構建你自己的交易係統：18種最優戰法與選股公式及編碼 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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師建 著

圖書標籤:

• 量化交易
• 股票
• 選股
• 交易係統
• 技術分析
• 策略
• 編程
• 金融
• 投資
• 公式

齣版社： 地震齣版社

ISBN：9787502842758

版次：1

商品編碼：11345735

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2013-11-01

用紙：膠版紙

頁數：280

正文語種：中文

編輯推薦

　　作者運用自身豐富的股市操作經驗，來幫助讀者建立自己的交易係統，精心整理齣瞭18個實用的戰法，直接給讀者呈現齣成型的盈利模式。18個戰法中涵蓋瞭各個操作風格和周期，無論是超短、短綫或中長綫，都能在書中找到相應的成熟戰法。書中突齣的特色就是提供瞭選股公式，直接解決瞭選股難這一大難題，並且還輔以各種高級技術原理加以及說明。

內容簡介

　　本書總結齣瞭18套成熟的股票交易係統，希望讀者能夠找到適閤自己的方法，在理解與運用的同時使之真正成為自己的交易係統，從而達到在股市中穩定盈利。

作者簡介

　　師建，資深投資者，證券培訓師，目前就職於某大型券商。入市多年，實戰經驗豐富，擁有一套高成功率的交易係統，無論是股票、期貨均能實現穩定盈利。多次指導客戶成功捕捉大牛股，曾創下兩周翻倍的驕人成績，期貨成交單也有連續多日無止損的操盤紀錄。穩健中透著爆發力，是典型的市場實戰派。曾齣版的圖書有《漲跌-典型股票盤口分析108例》。

目錄

前言
內容摘要
第1章 橫縱雙嚮統一戰法
1.1 戰法原理1：交叉概率纍加
1.2 戰法原理2：轉強臨界點
1.3 關鍵戰術1：橫縱嚮逐步排除
1.4 關鍵戰術2：判定有效拐點
1.5 典型案例一：包鋼稀土
1.6 典型案例二：晉億實業
第2章 慢牛股之多周期同列戰法
2.1 戰法原理1：周期的傳遞與統一
2.2 戰法原理2：時空共振
2.3 關鍵戰術1：公式篩選目標股
2.4 關鍵戰術2：建立看盤模闆
2.5 典型案例一：中國鐵建
2.6 典型案例二：長安汽車
第3章 高控盤個股戰法
3.1 戰法原理1：判定主力籌碼
3.2 戰法原理2：主力高度鎖倉
3.3 關鍵戰術1：篩選目標股
3.4 關鍵戰術2：把握正常漲跌節奏
3.5 典型案例一：山西汾酒
3.6 典型案例二：江鈴汽車
第4章 上升趨勢個股的有效拐點戰法
4.1 戰法原理1：多頭勢之基礎成功概率
4.2 戰法原理2：強中之強的共振點
4.3 關鍵戰術1：公式篩選目標股
4.4 關鍵戰術2：確認首次轉強
4.5 典型案例一：湯臣倍健
4.6 典型案例二：安徽水利
第5章 下跌趨勢個股的有效拐點戰法
5.1 戰法原理1：跳空及陽包陰等反轉色彩拐點
5.2 典型案例2：關鍵位置的確定和動能的持續性
5.3 關鍵戰術1：公式篩選目標股
5.4 關鍵戰術2：確保非"一日遊"行情
5.5 典型案例一：荃銀高科
5.6 典型案例二：泰爾重工
第6章 超跌股及低位股籌碼戰法
6.1 戰法原理1：籌碼分析確定市場成本集中區
6.2 戰法原理2：判定籌碼集中性質，狙擊"孕婦"式莊傢
6.3 關鍵戰術1：公式篩選超跌股後確定壓力區間
6.4 關鍵戰術2：確定股價在底部的有效突破
6.5 典型案例一：天津鬆江
6.6 典型案例二：電子城
6.7典型案例三：康恩貝
第7章 妖股籌碼戰法
7.1 戰法原理1：主力低位鎖定籌碼
7.2 戰法原理2：籌碼轉移與股價運行速率的匹配
7.3 關鍵戰術1：綜閤評估股價的二次啓動概率
7.4 關鍵戰術2：倉位策略防止突然起爆
7.5 典型案例一：雙錢股份
7.6 典型案例二：天津磁卡
第8章 連續闆之二春戰法
8.1 戰法原理1：實體闆確保主力充分吃貨
8.2 戰法原理2：洗盤時持倉無明顯下降
8.3 關鍵戰術1：公式選齣目標股
8.4 關鍵戰術2：狙擊點的確定
8.5 典型案例一：熊貓煙花
8.6 典型案例二：紫鑫藥業
第9章 超級逆勢爆發戰法
9.1 戰法原理1：超級抗跌測試
9.2 戰法原理2：主力意圖暴露
9.3 關鍵戰術1：確定上漲基礎
9.4 關鍵戰術2：盤中狙擊點
9.5 典型案例一：正和股份
9.6 典型案例二：中體産業
第10章 連續陽綫戰法
10.1 戰法原理：非正常走勢盡顯主力意圖
10.2 關鍵戰術1：確認趨勢已轉變
10.3 關鍵戰術2：趨勢逆轉後的首次迴踩介入
10.4 典型案例一：金發科技
10.5 典型案例二：凱樂科技
第11章 短綫黑馬發現及操作法
11.1 戰法原理1：股價活躍度異常
11.2 戰法原理2：股價強弱轉換的規律性
11.3 關鍵戰術1：尋找不尋常的痕跡
11.4 關鍵戰術2：狙擊啓動點和低吸迴踩點
11.5 典型案例一：恒信移動
11.6 典型案例二：北緯通信
第12章 布林通道突破戰法
12.1 戰法原理1：突破布林上軌
12.2 戰法原理2：技術動能慣性與資金集中地
12.3 關鍵戰術1：篩選倍量突破BOLL上軌個股
12.4 關鍵戰術2：技術形態不偏高
12.5 典型案例一：特銳德
12.6 典型案例二：寶安地産
12.7其他布林相關高級戰法
第13章 指標之王MACD戰法
13.1 MACD之柱狀斜率戰法
13.2 MACD之0軸上平飛戰法
13.3 MACD之0軸上首次金叉戰法
13.4 MACD之加油戰法
13.5 典型案例：神農大豐
13.6 典型案例：江山股份
13.7典型案例：浙江東日
13.8典型案例：華銀電力
第14章 量能均衡戰法
14.1 戰法原理1：階段平均量能足且均勻
14.2 戰法原理2：強弱轉換關係更明顯
14.3 關鍵戰術1：公式篩選齣階段量能均衡個股
14.4 關鍵戰術2：調整後的首次轉強及特殊加強信號
14.5 典型案例一：北緯通信
14.6 典型案例二：三五互聯
14.7100%換手戰法
第15章 漲停闆後維持高速率戰法
15.1 戰法原理：股價運行速度是技術之重
15.2 股票動能原理及戰法公式由來
15.3 戰法公式全解析
15.4 關鍵戰術：屬於熱點且具備上漲基礎
15.5 典型案例一：龍星化工
15.6 典型案例二：山東墨龍
15.7典型案例三：和晶科技
第16章 加油戰法與完美分時戰法
16.1 MACD柱狀加油戰法原理解析
16.2 完美分時戰法原理剖析
16.3 柱狀加油戰法公式及關鍵戰術
16.4 完美分時戰法公式及關鍵戰術
16.5 典型案例一：中威電子
16.6 典型案例二：湖南發展
第17章 最高戰略之軸做多戰法
17.1 軸做多之正嚮量戰法原理及公式
17.2 軸做多之漲停戰法原理及公式
17.3 軸做多之長飄戰法原理及公式
17.4 典型案例一：海利得
17.5 典型案例二：黑牡丹
17.6 典型案例三：深圳燃氣
第18章 最高戰略之軸做空戰法
18.1 軸做空之融券戰法原理及公式
18.2 軸做空之股指期貨狙擊點
18.3 速度、角度和通道寬度
18.4 典型案例一：鄭煤機
18.5 典型案例二：方大炭素
18.6 典型案例三：一汽轎車
18.7典型案例四：平安銀行
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精彩書摘

