應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法 [Monte Carlo Methods in Financial Engineering] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法》源於作者在哥倫比亞大學多年教學的講稿。書中介紹瞭濛特卡羅方法在金融中的用途，並且將模擬用作呈現金融工程中模型和思想的工具。《應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅方法》大緻分為三個部分。一部分介紹瞭濛特卡羅方法的基本原理，衍生定價基礎以及金融工程中一些重要模型的實現。第二部分描述瞭如何改進模擬精確度和效率。後的第三部分講述瞭幾個特彆的論題：價格敏感性估計、美式期權定價以及金融投資組閤中的市場風險和信貸風險評估。

作者簡介

　　Paul Glasserman，哥倫比亞大學商學院高級副院長、Jack R．Anderson教授，美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）金融研究中心成員。長期從事風險管理、衍生證券定價、濛特卡羅模擬等方嚮的教學和研究，曾發錶許多有影響力的研究論文，並擔任著名刊物Management Science、Finance＆Stochastics、Mathematca/ Finance等的編委。
　　
　　範韶華，威斯康星大學計算機博士，紐約大學庫朗數學研究所金融數學碩士，北京師範大學數學學士。現任芝加哥商品期貨交易所集團的量化研究總監。曾任瑞銀的前颱量化分析師，安永谘詢部的資深量化分析師，美國貝爾斯登投資銀行（現摩根大通銀行）的業務副主管。博士論文為關於圖像和動畫生成的序貫濛特卡羅方法的研究，曾發錶多篇研究論文。
　　
　　孫武軍，上海交通大學應用數學博士，管理學博士後，現任教於南京大學商學院金融與保險學係，主要研究領域包括金融工程、微觀金融、風險管理與保險、保險精算、産業經濟與技術創新等。發錶多篇學術論文，並擔任多傢著名學術期刊的匿名審稿人。

內頁插圖

目錄

第1章 基礎
1.1 濛特卡羅原理
1.1.1 介紹
1.1.2 第一個例子
1.1.3 模擬估計的有效性
1.2 衍生品定價準則
1.2.1 定價和復製
1.2.2 套利和風險中性定價
1.2.3 基準變換
1.2.4 風險的市場價格

第2章 隨機數與隨機變量的産生
2.1 隨機數的産生
2.1.1 一般考慮
2.1.2 綫性同餘發生器
2.1.3 綫性同餘發生器的實現
2.1.4 格子結構
2.1.5 組閤發生器和其他方法
2.2 一般抽樣方法
2.2.1 逆變換方法
2.2.2 接受拒絕方法
2.3 正態隨機變量和嚮量
2.3.1 基本性質
2.3.2 一元正態變量的産生
2.3.3 多維正態（樣本）的産生

第3章 構造樣本路徑
3.1 布朗運動
3.1.1 一維情況
3.1.2 多維情況
3.2 幾何布朗運動
3.2.1 基本屬性
3.2.2 路徑依賴型期權
3.2.3 多維情況
3.3 Gauss短期利率模型
3.3.1 基本模型和模擬
3.3.2 債券價格
3.3.3 多因子模型
3.4 平方根擴散過程
3.4.1 轉移密度函數
3.4.2 Gamma分布和Poisson分布的抽樣
3.4.3 債券價格
3.4.4 擴展
3.5 帶跳躍的過程
3.5.1 一個跳躍擴散模型
3.5.2 純跳躍過程
3.6 遠期利率模型：連續利率
3.6.1 HJM框架
3.6.2 離散漂移項
3.6.3 實現
3.7 遠期利率模型：簡單利率
3.7.1 LIBOR市場模型動態過程
3.7.2 衍生品定價
……

第4章 方差縮減技術
第5章 準濛特卡羅
第6章 離散法
第7章 敏感性估計
第8章 美式期權定價
第9章 在風險管理中的運用
附錄A 收斂和置信區間
附錄B 隨機微積分的結果
附錄C 利率期限結構
參考文獻
索引

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應用統計學叢書：金融工程中的濛特卡羅

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從遠古開始，人們不斷豐富自己的知識：從油燈到電燈到無影燈，從刀劍到槍械到炸彈，從熱氣球到飛機到火箭……正因人們不斷豐富知識,掌握技能,纔讓人們在自然中生存。我們沒有猛獁象的龐大;沒有獵豹的速度;沒有緻命的毒液;沒有尖銳的牙齒......是什麼讓人類得以生存?是知識!槍械讓我們訓服野獸;飛機讓我們在天空中翱翔;船隻讓我們在海洋中暢遊……話說諸葛亮草船藉箭，巧藉東風，不過是將知識運用到戰略上，其實諸葛亮能觀天象，他可以明確地知道什麼時候下霧，什麼時候颳東風……可見，知識的力量多麼偉大!我們用知識挽救生命，用知識治理環境……知識無處不在![SZ]

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以為是本應用書，買來發現是本純數學書。

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作者是哥大的 名氣很大 不錯 很有收獲

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3.4.2 Gamma分布和Poisson分布的抽樣

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w.提供擦鞋服務。

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:uxowjfhnjurijak

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這是一本關於金融數學方麵的書籍，我非常喜歡。金融數學（Financial Mathematics），又稱分析金融學、數理金融學、數學金融學，是20世紀80年代末、90年代初興起的數學與金融學的交叉學科。金融數學主要運用現代數學理論和方法(如:隨機分析、隨機最優控製、組閤分析、非綫性分析、多元統計分析、數學規劃、現代計算方法等)對金融(除銀行功能之外,還包括投資、債券、基金、股票、期貨、期權等金融工具和市場)的理論和實踐進行數量的分析研究。其核心問題是不確定條件下的最優投資策略的選擇理論和資産的定價理論。套利,最優和均衡是其中三個主要概念。近二十幾年來，金融數學不僅對金融工具的創新和對金融市場的有效運作産生直接的影響，而且對公司的投資決策和對研究開發項目的評估(如實物期權)以及在金融機構的風險管理中得到廣泛應用。金融與數學的結閤越來越引起國際金融界和數學界的關注。金融數學也已經開始在我國得到瞭越來越廣泛的重視。所以更應鼓勵數學係學生去考經濟金融研究生；增加經濟和金融專業數學內容(而不是減少)，鼓勵專傢學者“下海”，以形成高素質的新型企業傢、銀行傢集團，為我國的金融體製改革，以及我國金融市場與國際金融市場接軌、參與國際金融市場競爭，做齣應有的貢獻。

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