經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）（套裝上下冊） [Basic Econometrics(Fifth Edition)] pdf epub mobi txt 電子書下載 2026

Name: 經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）（套裝上下冊） [Basic Econometrics(Fifth Edition)] pdf epub mobi txt 電子書 2026
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☆☆☆☆☆

達摩達爾·N·古紮拉蒂（Damodar N.Gujarati），唐·C·波特（Dawn C.Porter）著，費劍平譯

圖書標籤:

計量經濟學
經濟學
統計學
基礎教程
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經濟科學譯叢
第五版
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齣版社：中國人民大學齣版社

ISBN：9787300136936

版次：1

商品編碼：10780359

包裝：平裝

叢書名：經濟科學譯叢

外文名稱：Basic Econometrics(Fifth Edition)

開本：16開

齣版時間：2011-06-01

用紙：膠版紙

頁數：911

套裝數量：2

正文語種：中文

具體描述

産品特色

編輯推薦

　　《經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）（套裝上下冊）》是“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目。《經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）（套裝上下冊）》不僅生命力極強，而且除瞭被經濟學與金融學專業的學生廣泛使用外，還被政治學、國際關係學、農學和健康科學領域的研究者所鍾愛。所有學生都將發現，這個新版本增加瞭一些非常有用的專題及其具體應用。

內容簡介

　　《計量經濟學基礎(第5版)(套裝上下冊)》是一本經典的初級計量經濟學教材，第一版問世至今已有三十年。對於初涉計量經濟學而又沒有太多數學背景的讀者來說，《計量經濟學基礎(第5版)(套裝上下冊)》可以幫助你在短時間內瞭解計量經濟學的脈絡。《計量經濟學基礎(第5版)(套裝上下冊)》的主要特點是：（1）讀者不需要高深的數學知識，隻要具備基本的數學知識就可以閱讀《計量經濟學基礎(第5版)(套裝上下冊)》；（2）運用大量的經濟計量模型實例，特彆是圖形進行分析，易於讀者的理解；（3）書中突齣強調瞭計量經濟學對經濟和金融數據的應用分析，一些模型的引用對相關專業的讀者解決實際問題很有指導意義。

作者簡介

　　達摩達爾·N·古紮拉蒂，西點軍校的經濟學榮譽退休教授，他曾在紐約城市大學執教25年多，之後又在紐約美國西點軍校政治科學係執教17年，古紮拉蒂在美國及世界知名的學術期刊上發錶瞭大量論文，這些期刊包括《經濟學與統計學評論》(Review of Economics and Statistics)、《經濟學雜誌》(Economic Journal)、《金融與數量分析雜誌》(Journal Of Financial and Quantitative Analysis)和《商學雜誌》(Journal of Business)等，他的計量經濟學教材被翻譯成多種語言齣版。
　　唐·C·波特，統計學博士，目前足南加州大學馬歇爾商學院信息與運籌管理係的助理教授，2001-2006年她曾是喬治城大學麥剋多諾商學院的助理教授，而此前她是紐約大學藝術與科學研究院心理係的訪問教授，她的研究領域包括範疇分析、多變量建模及其心理學中的應用，她還是《商業統計學精要》(Essentials of Business Statistics)的作者之一。

引言
第1篇單方程迴歸模型
第1章迴歸分析的性質
第2章雙變量迴歸分析：一些基本思想
第3章雙變量迴歸模型：估計問題
第4章經典正態綫性迴歸模型
第5章雙變量迴歸：區間估計與假設檢驗
第6章雙變量綫性迴歸模型的延伸
第7章多元迴歸分析：估計問題
第8章多元迴歸分析：推斷問題
第9章虛擬變量迴歸模型

第2篇放鬆經典模型的假定
第10章多重共綫性：迴歸元相關會怎麼樣?
第11章異方差性：誤差方差不是常數會怎麼樣?
第12章自相關：誤差項相關會怎麼樣?
第13章計量經濟建模：模型設定和診斷檢驗

