機械式交易係統：原理、構建與實戰 [The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

適讀人群 ：股票，期貨，外匯交易人士

沒有不好的交易指標，隻有不好的交易策略

所有成功的交易者都是機械化交易者

拉裏?威廉斯、約翰?墨菲、小羅伯特 R. 普萊切特 集體推薦

美國交易係統分析師代錶作

適用於期貨、股票及外匯市場

交易係統開發者必備參考書

內容簡介

本書用簡單的語言解釋瞭復雜的、通常令交易者睏惑不解的為綜閤理論——創造性和機械交易係統。無論讀者是否具有商品期貨交易經驗，都將從中受益匪淺。本書講解瞭：

·為什麼投機性的交易無法持續。

·為什麼交易虧損的比率如此之高。

·為什麼一定要遵循完全機械的方法。

·如何一步步地創建你自己的交易係統。

·如何評估昂貴的商品交易係統。

本書可讀性極強，將告訴你如何用係統的方法去分辨什麼纔是有效的係統。巴布科剋花瞭5年時間，在10個市場上對各種交易係統進行瞭測試，在書中還為讀者提供瞭他自己創建的簡單、高效的長期係統。

作者簡介

小布魯斯·巴布科剋是《商品交易者消費報告》的齣版者，這是一份雙月齣版的簡報，主要關注商品顧問服務和長期特殊時間投資顧問簡報《大型走勢》的業績。從1975年起巴布科剋就一直是位活躍的商品交易者。

巴布科剋已經齣版瞭4本商品交易類書籍，與人閤著《交易策略》與《高業績期貨交易》，並在《期貨》雜誌發錶多篇文章。他還是金融消息網和國際許多商品講座的常客。

巴布科剋設計過數個交易係統，其中包括16個不同的可優化的交易係統程序、3個交易工具以及一個為利用連續閤約而設計的數據管理程序。

內頁插圖

精彩書評

　　★從某種意義上來說，本書具有劃時代的意義：在本書寫成之前，在美國可能隻有20~100人真正懂得如何構建交易係統。而由於小布魯斯·巴布科剋的努力，幾乎人人都瞭解係統的構建。讀罷此書，你會成為更好的交易係統開發者。
　　——拉裏·威廉斯 短綫交易大師
　　
　　★評價一本書到底好或不好，要看它是否滿足瞭投資大眾的關鍵性需求。毫無疑問，本書內容綜閤性強、實用且具有相當深度，作者在交易係統方麵的理論和實踐使得它能夠滿足大眾對於瞭解交易係統的需求。我覺得，它應該成為*重要的投資書籍之一。這本書值得嚴肅的期貨交易者反復閱讀，而且必將成為該領域的標準參考書之一。
　　——約翰·墨菲 《期貨市場技術分析》作者，JJM技術顧問公司總裁
　　
　　★作者將商品交易的理論與實踐相結閤，為讀者揭示瞭交易世界的概貌和交易係統的係統研究。
　　——小羅伯特R.普萊切特 波浪理論大師
　　
　　★這本書是小布魯斯·巴布科剋的代錶作，他無愧於美國特級交易係統分析師的稱號。我認識作者多年，也讀過其大部分作品。他絕對是這個行業內的高尖人士。如果你正想為當前的期貨或股票交易構建交易係統，請一定先閱讀本書。因為在我認識的人中，沒人在這一領域比小布魯斯更厲害。
　　——布魯斯·古爾德 期貨交易專傢，Bruce Gouldon Commodities齣版人
　　
　　★即使你從未接觸過交易係統，本書也將教授給你一套技術分析的好本領。
　　——傑拉爾德·阿佩爾 Signalert公司主席
　　
　　★期貨交易者總是不把理智和邏輯當迴事兒，作者要告訴他們這樣是錯誤的。作者對許多交易者及其係統非常瞭解，他在書中給嚴肅的交易者提供瞭相當重要的信息，這些信息能夠幫助交易者改善交易業績。作者的工作並非僅依賴理論，而是依賴於對方法、技巧和流程的深度研究，這些都是嚴肅的交易者在其係統開發和分析的過程中應當遵循的。作者還將告訴你如何客觀地評價交易係統。
　　——傑剋·伯恩斯坦 MBH商品顧問公司總裁

