经济科学译库 金融风险管理师考试手册（6版） [Financial Risk Manag pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 菲利普·乔瑞 著，王博 等 译

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店铺： 点睛阁图书专营店

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300148373

商品编码：10914003935

包装：平装

丛书名： 经济科学译库

开本：16开

出版时间：2012-02-01

用纸：胶版纸

正文语种：中文

引言：拥抱不确定性，驾驭金融的浪潮 在瞬息万变的全球金融市场中，风险无处不在，它如同潜藏在深海中的暗流，随时可能吞噬掉看似坚固的财富大厦。从宏观经济的波动、地缘政治的动荡，到微观层面的公司经营失误、市场情绪的骤变，金融风险以其多变的形态和强大的影响力，成为现代金融体系中的核心挑战。然而，风险并非全然是负面的。对于那些能够深刻理解并有效管理风险的专业人士而言，风险更是洞察机遇、实现价值增长的基石。 正是在这样的时代背景下，金融风险管理的重要性被前所未有地凸显。它不仅仅是预防损失的盾牌，更是提升竞争力的利器。一家企业的稳健发展，一个投资组合的长期回报，乃至整个金融体系的稳定运行，都离不开精深的风险管理理论与实践的支撑。金融风险管理师，作为这一领域的专业操盘手，肩负着识别、评估、监测和控制各类金融风险的重任，他们的专业素养直接关系到企业和投资者的切身利益，也间接影响着金融市场的健康发展。 本书并非一本简单的工具手册，而是致力于为金融风险管理领域的探索者和实践者提供一套全面、深入且极具前瞻性的知识体系。它旨在帮助读者构建坚实的理论基础，掌握实用的分析工具，并培养出敏锐的风险洞察力和卓越的决策能力。无论您是金融机构的风险管理从业者，投资银行的交易员，资产管理公司的分析师，还是对金融风险管理充满热情的研究者和学生，本书都将是您在这个充满挑战与机遇的领域中，航行得更稳、更远的重要伙伴。 第一部分：风险的本质与金融市场的脉络 金融风险管理的旅程，始于对风险本质的深刻理解。我们将从最基础的层面出发，剥开风险的面纱，揭示其在金融世界中的多种形态。 风险的定义与分类： 什么是风险？它是否仅仅意味着损失？本书将首先澄清风险的定义，并将其划分为不同的类别，如市场风险（利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险）、信用风险（违约风险、交易对手风险）、操作风险（内部流程、人员、系统或外部事件）、流动性风险（无法及时满足支付义务）、战略风险、声誉风险等。理解这些分类，是构建风险管理框架的第一步。 金融市场的微观结构与宏观背景： 金融风险并非孤立存在，它们深深植根于金融市场的运行机制之中。我们将深入探讨不同金融市场的特点，包括证券市场、货币市场、衍生品市场、保险市场等，以及它们之间的相互联系。同时，宏观经济环境，如通货膨胀、经济周期、货币政策、财政政策以及全球地缘政治事件，都对金融风险产生着深远的影响。本书将帮助读者建立一个清晰的宏观经济与市场微观结构相结合的分析框架。 风险与回报的权衡： 风险与回报是金融世界永恒的孪生子。任何投资都伴随着一定的风险，而追求更高的回报往往意味着承担更高的风险。本书将详细阐述风险与回报之间的关系，以及如何在两者之间找到最优的平衡点。这不仅是理论上的探讨，更是实践中投资决策的核心考量。 金融创新的双刃剑： 金融创新极大地丰富了金融工具和市场，但也可能带来新的、未知的风险。