机械式交易系统：原理、构建与实战 [The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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编辑推荐

适读人群 ：股票，期货，外汇交易人士

没有不好的交易指标，只有不好的交易策略

所有成功的交易者都是机械化交易者

拉里?威廉斯、约翰?墨菲、小罗伯特 R. 普莱切特 集体推荐

美国交易系统分析师代表作

适用于期货、股票及外汇市场

交易系统开发者必备参考书

内容简介

本书用简单的语言解释了复杂的、通常令交易者困惑不解的为综合理论——创造性和机械交易系统。无论读者是否具有商品期货交易经验，都将从中受益匪浅。本书讲解了：

·为什么投机性的交易无法持续。

·为什么交易亏损的比率如此之高。

·为什么一定要遵循完全机械的方法。

·如何一步步地创建你自己的交易系统。

·如何评估昂贵的商品交易系统。

本书可读性极强，将告诉你如何用系统的方法去分辨什么才是有效的系统。巴布科克花了5年时间，在10个市场上对各种交易系统进行了测试，在书中还为读者提供了他自己创建的简单、高效的长期系统。

作者简介

小布鲁斯·巴布科克是《商品交易者消费报告》的出版者，这是一份双月出版的简报，主要关注商品顾问服务和长期特殊时间投资顾问简报《大型走势》的业绩。从1975年起巴布科克就一直是位活跃的商品交易者。

巴布科克已经出版了4本商品交易类书籍，与人合著《交易策略》与《高业绩期货交易》，并在《期货》杂志发表多篇文章。他还是金融消息网和国际许多商品讲座的常客。

巴布科克设计过数个交易系统，其中包括16个不同的可优化的交易系统程序、3个交易工具以及一个为利用连续合约而设计的数据管理程序。

内页插图

精彩书评

　　★从某种意义上来说，本书具有划时代的意义：在本书写成之前，在美国可能只有20~100人真正懂得如何构建交易系统。而由于小布鲁斯·巴布科克的努力，几乎人人都了解系统的构建。读罢此书，你会成为更好的交易系统开发者。
　　——拉里·威廉斯 短线交易大师
　　
　　★评价一本书到底好或不好，要看它是否满足了投资大众的关键性需求。毫无疑问，本书内容综合性强、实用且具有相当深度，作者在交易系统方面的理论和实践使得它能够满足大众对于了解交易系统的需求。我觉得，它应该成为*重要的投资书籍之一。这本书值得严肃的期货交易者反复阅读，而且必将成为该领域的标准参考书之一。
　　——约翰·墨菲 《期货市场技术分析》作者，JJM技术顾问公司总裁
　　
　　★作者将商品交易的理论与实践相结合，为读者揭示了交易世界的概貌和交易系统的系统研究。
　　——小罗伯特R.普莱切特 波浪理论大师
　　
　　★这本书是小布鲁斯·巴布科克的代表作，他无愧于美国特级交易系统分析师的称号。我认识作者多年，也读过其大部分作品。他绝对是这个行业内的高尖人士。如果你正想为当前的期货或股票交易构建交易系统，请一定先阅读本书。因为在我认识的人中，没人在这一领域比小布鲁斯更厉害。
　　——布鲁斯·古尔德 期货交易专家，Bruce Gouldon Commodities出版人
　　
　　★即使你从未接触过交易系统，本书也将教授给你一套技术分析的好本领。
　　——杰拉尔德·阿佩尔 Signalert公司主席
　　
　　★期货交易者总是不把理智和逻辑当回事儿，作者要告诉他们这样是错误的。作者对许多交易者及其系统非常了解，他在书中给严肃的交易者提供了相当重要的信息，这些信息能够帮助交易者改善交易业绩。作者的工作并非仅依赖理论，而是依赖于对方法、技巧和流程的深度研究，这些都是严肃的交易者在其系统开发和分析的过程中应当遵循的。作者还将告诉你如何客观地评价交易系统。
　　——杰克·伯恩斯坦 MBH商品顾问公司总裁