第3篇計量經濟學專題
第14章非綫性迴歸模型
第15章定性響應迴歸模型
第16章麵闆數據迴歸模型
第17章動態計量經濟模型：自迴歸與分布滯後模型

第4篇聯立方程模型與時間序列經濟學
第18章聯立方程模型
第19章識彆問題
第20章聯立方程方法
第21章時間序列計量經濟學：一些基本概念
第22章時間序列計量經濟學：預測
附錄a統計學中的若乾概念復習
附錄b矩陣代數初步
附錄c綫性迴歸模型的矩陣錶述
附錄d統計用錶
附錄eeviews、minltab、excel和stata的計算機輸齣結果
附錄f互聯網上的經濟數據
主要參考書目

精彩書摘

上述各種定義錶明，計量經濟學是經濟理論、數理經濟、經濟統計與數理統計的混閤物。然而，這門學科值得作為一門獨立的學科來研究，理由如下。
經濟理論所作的陳述或假說大多數是定性的。例如，微觀經濟理論聲稱，在其他條件不變的情況下，一種商品的價格下降可望增加對該商品的需求量，即經濟理論設想商品價格與其需求量之間存在一負嚮或逆嚮關係。但此理論並沒有對兩者的關係提供任何數值度量，也就是說，它沒有說齣隨著商品價格的某一變化，需求量將會增加或減少多少。計量經濟學傢的工作就是要提供這一數值估計。換言之，計量經濟學對大多數的經濟理論賦予經驗內容。
數理經濟學的主要問題，是要用數學形式（方程式）來錶述經濟理論，而不管該理論是否可以量化或是否能夠得到實證支持。如前所示，計量經濟學的主要興趣在於經濟理論的經驗論證。我們將看到，計量經濟學傢常常使用數理經濟學傢所提供的數學方程式，但要把這些方程式改造成適閤於經驗檢驗的形式。這種從數學方程到計量經濟方程的轉換需要有許多的創造性和實際技巧。
經濟統計學的問題，主要是收集、加工並通過圖錶的形式來展現經濟數據。這正是經濟統計學傢的工作。他們是收集國民生産總值（GNP）、就業、失業、價格等數據的主要負責人。這些數據從此構成瞭計量經濟工作的原始資料。但是，經濟統計學傢的工作到此為止。他們不考慮怎樣利用所收集來的數據去檢驗經濟理論。當然，如果他們考慮的話，他們就變成計量經濟學傢瞭。

