精算模型 第二版/精算师考试用书 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

自1775年英国公平人寿较早将运用数学工具为产品定价的专门人员命名为精算师以来，精算师职业在国际上已有200多年的发展历史。这一职业较早在人寿和养老金业务中发挥作用，之后逐步向非寿险、社会保障等领域扩展。20世纪以后，精算师的职业进一步延伸到银行、投资、公司财务、金融工程等领域。精算师职业领域的扩展与精算职业组织的发展和精算教育水平的提高密切相关。1848年后欧美一些国家陆续成立的精算师协会以及国际精算师协会，为提高全球精算教育标准做出了贡献。例如，国际精算师协会早在1998年就公布了初级精算教育标准，要求2005年后加入国际精算师协会的成员在精算教育标准上符合国际教育标准。2007年，国际精算师协会再次公布了重新修订的初级精算教育标准及教育大纲。国际上著名的精算师职业组织，包括北美寿险精算师协会、 北美非寿险精算师协会、英国精算师协会等，也从2000年后陆续对其精算教育标准和精算师考试体系进行改革，强调精算学与统计学、金融学、投资学、会计学、经济学等学科的融合，强调精算学科培养复合型风险管理人才的目标。
我国精算教育和精算师职业发展起步较晚，1992年后才陆续引入北美寿险精算师考试、英国精算师考试、日本精算师考试、北美非寿险精算师考试等，2000年后，中国精算师考试体系逐步建立起来。目前，中国精算师考试的考点已增加到15个。2006年12月，民政部批准中国精算师协会正式筹备成立。中国精算师协会的成立，必将进一步推动中国精算教育和精算师职业的发展，也迫切要求对当前的精算教育体系和精算师考试体系进行必要的改革，以尽快向国际精算师协会发布的精算教育标准看齐。
中国人民大学统计学院是国内较早开展风险管理与精算教育的大学学院之一。1992年就开始招收风险管


理与精算专业方向的硕士研究生，1993年开始招收该方向的本科生，1996年招收了该专业方向的第一批博士研究生。2004年，经教育部批准备案，统计学院设立了独立的风险管理与精算学硕士学位点和博士学位点，标志着在风险管理与精算人才培养上，形成了学士、硕士、博士多层次、专业化的人才培养教育体系。其专业课程设置完全与国际接轨，涵盖了北美、英国和中国精算师初级课程考试的基本内容，教学大纲紧跟国际精算师协会公布的精算教育指南，同时根据学科发展的国际趋势，每年重新修订课程和教学大纲。在研究方面，设立了中国人民大学风险管理与精算中心。多年来，在寿险风险管理与精算、非寿险特别是汽车保险风险管理与精算、养老金、社会保障等领域取得了很多有影响的成果，进一步促进了风险管理与精算教育的发展。
为适应我国精算教育改革与发展的需要，并与国际精算师协会的精算教育标准接轨，中国人民大学风险管理与精算中心精心组织编写了一套精算学系列教材，分两个阶段完成。第一阶段涵盖精算师考试初级课程的全部专业课内容，包括《金融数学》、《风险理论》、《寿险精算学》、《非寿险精算学》、《精算中常用的统计模型》5本教材和配套的学习辅导书，共10本。第二阶段涵盖精算师考试高级课程的全部内容，分寿险、非寿险、养老金、健康保险、社会保障、投资等不同系列。这套教材一方面可以满足各高校精算专业的教学需求，另一方面也可以作为参加各类精算师资格考试学员的学习参考资料，同时，也可以作为对精算学科有兴趣的同仁了解和学习精算的参考书。

这套教材的特点，一是在内容上涵盖了北美寿险、北美非寿险、英国、中国精算师考试新的内容，同时紧跟国际精算师协会提出的精算教育标准，涵盖了国际精算教育大纲的基本内容；二是为了便于读者自学和教师讲授，我们为每本教材编写了学习辅导书，辅导书中包括学习要点、教材习题解答和一部分补充练习题及其解答等；三是在写法上，力求把精算学的数理理论与实务结合起来，注意精算学背后的实践意义，努力从实际意义上解释各种数学关系。

本套教材凝结了中国人民大学风险管理与精算中心全体教师的心血，特别是王晓军、孟生旺、黄向阳、王燕、肖争艳、肖宇谷等老师，他们为本套教材的编写付出了极大的艰辛，统计学院部分硕士研究生和本科生对辅导书中的习题解答进行了验证，感谢他们为本套教材做出的贡献，同时也感谢中国人民大学出版社的编辑们为本套教材的出版付出的辛勤劳动。

