目錄
第一章 期貨基本策略概要
1.1 股指日內策略 ··2
1.2 商品趨勢策略 ··6
1.3 高頻交易策略 ··12
1.4 本節介紹 ·17
1.5 未來展望 ·18
1.6 本章小結 ·21
第二章 數據處理
2.1 期貨分筆數據 ··23
2.2 閤成5分鍾數據 29
2.3 異常處理 ·38
2.4 本章小結 ·41
第三章 預測因子
3.1 技術指標來源 ··43
3.2 因變量的選擇 ··52
3.3 高頻因子 ·60
3.4 本章小結 ·66
第四章 基礎統計模型
4.1 綫性迴歸 ·68
4.2 帶約束的綫性迴歸 75
4.3 模型選擇 ·82
4.4 本章小結 ·86
第五章 復雜統計模型與機器學習
5.1 復雜統計模型 ··88
5.2 跨品種因子 ·94
5.3 高頻數據建模 101
5.4 本章小結 ·111
第六章 從預測到交易
6.1 落實到交易纔有意義 113
6.2 開平倉閾值 ·115
6.3 策略篩選 ·125
6.4 本章小結 ·129
第七章 策略模型深化
7.1 優化提速 ·131
中國期貨市場量化交易（R與C++版）
VIII
7.2 策略更新 ·140
7.3 計算因子的技巧 143
7.4 本章小結 ·146
第八章 投資組閤優化
8.1 馬科維茨均值-方差模型 ·148
8.2 簡單分配的情況 158
8.3 本章小結 ·166
第九章 投資組閤優化深入研究
9.1 風險平價策略 169
9.2 動態投資組閤優化 173
9.3 近似動態規劃（增強學習） ·189
9.4 本章小結 ·192
第十章 C++實現策略
10.1 關於期貨程序化接口·194
10.2 從R到C++ ·198
10.3 本章小結 ·224
第十一章 實盤交易管理
11.1 模擬交易 ·227
11.2 風險管理 ·232
11.3 資金麯綫管理 240
11.4 人工主觀乾預 243
11.5 心態管理 ·246
11.6 本章小結 ·249
第十二章 套利交易
12.1 策略介紹 ·251
12.2 跨期套利深入研究 259
12.3 跨期套利策略 268
12.4 跨品種套利 ·277
12.5 本章小結 ·285
第十三章 求職與工作
13.1 對在校學生的建議 287
13.2 工作初期 ·290
13.3 投資經理 ·294
13.4 業內交流 ·298
13.5 本章小結 ·302
後記 ·304
· · · · · · (收起)