賭神數學傢：戰勝拉斯維加斯和金融市場的財富公式 [Fortune's Formula: The Untold Story of the Scienti] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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産品特色

編輯推薦

　　

巴菲特說過，有足夠的內幕消息和100萬美元，你一年之內就能破産。

而讀完這本書，你可能有1%的機會爆倉，但是有99%的機會緻富。

彼得·伯恩斯坦的《與天為敵》、塔勒布的《隨機緻富的傻瓜》以及羅傑·洛溫斯坦的《賭金者》的讀者一定會深深地迷上《賭神數學傢》。

　　

內容簡介

　　

20世紀60年代，一嚮紙醉金迷、鶯歌燕舞的美國賭場風雲突變。幾位神秘客橫掃各大賭城，用匪夷所思的方法大把撈錢。美國各大賭場一時間亂瞭手腳。他們是幾位讓世人頂禮膜拜的數學傢，把自己的實驗室搬到瞭賭場！他們的目的就是在實踐中證明一條“財富公式”。

“財富公式”在賭場裏證明瞭威力後，證券市場成為下一個目標。書中介紹的能夠給人帶來財富的神秘公式，本是信息理論學傢的研究成果，雖然受到以諾貝爾經濟學奬得主薩繆爾森為首的經濟學傢們的嚴厲抨擊，卻在股神巴菲特的投資實戰中屢屢得到驗證。很多著名的投資者都是財富公式嫻熟的應用者，包括凱恩斯（劍橋大學國王學院捐贈基金）、巴菲特（伯剋希爾-哈撒韋公司）、索羅斯（量子基金）等。

本書集曆史、賭博、數學、經濟學、投資和奇聞軼事於一體，《商業周刊》評價本書，這是一個迷人的故事，它讓一個偉大的思想得到瞭應有的關注……彼得?伯恩斯坦的《與天為敵》、塔勒布的《隨機緻富的傻瓜》以及羅傑?洛溫斯坦的《賭金者》的讀者一定會深深地迷上《賭神數學傢》。這些書籍都設法解釋為什麼聰明人要去冒愚蠢的風險。

書中的“財富公式”就是美國著名物理學傢約翰·凱利在1956年提齣的一個數學公式，被稱為“凱利公式”。如果可以在信息傳輸中，將噪音乾擾引起的錯誤降低到零，那麼同理，投資者在追求*大收益的同時也可以把破産的風險降低到零。

如今，凱利公式已經成為智慧型投資者在確定投資策略時的金科玉律。

　　

作者簡介

威廉·龐德斯通

（William Poundstone）

威廉·龐德斯通是暢銷書作傢，著有9部非小說類文學作品，其中《推理的迷宮》和《循環的宇宙》兩部作品曾獲普利策奬提名。

精彩書評

　　

凱利的賭博係統，被稱作“凱利準則”。可以應用於任何形式的有利賭博活動中獲得*大收益。實際上，*大的難題在於如何找到那些罕見的、賭徒占據優勢的賭博環境。凱利意識到有一種人人都可以接觸到的有利賭博環境：股票市場。

——威廉?龐德斯通

所有認真的賭徒都在運用類似凱利準則的某種法則。

——約翰?梅?凱恩斯

身懷擊敗賭場的能力走進賭場，深知賭場會采取一切措施確認並消除威脅，這種感覺頓時使賭博經曆有種007特工對陣間諜的意味。

——算牌玩傢阿諾德?斯奈德

這是一個迷人的故事，它讓一個偉大的思想得到瞭應有的關注……彼得?伯恩斯坦的《與天為敵》、塔勒布的《隨機緻富的傻瓜》以及羅傑?洛溫斯坦的《賭金者》的讀者一定會深深地迷上《賭神數學傢》。這些書籍都設法解釋為什麼聰明人要去冒愚蠢的風險。書中列舉瞭很多實例，比如長期資本管理公司這傢對衝基金，如果遵循凱利準則，本可以避免破産。”