目录

推荐序

前言

致谢

第1章　简述商品交易中的难题 1

你从未真正买进或卖出任何商品 2

你是在押注价格的变动 3

杠杆效应 6

交易的成本 10

趋势 13

交易时间框架 18

预测市场 18

成功的商品交易的3项基本原则 22

第2章　人们从事商品交易失败的原因 23

缺乏了解 27

资金不足 30

不切实际的预期 31

缺乏耐心 32

缺乏纪律 33

厌恶高风险 34

第3章　机械式交易方法 37

第4章　机械式交易系统的创建 48

曲线匹配系统 49

非曲线匹配系统 53

系统优化 57

第5章　商品交易方法的测试 59

数据的时间周期 60

数据类型 62

测试的时间段 65

分段优化及测试 67

在不同市场测试 68

交易成本 68

测试日线数据时的特殊问题 69

评估测试结果 73

第6章　交易系统的优化 81

系统优化之圆桌会议 82

第7章　交易系统推销简史 107

第8章　流行交易方法的绩效——参考框架 129

测试的市场 129

测试时段和数据类型 132

绩效标准与方法论 132

4套流行的交易系统 134

2%转向交易系统 140

巴布科克长线交易系统 142

第9章　进场方法 147

趋势指标 148

摆荡指标 153

进场触发指标 165

价格形态 171

进场概念的组合 177

第10章　设置止损的方法 181

价格（波幅）止损 184

时间止损 189

资金管理止损 192

盘中止损或收盘止损 195

转向止损 195

第11章　出场的方法 199

盈亏平衡止损点 200

跟随止损 202

固定及变动盈利目标 207

摆动盈利目标 213

第12章　交易系统和市场 217

系统规格 217

价格走势对系统绩效的影响 220

不同市场投资组合的交易 242

用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作 249

将交易系统用在股市 251

市场识别测验的答案 252

第13章　创建属于自己的交易系统 253

第14章　追随你的交易系统 261

贪婪与恐惧 261

持续亏损的阴影 263

低估亏损的冲击 263

交易系统在何时失败 266

交易者只想寻求刺激 268

了解运气的成分 269

第15章　资金管理 271

适当的账户规模 272

市场和交易系统的分散化 273

风险管理 275

交易多份合约 279

第16章　交易管理 280

调整交易的合约数量 280

结果 283

净值曲线的管理 292

第17章　摘要与结论 305

附录A　长期周线图（1978～1988年） 315

附录B　面包及黄油标普当日平仓交易系统 341

附录C　巴布科克长线系统的模拟交易 349

前言/序言

◆ 推荐序 ◆

本书将带你展开一段揭秘交易系统之旅。人们一直对交易系统心存畏惧，但小布鲁斯·巴布科克将为读者解读充斥其内的秘密和艰涩知识。

股票和商品交易系统几乎和这些市场本身一样古老。在我的藏书中，最早的交易系统来自1858年，因此小布鲁斯谈论的主题历史颇为悠久。但在这本书之前，没有人如此条分缕析地将其公之于众。

小布鲁斯首先将引导你掌握商品交易的基础知识，然后解释交易系统的原理、开发和构建。他将向你演示如何创建多种简单及高级的系统，然后传授资金管理的方法——这是任何成功系统的画龙点睛之笔。因此，本书既适合新入门者，也适合资深的商品交易者、交易系统使用者以及交易系统开发者。

尽管我曾向许多人讲授过商品交易系统，而且人数之多或许超过金融市场历史上的任何其他人，然而阅读小布鲁斯的书仍令我受益匪浅。有些构想令人耳目一新，系统开发及应用的技巧让人豁然开朗。我也正在通过电脑使用这些成果。

小布鲁斯翔实的研究成果一贯属于业内翘楚，本书自然也不例外。他提供了数以百计的实例，文字平实，深入浅出，让所有人都能理解交易系统的构建过程。更重要的是，你可以看到实际的交易结果，也就是在实时交易中追随系统所产生的战绩。这一点极具价值。本书会帮助你分辨出哪些类型的系统在哪些市场中表现最好以及哪些为公众认可的交易系统无法奏效。这本书肯定会激发新的理念并孕育新的方法，使你能开发出新的商品交易系统。

我希望你特别留意小布鲁斯讨论资金管理和净值管理的章节。我不带一丝怀疑地绝对相信，我们需要好的交易系统，大多数情况下账户很快爆仓并不是交易系统造成的，而是由其所交易的市场类型决定的。所以，你必须反复阅读相关的内容，然后运用正确的资金管理方法。