前言/序言

經濟科學譯叢：現代宏觀經濟學理論與前沿進展本書導讀：洞悉全球經濟脈絡，把握時代發展趨勢《經濟科學譯叢：現代宏觀經濟學理論與前沿進展》是國際宏觀經濟學研究領域的一部裏程碑式的著作。本書匯集瞭當代最頂尖經濟學傢的智慧結晶，係統梳理瞭宏觀經濟學自20世紀80年代以來，特彆是新古典宏觀經濟學（RBC）、新凱恩斯主義（NK）以及後來的動態隨機一般均衡（DSGE）模型的演進與深刻變革。它不僅是對經典理論的繼承與總結，更是對當前全球經濟麵臨的重大挑戰——如金融危機、長期低增長、通貨膨脹與失業的復雜權衡——提供瞭前沿的分析工具和深刻的洞察。本書旨在為高級本科生、研究生以及宏觀經濟政策製定者提供一個全麵、嚴謹且與時俱進的知識體係。它超越瞭對基礎模型（如IS-LM模型）的簡單描述，而是專注於構建和運用復雜的、具有微觀基礎的動態模型，以解釋和預測實際經濟現象。 --- 第一部分：宏觀經濟學的基礎重塑與微觀基礎的建立本部分重點迴顧瞭現代宏觀經濟學範式轉移的關鍵驅動力，即對理性預期和跨期優化行為的強調。第一章：從傳統到現代的範式飛躍本章詳細探討瞭弗萊明-濛代爾（Mundell-Fleming）模型在浮動匯率製度下的局限性，並引入瞭理性預期革命的背景。討論瞭盧卡斯批判（Lucas Critique）如何徹底顛覆瞭傳統的政策評估框架，強調瞭政策製定者必須內生化個體對政策變化的預期反應。第二章：動態隨機一般均衡（DSGE）模型的基石 DSGE模型是現代宏觀經濟學的核心分析工具。本章深入剖析瞭其基本構建模塊： 1. 代錶性個體（Representative Agent）假設：消費者如何基於無限視界或有限視界進行跨期預算約束下的效用最大化。關鍵在於對貼現因子（Discount Factor）和風險厭惡係數的精確設定。 2. 廠商的優化行為：分析瞭粘性價格（如卡爾沃定價或菜單成本）如何使廠商能夠在短期內對需求衝擊産生非即時反應，從而為貨幣政策乾預留下空間。 3. 市場齣清與非均衡：探討瞭市場齣清假設在RBC模型中的作用，並引入瞭搜索摩擦和匹配效率的概念，以解釋非自願失業的微觀基礎。第三章：實際經濟周期（RBC）理論的再審視 RBC模型試圖將所有宏觀波動歸因於實際的技術衝擊（Total Factor Productivity, TFP）。本章詳細介紹瞭如何使用動態規劃和拉格朗日乘數法求解代錶性個體的最優路徑。重點討論瞭RBC模型在解釋商業周期波動方麵的成功與不足，特彆是它在解釋貨幣中性失效和解釋金融市場波動方麵的睏難。 --- 第二部分：新凱恩斯主義的復興與粘性機製的深化本部分聚焦於在理性預期框架下，如何為凱恩斯主義結論——即貨幣政策在短期內具有實際效果——尋找堅實的微觀基礎。第四章：粘性價格與粘性工資的微觀機製詳細闡述瞭新凱恩斯主義的核心假設：卡爾沃定價（Calvo Pricing）：分析瞭不同廠商以概率 $ heta$ 調整價格的機製，以及這如何決定瞭菲利普斯麯綫的斜率和貨幣政策的時滯效應。效率工資理論：探討瞭勞動市場中存在的嚮上工資粘性（如道德風險或逆嚮選擇導緻的“激勵工資”），解釋瞭工資剛性如何影響失業率的調整。第五章：貨幣政策的傳遞機製本章將粘性價格模型與優化行為結閤，導齣瞭標準的“新凱恩斯主義基本方程”（New Keynesian的核心三方程組：IS麯綫、菲利普斯麯綫和泰勒規則）。分析瞭名義利率衝擊（或通脹目標變化）如何通過預期的未來路徑影響當前的消費和産齣缺口。第六章：最優貨幣政策與時間不一緻性問題探討瞭在粘性價格環境下，中央銀行麵臨的時間不一緻性問題（Kydland-Prescott的“時間承諾問題”）。引入瞭最優化規則（Optimal Rules）的分析，並深入討論瞭為什麼中央銀行通常傾嚮於承諾一個“零通脹目標”而非追求通脹的動態最優路徑。 --- 第三部分：金融摩擦、不完全信息與宏觀經濟學的前沿拓展本部分將視角從純粹的“美妙世界”（如沒有摩擦的DSGE模型）拓展到更貼近現實的、充滿摩擦和不完全信息的經濟環境中。第七章：金融市場摩擦與信貸渠道自2008年全球金融危機以來，金融摩擦在宏觀經濟波動中的作用成為焦點。本章介紹： 1. 巴斯剋-基爾霍夫（Bernanke-Gertler）的金融加速器（Financial Accelerator）：解釋瞭外部融資成本如何受藉款人淨值（抵押品價值）的影響，從而放大真實經濟衝擊。 2. 信息不對稱在信貸市場中的作用：包括道德風險和逆嚮選擇如何導緻銀行信貸約束，並影響投資和消費決策。第八章：異質性主體與不完全市場 DSGE模型的“代錶性個體”假設已被證明在解釋收入不平等和金融脆弱性方麵存在局限。本章介紹瞭異質性主體宏觀經濟學（Heterogeneous Agent Macroeconomics, HANK）的興起。討論瞭儲蓄行為差異、異質性風險敞口如何導緻：貨幣政策對不同收入群體的影響差異。金融危機中杠杆率和債務結構對整體經濟穩定性的關鍵作用。第九章：開放經濟宏觀學中的新進展本章將現代宏觀模型應用於開放經濟體：全球均衡模型（Global Models）：研究跨國資本流動、匯率波動與全球總需求的相互影響。外部性衝擊的傳導：分析發達國傢貨幣政策如何通過資本賬戶和貿易渠道溢齣至新興市場。 --- 第四部分：政策應用與量化分析本書的最後部分將理論模型與實際的政策製定和計量經濟學方法相結閤。第十章：宏觀經濟預測與貝葉斯方法介紹瞭如何使用貝葉斯方法來估計復雜的DSGE模型參數，並評估不同模型結構（如RBC vs. NK）的擬閤優度。討論瞭“模型不確定性”在政策分析中的重要性。第十一章：財政政策的再評估在零利率下限（ZLB）和高額公共債務的背景下，重新審視財政政策的有效性。分析瞭財政乘數的動態變化，並探討瞭財政規則在穩定長期債務路徑中的作用。第十二章：實際的政策權衡與未來挑戰總結瞭現代宏觀經濟學在應對低通脹、低增長陷阱方麵的局限性。展望瞭氣候變化、人口結構變化等長期結構性問題對宏觀經濟政策框架提齣的新要求，強調瞭需要進一步發展能夠內生化監管和不確定性因素的更豐富模型。 --- 本書特色：本書的敘事邏輯清晰，從最基本的優化原理齣發，逐步引入摩擦和復雜性，最終構建齣能夠解釋當代經濟現象的復雜模型。書中包含大量的數學推導和直觀的經濟學解釋，並輔以最新的實證研究案例，確保讀者不僅理解“是什麼”，更能掌握“如何做”分析。它為讀者提供瞭進入頂級學術期刊研究領域的堅實基礎。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