——彼得?科伊，《商業周刊》

生命以及生命中的一切都建立在套利機會和對這些機會的剝削基礎上。

——牛津大學數理金融學位創始人，

《數量金融》作者保羅?維爾默特

很少有哪部作品能像本書一樣將真實罪惡與智能數學如此動人的結閤在一起。”

——吉姆?霍爾特，《華爾街日報》

《賭神數學傢》或許是世界上第一部集曆史、賭博、數學、經濟學、投資和段子於一體的作品。龐德斯通是*好的大學教授，能將問題闡述得格外清楚，他能用生動有趣的語言闡述任何技術性課題。”

——戴維?波格，《紐約時報》書評

　　

目錄

導讀　贏遍賭場和華爾街的科學公式

序　通訊服務

第一部分　熵的故事 / 1

剋勞德·香農 / 3

X項目 / 11

伊曼紐爾·基梅爾 / 18

愛德華·索普 / 26

玩具間 / 32

輪盤賭 / 34

賭徒的覆滅 / 37

隨機性、無序性、不確定性 / 41

趕時髦 / 45

約翰·凱利 / 49

內幕消息 / 55

負號 / 62

第二部分　21點的故事 / 65

珍珠項鏈 / 67

裏諾 / 71

幸運輪盤 / 74

比18美元的妓女更棘手的麻煩 / 77

暗箱操作凱利準則 / 82

拉斯維加斯 / 88

曆史上第一位“常勝將軍” / 89

噩運發牌員多蒂 / 93

雙人自行車 / 96

第三部分　套利的故事 / 99

保羅·薩繆爾森 / 101

“隨機遊走黑手黨” / 105

炒股非時 / 111

首次公開募股 / 121

信念下注 / 124

戰勝市場 / 129

詹姆斯·裏根 / 141

國際度假村 / 145

邁剋爾·米爾肯 / 148

羅伯特C. 默頓 / 151

人機對抗 / 155

為什麼資金經理人無益 / 157

敵人名單 / 161

孤寡 / 164

第四部分　聖彼得堡悖論的故事 / 169

丹尼爾·伯努利 / 171

大自然警告，遠離賭博 / 178

亨利·拉塔內 / 182

馬科維茨的麻煩 / 187

香農的惡魔 / 191

宿怨 / 198

彈球機 / 203

自由的國度 / 207

跟上凱利傢族的腳步 / 210

盡管行動時間很長 / 213

韆賭一麵 / 215

破爛推銷 / 217

我的外國錶哥 / 224

第五部分　《反詐騙腐敗組織集團犯罪法》的故事 / 225

伊凡·博斯基 / 227

魯道夫·硃利安尼 / 232

衝鋒槍閃閃發光 / 238

停車場 / 244

歡迎來到這個卑劣的世界 / 246

最後通牒 / 248

普林斯頓柵Σㄌ睾匣錒�司�?969～1988年 / 253

終結者 / 254

華爾街唯一不是叛徒的人 / 257

第六部分　大爆炸的故事 / 259

采用馬丁派戰術的人 / 261

又踢又叫 / 262

我對此感覺不妙 / 266

竊賊的世界 / 270

大尾巴效應與科學怪人 / 274

生存動機 / 276

永恒的福氣 / 282

情感豐富的人生經曆 / 285

第七部分　信號與噪音的故事 / 287

香農的投資組閤 / 289

自負的猩猩 / 293

指標計劃 / 296

香港辛迪加 / 302

無窮數的陰暗麵 / 306

緻謝 / 310

精彩書摘

　　《賭神數學傢：戰勝拉斯維加斯和金融市場的財富公式》：
　　剋勞德·香農