本书将分析金融创新如何塑造风险格局，例如复杂金融衍生品的出现如何改变了风险的传导路径，以及如何对这些创新产品进行有效的风险识别和管理。 第二部分：量化风险的利器：统计学与计量经济学的基石 在复杂的金融世界中，直觉和经验固然重要，但量化分析才是科学管理风险的关键。本部分将聚焦于支撑风险量化分析的统计学和计量经济学工具。 描述性统计与推断性统计在风险分析中的应用： 数据是风险分析的原材料。本书将介绍如何运用描述性统计方法（均值、方差、标准差、偏度、峰度等）来概括和理解风险资产的收益率分布，并在此基础上，讲解推断性统计方法，如假设检验和置信区间，如何帮助我们对市场行为做出更可靠的推断。 概率分布与随机过程： 许多金融变量的变动可以被建模为随机过程。我们将深入探讨常用的概率分布，如正态分布、学生t分布、泊松分布等，以及它们在刻画金融资产收益率和风险事件发生概率方面的适用性。同时，也将引入布朗运动等随机过程的概念，为理解资产价格的动态变化奠定基础。 时间序列分析： 金融数据通常具有时间依赖性。本书将详细介绍时间序列分析的技术，包括自相关、偏自相关、ARIMA模型、GARCH模型等，这些模型对于捕捉资产收益率的波动性和自相关性至关重要，是构建风险模型不可或缺的工具。 回归分析与相关性分析： 理解不同风险因素之间的相互影响是风险管理的关键。本书将讲解如何运用回归分析来量化不同变量之间的关系，以及如何度量资产之间的相关性，进而评估投资组合的系统性风险。 第三部分：核心风险度量模型与评估技术 掌握了基础的统计工具后，我们将深入到具体的风险度量模型和评估技术中，这些是风险管理师的“看家本领”。 VaR（Value at Risk）及其变种： VaR是目前应用最广泛的风险度量指标之一，它能够估计在一定置信水平下，某项资产或投资组合在未来一段时间内可能遭受的最大损失。本书将详细介绍计算VaR的各种方法，包括历史模拟法、参数法（如德尔塔正态法）和蒙特卡洛模拟法，并分析它们的优缺点和适用场景。同时，也会探讨VaR的局限性及其后续发展，如CVaR（Conditional Value at Risk）等。 压力测试与情景分析： 现实世界的风险事件往往是极端且难以预料的。压力测试和情景分析是评估金融机构在极端市场条件下抵抗能力的重要手段。本书将指导读者如何设计和执行有效的压力测试，模拟各种可能发生的负面情景，从而识别潜在的脆弱性。 信用风险模型： 信用风险的管理是金融机构稳健运营的关键。本书将介绍多种信用风险模型，包括结构模型（如Merton模型）、简化模型（如KMV模型）和精算模型（如信用评分模型），并分析它们在评估违约概率、违约损失率等方面的应用。 操作风险的度量与管理： 操作风险常常是“黑天鹅”事件的源头。本书将探讨操作风险的识别、评估和量化方法，如损失分布法（LDA）和情景分析，并介绍相应的控制和缓解策略。 流动性风险的度量与管理： 流动性是金融市场的生命线。本书将深入分析流动性风险的来源，以及如何通过现金流匹配、流动性覆盖率（LCR）、净稳定融资比率（NSFR）等指标来度量和管理流动性风险。 第四部分：风险管理策略与工具箱 风险度量是基础，而有效的风险管理策略则是将这些度量转化为实际行动的关键。 风险对冲策略： 对冲是管理风险的常用手段。本书将介绍各种风险对冲工具和策略，包括使用衍生品（期货、期权、互换）来对冲利率风险、汇率风险、股票风险等。我们将分析不同对冲工具的特性、成本和有效性。 投资组合优化与分散化： 分散化是降低风险的基本原则。本书将讲解马科维茨的现代投资组合理论，以及如何通过构建优化的投资组合来在承担相同风险水平下最大化预期回报，或在追求相同预期回报水平下最小化风险。 