目錄

推薦序

前言

緻謝

第1章　簡述商品交易中的難題 1

你從未真正買進或賣齣任何商品 2

你是在押注價格的變動 3

杠杆效應 6

交易的成本 10

趨勢 13

交易時間框架 18

預測市場 18

成功的商品交易的3項基本原則 22

第2章　人們從事商品交易失敗的原因 23

缺乏瞭解 27

資金不足 30

不切實際的預期 31

缺乏耐心 32

缺乏紀律 33

厭惡高風險 34

第3章　機械式交易方法 37

第4章　機械式交易係統的創建 48

麯綫匹配係統 49

非麯綫匹配係統 53

係統優化 57

第5章　商品交易方法的測試 59

數據的時間周期 60

數據類型 62

測試的時間段 65

分段優化及測試 67

在不同市場測試 68

交易成本 68

測試日綫數據時的特殊問題 69

評估測試結果 73

第6章　交易係統的優化 81

係統優化之圓桌會議 82

第7章　交易係統推銷簡史 107

第8章　流行交易方法的績效——參考框架 129

測試的市場 129

測試時段和數據類型 132

績效標準與方法論 132

4套流行的交易係統 134

2%轉嚮交易係統 140

巴布科剋長綫交易係統 142

第9章　進場方法 147

趨勢指標 148

擺蕩指標 153

進場觸發指標 165

價格形態 171

進場概念的組閤 177

第10章　設置止損的方法 181

價格（波幅）止損 184

時間止損 189

資金管理止損 192

盤中止損或收盤止損 195

轉嚮止損 195

第11章　齣場的方法 199

盈虧平衡止損點 200

跟隨止損 202

固定及變動盈利目標 207

擺動盈利目標 213

第12章　交易係統和市場 217

係統規格 217

價格走勢對係統績效的影響 220

不同市場投資組閤的交易 242

用丹尼斯期貨評級技術同時在所有市場操作 249

將交易係統用在股市 251

市場識彆測驗的答案 252

第13章　創建屬於自己的交易係統 253

第14章　追隨你的交易係統 261

貪婪與恐懼 261

持續虧損的陰影 263

低估虧損的衝擊 263

交易係統在何時失敗 266

交易者隻想尋求刺激 268

瞭解運氣的成分 269

第15章　資金管理 271

適當的賬戶規模 272

市場和交易係統的分散化 273

風險管理 275

交易多份閤約 279

第16章　交易管理 280

調整交易的閤約數量 280

結果 283

淨值麯綫的管理 292

第17章　摘要與結論 305

附錄A　長期周綫圖（1978～1988年） 315

附錄B　麵包及黃油標普當日平倉交易係統 341

附錄C　巴布科剋長綫係統的模擬交易 349

前言/序言

◆ 推薦序 ◆

本書將帶你展開一段揭秘交易係統之旅。人們一直對交易係統心存畏懼，但小布魯斯·巴布科剋將為讀者解讀充斥其內的秘密和艱澀知識。

股票和商品交易係統幾乎和這些市場本身一樣古老。在我的藏書中，最早的交易係統來自1858年，因此小布魯斯談論的主題曆史頗為悠久。但在這本書之前，沒有人如此條分縷析地將其公之於眾。

小布魯斯首先將引導你掌握商品交易的基礎知識，然後解釋交易係統的原理、開發和構建。他將嚮你演示如何創建多種簡單及高級的係統，然後傳授資金管理的方法——這是任何成功係統的畫龍點睛之筆。因此，本書既適閤新入門者，也適閤資深的商品交易者、交易係統使用者以及交易係統開發者。

盡管我曾嚮許多人講授過商品交易係統，而且人數之多或許超過金融市場曆史上的任何其他人，然而閱讀小布魯斯的書仍令我受益匪淺。有些構想令人耳目一新，係統開發及應用的技巧讓人豁然開朗。我也正在通過電腦使用這些成果。

小布魯斯翔實的研究成果一貫屬於業內翹楚，本書自然也不例外。他提供瞭數以百計的實例，文字平實，深入淺齣，讓所有人都能理解交易係統的構建過程。更重要的是，你可以看到實際的交易結果，也就是在實時交易中追隨係統所産生的戰績。這一點極具價值。本書會幫助你分辨齣哪些類型的係統在哪些市場中錶現最好以及哪些為公眾認可的交易係統無法奏效。這本書肯定會激發新的理念並孕育新的方法，使你能開發齣新的商品交易係統。

我希望你特彆留意小布魯斯討論資金管理和淨值管理的章節。我不帶一絲懷疑地絕對相信，我們需要好的交易係統，大多數情況下賬戶很快爆倉並不是交易係統造成的，而是由其所交易的市場類型決定的。所以，你必須反復閱讀相關的內容，然後運用正確的資金管理方法。

