期權投資策略（原書第5版） (美)勞倫斯 G.麥剋米倫(McMillan…|4549819 epub pdf mobi txt 電子書下載 2024

Name: 期權投資策略（原書第5版） (美)勞倫斯 G.麥剋米倫(McMillan…|4549819 pdf epub mobi txt 電子書 2024
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美勞倫斯 G 麥剋米倫 McMill 著，王琦譯

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商品介绍

店鋪：互動齣版網圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111488569

商品編碼：16237739940

叢書名：金融期貨與期權叢書

齣版時間：2015-02-01

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書籍描述

書[0名0]：	期[0權0]投資策略（原書[0第0]5版）\|4549819
圖書定價：	169元
圖書作者：	(美)勞倫斯 G.麥剋米倫(McMillan，L. G.)
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/2/1 0:00:00
ISBN號：	9787111488569
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

作者簡介

勞倫斯 G. 麥剋米倫，全球齣色的期[0權0]投資專傢，現任麥剋米倫分析公司總裁，該公司由他在1991年創立。他寫作的《期[0權0]投資策略》，是關於股票和指數期[0權0]策略的[0知0][0名0]的[0暢0]銷書。他創立的《每日成交量報告》（Daily Volume Alerts），通過觀察股票期[0權0]交易量的異常增長而挑選短綫交易的股票，他還編輯和齣版瞭《期[0權0]策略傢》（已經持續齣版20年）和《每日交易策略》（一份覆蓋瞭股票期[0權0]、指數期[0權0]及期貨期[0權0]等衍生[0品0]的産[0品0]簡報）。麥剋米倫先生在美[0國0]、加拿[0大0]和歐洲的許多研討[0會0]和論壇上就期[0權0]策略闡述觀點。同時，他在期[0權0]市場積[0極0]地實踐，為很多個人投資者管理期[0權0]賬戶。麥剋米倫先生2011年獲得沙利文奬，該奬項由期[0權0]行業委員[0會0]頒發，以錶彰他在期[0權0]建設方麵的重要貢獻。麥剋米倫先生一直把培訓交易員作為工作的重要部分，他寫作的《期[0權0]投資策略》和《麥剋米倫談期[0權0]》是準期[0權0]交易員的 bibei 教程，其中《期[0權0]投資策略》僅在美[0國0]就銷售[0超0]過30萬冊，被業內公認為期[0權0][0領0]域的“聖經”。

內容簡介

A comprehensive set of real-world environmental laboratory experimentsThis complete summary of laboratory workpresents a richly detailed set of classroom-tested experiments along with background information, safety and hazard [0no0]tes, a list of chemicals and solutions needed, data collection sheets, and blank pagesfor compiling results and findings. This useful resource also:Focuses on environmental, i.e., "dirty" samplesStresses critical concepts like analysis techniques and documentationIncludes water, air, and sediment experimentsIncludes an interactive software package for pollutant fate and transport modeling exercisesFunctions as a student portfolio of documentation abilitiesOffers instructors actual samples of student work for troubleshooting, [0no0]tes on each procedure, and procedures for solutions preparation.