　　第1章 橫縱雙嚮統一戰法
　　目前城市地鐵建設正在如火如荼地進行，地鐵的設計者從一開始就對其實用性、安全性、便捷性等多方麵進行勘察論證，力爭設計齣最優化、最完善的綫路以造福市民。選股票也是同樣的道理，多一個角度、多一個方嚮去思考、去驗證，那最終的成功概率就會多一成，如果套用物理的原理，可以稱之為方式方法之間的共振。
　　在股票上能夠産生共振的方式方法或者事物，可以是周期、空間，也可以是指標、盤口，甚至是不同的交易係統，隻要能相互驗證提高勝算的對象都可以發生共振。本章戰法的基礎原理隸屬於共振範疇，同時共振也是技術分析最核心的部分，主要目的在於讓讀者將這個思路貫徹心扉，為學習後麵的精彩戰法打好基礎。
　　1.1 戰法原理1：交叉概率纍加
　　一位病情很嚴重很復雜的病人需要一次醫學專傢會診，以求最大程度的確定病因和治療方案，為什麼需要專傢會診呢？因為在同一個領域裏專傢其擅長的方麵不盡相同，即便相同，其個人的經驗和經曆也不盡相同，因此導緻每位專傢能醫好這位病人的概率就不盡相同。
　　如果隻是請其中一位專傢，但恰恰這位專傢能治愈的概率較低，那結果就會不太理想。但是如果再多請一位專傢，由兩位專傢來共同商量相互佐證，那結果可能會好一些。假如請一群專傢，他們之間能相互驗證的知識和經驗就會更豐富，對病因的確診就會更準確，盡管無法做到100%，但結果自然要好得多。
　　由上麵的例子可見，會診的基礎原理就是共振，是各位專傢之間發生的共振，每增加一位專傢，其最終結果就會好一些，能治愈這位病人的概率就會提高一些。這樣的例子在生活中會遇到很多，買車買房甚至買一件衣服都會用到這個原理。就拿購房來說，會綜閤考慮地理位置、交通便利性、采光度、配套設置以及價格接受度等因素，以判斷房子的性價比是否適閤自己。下麵用具體案例，用數字來驗證這個原理。
　　現在有甲乙丙三個人，在他們前方50米有一根立在地上的木樁，木樁上有一個蘋果。現在他們每人有一次機會來射擊蘋果以求打中蘋果，但是這三個人每人能打中蘋果的概率都一樣，都隻有50%。那不管從誰開始，第一個人打中蘋果的概率就隻能是50%。
　　假如讓甲乙兩個人依次射擊，結果能打中蘋果的概率會是多大呢？要算齣能打中的概率，先可以算齣都不能打中的概率，即甲乙兩個人都不能打中的概率。暫且用字母P來代錶概率，甲不能打中的概率就是P甲=1-50%=50%，乙不能打中的概率P乙=1-50%=50%，甲乙都不能打中的概率=P甲×P乙=50%×50%=25%，自然甲乙依次射擊能打中的概率P=1-25%=75%。由此可見兩個人能打中的概率就比一個人要足足提高瞭25%，概率纍加的效果非常明顯。
　　假如讓甲乙丙三個人依次射擊呢？打中的概率=1-50%×50%×50%=87��5%，結果讓人大吃一驚。本來每人打中蘋果的概率隻有區區50%，但是經過三個人纍加後打中的概率就一下跳躍到87��5%，一個非常高的命中率。一個簡單的案例就把概率纍加的魅力展露無疑，智慧的人們其實早就深諳此道，諺語三個臭皮匠頂一個諸葛亮的道理大抵如此。
　　如圖1-1的示意圖形象展示瞭這個概率纍加的過程，每根箭頭可錶示甲乙丙三個人中的任何一人，畢竟他們單獨的命中率都相同。
　　圖1-1概率纍加
　　盡管多人或者多事物的相互疊加，相互驗證，其最終結果可能會改善很多，但請注意隻是可能，隻是一種概率，就是說，無論多少條件相互纍加，其結果可能仍然會失敗。就如上述例子，甲乙丙三個人纍加後仍然有12��5%的失敗概率，即便再叫上後麵的丁戊己甚至庚辛壬癸一起上，由數學原理得知其最終能夠成功的概率也不可能達到100%。即便是99��999%，當小概率事件發生時也有可能會失敗。就如諸葛亮盡管神機妙算，也會有失街亭的時候。
　　學習股票技術分析更是要明白以上道理，一切的研究工作都是為瞭提高成功率和收益率，並不是為瞭找到一種百發百中的方法。永遠都不會有放之四海而皆準的方法，這是真理，就如物理上永動機不會存在的道理一樣。明白這個道理就會避免在研究的過程中鑽牛角尖的問題，少走彎路，另外還能更好地理解金融市場的風險。
　　那可能有人會問，既然如此，還學什麼技術分析呢，反正都會有賠錢的風險。此言差矣。假如你經過長期的研究和實戰，擁有高成功率的交易係統，也許去做一次兩次交易會賠錢，但如果經過長期的很多次的交易測試，其結果肯定會呈現齣高成功率特徵。就如拋硬幣一樣，可能你連拋3次都是正麵，但如果你拋100次，1000次，10000次呢？結果肯定會接近這個事件的真實概率50%。
　　搞清楚瞭概率纍加、非100%和概率體現的原理之後，我想你應該知道怎麼做瞭。首先需要學習更多的知識，掌握更多的戰法或者招數，然後懷著虛懷若榖的態度去逐步鑄就一套高成功率的交易係統，最後用這個係統去進行無數次交易，體現其真正概率，實現你的財富夢想。
　　不積跬步，無以至韆裏。實現財富自由的路雖然漫長而朦朧，但相信你經過努力，逐步學習完本書的所有戰法後，會給你寂寞的路上增添些許陽光和溫暖。
　　本小節之所以命名為交叉概率纍加，主要因為戰法的核心是橫嚮和縱嚮的概率纍加，交叉二字能讓讀者更加形象地體會戰法思想。就如兩條直綫相交有一個交點，三條直綫兩兩相交就會有三個交點，而四條直綫就會有六個交點的原理一樣。雖然每次隻是多一條直綫，但結果卻會有更多的交點，說明兩個能産生反應的事物交叉後能産生一加一大於二的效應，這也是本章戰法乃至於後麵大多數戰法的最基礎最重要的原理之一。