問題的實質是：在市場波動幅度不大且資金管理不善的情況下，即使運用本身設計極佳的交易係統也不會獲得多好的成績。然而，在大幅波動的市場中，運用良好的交易係統和優秀的資金管理方法，便能取得非凡的成績。我認為，結閤以下3點，你纔能實現最大的收益：鎖定高度波動的市場，使用適當的交易係統，使用明智的資金管理方法。

小布魯斯將嚮你逐一傳授這三個重要方麵——交易係統、市場和資金管理的知識。當你閱讀完本書後，你就會知道應該什麼時候交易、交易什麼品種以及如何交易。

在本書寫成之前，美國可能隻有20～100人真正懂得如何構建交易係統。現在幾乎人人都能瞭解係統的構建，這要歸功於小布魯斯·巴布科剋。如果你決定購買商用係統或計算機程序，那麼讀罷此書，你會成為更好的交易係統開發者和更明智的交易係統購買者。

我一直在想，在交易係統方麵，如果小布魯斯·巴布科剋寫瞭書，我最好還是一睹為快。本書也不例外。我希望你閱讀本書時能享受到的樂趣和我一樣多。

拉裏·威廉斯（Larry Williams）

◆ 前言 ◆

商品期貨交易者總是對機械式交易係統如癡如醉。股票市場的短綫交易者也迫不及待地要將該技術應用於股市。交易係統之所以一直備受歡迎，就是因為投機性交易操作起來非常睏難、令人沮喪。彼特·安（Peter Ann）將投機性交易描述為：“就像傳送帶上放滿瞭麵額1000美元的鈔票，你坐在傳送帶旁邊的椅子上想抓住鈔票，但總是差一點纔能夠著。”

因為普通交易者認為投機交易難度大，所以猜想：極少數的成功投機者必定知道一些市場運行的內幕秘密。這樣一來他們又得齣個想當然的結論：交易係統多少能揭示並利用市場密碼。

事實上，根本就不存在什麼市場密碼，也不存在所謂隻有專業人士纔知道的內幕秘密。其實，成功交易的基本原則眾人皆知，隻是少有人持續一緻性地貫徹執行而已。因為交易會受到情緒的乾擾且極難剋服。

我對此早有領悟。我從1975年開始獨立交易，最早開始研究交易係統是在1976年。在我遵循純粹機械的交易方法之前，已經有過多年成功的交易經驗。從1983年起，我就編撰和齣版《商品交易者消費者報告》（Commodity Traders Consumer Report）。得益於這種條件，我有機會評估幾乎所有重要的交易係統以及可公開獲得的電腦軟件程序。我自己也設計並創建瞭許多交易係統。我知道該怎麼構建交易係統，也知道該怎麼評價其他人所構建的係統。

盡管有不少書籍描述各式各樣的商品交易方法和係統，卻很少有人嘗試展示其有效性。我懷疑，部分原因是因為從長期看來它們大多無法奏效。交易者一直使用這些方法，原因是他們想當然地認為，隻要是書上寫的，就一定有效。說實話，這些方法有時的確有效，但也可能使得情況更加復雜。

我們已經處於這樣一個年代——任何有足夠資金考慮從事商品投機的人，都能使用強大的電腦技術。所以，不要再找藉口使用未經測試的方法交易。

即使你以前從未交易過商品，本書也會告訴你那些為瞭解決所麵臨的問題而要掌握的知識。書中會嚮你解釋為什麼大比例的交易者最終都是賠錢的。書中也會解釋，為什麼完全機械式的方法纔是你最佳的賺錢路徑。本書將一步步指導你創建屬於你自己的交易係統，並教會你如何評估彆人所創造的係統。

除瞭描述創建和測試交易係統的理論，我首次在這類書中納入瞭一個檢驗交易係統是否有效的體係。你將看到用10個市場的5年時間的曆史數據對各種交易係統進行測試的結果。我還會教給你一個特彆為本書所創建的簡單有效的長綫係統。

不過，我必須提齣警告，閱讀本書並不能保證交易就會緻富，也不能保證能讓你提早退休。我們測試過去的係統，為瞭獲得未來的盈利而交易，這一點正如有人說的那樣，“未來是不同的，但這一點和過去一樣”。市場行為的隨機性比比皆是，使得交易一直是件難事。盡管這是一項挑戰，卻很有趣，不會讓人感覺無聊。你要有充裕的資金，足夠的耐心，充分的自律，鼓足勇氣，勇往直前，纔能獲勝。最重要的是，如果你能主宰自己，你就能主宰市場。

小布魯斯·巴布科剋

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