通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟 [A Path To Enterprise Risk Management] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　近年来，我国经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，市场经济体制机制不断完善，银行业处在比较好的发展时期，取得了举世瞩目的成绩。与此同时，我国商业银行风险管理取得了长足进步，公司治理和管理架构日趋完善，风险计量技术和水平不断提高。随着银行业机构深化改革创新和拓展国际化布局，其风险来源更加广泛，风险表现更加复杂，风险传递更加隐性化，迫切需要通过改进全面风险管理技术手段，确保金融发展质量和效率的同步提升，实现科学发展。《通向全面风险管理之路》恰逢其时。
　　风险是不确定性，风险管理需要及时针对金融市场风险发展的特点，不断更新对不确定性的识别、计量、监测与控制手段，做到“风险苗头早识别，风险措施早预案，风险损失早缓释，风险事件早处置”。李明强先生的《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》用三个篇章阐述了对全面风险管控的思考与实践，即从基础篇认识风险、对风险概念和内涵的解读，到实务篇对主要类型风险的管理体系、量化技术和监管要求的详细论述，再至展望篇对全面风险管理框架和蓝图的勾勒，作者从概念到本质、从理论到实践、从监管要求到实际操作，由浅入深地为读者展示了金融机构风险管理体系从地基至高楼大厦的完整建设过程和要领。实务篇中，作者结合监管合规要求和银行经营管理需要，提出提高我国商业银行风险管理有效性的路径思考，并分享其对风险建模技术、验证有效性及内控措施的实践经验，难能可贵。在展望篇中，作者基于国际监管发展趋势和海外银行从业经验，对全面风险管理的高级阶段进行了展望。

作者简介

本书作者李明强是一位资深的风险管理专家，拥有特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）和国际注册内部审计师（CIA）等头衔，曾在加拿大皇家银行等国内外知名银行从事了多年的风险管理和研究工作，目前在招商银行从事新资本协议实施工作。他参与了多个与新资本协议实施相关指引的起草和《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，还多次受邀为银监会新资本协议实施评审人员进行培训。

内页插图

目录

基础篇
第一章 什么是风险
第一节 风险的表述
第二节 风险的分类
第三节 资本概念的解析
第四节 风险管理的逻辑
第二章 风险管理的内涵
第一节 风险管理中的账户划分
第二节 对风险管理认识的误区
第三节 风险管理中的人员管理
第四节 风险管理中的流程管理
第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证
第六节 风险管理中的业务管理
第三章 巴塞尔协议及监管资本
第一节 巴塞尔协议的发展历程
第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况
第三节 资本充足率
第四节 资本质量的监管要求

实务篇
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险暴露分类
第二节 内部评级体系的治理架构
第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录
第四节 信用风险缓释
第五节 内部评级流程
第六节 数据IT
第七节 内部评级体系的应用
第五章 非零售信用风险计量
第一节 非零售信用风险监管资本计量
第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现
第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模
第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证
第六章 零售信用风险计量
第一节 零售信用风险监管资本计量
第二节 零售信用风险内部评级法建模
第三节 零售信用风险模型验证
第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理
第一节 专业贷款信用风险管理
第二节 资产证券化信用风险管理
第八章 交易对手信用风险管理
第一节 交易对手信用风险概论
第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理
第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理
第九章 交易账户市场风险管理
第一节 交易账户市场风险管理的治理架构
第二节 交易账户市场风险管理的政策流程
第三节 交易账户市场风险管理的lT系统和数据
第十章 交易账户市场风险计量及应用
第一节 金融产品的估值
第二节 VaR方法论简介
第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用
第四节 交易账户市场风险压力测试
第五节 交易账户市场风险模型验证
第十一章 银行账户利率风险（工RRBB）管理
第一节 ⅡRRBB管理的治理架构及政策流程
……

展望篇
附录一 金融衍生产品概念简介
附录二 IRRBB管理的监管技术要点
附录三 历史教训
参考文献
后记

书评
一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙一一评《通向全面风险管理之路》／刘瑞霞
二、商业银行全面风险管理的有效实践一一评《通向全面风险管理之路》／张守川
三、风险管理理论与实践的启示／杨军
四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作一一评《通向全面风险管理之路》／张曙光

精彩书摘

　　第七节 内部评级体系的应用
　　本章的最后来介绍信用风险内部评级体系的应用。这一部分决定着内部评级体系是否在商业银行风险管理过程中真正起到了作用，这也是各国监管机构最为关注的。鉴于非零售内部评级法有初级法和高级法的区别，监管还把内部评级体系的应用分为核心应用和高级应用。核心应用的优劣可能会决定信用风险内部评级初级法（信用风险内部评级初级法只是针对非零售而言的，零售信用风险不存在初级法）是否会通过监管的审批，对于内部评级高级法则要求商业银行在应用方面同时满足核心应用和高级应用的要求。
　　商业银行需要保证内部评级体系真正应用于日常的信用风险管理的工作中，而非仅仅用于监管资本的计量中。这也是监管一再禁止的“两张皮”的现象。这其实有两方面的要求：一方面是内部评级体系的的确确在商业银行的日常管理中发挥了实质性的作用；另一方面它同时被运用于监管资本的计算中，而不是仅仅使用内部评级法于监管资本计算，但内部管理的方法却低于内部评级法的要求进行监管套利（一般情形下，用较高级方法计算可得到较高的资本充足率）。
　　这就要求商业银行要把内部评级和风险参数量化的结果应用于信用风险管理的实践。具体而言，这需要商业银行的内部评级结果和风险参数估计值在风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和治理等方面发挥重要的作用。另外，基于统计方法的内部评级量化建模不可能一下子就达到完美的状态，这就需要商业银行充分运用内部评级体系所使用和产生的信息，促进内部评级体系的持续改进，使内部评级体系自身进入一个良性循环的状态。在这个过程中使内部评级体系得到商业银行内部业务和管理人员的广泛认同，使风险量化深入人心，使内部评级和风险参数量化成为商业银行风险管理文化的有机组成部分。
　　在内部评级体系得到正式批准前，通常监管要求它的实际运用应不短于三年，而不是尚处于试运行状态，这也为商业银行提供了较充裕的时间来改进内部评级体系。同时监管还要求内部评级结果或风险参数估计值要在信贷决策起到重要的作用而不仅仅作为辅助或参考信息。
　　商业银行的高级管理人员、相关部门人员应了解内部评级体系、评级模型以及评级结果实际应用的状况。内部评级体系在应用之初由于数据的充裕程度等其他局限很难对银行账户信用风险达到100％的覆盖，这就要求涉及授信发起、审批、发放以及风险管理的高级管理人员和工作人员深入理解内部评级的应用范围和程度。
　　……

