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《金融隨機分析》(第1捲)是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材,作者在該領域享有盛譽。《金融隨機分析(第1捲)》各章有習題,適用於掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。
內容簡介
這是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材,作者在該領域享有盛譽,全書共他2捲。第1捲主要包括隨機分析基礎性知識和離散時間模型,第2捲主要包括連續時間模型和該模型在經濟學中的應用,就其內容而言,第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容,同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論,本書各章有習題,適用於掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。
內頁插圖
目錄
1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6 Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations
References
Index
前言/序言
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評分
☆☆☆☆☆
4.7 Notes
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2.3 Conditional Expectations
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活動時買來用來收藏的,還沒看,感覺還不錯。
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2.8 Exercises
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金融工程方嚮工作必學、必備