Options as a Strategic Investment
總序
前言
[0第0]一部分股票期[0權0]的基本特性
[0第0]1章定義 2
1.1 基本定義 2
1.2 影響期[0權0]價格的因素 6
1.3 行[0權0]和指派：運作機製 10
1.4 期[0權0]市場 14
1.5 期[0權0]代碼[0學0] 15
1.6 期[0權0]交易細節 16
1.7 下單 19
1.8 盈虧圖形 21
[0第0]二部分看漲期[0權0]策略
[0第0]2章賣齣備兌看漲期[0權0] 24
2.1 賣齣備兌看漲期[0權0]的重要性 24
2.2 賣齣備兌看漲期[0權0]的哲[0學0] 26
2.3 賣齣備兌的總收益的概念 28
2.4 計算投資收益 30
2.5 賣齣備兌指令的執行 35
2.6 選擇賣齣備兌頭寸 36
2.7 就已持有的股票賣齣備兌 39
2.8 在賣齣備兌中對收益和保護分散化 41
2.9 後續行動 43
2.10 局部抽身策略 51
2.11 特殊的賣齣備兌情形 55
2.12 對賣齣備兌看漲期[0權0]的總結 59
[0第0]3章買入看漲期[0權0] 61
3.1 為什麼要買入看漲期[0權0] 61
3.2 買入看漲期[0權0]的風險和收益 62
3.3 買什麼樣的期[0權0] 65
3.4 高級選擇標準 67
3.5 後續行動 70
3.6 對價差的進一步看[0法0] 77
[0第0]4章其他買入看漲期[0權0]的策略 78
4.1 保護性賣空（閤成看跌期[0權0]） 78
4.2 組閤保證金 80
4.3 後續行動 81
4.4 閤成跨式價差（反嚮對衝） 81
4.5 後續行動 84
4.6 改變看漲期[0權0]多頭和股票空頭之間的比率 85
4.7 總結 87
[0第0]5章賣齣裸看漲期[0權0] 88
5.1 無備兌（裸）看漲期[0權0] 88
5.2 所需投資 90
5.3 賣齣裸期[0權0]的哲[0學0] 91
5.4 風險和收益 92
5.5 後續行動 93
5.6 總結 96
[0第0]6章賣齣看漲期[0權0]比率 97
6.1 賣齣看漲期[0權0]比率 97
6.2 所需投資 99
6.3 選擇標準 100
6.4 賣齣變量比率 103
6.5 後續行動 105
6.6 總結 112
[0第0]7章看漲期[0權0]牛市價差 113
7.1 看漲期[0權0]價差策略的介紹 113
7.2 激進的程度 116
7.3 牛市價差的排序 117
7.4 後續行動 119
7.5 牛市價差的其他用途 120
7.6 總結 123
[0第0]8章看漲期[0權0]熊市價差 124
8.1 熊市價差 124
8.2 熊市價差的選擇 125
8.3 後續行動 126
8.4 總結 127
[0第0]9章跨期價差 128
9.1 中性跨期價差 128
9.2 後續行動 130
9.3 牛市跨期價差 131
9.4 後續行動 132
9.5 使用所有三種到期日係列 133
9.6 總結 133
[0第0]10章蝶式價差 134
10.1 選擇價差 136
10.2 後續行動 138
10.3 總結 140
[0第0]11章看漲期[0權0]比率價差 141
11.1 投資哲[0學0]的不同 143
11.2 後續行動 146
11.3 總結 149
[0第0]12章跨期價差和比率價差的組閤 150
12.1 比率跨期價差 150
12.2 選擇價差 152
12.3 後續行動 153
12.4 delta中性跨期價差 153
12.5 後續行動 155
[0第0]13章反嚮價差 156
13.1 反嚮跨期價差 156
13.2 反嚮比率價差（後式價差） 157
[0第0]14章對角價差 161
14.1 對角牛市價差 161
14.2 “免費”持有一手看漲期[0權0] 163
14.3 對角後式價差 164
14.4 看漲期[0權0]的總結 165
[0第0]三部分看跌期[0權0]策略
[0第0]15章看跌期[0權0]的基本原理 168
15.1 看跌期[0權0]策略 168
15.2 給看跌期[0權0]定價 170
15.3 股息對看跌期[0權0][0權0]利金的效應 171
15.4 行[0權0]和指派 171
15.5 轉換組閤 173
[0第0]16章買入看跌期[0權0] 176
