隨機微分方程（第6版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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編輯推薦

　　《隨機微分方程》(第6版)為全英文版，適閤數學專業研究生閱讀參考。

內容簡介

　　隨機微分方程在數學以外的許多領域有著廣泛的應用，它對數學領域中的許多分支起著有效的聯結作用。本書是《Universitext》叢書之一，是一部理想的研究生教材。我們曾影印齣版瞭第2版和第4版，第6版與第4版相比，內容做瞭較大的修改和補充，增加瞭90頁的篇幅(近1／3內容)，包括鞅錶示論、變分不等式和隨機控製等內容，書後附有部分習題解答和提示。

目錄

Introduction
1.1 Stochastic Analogs of Classical Differential Equations
1.2 Filtering Problems
1.3 Stochastic Approach to Deterministic Boundary Value Problems
1.4 Optimal Stopping
1.5 Stochastic Control
1.6 Mathematical Finance
Some Mathematical Preliminaries
2.1 Probability Spaces， Random Variables and Stochastic Processes
2.2 An Important Example： Brownian Motion
Exercises
Ito Integrals
3.1 Construction of the It5 Integral
3.2 Some properties of the It5 integral
3.3 Extensions of the Ito integral
Exercises
The Ito Formula and the Martingale Representation
Theorem
4.1 The 1-dimensional It5 formula
4.2 The Multi-dimensional It5 Formula
4.3 The Martingale Representation Theorem
Exercises
Stochastic Differential Equations
5.1 Examples and Some Solution Methods
5.2 An Existence and Uniqueness Result
5.3 Weak and Strong Solutions
Exercises
6 The Filtering Problem
6.1 Introduction
6.2 The 1-Dimensional Linear Filtering Problem
6.3 The Multidimensional Linear Filtering Problem
Exercises
7 Diffusions： Basic Properties
7.1 The Markov Property
7.2 The Strong Markov Property
7.3 The Generator of an It5 Diffusion
7.4 The Dynkin Formula
7.5 The Characteristic Operator
Exercises
8 Other Topics in Diffusion Theory
8.1 Kolmogorovs Backward Equation. The Resolvent
8.2 The Feynman-Kac Formula. Killing
8.3 The Martingale Problem
8.4 When is an It5 Process a Diffusion?
8.5 Random Time Change
8.6 The Girsanov Theorem
Exercises
9 Applications to Boundary Value Problems
9.1 The Combined Dirichlet-Poisson Problem. Uniqueness
9.2 The Dirichlet Problem. Regular Points
9.3 The Poisson Problem
Exercises
10 Application to Optimal Stopping
10.1 The Time-Homogeneous Case
10.2 The Time-Inhomogeneous Case
10.3 Optimal Stopping Problems Involving an Integral
10.4 Connection with Variational Inequalities
Exercises
11 Application to Stochastic Control
11.1 Statement of the Problem
11.2 The Ha.milton-Jacobi-Bellman Equation
11.3 Stochastic control problems with terminal conditions
Exercises
12 Application to Mathematical Finance
12.1 Market， portfolio and arbitrage
12.2 Attainability and Completeness
12.3 Option Pricing
Exercises
Appendix A： Normal Random Variables
Appendix B： Conditional Expectation
Appendix C： Uniform Integrability and Martingale
Convergence
Appendix D： An Approximation Result
Solutions and Additional Hints to Some of the Exercises..
References
List of Frequently Used Notation and Symbols
Index

前言/序言

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活動時買的，還是挺劃算的，給個好評！

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彭實戈教授說，假使我們為將來設定瞭某個目標，那麼根據現在的能力、財力能否達到？如何達到？解決這個問題的關鍵，實際上不是從現在嚮將來分析，而是由將來嚮現在推導，這就是倒嚮隨機分析。而通過策略的製定逐步把不確定性抵消，把風險規避掉，就是倒嚮隨機微分方程所要解決和計算的問題。圍繞這個主題，十多年來，他在概率論、隨機控製理論和金融數學領域獲得四項研究成果，這些成果都是在國際上具有突破性的基礎研究成果。

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經典書籍，還不錯吧，值得購買

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寶貝棒棒噠！我喜歡！超贊超贊真的超贊！麼麼噠！麼麼噠！

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今年買的書太多太多瞭，得慢慢消化，時間真的不夠用啊。

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書還沒看，不過書脊居然給我碰壞瞭，真的很影響購物感受，希望京東在這方麵注意一下!!!

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書都破瞭 簡直可怕的體驗

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