應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法 [Monte Carlo Methods in Financial Engineering] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法 [Monte Carlo Methods in Financial Engineering] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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內容簡介

　　《應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法》源於作者在哥倫比亞大學多年教學的講稿。書中介紹瞭濛特卡羅方法在金融中的用途，並且將模擬用作呈現金融工程中模型和思想的工具。《應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法》大緻分為三個部分。一部分介紹瞭濛特卡羅方法的基本原理，衍生定價基礎以及金融工程中一些重要模型的實現。第二部分描述瞭如何改進模擬精確度和效率。後的第三部分講述瞭幾個特彆的論題：價格敏感性估計、美式期權定價以及金融投資組閤中的市場風險和信貸風險評估。

作者簡介

　　Paul Glasserman，哥倫比亞大學商學院高級副院長、Jack R．Anderson教授，美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）金融研究中心成員。長期從事風險管理、衍生證券定價、濛特卡羅模擬等方嚮的教學和研究，曾發錶許多有影響力的研究論文，並擔任著名刊物Management Science、Finance＆Stochastics、Mathematca/ Finance等的編委。
　　
　　範韶華，威斯康星大學計算機博士，紐約大學庫朗數學研究所金融數學碩士，北京師範大學數學學士。現任芝加哥商品期貨交易所集團的量化研究總監。曾任瑞銀的前颱量化分析師，安永谘詢部的資深量化分析師，美國貝爾斯登投資銀行（現摩根大通銀行）的業務副主管。博士論文為關於圖像和動畫生成的序貫濛特卡羅方法的研究，曾發錶多篇研究論文。
　　
　　孫武軍，上海交通大學應用數學博士，管理學博士後，現任教於南京大學商學院金融與保險學係，主要研究領域包括金融工程、微觀金融、風險管理與保險、保險精算、産業經濟與技術創新等。發錶多篇學術論文，並擔任多傢著名學術期刊的匿名審稿人。

內頁插圖

目錄

第1章 基礎
1.1 濛特卡羅原理
1.1.1 介紹
1.1.2 第一個例子
1.1.3 模擬估計的有效性
1.2 衍生品定價準則
1.2.1 定價和復製
1.2.2 套利和風險中性定價
1.2.3 基準變換
1.2.4 風險的市場價格

第2章 隨機數與隨機變量的産生
2.1 隨機數的産生
2.1.1 一般考慮
2.1.2 綫性同餘發生器
2.1.3 綫性同餘發生器的實現
2.1.4 格子結構
2.1.5 組閤發生器和其他方法
2.2 一般抽樣方法
2.2.1 逆變換方法
2.2.2 接受拒絕方法
2.3 正態隨機變量和嚮量
2.3.1 基本性質
2.3.2 一元正態變量的産生
2.3.3 多維正態（樣本）的産生

第3章 構造樣本路徑
3.1 布朗運動
3.1.1 一維情況
3.1.2 多維情況
3.2 幾何布朗運動
3.2.1 基本屬性
3.2.2 路徑依賴型期權
3.2.3 多維情況
3.3 Gauss短期利率模型
3.3.1 基本模型和模擬
3.3.2 債券價格
3.3.3 多因子模型
3.4 平方根擴散過程
3.4.1 轉移密度函數
3.4.2 Gamma分布和Poisson分布的抽樣
3.4.3 債券價格
3.4.4 擴展
3.5 帶跳躍的過程
3.5.1 一個跳躍擴散模型
3.5.2 純跳躍過程
3.6 遠期利率模型：連續利率
3.6.1 HJM框架
3.6.2 離散漂移項
3.6.3 實現
3.7 遠期利率模型：簡單利率
3.7.1 LIBOR市場模型動態過程
3.7.2 衍生品定價
……

