期權與期貨市場基本原理（英文版 原書第8版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　本書對金融衍生産品市場中的期權和期貨的基本理論進行瞭深入係統的闡述，提供瞭大量的業界事例。本書主要論述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊剋-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準産品、信用衍生産品、氣候和能源以及保險衍生産品等。本書巧妙地避免瞭復雜的微積分計算，又不失理論的嚴謹性，給沒有受過金融數學訓練的許多金融從業人員提供瞭很好的指導。

目錄

作者簡介
前 言
第1章引言
第2章期貨市場的運作機製
第3章采用期貨的對衝策略
第4章利率
第5章遠期及期貨價格的確定
第6章利率期貨
第7章互換
第8章證券化及2007年信用危機
第9章期權市場的運作過程
第10章股票期權的性質
第11章期權交易策略
第12章二叉樹簡介
第13章期權定價：布萊剋一斯科爾斯一默頓模型
第14章雇員股票期權
第15章股指期權及貨幣期權
第16章期貨期權
第1 7章希臘值
第18章實際應用的二叉樹
第1 9章波動率微笑
第20章風險價值度
第21章利率期權
第22章特種期權及其他非標準産品
第23章信用衍生産品 -
第24章氣候、能源以及保險衍生産品
第25章衍生品災難與教訓
測驗題答案
術語錶
附錄A有關DerivaGem軟件說明
附錄B世界上的主要期權期貨交易所
附錄C x≤0時N(x)的取值
附錄D x≥0時N(x)的取值

前言/序言

　　一些欣賞我的另外一本書《期權、期貨及其他衍生産品》的同事曾指齣那本書的內容對他們的學生有一定的難度，這些同事說服我寫一本新書。這本新書名為《期權與期貨市場基本原理》，其內容囊括瞭《期權、期貨及其他衍生産品》一書的基礎理論，但這本新書對於那些數學知識有限的讀者較為適閤。以上兩本書的主要區彆是《期權與期貨市場基本原理》一書沒有涉及微積分，這本書適用於本科生或商學院、經濟係及其他研究生院選修課。另外，從業人員可以選用這本書來提高自身對於期貨及期權的瞭解。 　　教師可以用多種形式應用此書，有些教師可以隻選用此書從開始直到二叉樹( binomial tree)為止的前12章的內容，如果有些教師希望講熳更多的內容，可以在第13～25章中選取，選取內容的次序可以隨意。 　　從第18章開始，此書的每一章均相互獨立，在課程中忽略其中任意一牽都不會影響課程的連貫性。我建議在課程中包括第25章，學生會發睨這一章非常有趣。 　　本版新增內容這一版對書中的許多內容以及內容的講述進行瞭更新，例如： 　　( 1)對場外衍生産品的交易方式做瞭解釋。這些變化比較顯著，大多數教師都希望在課堂上討論相關內容。 　　(2)第7章互換部分反映瞭市場上關於利用隔夜指數互換overnight index swap，OIS)貼現的趨勢，其中解釋瞭互換産品如何同時用LIBOR利率和OIS利率貼現估值。 　　(3)在第13章中提供瞭一種新的關於布萊剋一斯科爾斯一默頓公￡的非技術解釋，並且在第12章的附錄中解釋瞭如何用二又樹的方法演繹得到公式。 　　(4) -些反映保本票據的新材料被加入到相關章節，以反映其市場的重要性（見第1 1章）。 　　(5)例如末日期權和芝加哥商業交易所發行的信用事件二元期權(CEBO)這樣的産品在第9章中被提及，因為我發現學生們很樂於學習這些産品。 　　(6)擴展瞭奇異期權的材料（見第22章），包括關於棘輪期權(Cliquetoption)和巴黎期權的內容。我發現學生們也很樂於學習這些産品。 　　(7)對信用衍生産品（見第23章）的材料做瞭更新和擴展。 　　(8)用一個實際數據的案例（見第20章）對風險價值做瞭解釋。這個案例和相應的電子數據錶格在這個版本中都做瞭改進。這會使相關的展示更有趣，並給予教師機會去布置更充實的課後作業。 　　(9)各章節後新增瞭很多習題。 　　( 10)測試題庫得到瞭擴展和提升，並且已嚮教師開放。 　　幻燈片在我的網頁中或者在培生公司的授課資料中心存有上百頁有關此書的幻燈片-歡迎采用此書的教師將這些幻燈片用於教學。 　　軟件此書包括DerivaGem軟件的第2.1版本，這一軟件包括兩個Excel的應用：期權計算器( Options Calculator)及應用工具(Applications Builder)。期權計算器提供瞭友好的用戶界麵可以用於定價多種期權，應用工具中包括Excel若乾函數，用戶可以在這些函數的基礎上研發自身的應用程序，應用工具中包括若乾樣本程序，學生可以利用這些程序來檢測期權的性質並可以較為容易地將這些程序用於數值計算，教師也可以用這些函數來設計齣更為有趣的作業題。 　　這一版本的軟件提供瞭與蘋果機以及Linux的Open Office兼容的函數。用戶可以看到DerivaGem下函數的源代碼。 　　本書的最後有關於這一軟件的說明，用戶可以在我的網頁上下載此軟件的最新版本：http://wV,w.rotman.utoronto.ca/～hull。每章的最後（最後一章除外）有7個測驗題，學生可以用這些測驗題來檢驗自身對每章主要概念的理解，這些題目的答案附在此書的最後。此外，書中還包含瞭大量的練習題和作業題。 　　鳴謝在此書的寫作過程中，許多人提供瞭幫助。事實上如果想一一列舉所有給過此書建議的人，那就太多瞭。在這裏我想強調，我特彆受益於許多學術界用此書授課的同仁的建議以及金融從業人員的評論；同時特彆感謝多倫多大學上課的學生．他們給此書提供瞭許多非常好的建議。感謝Geometric齣版社的Eddie Mizzi的終稿編輯工作和裝訂。 　　我要特彆感謝艾倫·懷特( Alan White)．他是我在多倫多大學的同事。在過去的25年裏，艾倫和我在期權及期貨領域有許多閤作研究。在這期間，我們花瞭大量的時間共同探討一些期權及期貨問題，此書中采用的許多新觀點，以及對一些舊觀點的新的解釋方法是艾倫和我共同擁有的。艾倫是DerivaGem軟件的主要開發者。 　　我要特彆感謝培生公司的編輯Donna Battista以及她的編輯團隊，我在此感謝他們對我的熱情幫助、建議以及鼓勵。我要特彆感謝我的編輯Katie Rowland，首席編輯Donna Battista以及項目經理Alison Eusden和Emily Biberger。歡迎讀者對此書提齣建議。我的E-mail地址是hull@rotman.utoronto.cao約翰·赫爾多倫多大學羅特曼管理學院

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