期权投资策略（原书第5版） (美)劳伦斯 G.麦克米伦(McMillan…|4549819 epub pdf mobi txt 电子书下载 2024

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美劳伦斯 G 麦克米伦 McMill 著，王琦译

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发表于2024-11-30

商品介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111488569

商品编码：16237739940

丛书名：金融期货与期权丛书

出版时间：2015-02-01

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书籍描述

书[0名0]：	期[0权0]投资策略（原书[0第0]5版）\|4549819
图书定价：	169元
图书作者：	(美)劳伦斯 G.麦克米伦(McMillan，L. G.)
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2015/2/1 0:00:00
ISBN号：	9787111488569
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

作者简介

劳伦斯 G. 麦克米伦，全球出色的期[0权0]投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期[0权0]投资策略》，是关于股票和指数期[0权0]策略的[0知0][0名0]的[0畅0]销书。他创立的《每日成交量报告》（Daily Volume Alerts），通过观察股票期[0权0]交易量的异常增长而挑选短线交易的股票，他还编辑和出版了《期[0权0]策略家》（已经持续出版20年）和《每日交易策略》（一份覆盖了股票期[0权0]、指数期[0权0]及期货期[0权0]等衍生[0品0]的产[0品0]简报）。麦克米伦先生在美[0国0]、加拿[0大0]和欧洲的许多研讨[0会0]和论坛上就期[0权0]策略阐述观点。同时，他在期[0权0]市场积[0极0]地实践，为很多个人投资者管理期[0权0]账户。麦克米伦先生2011年获得沙利文奖，该奖项由期[0权0]行业委员[0会0]颁发，以表彰他在期[0权0]建设方面的重要贡献。麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分，他写作的《期[0权0]投资策略》和《麦克米伦谈期[0权0]》是准期[0权0]交易员的 bibei 教程，其中《期[0权0]投资策略》仅在美[0国0]就销售[0超0]过30万册，被业内公认为期[0权0][0领0]域的“圣经”。

内容简介

A comprehensive set of real-world environmental laboratory experimentsThis complete summary of laboratory workpresents a richly detailed set of classroom-tested experiments along with background information, safety and hazard [0no0]tes, a list of chemicals and solutions needed, data collection sheets, and blank pagesfor compiling results and findings. This useful resource also:Focuses on environmental, i.e., "dirty" samplesStresses critical concepts like analysis techniques and documentationIncludes water, air, and sediment experimentsIncludes an interactive software package for pollutant fate and transport modeling exercisesFunctions as a student portfolio of documentation abilitiesOffers instructors actual samples of student work for troubleshooting, [0no0]tes on each procedure, and procedures for solutions preparation.