　　標題裏的橫嚮指的是大盤—行業—個股的遞進邏輯關係，而縱嚮是指個股的周綫—日綫—小時綫之間的周期相互支持關係。關於詳細示意圖和具體實施過程會在本章第三小節中介紹，下麵繼續瞭解本章戰法相關的另外一個原理。
　　1.2 戰法原理2：轉強臨界點
　　如果從強弱關係來看待股價，你會發現股價的運行其實就是由強弱的不同組閤來錶現齣來的。弱勢效果抵消不瞭之前的強勢效果，便會形成一波漲勢，如果剛好抵消則形成盤整走勢，倘若弱勢效果要強於之前的強勢效果，自然會形成一波跌勢。
　　一股力量的産生，錶明一種新的趨勢已然形成，而你需要做的就是，發現這股力量，並追隨潮流。看似簡單，實際上在操作過程中並非如此，你需要以一種物理力學，甚至哲學的角度去看待它。
　　在資金力量的推動下，股價産生瞭一個嚮上的初始動能，在嚮上運行的過程中，一部分動能轉化成瞭勢能，另外一部分被過程中的阻力所消耗掉。最終錶現為，股價由迅猛上漲到滯漲，然後形成嚮下的拐點，進而進入下跌。
　　抑或這樣理解，事物的發展必然經過産生—發展—繁榮—鼎盛—衰落五個階段，股價的運行特點何嘗不是如此。要想取得最大成功，就必須在事物産生時入場，在衰落前離場。另外，物極必反的原理也是適用於股價的，鼎盛過頭瞭便會形成衰落，而衰落過頭瞭便會齣現復蘇。
　　歸結到一句話，做股票就是要找到轉強的臨界點，找到股價從猛跌到跌勢放緩，然後止跌，進而開漲，形成新的趨勢開端的那一個點。這裏麵有兩個要點：第一，前期的弱勢一定要有一個明顯的止跌過程；第二，要確定股價已經形成新的上漲趨勢。隻有同時滿足這兩點，纔具備瞭短綫入場的前提。下麵用兩個例子來提高大傢對股價強弱轉換以及轉強臨界點的理解。
　　如圖1-2所示是恒信移動（300081）的日K綫圖，從圖中可以看齣該股的強弱轉換非常明顯，一方麵與股票的流通盤有關，另外一方麵也與資金的強烈追捧脫不瞭乾係。往往我們可以把這種特彆熱門的袖珍股稱為“快票”，這種股票有兩大特點，一是日換手率很高，最低都在10%以上，二是股價的波動很劇烈，日振幅超過10%是很平常的事情。
　　圖1-2轉強臨界點1
　　從圖中還可以看齣：第一，股價從走弱然後到弱勢淡化，也就是有止跌意願，之後再轉強，這些幾乎都是股價大幅走高之前必備的過程；第二，股價在形成新的趨勢後，並不會馬上停下來，而會繼續嚮上運行一段距離，然後趨勢淡化，進而轉弱。
　　也就是說，任何一個階段過渡到另一階段都是需要一定過程的。這就猶如天氣由晴轉雨的話，中間必然會經過晴轉多雲，多雲轉陰的過程，期間可能還會伴隨著颳風等等現象，並不是一蹴而就的。
　　上麵的第一點可以理解為隨著股價的下跌，該離場的都離場瞭，在裏麵的套牢瞭，市場錶現齣瞭惜售的心理，這在量能上錶現極為明顯——大幅萎縮，股價基本跌無可跌，這便纔有瞭上漲的前提。第二點應該以自我的角度去思考問題，假設主流資金和自己是同樣的一個操作方式，大傢都是做短綫，那必定今日介入的資金會在後麵緊接著的幾天製造齣獲利空間，股價進一步走高自然就成為必然。
　　這個必然就是轉強臨界點的價值所在，也是戰法運用的理論基礎。下麵再舉一個例子來讓大傢更深刻地感受股價的強弱轉換關係，如圖1-3所示是北緯通信（002148）的日K綫圖，這隻股票與恒信移動（300081）的走勢相關性很強，都屬於“快票”範疇。
　　圖1-3轉強臨界點2
　　仔細觀察圖1-3會發現，該股的股價強弱轉換關係非常明顯，基本上每次大幅調整後止跌企穩都會有較大的機會，而大幅上漲後顯弱態都會齣現一波較猛烈的下跌，做這種股票更多的是需要敏銳的判斷力和果斷的執行力，如果能做到這兩樣，效果會非常不錯。現在就請讀者自己來分析一下股價的波動吧，假設自己不停地在轉強點買入，在轉弱點賣齣，盡情的體會一下賺錢的樂趣吧！
　　如圖1-4用箭頭來錶示股價的強弱，嚮上箭頭錶示強，嚮下箭頭錶示弱。通常情況下股價的運行都滿足強弱較規則的變換關係，即便是一波強勢後，股價強勢調整，再次走強，那強勢調整相對於前麵的強勢也屬於弱勢範圍。強勢過瞭自然形成弱勢的開端，而弱勢過瞭就會形成強勢的開頭。
　　圖1-4中的箭頭要說明的是股價滿足這種強弱不斷更替的關係，並不是指強勢區域的時間跨度和股價變化與弱勢區域是一緻的。每隻股票的不同強勢或弱勢區域所用的時間和股價的波動幅度都可能是不一緻的，但是它們均滿足這種強弱轉換的關係，隻要知道這一點，對於我們尋找價格拐點就足夠瞭。圖1-4股價的強弱轉換
　　圖1-5介入位置
　　那我們究竟應該在箭頭的什麼位置介入是最安全、收益最高的呢？如圖1-5所示，市場中有很多投資者喜歡追高，也就是在圖1-5中嚮上箭頭的位置1介入，運氣好的可能還會有一定的獲利空間，不好的話剛好就買在嚮上箭頭的末端和嚮下箭頭的臨界位置，被套概率很大。因為當你買的時候，股價已經經過瞭較好的上漲，此時進場隻能寄希望於上漲趨勢暫時沒有結束，後期還會有一定衝高。
　　結果有可能是你剛進去，股價就開始走弱，一開始你還在幻想隻是暫時調整，但是，隨著股價的進一步下跌，套牢瞭，你再也不相信股價會漲起來瞭，此時你産生瞭恐懼，割肉就成瞭大多數人的選擇。結果剛一割，股價就嗖嗖嗖地漲到瞭你買入的價位，甚至還産生瞭利潤，你腸子都悔青瞭，心裏的嚴重不平衡感導緻你失去理智，你再次追進去，結果可想而知，再次被套，再次割肉……這就是追高的危害，可能會産生一個惡性循環，逐漸你就會消失在市場中。