作者简介

肖争艳，中国人民大学统计学院副教授，2003年毕业于武汉大学数学与统计学院，获理学博士学位。目前研究领域为经济统计和风险管理。主要著作有《风险理论》、《非寿险精算》等，在《经济研究》、《金融研究》、《统计研究》等国内外重要期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金项目，参与编写中国精算师新体系考试教材项目。主要讲授《精算模型》、《非寿险精算》和《风险管理》等课程。

目录

第1章随机变量的基本知识
1.1概率空间、随机变量及分布函数
1.2生存函数与危险率函数
1.3随机变量的数字特征
1.4随机变量的矩母函数和母函数
1.5条件概率和条件期望
1.6独立性
1.7风险度量VaR和TVaR
1.8随机变量的尾部

第2章个别保单的理赔额与理赔次数模型
2.1理赔额的分布
2.2理赔次数的分布

第3章短期个体风险模型
3.1S的数字特征
3.2独立随机变量和的分布
3.3矩母函数和母函数法
3.4S分布近似计算法

第4章短期集体风险模型
4.1S的分布特征
4.2复合泊松分布及其性质
4.3S的近似分布
4.4集体风险模型的应用

第5章长期聚合风险模型
5.1盈余过程和破产概率
5.2连续时间模型破产概率的计算
5.3离散时间模型破产概率的计算
5.4调节系数与破产概率

精彩书摘

保险的基本职能是分散风险，因此如何定义和测量风险是保险精算学的重要内容。精算模型是使用统计学和数学等研究工具，对保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程进行定量分析的学科。精算模型通过建立相关风险模型来研究保险风险的性质，并为现实的保险经营进行有效的风险分析和控制提供技术支持。本书旨在向读者阐述精算建模的过程，即如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。
编写本书的目的之一是满足精算专业的学生参加精算师资格考试的需求，所以在编写过程中参考了北美寿险精算师协会（SOA）的考试课程“Exam C�睠onstruction and Evaluation of Actuarial Models”和中国精算师考试“A3精算模型”的考试大纲, 在内容的取舍上基本与SOA的考试大纲相符。全书大体可以分为三部分。第一部分是风险模型，介绍随机变量和风险度量的基本知识，讨论短期内单个保单的理赔额分布和保单组合的总理赔额分布，以及保险公司在长期内的破产概率。第二部分是模型的估计和选择，根据保险数据的特点，详细阐述精算建模的两种方法：经验法和参数模型法。第三部分是信度理论和随机模拟，研究如何合理利用先验信息和索赔经验对个体的未来损失进行预测，并介绍随机模拟技术及其在精算模型中的应用。
随着保险业的发展，市场竞争日趋激烈，精算师资格考试的内容也在不断更新，因此本书第一版的内容已经难以满足该门考试的要求。本书在第一版的基础上进行了如下几个方面的修改：增加了关于随机变量的尾部特征和大样本数据下死亡率的估计的内容，删除了多变量参数模型，大幅修改了随机模拟内容，补充了对应内容的习题，更正了原书中的错误。
阅读本书的读者需要具有概率统计学和高等数学的基本知识，还需要掌握使用Matlab，R和Excel等统计软件进行计算的能力。但本书并不要求读者具有
很好的保险知识背景，本书在首次出现保险术语之处都给出了定义。因此本书也适合数学和统计专业的学生自学。为了方便读者自学，本书还设计了一定数量的例题和习题，给出了所有习题的解答过程。
本书也可作为精算模型和风险理论的本科课程教材, 建议在大学本科三年级或四年级安排一个学期每周3个学时的教学内容。对于每周只有2个学时的课程（即2学分课程）， 可删减随机变量基础知识、长期聚合风险模型、信度理论等教学内容。本书提供了第2章到第9章的教学课件，欢迎采用本书的教师对这些课件进行修改，以适用于个人教学。
本书在编写过程中得到了许多同志的大力支持和帮助，凝结了大家的劳动成果。为本书修订做出贡献的有高荣、唐玥、邱子真、李铭章和孙文昭等，在此表示特别感谢。感谢中国人民大学统计学院应用统计专业（风险管理与精算方向）2010级、2011级、2012级本科班学生,他们
对本书提出了许多宝贵的修改意见，并仔细核对全书的例子和习题解答，使本书的内容得以完善。
在本书的修订过程中，虽然我们力求完善，但由于作者水平有限，书中的错误和疏漏之处在所难免，欢迎读者提出宝贵意见，作者将不胜感激。
本书的课件、习题的解答过程和答案可登录中国人民大学出版社工商管理分社的网站www.rdjg.com.cn查阅或下载。

前言/序言

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