通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟 [A Path To Enterprise Risk Management] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　近年來，我國經濟社會發展基本麵長期趨好，國內市場潛力巨大，市場經濟體製機製不斷完善，銀行業處在比較好的發展時期，取得瞭舉世矚目的成績。與此同時，我國商業銀行風險管理取得瞭長足進步，公司治理和管理架構日趨完善，風險計量技術和水平不斷提高。隨著銀行業機構深化改革創新和拓展國際化布局，其風險來源更加廣泛，風險錶現更加復雜，風險傳遞更加隱性化，迫切需要通過改進全麵風險管理技術手段，確保金融發展質量和效率的同步提升，實現科學發展。《通嚮全麵風險管理之路》恰逢其時。
　　風險是不確定性，風險管理需要及時針對金融市場風險發展的特點，不斷更新對不確定性的識彆、計量、監測與控製手段，做到“風險苗頭早識彆，風險措施早預案，風險損失早緩釋，風險事件早處置”。李明強先生的《通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟》用三個篇章闡述瞭對全麵風險管控的思考與實踐，即從基礎篇認識風險、對風險概念和內涵的解讀，到實務篇對主要類型風險的管理體係、量化技術和監管要求的詳細論述，再至展望篇對全麵風險管理框架和藍圖的勾勒，作者從概念到本質、從理論到實踐、從監管要求到實際操作，由淺入深地為讀者展示瞭金融機構風險管理體係從地基至高樓大廈的完整建設過程和要領。實務篇中，作者結閤監管閤規要求和銀行經營管理需要，提齣提高我國商業銀行風險管理有效性的路徑思考，並分享其對風險建模技術、驗證有效性及內控措施的實踐經驗，難能可貴。在展望篇中，作者基於國際監管發展趨勢和海外銀行從業經驗，對全麵風險管理的高級階段進行瞭展望。

作者簡介

本書作者李明強是一位資深的風險管理專傢，擁有特許金融分析師（CFA）、金融風險管理師（FRM）和國際注冊內部審計師（CIA）等頭銜，曾在加拿大皇傢銀行等國內外知名銀行從事瞭多年的風險管理和研究工作，目前在招商銀行從事新資本協議實施工作。他參與瞭多個與新資本協議實施相關指引的起草和《商業銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，還多次受邀為銀監會新資本協議實施評審人員進行培訓。

內頁插圖

目錄

基礎篇
第一章 什麼是風險
第一節 風險的錶述
第二節 風險的分類
第三節 資本概念的解析
第四節 風險管理的邏輯
第二章 風險管理的內涵
第一節 風險管理中的賬戶劃分
第二節 對風險管理認識的誤區
第三節 風險管理中的人員管理
第四節 風險管理中的流程管理
第五節 風險管理中的數據IT、量化技術及模型驗證
第六節 風險管理中的業務管理
第三章 巴塞爾協議及監管資本
第一節 巴塞爾協議的發展曆程
第二節 巴塞爾協議在中國實施的狀況
第三節 資本充足率
第四節 資本質量的監管要求

實務篇
第四章 信用風險管理
第一節 信用風險暴露分類
第二節 內部評級體係的治理架構
第三節 內部評級法的政策流程、風險報告和文檔記錄
第四節 信用風險緩釋
第五節 內部評級流程
第六節 數據IT
第七節 內部評級體係的應用
第五章 非零售信用風險計量
第一節 非零售信用風險監管資本計量
第二節 非零售信用風險違約定義及係統實現
第三節 非零售信用風險內部評級初級法PD建模
第四節 非零售信用風險模型及RWA係統的驗證
第六章 零售信用風險計量
第一節 零售信用風險監管資本計量
第二節 零售信用風險內部評級法建模
第三節 零售信用風險模型驗證
第七章 專業貸款與資産證券化的信用風險管理
第一節 專業貸款信用風險管理
第二節 資産證券化信用風險管理
第八章 交易對手信用風險管理
第一節 交易對手信用風險概論
第二節 場外衍生工具交易的交易對手信用風險管理
第三節 證券融資交易的交易對手信用風險管理
第九章 交易賬戶市場風險管理
第一節 交易賬戶市場風險管理的治理架構
第二節 交易賬戶市場風險管理的政策流程
第三節 交易賬戶市場風險管理的lT係統和數據
第十章 交易賬戶市場風險計量及應用
第一節 金融産品的估值
第二節 VaR方法論簡介
第三節 市場風險監管資本計量及VaR計算結果的應用
第四節 交易賬戶市場風險壓力測試
第五節 交易賬戶市場風險模型驗證
第十一章 銀行賬戶利率風險（工RRBB）管理
第一節 ⅡRRBB管理的治理架構及政策流程
……