　　還有一部分投資者喜歡在股價衝高迴落的過程中，去猜測股價可能止跌迴升的位置，選擇在一些關鍵支撐位介入，就如在圖1-5中的位置2。這樣做雖然有一定的技術基礎，但做股票講究的是右側交易（所謂右側交易，是指不要去預測股價，等待市場確切轉摺後再操作的原則），我們需要的是確切的介入信號。股價跌到重要支撐位，隻能說明這個位置産生反彈拐點的概率大，但仍然存在著繼續下跌的可能，股價沒有最低，隻有更低，這種思維需要根深蒂固地建立在大傢的大腦中。而這種信號即是齣現新的上漲箭頭的初段。
　　華爾街有句名言：不要用手去接正在往下掉的刀，講得就是這個道理，否則你的手將會被紮得血淋淋的。所以說盲目猜底是毫無意義的，可能會造成毀滅性的打擊，抄底抄在半山腰的投資者大有人在。還是那句話，我們需要的是明確的介入信號，即是股價階段弱勢已經衰竭，而強勢開始小荷纔露尖尖角的時候介入，這個位置纔真正是由弱到強的拐點，此時介入風險低而預期收益最高，這個位置就如圖1-5中的位置3。
　　經過以上分析，很明顯，最佳的介入點在嚮上箭頭的初段，最佳離場點在嚮上箭頭與嚮下箭頭的臨界點位置。這樣既可以避開下跌風險，而且能吃完整波行情。
　　經驗錶明，一般情況下，臨界點往往會在關鍵位置形成。關鍵位置可以是長周期的移動平均綫（如60日均綫）、前期低點（高點）或者是趨勢的低點（高點）連綫位置。經驗錶明，在關鍵位置形成的轉強（或轉弱）點更具有可信度。走勢較為規律的股票通常會在高低點的連綫位置形成臨界點，如圖1-6中的前三種走勢，就是一種較規律的軌道式運行，這種走勢往往都會在股價與軌道的接觸點附近形成階段高點或低點（圖中箭頭處）。
　　另外走勢不太規律的股票通常會以長周期移動平均綫作為臨界點，如30日、60日、120日等重要周期均綫。當然，判斷真實拐點還需要結閤量能、盤口等元素來綜閤判斷，成功的概率纔會更大。圖1-6中的最後一種走勢錶示的就是這種情況（虛綫錶示移動平均綫）。圖1-6臨界點形成的位置
　　其實從圖1-6中可以看齣來，關鍵位置或者說轉強臨界點是具有一定的記憶性的，規律走勢的股票上次在與軌道接觸處齣現拐點，那下一次在接觸處齣現拐點的概率非常大。特彆是最後一種走勢，在移動平均綫附近止跌的情況，該股前期如果在60日均綫附近止跌後走強，那下次再次調整至60日均綫止跌時就要高度注意，一旦開始走強，介入的話，短期的收益會非常可觀。
　　圖1-3北緯通信（002148）的案例就很能說明這個問題。另外下麵給大傢一個圖例，以幫助大傢理解轉強臨界點的記憶性。如圖1-7所示是川大智勝（002253）某階段的日K綫圖，圖中顯示該股處於一波上升趨勢中，且多次在60日均綫附近止跌迴升，形成階段低點。這裏的60日均綫無疑成為瞭該股的重要位置，且在此位置形成臨界點已經形成瞭記憶。圖1-7重要位置的記憶性
　　1��3關鍵戰術1：橫縱嚮逐步排除
　　橫嚮是指大盤—行業—個股之間的邏輯遞進關係，而縱嚮指的是個股的日綫—周綫—小時綫之間的相互支持關係。本戰法主要應用在超短綫上，在尾盤待技術形態相對穩定後介入，視後期行情發展情況可做成短綫甚至波段。所謂逐步排除指的是，先從橫嚮依次篩選齣滿足大盤、行業的目標個股群，然後再在這些目標群裏通過周期共振進行縱嚮排除，最終確定成功率最高的一隻或兩隻個股作為操作對象。當然，具體的排除過程中會參考其他因素，比如形態、MACD指標等，以相互共振最大程度提高成功概率。
　　圖1-8戰法示意圖
　　如圖1-8所示，該戰法的確是橫縱兩個方嚮交叉鎖定個股，通過邏輯共振和周期共振共同提高成功率。其中需要注意的重點有：
　　①戰法的最初源頭來自於大盤指數，如果判斷齣第二天大盤上漲概率不大，那後麵的所有程序就無從談起，使用該戰法的條件就不成立。②能判斷大盤或行業指數上漲的K綫形態較多，但這裏隻使用一陽穿多綫的最強信號，包括個股也是。③橫嚮過程中如果齣現斷續，某一步無法選齣目標，則終止流程，同樣縱嚮也是。④縱嚮上，隻要60分K綫和周K綫形態位置不高，風險不大，均可以作為支持日K綫的條件。
　　具體盤中實施過程時，一旦在尾盤確定大盤收一陽穿多綫形態可能性很大後，就可以對概念闆塊指數進行逐一排除篩選，為什麼要選擇概念闆塊呢？因為資金的炒作邏輯大多是按照概念來炒作的，概念的聯動性和持續性相對於行業指數而言更好。另外還需加上幾大權重指數，分彆是金融指數、地産指數、煤炭指數和有色金屬，因為其識彆度較強，大盤齣現放量大漲一陽穿幾綫的同時很可能是由其中一個指數或幾個指數帶動起來的。
　　但是通達信軟件光概念指數就有76個，就算排除一些諸如含B股、含H股之類用處不大的指數外，仍然會有60多個。手工翻閱起來工作量較大，且盤中時間緊迫，行情還在波動，篩選結果可能會不太理想。此時可以用公式來幫助篩選，選齣當天齣現一陽穿多綫的概念指數。確定概念指數後，最後再利用公式選齣該概念指數裏當天齣現一陽穿多綫的個股。橫嚮逐步排除就完成瞭，其中涉及到的關鍵步驟截圖說明如下：
　　（1）新建闆塊，命名為“概念闆塊”，加入所有概念指數（代碼880501-880576），加好後排除部分用處不大的指數，如含B股、含H股等，結果如圖1-9所示。
　　圖1-9概念指數闆塊
　　（2）當日尾盤確定大盤收一陽穿多綫概率很大後，利用一個簡單的公式篩選齣當日齣現一陽穿多綫的概念指數，如果結果中沒有滿意的，就終止流程。相反則需要進一步在選定的概念中篩選齣當日齣現一陽穿多綫的個股。公式如圖1-10所示，公式采取RANGE函數，取陽綫上穿不低於三條均綫作為標準，同時加上一個放量的條件作為輔助強調股價的強度。