前言/序言

　　回头一望，我从事商业银行风险管理工作已经快十五年了。记得第一次接触到风险管理中VaR的概念是在.Rene M. Stulz教授的课堂上，我当时还是俄亥俄州立大学Fisher商学院的一名MBA学生。有趣的是，数年后当我取得全球风险专业人士协会（CARP）的FRM证书时，竟然是Rene M. Stulz教授签发的（当时他是FRM委员会主席）。我的风险管理职业生涯始于加拿大皇家银行的司库及资本市场的风险管理，进而在美国杭亭顿银行从事以信用风险及操作风险为主的全面风险管理工作，直至目前在招商银行的新资本协议实施工作。自踏入金融领域以来，我一直致力于商业银行风险管理中的量化、模型验证及相关管理职能建立、健全的工作。
　　一直想把多年来在风险管理领域的知识、经验和领悟融合在一起作一个小结呈现出来，恰逢银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》于2013年1月1日起正式生效，中国银行业在未来几年中势必将大力推进全面风险管理建设方面的工作。在本书中我试图结合《商业银行资本管理办法（试行）》、巴塞尔协议Ⅱ、巴塞尔协议Ⅲ的相关要求以及我自身在风险管理领域的经验和体会，希望能对大家客观了解、认识和深入理解商业银行风险管理，同时化解对风险管理的片面理解或偏见起到作用。
　　本书的核心内容是商业银行的全面风险管理。要做好全面风险管理需要两个阶段工作的有机融合：
　　第一个阶段是要实现对各单一风险的认识与量化管理，例如我国大多数商业银行目前对信用风险、市场风险和操作风险等风险的管理。该阶段的工作应能回答银行整体、各业务条线直至各个交易及贷款业务的信用风险、市场风险、操作风险等各是多少。
　　第二个阶段是要在第一阶段工作的基础上实现对各类分立风险管理的有机整合。这个阶段的工作应能回答银行整体、各业务条线直至各个交易及贷款业务的总风险是多少。这不仅要求对第一阶段各风险管理在量化、计量方面的整合，同时，更为重要的是对各分立风险管理职能的整合，真正使“全面风险管理”从概念进化成现实。
　　我国大多数商业银行的风险管理工作目前尚处于全面风险管理的第一个阶段的初期。然而现阶段的工作质量将直接决定商业银行未来全面风险管理的质量。为指导商业银行做好第一阶段的工作，银监会结合巴塞尔协议Ⅱ、巴塞尔协议Ⅲ的相关要求出台了《商业银行资本管理办法（试行）》。在很大程度上我们可以说巴塞尔协议及其未来的发展是为商业银行真正做好全面风险管理服务的。为了解商业银行全面风险管理，我们必须要了解《商业银行资本管理办法（试行）》及巴塞尔协议的相关内容。
　　在本书中我首先从“风险”开始，在“基础篇”中介绍风险的概念、表述、分类、管理逻辑、误区、管理内涵，用于抵御风险的资本的概念、监管资本的质量要求以及巴塞尔协议的发展历程和在中国的实施状况。在“实务篇”中我结合《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求介绍全面风险管理第一阶段的具体做法，分别涵盖了信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。在“展望篇”中则主要针对全面风险管理的第二阶段进行论述和展望，并对全面风险管理中的核心工具一一经济资本及其应用进行介绍。
　　在书写本书时，我力求把一些大家望而生畏的内容用平实易懂的方式描述出来，使风险管理不再抽象。例如在涉及金融衍生产品时，我尽量会从产品的基本特征的角度进行描述，避免纯理论的复杂定价公式，而更着重于其经济含义，力求呈现给读者一个有关业务的完整画面，而不仅仅是关于风险的一个侧影，同时力求不使读者迷失在量化技术的细节中。希望本书不仅能让风险管理专业人士在较高的层面（如人类本性的弱点）有所认识，从而能对日常风险管理工作进行更深层次的思考，进一步提升风险管理工作的有效性；同时也能使对金融机构风险管理有兴趣的人士了解风险管理工作的逻辑和相关内容，并能在日常生活中有所裨益；更为重要的是希望本书能在高等教育与金融业的实践之间架起一座桥梁。记得中国科学技术大学的张曙光教授曾告诉我：有些数学专业的学生问他毕业以后能在金融领域里从事什么工作，希望本书能回答类似的问题并吸引更多优秀的人才加入到金融领域的风险管理中来。
　　本书的书写受益于许多同行：在参与银监会有关新资本协议相关指引的起草工作中有幸与各商业银行的专家们进行了多次交流，与银监会的许多监管专家们进行了众多细节的探讨，在各种会议中以及在各种正式、非正式场合与众多商业银行同仁们进行了沟通。

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