諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊） [Continuous-Time Finance (Revised Edition)] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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內容簡介

　　《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊）》從代理人可以在連續時間中調整其決策這樣一個模型齣發，發展瞭金融數學和金融經濟理論。《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊）》從頭至尾都運用連續時間模型的分析方法，分彆闡釋瞭最優消費和投資組閤選擇、認股權證和期權定價理論、公司財務和金融中介理論的未定權益分析、金融跨期均衡理論、連續時間模型在某些公共財政問題中的應用。在本修訂版中，新增加瞭大學捐贈基金管理等內容。
　　保羅·薩繆爾森為《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊）》作序。

作者簡介

　　羅伯特·C·默頓（Robert C. Merton），1997年諾貝爾經濟學奬得主。哈佛大學商學院喬治·費雪·貝剋爾講座教授（George Fisher Baker Professor），曾擔任美國金融協會主席。默頓在期權定價理論和金融工程學上的研究成果極大地促進瞭全球金融衍生品市場的繁榮。

內頁插圖

精彩書評

　　縝密思考的編排方式、環環緊扣的承啓段落、著名學者的豐碩成果，這些都成功地使該書具有金融學中的分水嶺意義。該書是一個證據，它錶明默頓對現代金融學作瞭多麼係統的闡述、産生瞭多麼大的推進，以及在具有深刻思想的意義上，將金融學帶到瞭一個多麼令人滿意的完美境界。現代金融學還有許多研究要做，但能夠做的也僅僅是對默頓已經做過的研究進行補充。因此，我嚮所有想知道過去二十年裏金融學發展到什麼程度的人推薦這本書。
　　——斯蒂芬·羅斯（Stephen Ross） 《金融雜誌》（Journal of Finance）
　　
　　我不能想象，一個人在研究不確定條件下的跨期資産定價問題時，怎麼能夠不非常認真地學習羅伯特·C·默頓過去和現在的研究成果。因此，布萊剋韋爾齣版社齣版的這本書，對金融學界和實際部門大有裨益。
　　——邁剋爾·塞爾比（Michael Selby） 《經濟學雜誌》（The Economic Journal）
　　
　　這是一本邏輯清晰而內容緊湊的書，它相當於連續時間金融學中的聖經。對金融經濟學有興趣的任何人，都會意識到羅伯特·C·默頓的傑齣成就。對這些人來說，默頓的書是不會令他們失望的，他的這本書在今後多年內將毫無疑問地是一本經典的參考書。
　　——諾曼·斯特朗（Norman Strong） 《曼徹斯特學派》（The Manchester School）

目錄

《連續時間金融（修訂版）（上）》
第一篇 連續時間模型的金融基礎和數學基礎
第1章 現代金融學
第2章 投資組閤選擇和資本市場理論導論：靜態分析
2.1 引言
2.2 單期投資組閤選擇
2.3 單期模型中證券和投資組閤的風險度量
2.4 張成定理、分離定理和共同基金定理
第3章 連續時間模型的數學和經濟學假設
3.1 引言
3.2 “無稀有事件”的連續樣本路徑過程
3.3 存在“稀有事件”的連續樣本路徑過程
3.4 存在“稀有事件”的非連續樣本路徑過程

第二篇 連續時間模型中的最優消費和投資組閤選擇
第4章 不確定情況下的投資組閤選擇：連續時間情形
4.1 引言
4.2 動態模型：預算方程
4.3 兩資産模型
4.4 常相對風險厭惡
4.5 動態行為和遺贈評價函數
4.6 無限期界
4.7 投資組閤最優策略和消費最優策略的經濟解釋
4.8 擴展到多資産的情形
4.9 常絕對風險厭惡
4.10 模型的其他擴展
第5章 連續時間模型中的最優消費和投資組閤準則
5.1 引言
5.2 關於伊藤過程
5.3 資産價格動態和預算方程
5.4 最優消費和投資組閤準則：最優方程
5.5 對數正態價格和類似於托賓-馬科維茨均值-方差模型的連續時間分析
5.6 對於一類特殊效用函數的顯式解
5.7 非資本收益收入：工資
5.8 泊鬆過程
5.9 幾何布朗運動的替代價格期望
5.10 結論
第6章 最優消費理論和投資組閤選擇的進一步發展
6.1 引言
6.2 替代隨機動態規劃的考剋斯黃方法
6.3 消費帶有非負約束的最優投資組閤準則
6.4 一般性偏好及其對最優投資組閤需求的影響

第三篇 認股權證和期權定價理論
第7章 效用最大化的認股權證定價完全模型（與保羅·薩繆爾森閤著）
7.1 引言
7.2 現金-股票投資組閤分析
7.3 薩繆爾森1965年模型概括
7.4 平均股票收益的確定
7.5 認股權證持有量和價格的確定
7.6 題外話：一般均衡定價
7.7 效用最大認股權證定價：重要的初始情形
……
《連續時間金融（修訂版）（下）》

前言/序言

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金融經濟學的巔峰之作

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諾貝爾經濟學奬獲得者叢書：連續時間金融，經典！

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羅伯特·默頓(Robert C. Merton)1944年生於美國紐約，由於他對布萊剋-斯科爾斯公式所依賴的假設條件做瞭進一步減弱，在許多方麵對其做瞭推廣，因而獲得1997年諾貝爾經濟奬。2005年4月他的名著《連續時間金融》（修訂版）由“梁晶工作室”策劃推齣，使得國內的讀者再一次把關注和探究的目光投嚮這位被保羅·薩繆爾森稱為 “站在一群巨人肩膀上，是專傢中的專傢”的人物身上。

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