具體描述
拉瑟·海耶·佩德森（Lasse Heje Pedersen），斯坦福大學商學院博士，哥本哈根商學院和紐約大學斯特恩商學院金融學教授，美國最大量化基金AQR公司閤夥人，紐約聯邦儲備銀行貨幣政策委員會、納斯達剋經濟谘詢委員會、富時集團經濟谘詢委員會成員，美國金融協會董事，多傢知名期刊編委，如《金融雜誌》（The Journal of Finance）和《經濟學季刊》（The Quarterly Journal of Economics）。佩德森既是一位傑齣的學者，也是一名成功的基金經理。其研究領域包括：流動性風險、資産定價和交易策略。其研究成果被廣泛引用，包括美國聯邦儲備係統前主席伯南剋及其他國傢的中央銀行行長等。曾榮獲多個奬項，包括貝納塞爾奬（頒發給歐洲40歲以下優秀的經濟學傢）、法蘭西銀行-TSE奬、法瑪-DFA奬和邁剋爾·布倫南奬。
本書描述瞭對衝基金的關鍵交易策略，揭開瞭主動型投資的神秘麵紗。作者將最新的研究成果與現實世界的經典案例以及對頂級對衝基金經理的采訪相結閤，展示瞭某些交易策略是如何盈利的，以及為什麼有時會虧損。
作者認為市場既非完全高效，也非完全無效，相反，市場的無效足以讓基金經理通過交易策略獲取利潤來補償其成本，而市場的高效帶來的利潤不會鼓勵額外的積極投資。瞭解如何在低效的市場中進行交易，為學習金融學提供瞭一種新的、引人入勝的方法。
本書深入探討瞭幾個不同的領域：投資管理的基本工具、股票投資策略、宏觀投資策略和套利策略，並研究瞭投資組閤選擇、風險管理、股票估值和收益麯綫邏輯等不同的主題。書中通過對知名對衝基金經理的采訪進一步闡釋瞭各類投資方法，他們包括李·安斯利三世、詹姆斯·查諾斯、剋利夫·阿斯尼斯、戴維·哈丁、肯·格裏芬、約翰·A.保爾森、邁倫·斯科爾斯和喬治·索羅斯。
用戶評價
##都是公式，感覺目前而言不是很適閤我去閱讀
評分 評分 評分 評分 評分 評分 評分 評分作者既從事學術研究，也實踐投資管理，因此具有兩棲視角。對於實踐者而言，“有效市場理論”無異於傻子的夢囈，對於學術研究者而言，這卻是最好操作的數學框架，也解釋瞭戰勝市場何以幾乎零概率。作者的解釋是，市場是“高效的無效市場”：任何時刻市場總是有錯的（想一想索羅斯的名言吧），而任何時刻市場也在高效地糾正這一錯誤。 從這個角度看，本書提供的理解大緻沒錯，對於初學者、實踐者也都有一些啓發。體例安排也體現瞭作者的兩棲身份：每一章都介紹某個經典策略（如主觀股票、量化投資等等），並附之以對該策略實踐大師的采訪（安斯利、查諾斯、索羅斯、哈丁等人）。 本書缺點，苛責的話，“不夠深入”，“不夠有洞察力”。推薦人：劉海影
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