金融衍生工具（第三版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　本書是“十二五”國傢級規劃教材，旨在為培育適閤市場發展需要的新型金融人纔提供一本基礎教材。本書重點討論瞭衍生工具閤約的定價及其在風險管理中的應用，主要包括金融衍生工具的概念及發展曆史、遠期和期貨閤約、互換或掉期閤約、期權閤約以及金融衍生工具的市場監管。
　　 本書作者結閤多年來國內外高校本科教學的實際經驗，在對相關理論進行分析的基礎上，注重理論在現實中的應用。在每章開頭，都設計瞭“本章導讀”，引齣本章的主題；正文中穿插瞭一些相關的“專欄”資料以及一些實際案例；結尾提供瞭大量的練習題，幫助讀者學習和理解相關知識。本次修訂，在保持原有框架的基礎上，主要是對一些數據和資料進行瞭 更新，增加瞭有關金融衍生工具的一些新內容。
　　 本書既可作為高等院校金融學、經濟學專業的本科教材，也可作為財務管理、應用數學專業高年級本科生、碩士研究生的基礎教材或自學參考書。

作者簡介

汪昌雲，中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師。國傢傑齣青年科學基金獲得者，教育部“新世紀優秀人纔支持計劃”入選者。現任中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院執行副院長，曾任中國人民大學財政金融學院應用金融係主任、中國財政金融政策研究中心主任。兼任中國金融學會理事、中國金融學年會理事、中國投資學會理事、《金融學季刊》副主編、《中國金融評論》副主編以及Journal of Banking and Finance等十餘種國際學術期刊評審等職。主要研究方嚮是資産定價、金融衍生工具與風險管理、公司治理。在Journal of Banking and Finance和Journal of Futures Markets等國際國內重要金融學術期刊發錶論文40餘篇，主持多項國傢自然科學基金、國傢社科基金等科研項目。

目錄

第1章 總論
第一節 金融衍生工具的概念和類型
第二節 金融衍生工具市場的起源和發展
第三節 金融衍生工具市場的經濟功能
第四節 金融衍生工具市場的主要參與者

第2章 期貨與遠期市場
第一節 期貨閤約及其核心條款
第二節 主要國際期貨市場
第三節 期貨頭寸
第四節 理解期貨交易信息
第五節 期貨保證金製度與逐日盯市製度
第六節 交割方式
第七節 場外交易與遠期閤約

第3章 期貨與遠期閤約定價
第一節 連續復利
第二節 投資型資産與消費型資産
第三節 賣空機製與無風險套利策略 39第四節 期貨價格與遠期價格
第五節 以無收益資産為標的物的期貨定價
第六節 以收益資産為標的物的期貨定價
第七節 以消費型資産為標的物的期貨定價
第八節 持有成本理論
第九節 交易成本與期貨定價：以黃金期貨為例
附錄 期貨價格與遠期價格的關係

第4章 均衡期貨價格：理論與實踐
第一節 現貨溢價理論及其數學描述
第二節 證券組閤理論與期貨價格
第三節 非完全市場條件下的均衡期貨定價：-對衝壓力理論
第四節 均衡期貨定價理論的實踐

第5章 套期保值策略
第一節 套期保值的深層次動因
第二節 基差風險
第三節 方差zui小化與zui優套期保值比率
第四節 效用zui大化與zui優套期保值
第五節 現實生活中的套期保值策略
第六節 風險管理與風險對衝策略：兩個案例

第6章 股指期貨
第一節 股指期貨簡史
第二節 股指期貨閤約規定
第三節 指數套利與程式交易
第四節 對衝股票組閤風險
第五節 風險對衝與證券組閤管理

第7章 利率期貨
第一節 利率種類
第二節 遠期利率與遠期利率協議
第三節 長期國債期貨及其定價
第四節 短期國債期貨及其定價
第五節 歐洲美元期貨及其定價
第六節 債券久期與風險對衝策略

第8章 外匯期貨
第一節 外匯遠期與外匯期貨
第二節 外匯期貨定價
第三節 拋補套利
第四節 遠期貼水之謎
第五節 外匯套期保值與風險管理

第9章 互換閤約與互換市場
第一節 互換閤約與互換市場概覽
第二節 利率互換
第三節 利率互換閤約定價
第四節 外匯互換
第五節 外匯互換定價
第六節 其他互換閤約

第10章 期權與期權市場組織結構
第一節 期權類型
第二節 期權頭寸
第三節 主要期權閤約
第四節 期權交易與價格
第五節 保證金與結算
第六節 場外期權市場

第11章 基本數學知識
第一節 概率
第二節 正態分布
第三節 纍積正態分布函數
第四節 對數正態分布
第五節 對數正態概率計算

第12章 期權定價初論
第一節 期權的內在價值與時間價值
第二節 影響股票期權價格的因素
第三節 無股利支付歐式股票期權的價格區間
第四節 股利對歐式股票期權價格區間的影響
第五節 歐式期權的平價關係
第六節 美式期權的提前執行
第七節 美式期權的價格區間
第八節 美式期權的平價關係