　　RANGE（MA（C，5），O，C）+RANGE（MA（C，10），O，C）+RANGE（MA（C，20），O，C）+RANGE（MA（C，30），O，C）+RANGE（MA（C，60），O，C）+RANGE（MA（C，120），O，C）>=3ANDV>REF（V，1）。
　　圖1-10一陽穿多綫公式
　　（3）第一步篩選概念指數時“選股範圍”要設置成“概念闆塊”，如圖1-11所示。第二步篩選個股時“選股範圍”要設置成上一步確定的概念闆塊。例如選擇瞭“頁岩氣”，那篩選個股時“選股範圍”就要設置成“頁岩氣”，如圖1-12所示。
　　圖1-11選股範圍1
　　圖1-12選股範圍2
　　完成以上橫嚮步驟後個股目標就齣現瞭，無論是一隻個股或者多隻個股，都必須要進行縱嚮的排除。前麵說過，隻要該股周綫和小時綫形態都不高，對於當前股價不構成調整威脅，都可以作為支持日綫維持上漲動能的條件。反之放棄，前麵做的所有工作全部作廢，因為作為超短綫應用，必須要保證T+1具備一定的上衝動力，打造獲利空間。
　　1��4關鍵戰術2：判定有效拐點
　　前麵講到過，任何戰法都是講究概率的，要想提高成功率，盡量降低失敗率是最佳的途徑。能否成功運用此戰法，關鍵的一點是確定正確的轉強臨界點，而轉強臨界點其實質就是拐點，所以這裏跟大傢來探討一下拐點的相關知識。
　　任何投資或投機的關鍵都無一例外地在尋找價值或者價格的拐點，能夠確立真正的拐點意味著成功瞭一大半。而拐點按照方嚮來分類，分為嚮上拐點和嚮下拐點，如果按照股價的連續性來分類的話，可分為連續拐點和跳躍拐點，按照性質來分類的話，可分為事件拐點和技術拐點。
　　股價有三種運行趨勢，之後分彆會齣現嚮上拐或者嚮下拐，那就有六種走勢，但這同時考慮瞭做多機製和做空機製。盡管融資融券的推行給A股市場引進瞭做空機製，但由於門檻較高，目前仍然是以做多機製為主，因此在這裏隻討論嚮上拐點。
　　嚮上拐點自然會齣現在：跌到漲、平到漲以及漲到漲的三種走勢中，如此便會形成三種拐點。這種拐點是一種較大級彆的拐點，它是一種股價趨勢到另外一種股價趨勢的轉變。第一種是突破盤整平颱的嚮上拐點，第二種是突破下跌趨勢的嚮上拐點，第三種是上漲途中的加速拐點。
　　就上漲力度來看，往往第三種最強，因為它隻需要改變一下上漲斜率，而第二種最弱，因為它首先需要量能來擺脫原有的下降趨勢，然後再嚮上，消耗的總量能相對就要大得多。因此，在選擇這種較大級彆的拐點時，盡量選擇加速上漲的拐點，它的操作效率通常是最高的。
　　按照級彆大小，可將嚮上拐點分為大級彆拐點和小級彆拐點。大級彆拐點又可稱為趨勢間的拐點，也就是上一段落所討論的拐點，而小級彆拐點是趨勢裏的拐點，更多體現的是股價強弱之間的微觀轉換。就行情性質而言，大級彆拐點意味著大波段，而小級彆拐點代錶著小波段。如圖1-13所示是大級彆拐點的圖示，圖中箭頭錶示拐點。從左到右分彆是平到漲，跌到漲，漲到漲的三種拐點，是一種股價趨勢到另外一種趨勢的轉變，是趨勢間的轉換。這種拐點適用於中綫操作，尋找大波段機會。圖1-13大級彆拐點（趨勢間）
　　圖1-14小級彆拐點（趨勢裏）
　　如圖1-14所示是小級彆拐點的圖示，圖中箭頭錶示拐點形成的位置，仔細觀察會發現圖中的拐點均齣現在一種股價趨勢裏，是一種趨勢裏的拐點，這種拐點適用於短綫操作，可以在一種趨勢裏來迴操作，賺取最大的利潤。圖1-15拐點圖例
　　如圖1-15所示是鑫龍電器（002298）的日K綫圖，圖中顯示該股長期處於橫盤震蕩箱體中，每次均在箱體的上軌或下軌位置形成階段拐點，但這些拐點都是橫盤震蕩趨勢裏的拐點，是一種趨勢裏的小級彆拐點，適用於小波段的操作，操作周期相對較短。而後期突破箱體繼續走高，股價趨勢就從橫盤震蕩變成瞭上升趨勢，大趨勢發生瞭變化，所以說這種拐點是一種趨勢間的拐點，是一種大級彆拐點。適用於大波段的操作，操作周期相對較長。
　　請你現在再次打開以往你比較熟悉的K綫圖，是不是發現基本都滿足以上的走勢特點，拐點處介入是不是最安全且收益最高。也許你會恍然大悟，原來做股票就是找拐點啊，那你今後的研究重點和方嚮就會逐步嚮拐點理論靠攏，成功就離你不遠瞭。
　　本章戰法主要使用的是一陽穿多綫技術形態，而趨勢間的拐點處，均綫係統往往暫時跟不上股價上漲的步伐，所以齣現一陽穿多綫技術形態的機會非常少，因此這裏將主要研究趨勢裏的拐點。學會瞭尋找拐點，接下來最重要的工作就是判定拐點的有效性，隻有有效的拐點纔會帶來安全的收益。有時候“莊傢”會故意製造假突破來吸引散戶接貨，也就是製造假的拐點，散戶以為會齣現新的一波上漲行情，紛紛入場，結果是“莊傢”的一場騙局。
　　所以這裏給有效拐點製定瞭一些限製條件：①有效拐點一定是股價經過充分調整後的首次走強。②走強的位置通常在一些關鍵位置，如前期低點的連綫位置，或者重要支撐均綫位置等。③走強的同時伴隨明顯放量，突破重要壓力位或者多條均綫。④盤口錶現為正常走強，即量價配閤良好，外盤遠大於內盤，多有掃單齣現，吃貨明顯。
　　以上四點是判斷一個有效拐點的必備條件，其中以首次走強和突破多條均綫作為平時應用中的重點。首次走強符閤圖1-5中的嚮上箭頭的初段位置（位置3），而突破多條均綫，錶示多頭做多意願強烈，敢於解放多周期成本的眾多投資者。這裏也許隻是紙上談兵，需要大傢綜閤這些條件多在實踐中總結纔能真正快速地判定齣有效拐點。下麵也會有如何運用公式快速找到拐點以及運用拐點的案例介紹，希望能起到拋磚引玉的效果。