剛拿到這套《經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）》，沉甸甸的，光是觸感就覺得分量十足。我一直對經濟學領域的東西充滿好奇，特彆是那些看似高深莫測的“計量”二字。但又總覺得理論書籍枯燥乏味，難以入口。這套書的封麵設計倒是挺樸實，沒有那些花哨的插圖，但這種風格反而讓我覺得它更專業、更值得信賴。我還在猶豫是先從上冊開始，還是找一些基礎的經濟學概念來溫習一下再啃。身邊有朋友推薦說，這本書的講解方式非常適閤初學者，一步步地引導，不會讓人感到 overwhelming。我希望它能幫助我理解經濟現象背後的邏輯，不再隻是看熱鬧，而是能真正理解數據是如何被分析和解讀的。畢竟，在這個信息爆炸的時代，能夠辨彆和分析信息本身就是一種重要的能力。我尤其期待書中關於迴歸分析的部分，那是計量經濟學最核心的應用之一，希望能從中學習到如何構建模型，以及如何解釋模型的輸齣結果。

評分☆☆☆☆☆

我一直對如何從海量的數據中提煉有價值的信息感到好奇，而計量經濟學正是實現這一目標的重要工具。這套《經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）》的齣現，讓我看到瞭將這種好奇心轉化為實際技能的希望。我希望這本書能讓我理解，經濟學傢是如何通過建立數學模型來描述經濟現象，然後如何利用統計學的方法來估計和檢驗這些模型的。我特彆想學習如何識彆數據中的因果關係，而不僅僅是相關性。這在經濟學研究中至關重要，因為很多政策的有效性取決於我們是否能準確地判斷因果聯係。我期待書中能夠詳細講解各種計量方法，並提供一些實用的技巧，幫助我未來能夠獨立地進行經濟數據分析，甚至是閱讀和理解那些發錶在高水平經濟學期刊上的研究論文。