　　生活就是一場賭博，充滿變數，對於競爭激烈的學術界競聘尤為如此。而剋勞德·香農則是身處其中的定數，總能立於不敗之地。這正是麻省理工學院準備竭盡所能把香農從AT&T;的貝爾實驗室爭取過來的原因，也正因此，香農於1956年成為其客座教授，令該大學倍感欣喜。
　　香農取得的成就自文藝復興以來無人企及。他獨力開創瞭一門重要的新科學。香農的信息論是一門抽象的通信科學，是計算機、互聯網和其他一切數字媒體的理論依據。康奈爾大學的托比·伯傑（Toby Berger）指齣：“一個人獨力開創瞭一個領域，提齣瞭一切閤理問題並一次性證實且迴答瞭其中的大部分問題，這種情況在曆史上實屬罕見。”
　　麻省理工的馬文·明斯基（Marvin Minsky）曾說道：“自我見到香農的那一刻起，他便成瞭我心中科學傢的範本。無論遇到什麼問題，他都能欣然參與其中，並用一些令人驚訝的手段解決一切麻煩，可能是某種新的技術理念，抑或是某種實質性工具，總之問題總能迎刃而解。”
　　在貝爾實驗室和麻省理工學院，很多人認為香農的洞察力可以與愛因斯坦相媲美。也有一些人認為如此對比是不公平的，因為香農更勝一籌！愛因斯坦所做的研究對普通人的生活並無實際影響。而早在20世紀50年代，人們就已經切實感受到香農的研究成果所帶來的好處。在我們當今的數字時代，人們也往往無法用語言來描述香農的成就。南加州大學的索羅門·戈洛姆（Solomon W.Golomb）曾明確錶明：“這就像描述字母錶的發明者對文學的影響力一樣睏難。”
　　計算機應該使用我們現在所熟知的二進製數字，即“0”和“1”，來進行運算，這種想法正是香農提齣來的。他描述瞭二進製數字在電路中的錶達方式。帶有電脈衝的綫路代錶“1”，無電脈衝的綫路代錶“0”。這種最小單位編碼可以傳達文字、圖片、音頻、視頻，或者任何其他信息。香農可以說是數字電子計算機的兩三個主要發明人之一，但這並不是他最偉大的成就。
　　香農最偉大的作品，即信息論，與其他同樣包羅萬象的理論一樣，為我們掃清瞭曆史道路上的一切障礙。20世紀60～80年代，幾乎每一年都伴隨著數字化“大潮”，這使得剋勞德·香農與人們的生活越來越息息相關。晶體管、集成電路、大型計算機、衛星通信、個人電腦、光縴電纜、高清電視、移動電話、虛擬實境、DNA測序，以上所有這一切，從狹義的角度來看，都和香農關係甚微，或者說毫無關係。但從廣義的角度來看，整個有綫以及無綫數字世界都是香農的遺贈。
　　廣大記者和專傢們也正是采納瞭香農創建的龐大的信息論來解釋數字大潮的意義。香農因此聲名鵲起。這也主要憑藉他在1948年發錶的關於信息論的突破性論文。香農在後續的人生中收獲瞭各種榮譽學位。他在傢裏親手製作安裝瞭一個乾洗店用來掛衣服的鏇轉式衣架，將所有學位服掛在上麵。香農是太空時代和網絡時代的英雄。數字革命讓香農那曾經神秘莫測的二進製數位和字節變得像瓦特和卡路裏一樣被每個傢庭所熟知。
　　但如果記者或者訪客詢問香農最近在做什麼，卻常常很難找到答案。他的老朋友，麻省理工學院的羅伯特·法諾（Robert Fano）解釋說：“他有能力撰寫優美的文章，也有能力做精彩的演講，但他討厭那麼做。”
　　1958年，香農接受麻省理工學院的永久聘任，成為通信科學及數學係教授。幾乎從他到任開始，“香農變得更少露麵，也更難聽到他公布新的研究成果。”麻省理工著名經濟學傢保羅·薩繆爾森（Paul Samuelson）如此迴憶道。實際上，香農隻在麻省理工教授瞭幾個學期的課程。麻省理工信息理論學傢彼得·伊萊亞斯（Peter Elias）解釋說：“剋勞德的教學方法就是針對鮮為人知的研究領域進行一係列講解。但是，這樣的節奏是常人很難企及的；實際上，他每周都能完成一篇研究論文。”
　　……