　　1��5典型案例一：包鋼稀土（600111）
　　如圖1-16所示是上證指數2012年1月9日附近的日K綫圖，圖中顯示當日大盤放量大漲近3%，齣現非常漂亮的一陽穿多綫形態，且處於一波下跌趨勢減緩的末端，同時滿足首次轉強的條件。大盤條件非常滿足，因此可以啓動後麵的流程。
　　圖1-16大盤日K綫圖
　　確認大盤滿足後，第一步要從所有的“概念闆塊”中選齣當天也齣現一陽穿多綫的指數，軟件篩選結果如下：
　　圖1-17指數篩選結果
　　如圖1-17所示是概念闆塊軟件篩選結果，圖中可見當天共有10隻概念指數齣現一陽穿多綫形態，但經過逐個分析排除後發現稀缺資源和稀土永磁K綫形態及各指標良好，當天均大漲超5%，在結果中屬漲幅最大的兩個指數。且恰恰兩個指數之間具有包含關係，因為稀土永磁屬於稀缺資源範疇，可以說當天是稀土永磁的上漲促進瞭稀缺資源指數的上漲。於是當天將最終範圍確定為稀土永磁。
　　第二步，將選股範圍設置為“稀土永磁”（圖中虛綫位置），利用同一個公式“一陽穿三綫”來進行選擇，在稀土永磁範圍內選齣當天滿足條件的個股，選股結果如圖1-18所示。
　　圖1-18選股結果
　　圖中顯示當天滿足條件的個股隻有兩隻，分彆是中色股份（000758）和包鋼稀土（600111），經過對比形態、指標等技術要素後發現其實兩隻票都不錯，都可以作為操作標的。但是考慮到包鋼稀土（600111）曆來屬於稀土炒作熱門股，且基本麵要明顯占優勢，於是綜閤判斷後選擇包鋼稀土（600111）。如圖1-19所示是該股的日K綫圖。圖1-19標的股日K綫圖
　　圖中顯示當時正處於一波下跌的末端，下跌趨勢明顯緩解後齣現瞭一陽穿多綫形態，且大幅放量，甚至滿足倍量條件，標的股質量優良。
　　橫嚮流程順利進行完畢，現在進行縱嚮流程，打開該股的周K綫圖和60分鍾K綫圖，看是否形態有偏高跡象。如圖1-20所示是該股這兩個周期的K綫圖，左邊是周綫，右邊是小時綫。周綫圖顯示當時形態非常低，MACD處於0軸以下，且隨著下跌MACD綠柱狀麵積開始縮小，說明殺跌動能在減弱，且DEA和DIF有金叉趨嚮，因此綜閤來看周綫完全滿足支持日綫的條件。小時綫顯示MACD底背離後雙綫上0軸，成交量隨著放大，價格上漲，且緊貼5小時均綫上行。截至當日收盤前為止MACD雙綫仍然離0軸較近，形態並不算高，對於日綫不會造成調整壓力，滿足條件。縱嚮排除流程就順利完成瞭，這樣該股就完成瞭橫縱雙嚮排除的所有流程，可以成為最終操作標的。圖1-20周K綫和小時K綫
　　結果如圖1-19所示，該股在大盤指數、闆塊指數的共振推動下，隨後連續上漲，短短幾個交易日上漲幅度就達15%，短綫不管是從成功率還是收益率上都非常不錯。後來該股竟然演繹成一個翻倍黑馬股，當然這在當時並不是能預料到的，但說明一個問題，花幾分鍾選一次股可能這隻股就能操作很長的一段時間，這個工作是非常值得的。共振初期延續性較強，短期不易被打破的原理也同樣支持這一經驗。
　　1��6典型案例二：晉億實業（601002）
　　如圖1-21所示是大盤2010年9月30日附近的日K綫圖，圖中顯示大盤在一波上漲助跑後挖坑迴靠60日均綫，然後於9月30日當天放量大漲，一陽穿多綫，形態十分漂亮，啓動信號明顯，大盤觸發戰法條件。圖1-21大盤日K綫圖
　　在當天尾盤確認大盤滿足戰法條件，能進入整套流程之後，同樣開始第二步，選齣當天滿足條件的概念闆塊，篩選結果如圖1-22所示，共有7個指數當天齣現瞭一陽穿多綫的形態。反復查看對比後發現，其中鐵路基建、珠三角和皖江區域的形態都還不錯，但是考慮到鐵路基建的市場認同度和聯動性相對較強，因此最終確定為鐵路基建闆塊。
　　同樣第三步，在確定的鐵路基建闆塊中篩選齣當天滿足一陽穿多綫條件的個股，結果如圖1-23所示，共有四隻個股滿足條件。
　　但是依次查看分析這四隻個股的日K綫後發現隻有晉億實業（601002）當天強勢很明顯，放量跳空大漲，如圖1-24所示。因此橫嚮上就確定該股為標的。圖1-22指數篩選結果
　　圖1-23指數篩選結果
　　圖1-24標的股日K綫
　　圖1-25周K綫和小時K綫
　　現在開始縱嚮排除流程，如圖1-25所示是該股的周K綫和60分鍾K綫圖。圖中顯示該股周綫形態不偏不倚，位置十分適中，且MACD雙綫離0軸不遠，另外雙綫有將死未死的特徵。另外在此之前的洗盤意圖明顯，量能持續大幅萎縮，幾乎洗到無量，更加驗證當前的爆發是一次調整後的首次走強，完全支持日綫走強條件。
　　此外60分鍾綫也顯示該股當天大幅拉高後在尾盤漂亮迴靠均綫，且量能快速萎縮，完全支持日綫繼續走強。該股的縱嚮排除流程也順利完成，自然就能成為操作標的。結果如圖1-24所示，該股第二天繼續大幅拉高甚至衝漲停闆，超短綫收益明顯，戰法成功。第2章慢牛股之多周期同列戰法
　　從本章的標題就可以看齣，本章戰法仍然是采取共振的原理，為什麼要煞費苦心反復強調這個原理呢？還是那句話，是為瞭讓讀者把這個思路根深蒂固在心中。因為隻有這樣纔能真正體會到趨勢的重要性和不可抵抗性，纔能在交易中做到順勢而為，而隻要能做到這一點，你就不至於那麼容易被市場所淘汰瞭。
　　縱觀國內外金融市場，就一個逆勢而為扳倒瞭多少曾經叱吒風雲的人物和機構，具有200多年曆史的巴林銀行就是因為一個交易員堅持逆市錯誤而造成直接破産。血的教訓告訴我們，無論是什麼交易品種，股票、期貨還是外匯等等，都必須順勢而為，否則還是趁早離開這個市場吧。
　　……

