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《金融随机分析》(第1卷)是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材,作者在该领域享有盛誉。《金融随机分析(第1卷)》各章有习题,适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。
内容简介
这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型,第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用,就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论,本书各章有习题,适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。
内页插图
目录
1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6 Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations
References
Index
前言/序言
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☆☆☆☆☆
经典教材,留着慢慢看。
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2005年7月21日,中国人民银行正式宣布开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,形成了更富弹性的人民币汇率机制。美元兑人民币的价格自公告发布之时起调整为8.11元/美元,人民币升值了2%。这一标志性的事件,拉开了人民币对美元汇率升值的序幕,并大有越演越烈之势。截至2008年3月31日,人民币对美元汇率的中间价为7.0752元/美元。
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☆☆☆☆☆
1.2 Multiperiod Binomial Model
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☆☆☆☆☆
3.4 Summary
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☆☆☆☆☆
4.5 American Call Options
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☆☆☆☆☆
刚买来。还没有看。看起来还不错
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沟通中达成共识。
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☆☆☆☆☆
值得一看,非常好,很有意义