，也可供有关科研人员参考.

作者简介

　　魏丽教授，博士生导师，现任中国人民大学财政金融学院保险系主任、中国保险研究所所长。南开大学理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院博士后。曾先后赴香港大学和美国爱荷华大学学术访问。研究领域为金融风险管理和保险，利用跨学科的优势，研究方向涉及量化风险管理、未定权益评估和定价、保险资产管理、保险精算、保险经济学、保险文化、保险电子商务、保险消费者权益保护等多个方面，在随机风险模型的构建和分析等方面尤为擅长，在《中国科学》、《金融研究》等国内外知名期刊发表论文20余篇，曾获第三届钟家庆运筹学奖。现兼任中国保险学会常务理事，中国保险学会保险教育专业委员会秘书长，中国保监会保险消费者权益保护工作被会监督员，中国运筹学会不确定系统分会理事、金融量化分析与计算专业委员会委员等社会工作。2012年，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2013年，荣获霍英东教育基金会高等院校青年教师奖。

内页插图

目录

第一版英文版序
第二版前言

第1章 效用理论和保险
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函数族
§1．4 止损再保险
§1．5 习题

第2章 个体风险模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布与风险
§2．3 卷积
§2．4 变换
§2．5 近似
§2．6 应用：最优再保险
§2．7 习题

第3章 聚合风险模型
§3．1 引言
§3．2 复合分布
§3．3 赔付次数的分布
§3．4 复合泊松分布的性质
§3．5 Panjer递推
§3．6 复合分布和快速傅里叶变换
§3．7 复合分布的近似
§3．8 个体和聚合风险模型
§3．9 损失分布：性质、估计和抽样
§3．1 0止损再保险和近似
§3．1 1习题

第4章 破产理论
§4．1 引言
§4．2 经典破产过程
§4．3 关于破产概率的一些简单结果
§4．4 破产概率和破产时的资本金
§4．5 离散时间模型
§4．6 再保险和破产概率
§4．7 Beekman卷积公式
§4．8 破产概率的解析表达式
§4．9 破产概率的近似
§4．1 0习题

第5章 保费原则和风险度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法计算保费
§5．3 各种保费原则及其性质
§5．4 保费原则的特性描述
§5．5 通过共保降低保费
§5．6 VaR和相关的风险度量
§5．7 习题

第6章 奖惩系统
§6．1 引言
§6．2 一个通用的奖惩系统
§6．3 马尔可夫分析
§6．4 求稳态保费和Loimaranta效率
§6．5 习题

第7章 风险排序
§7．1 引言
§7．2 较大风险
§7．3 更危险的风险
§7．4 应用
§7．5 不完全信息
§7．6 同单调随机变量
§7．7 相依风险和的随机界
§7．8 相依性更强的联合分布；copula函数
§7．9 习题

第8章 信度理论
第9章 广义线性模型
第10章 IBNR技术
第11章 关于广义线性模型的进一步讨论
附录A R在现代精算风险理论中的应用
附录B 习题提示
附录C 注释及参考文献
附录D 表格
索引

前言/序言

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