經濟科學譯庫 金融風險管理師考試手冊（6版） [Financial Risk Manag pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 菲利普·喬瑞 著，王博 等 譯

圖書標籤:

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• 經濟學
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店鋪： 點睛閣圖書專營店

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300148373

商品編碼：10914003935

包裝：平裝

叢書名： 經濟科學譯庫

開本：16開

齣版時間：2012-02-01

用紙：膠版紙

正文語種：中文

引言：擁抱不確定性，駕馭金融的浪潮 在瞬息萬變的全球金融市場中，風險無處不在，它如同潛藏在深海中的暗流，隨時可能吞噬掉看似堅固的財富大廈。從宏觀經濟的波動、地緣政治的動蕩，到微觀層麵的公司經營失誤、市場情緒的驟變，金融風險以其多變的形態和強大的影響力，成為現代金融體係中的核心挑戰。然而，風險並非全然是負麵的。對於那些能夠深刻理解並有效管理風險的專業人士而言，風險更是洞察機遇、實現價值增長的基石。 正是在這樣的時代背景下，金融風險管理的重要性被前所未有地凸顯。它不僅僅是預防損失的盾牌，更是提升競爭力的利器。一傢企業的穩健發展，一個投資組閤的長期迴報，乃至整個金融體係的穩定運行，都離不開精深的風險管理理論與實踐的支撐。金融風險管理師，作為這一領域的專業操盤手，肩負著識彆、評估、監測和控製各類金融風險的重任，他們的專業素養直接關係到企業和投資者的切身利益，也間接影響著金融市場的健康發展。 本書並非一本簡單的工具手冊，而是緻力於為金融風險管理領域的探索者和實踐者提供一套全麵、深入且極具前瞻性的知識體係。它旨在幫助讀者構建堅實的理論基礎，掌握實用的分析工具，並培養齣敏銳的風險洞察力和卓越的決策能力。無論您是金融機構的風險管理從業者，投資銀行的交易員，資産管理公司的分析師，還是對金融風險管理充滿熱情的研究者和學生，本書都將是您在這個充滿挑戰與機遇的領域中，航行得更穩、更遠的重要夥伴。 第一部分：風險的本質與金融市場的脈絡 金融風險管理的旅程，始於對風險本質的深刻理解。我們將從最基礎的層麵齣發，剝開風險的麵紗，揭示其在金融世界中的多種形態。 風險的定義與分類： 什麼是風險？它是否僅僅意味著損失？本書將首先澄清風險的定義，並將其劃分為不同的類彆，如市場風險（利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險）、信用風險（違約風險、交易對手風險）、操作風險（內部流程、人員、係統或外部事件）、流動性風險（無法及時滿足支付義務）、戰略風險、聲譽風險等。理解這些分類，是構建風險管理框架的第一步。 金融市場的微觀結構與宏觀背景： 金融風險並非孤立存在，它們深深植根於金融市場的運行機製之中。我們將深入探討不同金融市場的特點，包括證券市場、貨幣市場、衍生品市場、保險市場等，以及它們之間的相互聯係。同時，宏觀經濟環境，如通貨膨脹、經濟周期、貨幣政策、財政政策以及全球地緣政治事件，都對金融風險産生著深遠的影響。本書將幫助讀者建立一個清晰的宏觀經濟與市場微觀結構相結閤的分析框架。 風險與迴報的權衡： 風險與迴報是金融世界永恒的孿生子。任何投資都伴隨著一定的風險，而追求更高的迴報往往意味著承擔更高的風險。本書將詳細闡述風險與迴報之間的關係，以及如何在兩者之間找到最優的平衡點。這不僅是理論上的探討，更是實踐中投資決策的核心考量。 金融創新的雙刃劍： 金融創新極大地豐富瞭金融工具和市場，但也可能帶來新的、未知的風險。本書將分析金融創新如何塑造風險格局，例如復雜金融衍生品的齣現如何改變瞭風險的傳導路徑，以及如何對這些創新産品進行有效的風險識彆和管理。 第二部分：量化風險的利器：統計學與計量經濟學的基石 在復雜的金融世界中，直覺和經驗固然重要，但量化分析纔是科學管理風險的關鍵。本部分將聚焦於支撐風險量化分析的統計學和計量經濟學工具。 描述性統計與推斷性統計在風險分析中的應用： 數據是風險分析的原材料。本書將介紹如何運用描述性統計方法（均值、方差、標準差、偏度、峰度等）來概括和理解風險資産的收益率分布，並在此基礎上，講解推斷性統計方法，如假設檢驗和置信區間，如何幫助我們對市場行為做齣更可靠的推斷。 概率分布與隨機過程： 許多金融變量的變動可以被建模為隨機過程。我們將深入探討常用的概率分布，如正態分布、學生t分布、泊鬆分布等，以及它們在刻畫金融資産收益率和風險事件發生概率方麵的適用性。同時，也將引入布朗運動等隨機過程的概念，為理解資産價格的動態變化奠定基礎。 時間序列分析： 金融數據通常具有時間依賴性。本書將詳細介紹時間序列分析的技術，包括自相關、偏自相關、ARIMA模型、GARCH模型等，這些模型對於捕捉資産收益率的波動性和自相關性至關重要，是構建風險模型不可或缺的工具。 迴歸分析與相關性分析： 理解不同風險因素之間的相互影響是風險管理的關鍵。本書將講解如何運用迴歸分析來量化不同變量之間的關係，以及如何度量資産之間的相關性，進而評估投資組閤的係統性風險。 第三部分：核心風險度量模型與評估技術 掌握瞭基礎的統計工具後，我們將深入到具體的風險度量模型和評估技術中，這些是風險管理師的“看傢本領”。 VaR（Value at Risk）及其變種： VaR是目前應用最廣泛的風險度量指標之一，它能夠估計在一定置信水平下，某項資産或投資組閤在未來一段時間內可能遭受的最大損失。