Options as a Strategic Investment
总序
前言
[0第0]一部分股票期[0权0]的基本特性
[0第0]1章定义 2
1.1 基本定义 2
1.2 影响期[0权0]价格的因素 6
1.3 行[0权0]和指派：运作机制 10
1.4 期[0权0]市场 14
1.5 期[0权0]代码[0学0] 15
1.6 期[0权0]交易细节 16
1.7 下单 19
1.8 盈亏图形 21
[0第0]二部分看涨期[0权0]策略
[0第0]2章卖出备兑看涨期[0权0] 24
2.1 卖出备兑看涨期[0权0]的重要性 24
2.2 卖出备兑看涨期[0权0]的哲[0学0] 26
2.3 卖出备兑的总收益的概念 28
2.4 计算投资收益 30
2.5 卖出备兑指令的执行 35
2.6 选择卖出备兑头寸 36
2.7 就已持有的股票卖出备兑 39
2.8 在卖出备兑中对收益和保护分散化 41
2.9 后续行动 43
2.10 局部抽身策略 51
2.11 特殊的卖出备兑情形 55
2.12 对卖出备兑看涨期[0权0]的总结 59
[0第0]3章买入看涨期[0权0] 61
3.1 为什么要买入看涨期[0权0] 61
3.2 买入看涨期[0权0]的风险和收益 62
3.3 买什么样的期[0权0] 65
3.4 高级选择标准 67
3.5 后续行动 70
3.6 对价差的进一步看[0法0] 77
[0第0]4章其他买入看涨期[0权0]的策略 78
4.1 保护性卖空（合成看跌期[0权0]） 78
4.2 组合保证金 80
4.3 后续行动 81
4.4 合成跨式价差（反向对冲） 81
4.5 后续行动 84
4.6 改变看涨期[0权0]多头和股票空头之间的比率 85
4.7 总结 87
[0第0]5章卖出裸看涨期[0权0] 88
5.1 无备兑（裸）看涨期[0权0] 88
5.2 所需投资 90
5.3 卖出裸期[0权0]的哲[0学0] 91
5.4 风险和收益 92
5.5 后续行动 93
5.6 总结 96
[0第0]6章卖出看涨期[0权0]比率 97
6.1 卖出看涨期[0权0]比率 97
6.2 所需投资 99
6.3 选择标准 100
6.4 卖出变量比率 103
6.5 后续行动 105
6.6 总结 112
[0第0]7章看涨期[0权0]牛市价差 113
7.1 看涨期[0权0]价差策略的介绍 113
7.2 激进的程度 116
7.3 牛市价差的排序 117
7.4 后续行动 119
7.5 牛市价差的其他用途 120
7.6 总结 123
[0第0]8章看涨期[0权0]熊市价差 124
8.1 熊市价差 124
8.2 熊市价差的选择 125
8.3 后续行动 126
8.4 总结 127
[0第0]9章跨期价差 128
9.1 中性跨期价差 128
9.2 后续行动 130
9.3 牛市跨期价差 131
9.4 后续行动 132
9.5 使用所有三种到期日系列 133
9.6 总结 133
[0第0]10章蝶式价差 134
10.1 选择价差 136
10.2 后续行动 138
10.3 总结 140
[0第0]11章看涨期[0权0]比率价差 141
11.1 投资哲[0学0]的不同 143
11.2 后续行动 146
11.3 总结 149
[0第0]12章跨期价差和比率价差的组合 150
12.1 比率跨期价差 150
12.2 选择价差 152
12.3 后续行动 153
12.4 delta中性跨期价差 153
12.5 后续行动 155
[0第0]13章反向价差 156
13.1 反向跨期价差 156
13.2 反向比率价差（后式价差） 157
[0第0]14章对角价差 161
14.1 对角牛市价差 161
14.2 “免费”持有一手看涨期[0权0] 163
14.3 对角后式价差 164
14.4 看涨期[0权0]的总结 165
[0第0]三部分看跌期[0权0]策略
[0第0]15章看跌期[0权0]的基本原理 168
15.1 看跌期[0权0]策略 168
15.2 给看跌期[0权0]定价 170
15.3 股息对看跌期[0权0][0权0]利金的效应 171
15.4 行[0权0]和指派 171
15.5 转换组合 173
[0第0]16章买入看跌期[0权0] 176
16.1 买入看跌期[0权0]与卖空股票 176
16.2 选择要买的看跌期[0权0] 177
16.3 买入看跌期[0权0]策略的排序 179
16.4 后续行动 180
16.5 止损行动 183
16.6 相等头寸 185
[0第0]17章持有股票的同时买入看跌期[0权0] 187
17.1 买什么样的看跌期[0权0] 188
17.2 税务考虑 189
17.3 买入看跌期[0权0]作为对备兑看涨期[0权0]卖出者的保护 190
17.4 无成本[0领0]圈 192
17.5 调整[0领0]圈 194
[0第0]18章买入看涨期[0权0]的同时买入看跌期[0权0] 195
18.1 买入跨式价差 196
18.2 买入跨式价差的选择 197
18.3 后续行动 198
18.4 买入宽跨式价差 200
[0第0]19章卖出看跌期[0权0] 203
19.1 卖出未备兑看跌期[0权0] 203
19.2 后续行动 205
19.3 对卖出裸看跌期[0权0]进行[0评0]价 205
19.4 按低于市价买入股票 207
19.5 卖出备兑看跌期[0权0] 208
19.6 卖出看跌期[0权0]比率 209
[0第0]20章卖出跨式价差 210
20.1 卖出备兑跨式价差 210
20.2 卖出无备兑跨式价差 212
20.3 卖出跨式价差的选择 213
20.4 后续行动 214
20.5 等股头寸的后续行动 217
20.6 一开始就设定保护 217
20.7 卖出宽跨式价差（组合价差） 218
20.8 对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论 220
[0第0]21章用看跌期[0权0]和看涨期[0权0]来构造合成股票头寸 223
21.1 合成股票多头 223
21.2 合成股票空头 224
21.3 分开行[0权0]价 226
21.4 总结 228
[0第0]22章基本的看跌期[0权0]价差 229
22.1 熊市价差 229
22.2 牛市价差 231
22.3 跨期价差 232
[0第0]23章看涨期[0权0]和看跌期[0权0]组合的价差 234
23.1 蝶式价差 234
23.2 鹰式和铁鹰式价差 236
23.3 期[0权0]多头和价差的组合 237
23.4 牛市或熊市价差的一个简单后续行动 240
23.5 3种有用但复杂的策略 241
23.6 选择价差 248
23.7 总结 250
[0第0]24章看跌期[0权0]比率价差 251
24.1 看跌期[0权0]比率价差 251
24.2 使用delta 254
24.3 看跌期[0权0]比率跨期价差 254
24.4 一个合乎逻辑的延伸（比率跨期组合） 256
24.5 看跌期[0权0]的总结 258
[0第0]25章长期期[0权0]策略 259
25.1 长期期[0权0]的定价 259
25.2 长期期[0权0]同短期期[0权0]的比较 262
25.3 长期期[0权0]策略 263
25.4 为投机买入长期期[0权0] 269
25.5 卖出长期期[0权0] 274
25.6 使用长期期[0权0]的价差 283
25.7 总结 287
[0第0]四部分其他的考虑
[0第0]26章买入期[0权0]和政府债券 290
26.1 政府债券/期[0权0]策略是如何运作的 290
26.2 总结 296
[0第0]27章套利 297
27.1 基本的看跌期[0权0]和看涨期[0权0]套利（“贴水价”） 297
27.2 股息套利 299
27.3 转换和反转组合 301
27.4 对持有成本的进一步套利 303
27.5 回到转换和反转组合 304
27.6 转换和反转组合中的风险 305
27.7 转换组合小结 308
27.8 利率游戏 309
27.9 盒式价差 310
27.10 相等套利的变形 313
27.11 套利的效果 313
27.12 使用期[0权0]的风险套利 314
27.13 配对交易 321
27.14 供市（批量头寸） 322
27.15 总结 322
[0第0]28章数[0学0]应用 323
28.1 布莱克–斯科尔斯模型 323
28.2 计算综合隐含波动率 328
28.3 预期收益 330
28.4 将这些

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