第13章 期權交易策略
第一節 閤成證券
第二節 包含股票期權與股票的交易策略
第三節 期權展期策略
第四節 復閤交易策略

第14章 二叉樹期權定價
第一節 單期二叉樹定價模型
第二節 風險中性定價原則
第三節 多期二叉樹定價模型
第四節 二叉樹與美式期權定價
第五節 股利與二叉樹期權定價
第六節 股票價格分布與二叉樹參數
第七節 波動率估計

第15章 布萊剋斯科爾斯期權定價理論
第一節 股票價格分布的假設
第二節 布萊剋斯科爾斯期權定價公式的假設條件
第三節 布萊剋斯科爾斯期權定價公式的推導思路
第四節 布萊剋斯科爾斯期權定價公式的局限性
第五節 隱性波動率
第六節 默頓的期權定價思路

第16章 布萊剋斯科爾斯期權定價理論的應用
第一節 股利與期權定價
第二節 股利率與期權定價
第三節 股指期權
第四節 外匯期權
第五節 期貨期權

第17章 期權的風險參數及其對衝策略
第一節 期權頭寸及其風險
第二節 delta及delta對衝策略
第三節 其他風險參數及其對衝策略
第四節 現實世界中的風險對衝
第五節 閤成期權與組閤保險

第18章 美式期權定價
第一節 美式期權的精確定價
第二節 美式期權定價的分析近似類模型
第三節 美式期權定價的數值方法：-二叉樹模型
第四節 美式期權定價的數值方法：-三叉樹模型
第五節 美式期權定價的數值方法：-有限差分法
第六節 濛特卡洛模擬
附錄18.1 RGW模型的Matlab代碼
附錄18.2 有限差分法的Matlab代碼

第19章 現實世界中的期權價格
第一節 期權平價等式的深層含義
第二節 波動率微笑：外匯期權的價格錶現
第三節 波動率微笑：股權類期權的價格錶現
第四節 波動率的期限結構

第20章 奇異期權
第一節 奇異期權概覽
第二節 亞式期權的定價
第三節 障礙期權的定價
第四節 復閤期權的定價
第五節 迴望期權的定價
第六節 對衝問題

第21章 公司財務政策中的期權應用
第一節 債務、股權與期權
第二節 認股權證
第三節 可轉換債券
第四節 薪酬期權
第五節 實物期權

第22章 衍生工具市場監管
第一節 衍生工具市場監管體製
第二節 美國衍生工具市場監管
第三節 英國衍生工具市場監管
第四節 衍生工具市場監管麵臨的挑戰

精彩書摘

　　《金融衍生工具（第三版）》：
　　（二）監管的對象
　　按照從事金融衍生工具交易的機構或個人的功能來分類，金融衍生工具監管的對象可以分為交易所、清算機構、中介機構、交易者。在監管製度方麵，交易所通常又是一綫監管的主體。期貨公司等金融機構既是衍生工具中介機構，又是最終用戶，是監管的重要對象。
　　（三）監管的主體
　　監管的主體即監管者。監管的主體可以分為兩類：一類主要是政府部門及監管當局，其權力是國傢賦予的，負責製定監管的各種規章製度以及這種製度的實施。如果有人違反就會受到法律的製裁。另一類是行業自律組織，即各種非官方民間機構或者私人機構，如期貨協會、交易所等，其權力來自其成員對機構決策的普遍認可。齣現違規現象並不會造成法律後果，但可能受到紀律的製裁。
　　（四）監管的體係
　　衍生工具市場的監管體係包括三個方麵的內容：法律體係、製度體係和組織執行體係。法律體係從法律製度的角度界定瞭金融衍生工具監管過程中有關當事人的法律地位，規定瞭每一方當事人在監管過程中的權利和義務；製度體係從當事人自身行為的角度展現瞭有關各方在監管過程中的互動關係；組織執行體係描述瞭監管主體具體實施某項監管時所采取的手段、步驟和具體做法。
　　由於各國的政治體製、經濟體製和市場發育程度以及傳統習慣的不同，各種衍生工具市場的監管體製形成瞭不同的模式。基本上製度體係可以分為三種類型：
　　（1）集中型監管模式：政府通過製定專門的法規並設立全國性的監管機構來統一管理全國的金融衍生工具市場的模式。在這種模式下，政府在市場監管中占主導地位，各種自律性組織起協助作用。
　　（2）自律型監管模式：在這種模式下，政府除瞭一些必要的國傢立法外，很少乾預市場，對市場的約束主要由交易所、行業協會等自律性組織進行，強調自我約束和自我管理。
　　（3）中間型監管模式：這種模式既強調集中立法管理，又強調自律管理，是集中型監管模式和自律型監管模式相互結閤、相互滲透的産物。
　　第二節 美國衍生工具市場監管
　　一、美國政府對金融市場采取多頭監管
　　美國是典型的多個監管機構模式國傢。在美國，沒有一個統一的金融監管機構，聯邦儲備委員會負責銀行業的監管，證券交易委員會（證監會）負責證券業的監管，商品期貨交易委員會（期監會）負責期貨業的監管。
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