问题的实质是：在市场波动幅度不大且资金管理不善的情况下，即使运用本身设计极佳的交易系统也不会获得多好的成绩。然而，在大幅波动的市场中，运用良好的交易系统和优秀的资金管理方法，便能取得非凡的成绩。我认为，结合以下3点，你才能实现最大的收益：锁定高度波动的市场，使用适当的交易系统，使用明智的资金管理方法。

小布鲁斯将向你逐一传授这三个重要方面——交易系统、市场和资金管理的知识。当你阅读完本书后，你就会知道应该什么时候交易、交易什么品种以及如何交易。

在本书写成之前，美国可能只有20～100人真正懂得如何构建交易系统。现在几乎人人都能了解系统的构建，这要归功于小布鲁斯·巴布科克。如果你决定购买商用系统或计算机程序，那么读罢此书，你会成为更好的交易系统开发者和更明智的交易系统购买者。

我一直在想，在交易系统方面，如果小布鲁斯·巴布科克写了书，我最好还是一睹为快。本书也不例外。我希望你阅读本书时能享受到的乐趣和我一样多。

拉里·威廉斯（Larry Williams）

◆ 前言 ◆

商品期货交易者总是对机械式交易系统如痴如醉。股票市场的短线交易者也迫不及待地要将该技术应用于股市。交易系统之所以一直备受欢迎，就是因为投机性交易操作起来非常困难、令人沮丧。彼特·安（Peter Ann）将投机性交易描述为：“就像传送带上放满了面额1000美元的钞票，你坐在传送带旁边的椅子上想抓住钞票，但总是差一点才能够着。”

因为普通交易者认为投机交易难度大，所以猜想：极少数的成功投机者必定知道一些市场运行的内幕秘密。这样一来他们又得出个想当然的结论：交易系统多少能揭示并利用市场密码。

事实上，根本就不存在什么市场密码，也不存在所谓只有专业人士才知道的内幕秘密。其实，成功交易的基本原则众人皆知，只是少有人持续一致性地贯彻执行而已。因为交易会受到情绪的干扰且极难克服。

我对此早有领悟。我从1975年开始独立交易，最早开始研究交易系统是在1976年。在我遵循纯粹机械的交易方法之前，已经有过多年成功的交易经验。从1983年起，我就编撰和出版《商品交易者消费者报告》（Commodity Traders Consumer Report）。得益于这种条件，我有机会评估几乎所有重要的交易系统以及可公开获得的电脑软件程序。我自己也设计并创建了许多交易系统。我知道该怎么构建交易系统，也知道该怎么评价其他人所构建的系统。

尽管有不少书籍描述各式各样的商品交易方法和系统，却很少有人尝试展示其有效性。我怀疑，部分原因是因为从长期看来它们大多无法奏效。交易者一直使用这些方法，原因是他们想当然地认为，只要是书上写的，就一定有效。说实话，这些方法有时的确有效，但也可能使得情况更加复杂。

我们已经处于这样一个年代——任何有足够资金考虑从事商品投机的人，都能使用强大的电脑技术。所以，不要再找借口使用未经测试的方法交易。

即使你以前从未交易过商品，本书也会告诉你那些为了解决所面临的问题而要掌握的知识。书中会向你解释为什么大比例的交易者最终都是赔钱的。书中也会解释，为什么完全机械式的方法才是你最佳的赚钱路径。本书将一步步指导你创建属于你自己的交易系统，并教会你如何评估别人所创造的系统。

除了描述创建和测试交易系统的理论，我首次在这类书中纳入了一个检验交易系统是否有效的体系。你将看到用10个市场的5年时间的历史数据对各种交易系统进行测试的结果。我还会教给你一个特别为本书所创建的简单有效的长线系统。

不过，我必须提出警告，阅读本书并不能保证交易就会致富，也不能保证能让你提早退休。我们测试过去的系统，为了获得未来的盈利而交易，这一点正如有人说的那样，“未来是不同的，但这一点和过去一样”。市场行为的随机性比比皆是，使得交易一直是件难事。尽管这是一项挑战，却很有趣，不会让人感觉无聊。你要有充裕的资金，足够的耐心，充分的自律，鼓足勇气，勇往直前，才能获胜。最重要的是，如果你能主宰自己，你就能主宰市场。

小布鲁斯·巴布科克

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