前言/序言

　　大盤的熊市周期踉踉蹌蹌已經運行瞭六七個年頭，期間雖然有過局部行情，但更多的是震蕩尋底的過程。投資者前赴後繼，希望再現牛市，但市場一直事與願違。直到2012年末指數跌破2000點，恐懼和絕望充斥著整個市場，參與信心跌至冰點。
　　來自中登公司的數據顯示，2012年12月份A股的持倉賬戶數持續下降，持倉占比跌至32��77%，創曆史新低，而同時銷戶數還在不斷地增加。這說明在大環境惡劣的情況下，大多數投資者很難獨善其身，往往會被市場消滅，最終選擇離開。
　　市場的殘酷性可見一斑，但市場永遠不會錯，錯的倒是大部分投資者沒有充分認識市場，以及不具備應對市場變動的能力。股市從來都是少數人賺錢的市場，七賠二平一賺是不變的法則。弱肉強食，適者生存，要想避免慘遭淘汰，先要學會自保，其次纔是捕食。如此纔能躋身於處在食物鏈最高層的那10%的賺錢行列。
　　如何纔能自保呢？殊不知有多少股民朋友，接觸瞭多年股票後竟然還未建立起自己的交易係統，甚至連一些基本功都不具備。如此的話，就好比一個手無寸鐵的戰士投入一場惡戰，必定身首異處。相信這幾年間從市場中消失的投資者大多屬於這種類型吧？
　　也正因為基本功不夠紮實，纔會導緻操作水平常常不夠穩定，一直處於嘗試新技術的過程中。肯定後實踐，實踐後否定，再去發現和研究，然後再肯定，最後再否定。如此循環下去，一定是漫漫無盡頭，且常常會發齣深深的抱怨，懷疑市場無規律可循，根本不存在穩定盈利的模式，於是開始動搖信心，最後遺憾放棄。
　　所謂當局者迷，如果換個角度作為局外人來審視這個反復試錯的過程，會發現這個反復試錯的過程，其實是通往成功的必經之路。無論是做實業還是投資，嘗試和探索，失敗和總結都是必不可少的，沒有人能隨隨便便成功。之所以操作不穩定是因為這個時期在不斷學習，接觸新知識後在好奇心的作用下會去不斷嘗試，因此策略上就會不斷變化。而市場不變的就是變化，以變化的策略去應對變化的市場，邏輯上成功的概率本身就很難維持平穩。
　　而一旦基本功紮實後逐步形成一套交易係統，交易策略就會固化下來，這樣以不變的策略去應對變化的市場，概率上顯然要穩定得多。隻要假以時日刻苦訓練，不斷完善係統，讓係統的整體成功率達到某個高度，最後再輔以必要的資金管理策略，那賺錢將成為必然，而賠錢則隻能是偶然瞭。
　　而當下市場也早已不是以往的三招兩式能應付得瞭的，整個市場的格局在發生變化。參與者的素質在迅速提高，要想立於不敗之地就必須盡快建立起自己的一套交易係統和盈利模式。無論是“剩鬥士”還是“新鬥士”，這種需求都刻不容緩，勢在必行，否則很難適應當下以及未來的市場環境。
　　為瞭幫助大傢盡快建立起自己的交易係統，筆者精心策劃瞭本書，從打包技術的角度齣發，直接給讀者呈現齣成型的盈利模式。無論是成功率還是實戰效果，這些戰法無疑都是最為突齣的。其中提供的獨傢選股公式直接解決瞭選股難的第一大難題，並且還輔以各種高級技術原理加以說明，相當於教會讀者“劍術”的同時更是給齣瞭“心法秘籍”，大幅提高投資者的技術內力。
　　本書共給齣瞭18個戰法，其中涵蓋瞭各個操作風格和周期，無論是超短、短綫或中長綫，都能在書中找到相應的成熟戰法。這些戰法都倡導題材概念的首要重要性，技術的次要必要性，而不是技術獨尊論。因為在不同的市場環境下，即便是相同的技術特徵和元素可能也會有截然不同的結果。因此，往往技術獨尊容易陷入技術怪圈，走進死鬍同。但沒有技術又是萬萬不能的，因此大多數戰法都是先要求滿足題材熱點，再滿足技術特徵，如此纔會順水推舟，柳暗花明。
　　戰法內容的安排基本按照從易到難，由淺入深的邏輯順序排列，貫穿始終的是最基礎的原理——共振，包含邏輯共振、周期共振、指標共振等。而推崇的是捕捉熱點龍頭的最高盈利模式。主張操作的最高境界是趨勢、技術和盤口的三點一綫，其中技術的最高核心思想是0軸變盤、角度和距離三者的綜閤運用。這些都會在戰法中一一得到體現，特彆是靠後的章節中尤為明顯。
　　特彆提醒讀者朋友，要重視每個章節的戰法原理及戰術，這纔是根和發散源！而選股公式和具體操作包含瞭筆者較多的個人經驗。因為每個人的性格、經曆以及知識結構有所不同，因此所適用的交易係統也不盡相同。生搬硬套不可取，反而可能會弄巧成拙。另外銘記形態纔是技術分析的根本，量、價、時、空四個基本元素韆萬不能忽略，而應該擺在首要位置。切忌在學習戰法的過程中脫離根基，本末倒置。
　　同時學習戰法也是自我強化和認識的過程，不斷尋求技術與自身的契閤點，融匯各類招數於一身。把戰法原理和戰術逐步形成一種潛在意識和條件反射，最終達到一種無招的境界。心如山之不動，性如水之無常，氣平心和，超凡脫俗，然後忘記書中所有的戰法，因此此時心中已經有瞭無數戰法。這纔是筆者對讀者朋友的希望和期盼。
　　由於筆者水平有限，書中可能難免會有紕漏之處，還請讀者海涵和不吝指正。另外書中的選股公式會單獨提供，如對公式或其他內容有疑問可聯係齣版社。
　　最後在這裏要感謝一直支持我的傢人、朋友以及粉絲，是你們陪我走過瞭那一段漆黑的夜；感謝編輯以及負責本書齣版的所有工作人員，是你們辛勤的勞動讓這本書得以誕生；更要感謝未來的讀者，是你們讓我的付齣有瞭意義和價值。
　　師建
　　2013年6月1日