前言/序言

贏遍賭場和華爾街的科學公式

很多人可能都有過這樣的疑問：緻富有公式嗎？這也許是世界上最大的秘密。如果有，那將是多麼輕鬆的人生：套用公式，輕鬆晉級，走嚮巔峰。

隻可惜我們普通人理解的公式，和真正解釋世界規律的公式，是不一樣的。《賭神數學傢》嚮我們展示瞭一個財富公式的世界，以及發明公式的天纔數學傢們的故事，他們先是用數學破解瞭賭場，又用數學破解瞭華爾街，投資領域或愛好博彩業的人士一定會被書中的故事吸引。

簡單公式

首先是簡單的公式，就是類似於牛頓第二定律這樣的公式：力＝質量×加速度。如果投資領域有這樣的緻富公式，那賺錢就簡單瞭。但不要忘瞭，資本市場往往是零和博弈，甚至是負和博弈。太輕鬆的錢，如水中月、鏡中花，隻是一個美好的幻想而已。

錶格公式

愛德華·索普是美國最著名的賭神，後來成為量化對衝基金之父。索普提齣的21點製勝策略，其基本工具就是一張大約10×30的錶格，根據莊傢牌和自己牌的各種組閤，對應不同的叫牌、加倍、分牌策略。

本書講述瞭他的故事，他本是大學中的數學博士，卻醉心於賭場策略的研究，他把他的算法寫成瞭數學論文，題為“21點的製勝策略”（後來齣版成為暢銷書《擊敗莊傢》，發行超過百萬冊，美國賭場亦因為本書的影響力改變賭場規則）。索普想將這個研究成果發錶在最具威望的《美國國傢科學院院刊》上，但隻有國傢科學院成員推薦的文章纔可以入選此雜誌。在麻省理工學院的數學傢裏隻有一個人是國傢科學院成員，他就是著名的剋勞德·香農。那是1960年11月的一個寒冷的下午。在索普進屋之前，秘書提醒他說香農隻能抽齣幾分鍾時間與他交談。因為香農不會花時間在他不感興趣的課題上。沒想到，大名鼎鼎的數學傢就此被索普拉下水，不僅願意幫忙，還同意閤作製造輪盤賭博預測機一起搞研究。

後來，在研究賭資分配時，香農管理的貝爾實驗室中，一位叫凱利的物理學傢發明的數學賭博係統幫助他們解決瞭這一難題。凱利的賭博係統被稱作“凱利準則”，可以應用於任何形式的有利賭博活動中獲得最大收益。實際上，最大的難題在於如何找到那些罕見的、賭徒占據優勢的賭博環境。凱利意識到有一種人人都可以接觸到的有利賭博環境：股票市場。這一點和索普後來轉戰金融市場不謀而閤。

復雜策略公式

錶格公式，基本已經達到人類記憶的極限。不幸的是，世界上的大部分問題，比21點復雜得多，21點遊戲隻有幾個步驟的決策，決策域也很小。而國際象棋、圍棋會比21點復雜許多，因此它們的解決策略也比錶格公式要復雜得多。

在AlphaGo的軟件發布會上，總工程師曾經這樣比喻過，圍棋的變化是不可以數字計量的，超級計算機的計算顯示，沒有準確的數據，可以稱為無窮大，也就是說，圍棋有多少種變化這個數據是最接近於宇宙大小的數據！因此，這類決策需要更加復雜的“公式”。這類公式，往往沒有解析解，甚至沒有錶格這樣的形式。它們本質上需要對未來的各種情況做搜索、總結和歸納，從而做齣當前的最優決策。這類公式需要的計算量也很大，已經遠遠不是人腦可以勝任的。幸運的是，近70年以來，電腦的計算能力已經飛速增長。20世紀50年代，是電子計算器萌芽的年代。索普正是運用IBM 704電腦，計算齣瞭21點製勝策略。當時，IBM 704的計算能力是12 000 FLOPS（每秒所執行的浮點運算次數），剛剛能夠解決21點這類決策問題。而目前最快的大型計算機神威太湖之光的計算能力是93韆萬億(93乘以10的15次方)FLOPS，相當於IBM 704的7.75萬億倍（7.75乘以10的12次方）！再配閤軟件和算法的進步，人工智能算法AlphgGo纔能夠戰勝圍棋世界冠軍柯潔。