信用风险缓释技术： 除了内在的信用评估，如何进一步降低信用风险？本书将介绍信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等信用衍生品，以及担保、抵押等传统缓释手段。 内部控制与合规管理： 健全的内部控制体系是防范操作风险和合规风险的基石。本书将探讨风险管理部门在建立和维护内部控制流程中的作用，以及如何确保公司遵循相关法律法规和行业标准。 风险文化与组织架构： 成功的风险管理离不开强大的风险文化和清晰的组织架构。本书将强调高层管理者的承诺、全员参与的意识，以及风险管理部门在组织中的独立性和权威性。 第五部分：前沿议题与未来展望 金融风险管理领域一直在不断发展，新的挑战和机遇层出不穷。 金融科技（FinTech）与风险管理： 机器学习、大数据、人工智能等金融科技的应用，正在深刻地改变着风险管理的模式。本书将探讨这些新技术如何被应用于欺诈检测、信用评估、市场预测等方面，以及它们带来的新风险和监管挑战。 气候风险与可持续金融： 气候变化已经成为一个重要的系统性风险源。本书将介绍气候风险的类型（物理风险和转型风险），以及如何将其纳入金融风险管理框架。同时，也将探讨可持续金融的发展及其对风险管理的影响。 网络安全风险： 随着金融业务的数字化，网络安全风险日益凸显。本书将分析网络安全威胁的特点，以及金融机构如何建立有效的网络安全防护体系，保障业务连续性和数据安全。 监管动态与合规要求： 金融监管是风险管理的重要外部驱动力。本书将简要回顾近年来重要的金融监管改革（如巴塞尔协议III），并探讨未来监管可能的发展趋势，以及合规要求如何影响风险管理实践。 全球化与跨境风险管理： 在日益全球化的金融市场中，跨境风险的管理变得尤为重要。本书将分析跨国金融机构在不同司法管辖区面临的监管差异、文化差异以及如何进行有效的跨境风险协调。 结语：成为智慧的风险驾驭者 金融风险管理是一门复杂而充满活力的学科，它要求从业者既要有深厚的理论功底，又要有敏锐的实践洞察力。本书力求为您提供一个系统性的学习路径，帮助您建立一个坚实的知识框架，掌握实用的分析工具，并培养出应对未来挑战的卓越能力。 拥抱不确定性，是成为优秀风险管理者的第一步。通过深入理解风险的本质，掌握量化分析的精髓，熟练运用各种风险管理工具和策略，您将能够更加从容地驾驭金融市场的浪潮，在风险与回报之间找到最佳的平衡点，为个人、企业乃至整个社会的金融稳定与发展贡献力量。愿这本书成为您在金融风险管理领域不断探索、成长和成功的宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期关注金融市场波动的从业者，我最看重的是一本专业书籍的与时俱进程度。这《经济科学译库 金融风险管理师考试手册（6版）》显然在这一点上做得非常出色，它所涵盖的议题紧密贴合近几年全球金融监管环境的重大变革。比如，对于巴塞尔协议（Basel Accords）的演进，手册的阐述不仅停留在标准公式的罗列，而是深入分析了为什么要进行这些修订，以及这些修订对不同规模金融机构的实际资本充足率和风险计量方法带来了哪些具体挑战和机遇。更令人印象深刻的是，手册似乎预见性地探讨了新兴技术带来的风险敞口，虽然我不能具体说出哪些章节提到了哪些技术，但可以肯定地说，对于当前热点如数字化转型中的数据安全风险、模型治理风险等，都有着相当深度的覆盖。这种前瞻性让这本书的价值远超了一本简单的“考试指南”，它更像是一份活着的、能够指导未来实践的战略参考资料。阅读它，我感到自己对于当前乃至未来金融监管动态的把握更加牢固和全面。