展望篇
附錄一 金融衍生産品概念簡介
附錄二 IRRBB管理的監管技術要點
附錄三 曆史教訓
參考文獻
後記

書評
一、打開理解銀行全麵風險管理大門的一把鑰匙一一評《通嚮全麵風險管理之路》／劉瑞霞
二、商業銀行全麵風險管理的有效實踐一一評《通嚮全麵風險管理之路》／張守川
三、風險管理理論與實踐的啓示／楊軍
四、一本商業銀行全麵風險管理的基礎性力作一一評《通嚮全麵風險管理之路》／張曙光

精彩書摘

　　第七節 內部評級體係的應用
　　本章的最後來介紹信用風險內部評級體係的應用。這一部分決定著內部評級體係是否在商業銀行風險管理過程中真正起到瞭作用，這也是各國監管機構最為關注的。鑒於非零售內部評級法有初級法和高級法的區彆，監管還把內部評級體係的應用分為核心應用和高級應用。核心應用的優劣可能會決定信用風險內部評級初級法（信用風險內部評級初級法隻是針對非零售而言的，零售信用風險不存在初級法）是否會通過監管的審批，對於內部評級高級法則要求商業銀行在應用方麵同時滿足核心應用和高級應用的要求。
　　商業銀行需要保證內部評級體係真正應用於日常的信用風險管理的工作中，而非僅僅用於監管資本的計量中。這也是監管一再禁止的“兩張皮”的現象。這其實有兩方麵的要求：一方麵是內部評級體係的的確確在商業銀行的日常管理中發揮瞭實質性的作用；另一方麵它同時被運用於監管資本的計算中，而不是僅僅使用內部評級法於監管資本計算，但內部管理的方法卻低於內部評級法的要求進行監管套利（一般情形下，用較高級方法計算可得到較高的資本充足率）。
　　這就要求商業銀行要把內部評級和風險參數量化的結果應用於信用風險管理的實踐。具體而言，這需要商業銀行的內部評級結果和風險參數估計值在風險管理政策製定、信貸審批、資本分配和治理等方麵發揮重要的作用。另外，基於統計方法的內部評級量化建模不可能一下子就達到完美的狀態，這就需要商業銀行充分運用內部評級體係所使用和産生的信息，促進內部評級體係的持續改進，使內部評級體係自身進入一個良性循環的狀態。在這個過程中使內部評級體係得到商業銀行內部業務和管理人員的廣泛認同，使風險量化深入人心，使內部評級和風險參數量化成為商業銀行風險管理文化的有機組成部分。
　　在內部評級體係得到正式批準前，通常監管要求它的實際運用應不短於三年，而不是尚處於試運行狀態，這也為商業銀行提供瞭較充裕的時間來改進內部評級體係。同時監管還要求內部評級結果或風險參數估計值要在信貸決策起到重要的作用而不僅僅作為輔助或參考信息。
　　商業銀行的高級管理人員、相關部門人員應瞭解內部評級體係、評級模型以及評級結果實際應用的狀況。內部評級體係在應用之初由於數據的充裕程度等其他局限很難對銀行賬戶信用風險達到100％的覆蓋，這就要求涉及授信發起、審批、發放以及風險管理的高級管理人員和工作人員深入理解內部評級的應用範圍和程度。
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前言/序言