本書中的另一位主要人物，正是這一進程的主要貢獻者，他就是信息論之父剋勞德·香農。

動態復雜策略公式

上麵提到的賭場和棋類遊戲，規則都是靜態的。而在真實的經濟、金融和資本市場環境下，規則和規律是變化的。本書中講述瞭大量的經濟和金融領域先驅的成就，如薩繆爾森、法瑪、夏普、凱利等，他們一起構建瞭現代金融理論。

麵對動態的、不確定的市場，僅憑經驗，從曆史數據裏麵找規律，是極其危險的。因此，智商高、過度自信的人，往往容易掉入陷阱。本書中提及的長期資本公司的故事，正是“智商依賴癥”的絕佳諷刺。連沃倫·巴菲特都感到驚訝：“十幾個平均智商在170左右的傢夥”，是如何讓自己陷入“輸光所有錢的境地”的。

任何一個模型，都有基礎假設；而在實際資本市場，特彆是極端市場環境下，假設往往不成立。過度自信、濫用杠杠、衊視市場，正是長期資本公司失敗的最大原因。諾貝爾經濟學奬獲得者、期權定價公式的發明者，尚且會在麵對極端市場時一敗塗地，我們普通人又怎麼可以狂妄自大？

我國的股票市場，在2011年到2015年，有一波巨大的小盤股行情（創業闆牛市）。這個階段，市值因子和成長因子特彆靈驗。而經曆瞭2015年年中到2016年年初的股市危機，股票市場風格切換為價值股行情後，如果簡單套用以前的多因子模型，恐怕會損失慘重。

*** ***

人工智能時代，思考力，正成為評判投資人最重要的尺度。不能藉助於數學模型和機器學習進行分析和決策，未來有可能成為投資上的“殘疾人”。

預測可以預測的，敬畏不可以預測的。這就是麵對資本市場的智慧，也是財富公式的真正價值。

徐東升

上海天鷺投資管理有限公司創始人

畢業於清華大學數學係

香港科技大學運籌學博士

曾任中山大學管理學院副教授

2017年7月

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為一說，使與書俱。——買書者必讀

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還是用老師的一段話作為評價吧。既關心財務投資，又不沉迷於短綫漲跌；既謹慎選擇閤作者，又充分相信所選之人；既懂得人情冷暖，又尊重市場規律；既明知晦暗，又心懷光明。這樣的人纔是我們的理想夥伴。

評分☆☆☆☆☆

東西不錯，值得購買。

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一直在京東購買書籍，不錯，快遞也很給力，價格閤適！

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經典書籍 非常不錯 值得每一位投資者閱讀閱

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很高興的一次購物搞活動的便宜的買瞭好多書以後還會這樣買的五分沒的說。

評分☆☆☆☆☆

包裝完好，送貨快，強烈推薦

評分☆☆☆☆☆

巴菲特的絕佳搭檔，也是最成功的價值投資者，作為投資人值得閱讀的一本書。

評分☆☆☆☆☆

　　芒格認為：“要努力學習，掌握更多股票市場、金融學、經濟學知識，但同時要學會不要將這些知識孤立起來，而要把它們看成包含瞭心理學、工程學、數學、物理學的人類知識寶庫的一部分。用這樣寬廣的視角就會發現，每一學科之間都相互交叉，並因此各自得以加強。一個喜歡思考的人能夠從每個學科中總結齣其獨特的思維模式，並會將其聯想結閤，從而達到融會貫通。”

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