評分☆☆☆☆☆

這套書的翻譯質量是我非常看重的一點。畢竟是引進的國外經典教材，翻譯的流暢度和準確性直接影響閱讀體驗。我翻瞭幾頁，感覺譯者團隊在這方麵下瞭不少功夫，術語的翻譯都比較規範，而且語句也通順，沒有那種生硬的直譯感。這一點對於我這種對英文原版感到畏懼的讀者來說，簡直是福音。之前也接觸過一些翻譯質量不佳的書籍，讀起來磕磕絆絆，很多時候不得不對照原版，大大削弱瞭學習效率。所以，看到這套書的翻譯能夠做到信達雅，我還是挺欣慰的。我希望通過這套書，能夠係統地瞭解計量經濟學的方法論，掌握基本的計量模型，並且能夠應用這些方法去分析實際的經濟問題。例如，如何通過數據檢驗經濟理論的假設，或者如何預測未來的經濟走勢。我期待書中能夠提供豐富的案例，讓我將學到的理論知識與實際應用相結閤。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對經濟政策製定感興趣的學生，我一直希望能找到一本能夠讓我理解數據如何支撐政策分析的書籍。這套《計量經濟學基礎》在我看來，正是這樣一本潛在的寶藏。我理解，很多經濟政策的齣颱，都需要基於紮實的數據分析和嚴謹的經濟模型。這套書如果能夠讓我理解，如何通過經濟學理論構建模型，再通過收集和處理數據來估計模型參數，並最終對模型進行檢驗和解釋，那麼對於我理解政策的邏輯和效果，將有莫大的幫助。我期待書中能夠有一些關於政策評估的案例，比如如何利用計量方法來評估某個財政政策或貨幣政策的實際影響。即使這本書主要側重於方法論，我希望它能為我打開一扇門，讓我看到計量經濟學在現實世界中的巨大價值。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我一直認為計量經濟學是經濟學中最具挑戰性的分支之一，它融閤瞭統計學、數學和經濟學理論，需要相當強的邏輯思維和計算能力。我之所以選擇這套書，是因為聽說它在教學上非常循序漸進，能夠幫助沒有深厚數學和統計學背景的讀者逐步掌握核心概念。我對於書中可能涉及到的各種統計檢驗方法感到既興奮又忐忑。比如，如何判斷一個迴歸模型的擬閤優度，如何識彆和處理多重共綫性、異方差等問題，這些都是我一直覺得非常頭疼的地方。我希望這本書能夠提供清晰的步驟和直觀的解釋，讓我能夠理解這些方法的原理，而不是死記硬背公式。如果書中能提供一些軟件操作的指導，例如如何使用Stata或R進行計量分析，那就更完美瞭，這樣我就可以在實踐中加深理解。

評分☆☆☆☆☆

送貨上門及時服務好，相信京東

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快遞很快，東西是正品，個人很喜歡。

評分☆☆☆☆☆

朋友買的，很好用，目前沒有什麼問題，京東的質量、送貨速度杠杠的

評分☆☆☆☆☆

正版書籍，印刷的很清晰，非常的不錯哦！！！

評分☆☆☆☆☆

今天收到瞭第五版的上下冊，古紮拉蒂的《計量經濟學基礎》這本書我本來有第四版，看到第三章後覺得數據有些陳舊，結果發現新版數據基本都進行瞭更新，讓人欣慰的是第四版的錯誤也得到瞭更正。比如第五版第29頁第三段，在第四版第15頁第三段第三行錯寫成“比率尺度、區間尺度或名義尺度”，實際應該是“比率尺度、區間尺度或序數尺度”。僅此一例，可見一斑。譯者和編輯應該是已經把原書內容進行逐字逐句校對瞭纔會有如此立竿見影的效果。對譯者費老師和編輯同誌錶示感謝。本書的基礎性作用很多人都已說過，此處不贅述，個人建議是計量經濟學入門者先讀此書三遍，再看格林版本，勝過直接學伍德裏奇版本。

評分☆☆☆☆☆

正版全新配送迅速服務態度很好

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還沒看，經典著作，值得一讀。