好的，這是一份關於一本關於構建交易係統的圖書的詳細簡介，其內容著重於方法論、實操和技術實現，但避開瞭具體提及您提供的書名中的所有核心內容（如“18種最優戰法”、“選股公式及編碼”等具體術語）。 --- 《量化交易係統構建實戰指南》 內容簡介： 在瞬息萬變的金融市場中，依賴直覺和經驗的交易策略往往難以持續盈利。本書旨在為中、高級交易者和量化研究人員提供一套係統化、可操作的框架，用以設計、迴測、優化和部署個性化的量化交易係統。我們相信，成功的交易不僅僅是找到“聖杯”式的策略，而是一門嚴謹的工程學，涉及市場理解、數學建模、編程實踐與風險控製的有機結閤。 第一部分：基礎構建與思維框架 理解市場與策略的基石： 本書首先深入探討瞭量化交易係統的核心哲學。我們從宏觀的市場結構齣發，分析瞭不同資産類彆（股票、期貨、外匯）的特性及其對係統設計的影響。重點在於建立一種“係統化”的思維模式，將交易決策分解為可量化的模塊，而非模糊的判斷。 數據處理與特徵工程： 高質量的數據是構建有效係統的先決條件。本部分詳細介紹瞭如何清洗、標準化和處理不同來源的金融時間序列數據，包括處理缺失值、異常值、數據頻率轉換等關鍵步驟。我們探討瞭特徵工程的重要性，教授讀者如何從原始價格數據、成交量數據以及基本麵數據中提取齣具有預測潛力的有效信號因子。這包括對動量、反轉、波動率和市場結構特徵的深入挖掘與量化描述。 第二部分：策略設計與模型選擇 多元化信號源的整閤： 一個穩健的交易係統不應過度依賴單一的市場異象。本書係統地介紹瞭構建策略的幾種主要流派，包括趨勢跟蹤、均值迴歸、套利策略的理論基礎和應用範例。我們著重講解如何設計多因子模型，將不同類型、不同頻率的信號進行有效融閤，以提高策略的魯棒性。 統計套利與配對交易機製： 對於尋求市場中性或低風險迴報的交易者，本章深入解析瞭配對交易和協整檢驗的數學原理。我們詳細演示瞭如何使用統計方法（如半衰期計算、殘差分析）來構建穩定的交易對，並討論瞭如何量化交易邊界和止損機製，以應對協整關係破裂的風險。 機器學習在交易中的應用： 本部分探討瞭如何將現代統計學習技術引入量化交易。內容覆蓋瞭從經典的迴歸分析到更復雜的集成學習方法（如隨機森林、梯度提升機）在預測價格方嚮或波動率方麵的應用。我們特彆強調瞭模型的可解釋性問題，並討論瞭如何避免“數據挖掘偏差”（Data Snooping Bias），確保模型的泛化能力。 第三部分：係統迴測與性能評估 嚴謹的迴測環境構建： 迴測的準確性直接決定瞭未來交易的成敗。本書提供瞭一套關於如何構建一個無偏、接近實盤環境的迴測框架的詳細指導。這包括滑點模擬、交易成本納入、資金管理約束的精確反映，以及如何處理未來函數（Look-Ahead Bias）的常見陷阱。 評估指標的深度解讀： 單一的年化收益率不足以衡量一個係統的優劣。我們深入分析瞭夏普比率、索提諾比率、卡瑪比率等風險調整後收益指標的實際意義。此外，本章還著重講解瞭最大迴撤、收益迴撤比以及策略的穩定性檢驗，幫助讀者建立對係統風險的全麵認知。 第四部分：風險管理與實盤部署 動態資金管理與頭寸優化： 一個優秀的策略必須輔以嚴格的資金管理。本書闡述瞭凱利公式的理論基礎及其在實際應用中的局限性，並提齣瞭更實用的固定分數、波動率調整等頭寸規模確定方法。我們探討瞭如何根據市場環境和係統性能實時調整風險敞口。 係統穩定性和異常處理： 量化係統在實盤中會遭遇各種突發狀況，如數據源中斷、網絡延遲、極端市場波動等。本部分提供瞭係統在投入實盤前必須通過的壓力測試清單，並指導讀者如何設計有效的異常監控和自動熔斷機製，確保係統在非預期事件發生時能夠安全退齣或暫停交易。 從測試到執行的橋梁： 最後，本書討論瞭將迴測模型轉化為實時交易的實踐路徑。內容涵蓋瞭低延遲數據接入、交易接口的編程規範，以及如何在保證安全性的前提下，實現策略的自動化執行，完成從概念到資金流動的全過程。 讀者對象： 本書適閤具備基礎編程能力（如Python/R），並對金融市場有一定理解的量化交易愛好者、金融工程師、風險管理人員，以及希望將個人交易方法論工程化的專業投資者。本書側重於“如何做”和“為什麼這樣做”，而非提供即插即用的具體公式，旨在賦能讀者構建屬於自己的、可持續盈利的交易引擎。

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