　　迴頭一望，我從事商業銀行風險管理工作已經快十五年瞭。記得第一次接觸到風險管理中VaR的概念是在.Rene M. Stulz教授的課堂上，我當時還是俄亥俄州立大學Fisher商學院的一名MBA學生。有趣的是，數年後當我取得全球風險專業人士協會（CARP）的FRM證書時，竟然是Rene M. Stulz教授簽發的（當時他是FRM委員會主席）。我的風險管理職業生涯始於加拿大皇傢銀行的司庫及資本市場的風險管理，進而在美國杭亭頓銀行從事以信用風險及操作風險為主的全麵風險管理工作，直至目前在招商銀行的新資本協議實施工作。自踏入金融領域以來，我一直緻力於商業銀行風險管理中的量化、模型驗證及相關管理職能建立、健全的工作。
　　一直想把多年來在風險管理領域的知識、經驗和領悟融閤在一起作一個小結呈現齣來，恰逢銀監會頒布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》於2013年1月1日起正式生效，中國銀行業在未來幾年中勢必將大力推進全麵風險管理建設方麵的工作。在本書中我試圖結閤《商業銀行資本管理辦法（試行）》、巴塞爾協議Ⅱ、巴塞爾協議Ⅲ的相關要求以及我自身在風險管理領域的經驗和體會，希望能對大傢客觀瞭解、認識和深入理解商業銀行風險管理，同時化解對風險管理的片麵理解或偏見起到作用。
　　本書的核心內容是商業銀行的全麵風險管理。要做好全麵風險管理需要兩個階段工作的有機融閤：
　　第一個階段是要實現對各單一風險的認識與量化管理，例如我國大多數商業銀行目前對信用風險、市場風險和操作風險等風險的管理。該階段的工作應能迴答銀行整體、各業務條綫直至各個交易及貸款業務的信用風險、市場風險、操作風險等各是多少。
　　第二個階段是要在第一階段工作的基礎上實現對各類分立風險管理的有機整閤。這個階段的工作應能迴答銀行整體、各業務條綫直至各個交易及貸款業務的總風險是多少。這不僅要求對第一階段各風險管理在量化、計量方麵的整閤，同時，更為重要的是對各分立風險管理職能的整閤，真正使“全麵風險管理”從概念進化成現實。
　　我國大多數商業銀行的風險管理工作目前尚處於全麵風險管理的第一個階段的初期。然而現階段的工作質量將直接決定商業銀行未來全麵風險管理的質量。為指導商業銀行做好第一階段的工作，銀監會結閤巴塞爾協議Ⅱ、巴塞爾協議Ⅲ的相關要求齣颱瞭《商業銀行資本管理辦法（試行）》。在很大程度上我們可以說巴塞爾協議及其未來的發展是為商業銀行真正做好全麵風險管理服務的。為瞭解商業銀行全麵風險管理，我們必須要瞭解《商業銀行資本管理辦法（試行）》及巴塞爾協議的相關內容。
　　在本書中我首先從“風險”開始，在“基礎篇”中介紹風險的概念、錶述、分類、管理邏輯、誤區、管理內涵，用於抵禦風險的資本的概念、監管資本的質量要求以及巴塞爾協議的發展曆程和在中國的實施狀況。在“實務篇”中我結閤《商業銀行資本管理辦法（試行）》的相關要求介紹全麵風險管理第一階段的具體做法，分彆涵蓋瞭信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險。在“展望篇”中則主要針對全麵風險管理的第二階段進行論述和展望，並對全麵風險管理中的核心工具一一經濟資本及其應用進行介紹。
　　在書寫本書時，我力求把一些大傢望而生畏的內容用平實易懂的方式描述齣來，使風險管理不再抽象。例如在涉及金融衍生産品時，我盡量會從産品的基本特徵的角度進行描述，避免純理論的復雜定價公式，而更著重於其經濟含義，力求呈現給讀者一個有關業務的完整畫麵，而不僅僅是關於風險的一個側影，同時力求不使讀者迷失在量化技術的細節中。希望本書不僅能讓風險管理專業人士在較高的層麵（如人類本性的弱點）有所認識，從而能對日常風險管理工作進行更深層次的思考，進一步提升風險管理工作的有效性；同時也能使對金融機構風險管理有興趣的人士瞭解風險管理工作的邏輯和相關內容，並能在日常生活中有所裨益；更為重要的是希望本書能在高等教育與金融業的實踐之間架起一座橋梁。記得中國科學技術大學的張曙光教授曾告訴我：有些數學專業的學生問他畢業以後能在金融領域裏從事什麼工作，希望本書能迴答類似的問題並吸引更多優秀的人纔加入到金融領域的風險管理中來。
　　本書的書寫受益於許多同行：在參與銀監會有關新資本協議相關指引的起草工作中有幸與各商業銀行的專傢們進行瞭多次交流，與銀監會的許多監管專傢們進行瞭眾多細節的探討，在各種會議中以及在各種正式、非正式場閤與眾多商業銀行同仁們進行瞭溝通。

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