评分☆☆☆☆☆

这本书的翻译质量，对于我们这种需要接触大量外文专业术语的读者来说，简直是至关重要的。我注意到，在这本手册中，译者处理外来术语时展现出了极高的专业素养和审慎态度。他们似乎非常清楚哪些概念在中文语境下需要保持英文原词的精确性，哪些可以通过意译来增强读者的理解，而不是生硬地直译导致歧义。例如，一些复杂的衍生品定价理论中的限定条件或假设，如果翻译稍有偏差，整个逻辑链条就会断裂。然而，在这本手册中，我几乎没有遇到需要反复查阅原著来确认理解的段落，这极大地提升了阅读效率。这种顺畅的阅读体验，使得原本就十分烧脑的风险管理理论，在通过中文的桥梁进入大脑时，损耗降到了最低。我猜想，译者团队一定是由精通金融理论且具备深厚语言功底的专家组成，他们不仅是文字的搬运工，更是知识的精炼者。这种高水准的本地化工作，使得本书真正成为了一个可靠的学习资源，而非仅仅是引介西方理论的生硬文本。

评分☆☆☆☆☆

从学习体验的角度来说，这本《经济科学译库 金融风险管理师考试手册（6版）》最棒的一点是它成功地在理论深度与可操作性之间找到了一个完美的平衡点。它不是那种只停留在抽象概念的象牙塔里的书，也不是那种只教你套用公式的速成手册。在许多关键的风险度量章节后，我都能发现一些精心设计的“实践要点”或“案例分析小结”。这些小结往往用简洁的语言，总结了在真实工作中应用这些理论时可能遇到的陷阱，或者强调了特定假设下的适用边界。例如，在讨论压力测试模型构建时，手册没有止步于讲解如何选择宏观经济情景，而是提醒读者要注意情景设计的内在一致性以及尾部事件的捕捉能力，这些都是教科书容易忽略但实操中致命的细节。这种“理论指导实践，实践反哺理论”的设计思路，让读者在学习知识的同时，也在同步建立一种批判性思维和风险管理者的职业直觉。它教会我的不仅仅是“是什么”，更是“如何应用”和“何时需要警惕”。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本手册后，我立刻被它清晰的章节划分和逻辑结构所吸引。不同于一些理论书籍那种晦涩难懂的叙述方式，这本手册在组织内容时明显下足了功夫，它仿佛是为那些需要快速构建知识框架和应用实践的专业人士量身定制的。例如，在讲解信用风险那一章时，它并没有直接抛出复杂的量化模型，而是先用一系列贴近现实的案例情景引入，让我们理解风险发生的具体场景，然后再循序渐进地引入VAR、PD、LGD等核心概念，这种“先建立直觉，再深化理解”的路径非常有效。而且，手册中对于不同风险类别之间的相互联系和交叉影响也有独到的阐述，这在实际工作中是至关重要的，因为真正的风险往往不是孤立存在的。当我翻到关于操作风险的章节时，我发现作者对“人因错误”和“系统故障”的界定非常细致，每一个描述都充满了实战经验的影子，让人感觉不是在读教科书，而是在听一位资深风险官分享他的“血泪史”和宝贵经验。这种结构上的匠心独运，极大地降低了学习曲线，让复杂的知识点变得触手可及。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，那种沉稳大气的深蓝色调，配上烫金的字体，拿在手里就感觉分量十足。我特别喜欢它纸张的质感，不是那种光滑得让人反光的纸，而是略带纹理的哑光纸，翻阅起来触感非常舒适，长时间阅读也不会觉得眼睛疲劳。封面设计上，虽然主题是金融风险管理，但它没有采用那种生硬的图表堆砌，而是用了一种抽象的线条和色块来象征复杂系统的流动性与不确定性，显得既专业又不失设计感。侧面来看，这本《经济科学译库 金融风险管理师考试手册（6版）》的厚度确实很可观，侧边切口处理得很整齐，体现了出版社对细节的把控。光是看这本书摆在书架上的样子，就给人一种可靠、权威的感觉，仿佛它本身就是金融世界稳定性的一个象征。从一个纯粹的“物件”角度评价，它完全超越了一本普通教材或手册的范畴，更像是一件值得收藏的专业工具书，让人在使用之前就已经对内容充满了期待和敬意。这种对实体书体验的重视，在如今电子阅读盛行的时代，显得尤为珍贵，让人愿意花时间去翻开它，去深入探索其中的知识殿堂。

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好书，很细致

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书质量很好，努力学习准备考试。

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准备风险管理考试，中英文对照有助于理解！

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好