16.1 買入看跌期[0權0]與賣空股票 176
16.2 選擇要買的看跌期[0權0] 177
16.3 買入看跌期[0權0]策略的排序 179
16.4 後續行動 180
16.5 止損行動 183
16.6 相等頭寸 185
[0第0]17章持有股票的同時買入看跌期[0權0] 187
17.1 買什麼樣的看跌期[0權0] 188
17.2 稅務考慮 189
17.3 買入看跌期[0權0]作為對備兌看漲期[0權0]賣齣者的保護 190
17.4 無成本[0領0]圈 192
17.5 調整[0領0]圈 194
[0第0]18章買入看漲期[0權0]的同時買入看跌期[0權0] 195
18.1 買入跨式價差 196
18.2 買入跨式價差的選擇 197
18.3 後續行動 198
18.4 買入寬跨式價差 200
[0第0]19章賣齣看跌期[0權0] 203
19.1 賣齣未備兌看跌期[0權0] 203
19.2 後續行動 205
19.3 對賣齣裸看跌期[0權0]進行[0評0]價 205
19.4 按低於市價買入股票 207
19.5 賣齣備兌看跌期[0權0] 208
19.6 賣齣看跌期[0權0]比率 209
[0第0]20章賣齣跨式價差 210
20.1 賣齣備兌跨式價差 210
20.2 賣齣無備兌跨式價差 212
20.3 賣齣跨式價差的選擇 213
20.4 後續行動 214
20.5 等股頭寸的後續行動 217
20.6 一開始就設定保護 217
20.7 賣齣寬跨式價差（組閤價差） 218
20.8 對賣齣未備兌跨式和寬跨式價差的進一步討論 220
[0第0]21章用看跌期[0權0]和看漲期[0權0]來構造閤成股票頭寸 223
21.1 閤成股票多頭 223
21.2 閤成股票空頭 224
21.3 分開行[0權0]價 226
21.4 總結 228
[0第0]22章基本的看跌期[0權0]價差 229
22.1 熊市價差 229
22.2 牛市價差 231
22.3 跨期價差 232
[0第0]23章看漲期[0權0]和看跌期[0權0]組閤的價差 234
23.1 蝶式價差 234
23.2 鷹式和鐵鷹式價差 236
23.3 期[0權0]多頭和價差的組閤 237
23.4 牛市或熊市價差的一個簡單後續行動 240
23.5 3種有用但復雜的策略 241
23.6 選擇價差 248
23.7 總結 250
[0第0]24章看跌期[0權0]比率價差 251
24.1 看跌期[0權0]比率價差 251
24.2 使用delta 254
24.3 看跌期[0權0]比率跨期價差 254
24.4 一個閤乎邏輯的延伸（比率跨期組閤） 256
24.5 看跌期[0權0]的總結 258
[0第0]25章長期期[0權0]策略 259
25.1 長期期[0權0]的定價 259
25.2 長期期[0權0]同短期期[0權0]的比較 262
25.3 長期期[0權0]策略 263
25.4 為投機買入長期期[0權0] 269
25.5 賣齣長期期[0權0] 274
25.6 使用長期期[0權0]的價差 283
25.7 總結 287
[0第0]四部分其他的考慮
[0第0]26章買入期[0權0]和政府債券 290
26.1 政府債券/期[0權0]策略是如何運作的 290
26.2 總結 296
[0第0]27章套利 297
27.1 基本的看跌期[0權0]和看漲期[0權0]套利（“貼水價”） 297
27.2 股息套利 299
27.3 轉換和反轉組閤 301
27.4 對持有成本的進一步套利 303
27.5 迴到轉換和反轉組閤 304
27.6 轉換和反轉組閤中的風險 305
27.7 轉換組閤小結 308
27.8 利率遊戲 309
27.9 盒式價差 310
27.10 相等套利的變形 313
27.11 套利的效果 313
27.12 使用期[0權0]的風險套利 314
27.13 配對交易 321
27.14 供市（批量頭寸） 322
27.15 總結 322
[0第0]28章數[0學0]應用 323
28.1 布萊剋–斯科爾斯模型 323
28.2 計算綜閤隱含波動率 328
28.3 預期收益 330
28.4 將這些

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