本書將詳細介紹計算VaR的各種方法，包括曆史模擬法、參數法（如德爾塔正態法）和濛特卡洛模擬法，並分析它們的優缺點和適用場景。同時，也會探討VaR的局限性及其後續發展，如CVaR（Conditional Value at Risk）等。 壓力測試與情景分析： 現實世界的風險事件往往是極端且難以預料的。壓力測試和情景分析是評估金融機構在極端市場條件下抵抗能力的重要手段。本書將指導讀者如何設計和執行有效的壓力測試，模擬各種可能發生的負麵情景，從而識彆潛在的脆弱性。 信用風險模型： 信用風險的管理是金融機構穩健運營的關鍵。本書將介紹多種信用風險模型，包括結構模型（如Merton模型）、簡化模型（如KMV模型）和精算模型（如信用評分模型），並分析它們在評估違約概率、違約損失率等方麵的應用。 操作風險的度量與管理： 操作風險常常是“黑天鵝”事件的源頭。本書將探討操作風險的識彆、評估和量化方法，如損失分布法（LDA）和情景分析，並介紹相應的控製和緩解策略。 流動性風險的度量與管理： 流動性是金融市場的生命綫。本書將深入分析流動性風險的來源，以及如何通過現金流匹配、流動性覆蓋率（LCR）、淨穩定融資比率（NSFR）等指標來度量和管理流動性風險。 第四部分：風險管理策略與工具箱 風險度量是基礎，而有效的風險管理策略則是將這些度量轉化為實際行動的關鍵。 風險對衝策略： 對衝是管理風險的常用手段。本書將介紹各種風險對衝工具和策略，包括使用衍生品（期貨、期權、互換）來對衝利率風險、匯率風險、股票風險等。我們將分析不同對衝工具的特性、成本和有效性。 投資組閤優化與分散化： 分散化是降低風險的基本原則。本書將講解馬科維茨的現代投資組閤理論，以及如何通過構建優化的投資組閤來在承擔相同風險水平下最大化預期迴報，或在追求相同預期迴報水平下最小化風險。 信用風險緩釋技術： 除瞭內在的信用評估，如何進一步降低信用風險？本書將介紹信用違約互換（CDS）、信用聯結票據（CLN）等信用衍生品，以及擔保、抵押等傳統緩釋手段。 內部控製與閤規管理： 健全的內部控製體係是防範操作風險和閤規風險的基石。本書將探討風險管理部門在建立和維護內部控製流程中的作用，以及如何確保公司遵循相關法律法規和行業標準。 風險文化與組織架構： 成功的風險管理離不開強大的風險文化和清晰的組織架構。本書將強調高層管理者的承諾、全員參與的意識，以及風險管理部門在組織中的獨立性和權威性。 第五部分：前沿議題與未來展望 金融風險管理領域一直在不斷發展，新的挑戰和機遇層齣不窮。 金融科技（FinTech）與風險管理： 機器學習、大數據、人工智能等金融科技的應用，正在深刻地改變著風險管理的模式。本書將探討這些新技術如何被應用於欺詐檢測、信用評估、市場預測等方麵，以及它們帶來的新風險和監管挑戰。 氣候風險與可持續金融： 氣候變化已經成為一個重要的係統性風險源。本書將介紹氣候風險的類型（物理風險和轉型風險），以及如何將其納入金融風險管理框架。同時，也將探討可持續金融的發展及其對風險管理的影響。 網絡安全風險： 隨著金融業務的數字化，網絡安全風險日益凸顯。本書將分析網絡安全威脅的特點，以及金融機構如何建立有效的網絡安全防護體係，保障業務連續性和數據安全。 監管動態與閤規要求： 金融監管是風險管理的重要外部驅動力。本書將簡要迴顧近年來重要的金融監管改革（如巴塞爾協議III），並探討未來監管可能的發展趨勢，以及閤規要求如何影響風險管理實踐。 全球化與跨境風險管理： 在日益全球化的金融市場中，跨境風險的管理變得尤為重要。本書將分析跨國金融機構在不同司法管轄區麵臨的監管差異、文化差異以及如何進行有效的跨境風險協調。 結語：成為智慧的風險駕馭者 金融風險管理是一門復雜而充滿活力的學科，它要求從業者既要有深厚的理論功底，又要有敏銳的實踐洞察力。本書力求為您提供一個係統性的學習路徑，幫助您建立一個堅實的知識框架，掌握實用的分析工具，並培養齣應對未來挑戰的卓越能力。 擁抱不確定性，是成為優秀風險管理者的第一步。通過深入理解風險的本質，掌握量化分析的精髓，熟練運用各種風險管理工具和策略，您將能夠更加從容地駕馭金融市場的浪潮，在風險與迴報之間找到最佳的平衡點，為個人、企業乃至整個社會的金融穩定與發展貢獻力量。願這本書成為您在金融風險管理領域不斷探索、成長和成功的寶貴財富。

評分☆☆☆☆☆

準備風險管理考試，中英文對照有助於理解！

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書不錯，但是剪得毛毛的，不是很爽

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贊

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哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

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質量不錯.希望有用

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好

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書不錯，但是剪得毛毛的，不是很爽

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準備風險管理考試，中英文對照有助於理解！

評分☆☆☆☆☆

書質量很好，努力學習準備考試。