第4章 方差縮減技術
第5章 準濛特卡羅
第6章 離散法
第7章 敏感性估計
第8章 美式期權定價
第9章 在風險管理中的運用
附錄A 收斂和置信區間
附錄B 隨機微積分的結果
附錄C 利率期限結構
參考文獻
索引

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教科書的感覺

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很好的書籍很好的學習必備佳品，，，，希望宣傳能給力的，能越做也好，下次還會在來的額，京東給瞭我不一樣的生活，這本書籍給瞭我不一樣的享受，體會到瞭購物的樂趣，讓我深受體會啊。

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古人雲：“書中自有黃金屋，書中自有顔如玉。”可見，古人對讀書的情有獨鍾。其實，對於任何人而言，讀書最大的好處在於：它讓求知的人從中獲知，讓無知的人變得有知。讀史蒂芬?霍金的《時間簡史》和《果殼中的宇宙》，暢遊在粒子、生命和星體的處境中，感受智慧的光澤，猶如攀登高山一樣，瞬間眼前呈現齣仿佛九疊畫屏般的開闊視野。於是，便像李白在詩中所寫到的“廬山秀齣南鬥旁，屏風九疊雲錦張，影落明湖青黛光”。 對於坎坷麯摺的人生道路而言，讀書便是最佳的潤滑劑。麵對苦難，我們苦悶、彷徨、悲傷、絕望，甚至我們低下瞭曾經高貴驕傲的頭。然而我們可否想到過書籍可以給予我們希望和勇氣，將慰藉緩緩注入我們乾枯的心田，使黑暗的天空再現光芒？讀羅曼?羅蘭創作、傅雷先生翻譯的《名人傳》，讓我們從偉人的生涯中汲取生存的力量和戰鬥的勇氣，更讓我們明白：唯有真實的苦難，纔能驅除羅曼諦剋式幻想的苦難；唯有剋服苦難的悲劇，纔能幫助我們擔當起命運的磨難。讀海倫?凱勒一個個真實而感人肺腑的故事，感受遭受不濟命運的人所具備的自強不息和從容豁達，從而讓我們在並非一帆風順的人生道路上越走越勇，做命運真正的主宰者。在書籍的帶領下，我們不斷磨煉自己的意誌，而我們的心靈也將漸漸充實成熟。 讀書能夠蕩滌浮躁的塵埃汙穢，過濾齣一股沁人心脾的靈新之氣，甚至還可以營造齣一種超凡脫俗的嫻靜氛圍。讀陶淵明的《飲酒》詩，體會“結廬在人境，而無車馬喧”那種置身鬧市卻人靜如深潭的境界，感悟作者高深、清高背後所具有的定力和毅力；讀世界經典名著《巴黎聖母院》，讓我們看到如此醜陋的卡西莫多卻能夠擁有善良美麗的心靈、淳樸真誠的品質、平靜從容的氣質和不卑不亢的風度，他的內心在時間的見證下摺射齣耀人的光彩，使我們在尋覓美的真諦的同時去追求心靈的高尚與純潔。讀王濛的《寬容的哲學》、林語堂的《生活的藝術》以及古人流傳於世的名言警句，這些都能使我們擁有誠實捨棄虛僞，擁有充實捨棄空虛，擁有踏實捨棄浮躁，平靜而坦然地度過每一個晨曦每一個黃昏。

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3.6 遠期利率模型：連續利率

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數學基礎很重要，高數不過關，勿看！

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很一般的書籍，翻譯什麼的聽說也不是全對，所以還是建議中英一起看

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這本書被作為濛特卡羅方法在金融方麵應用的標準參考文獻。這本書的編排在前幾章中沒有特彆齣奇，和大多數書一樣，從基本原理講起，進一步的隨機數發生器介紹，方差縮減技術，導數計算。與眾不同的是他最後兩章，美式期權和風險度量。美式期權部分是格拉斯曼的專長，他濃墨重彩瞭介紹瞭3種方法，其中兩種貌似是他首創。風險度量部分沒看，就不評論瞭。

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