具體描述
內容簡介
《現代時間序列分析導論（第二版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》是一部關於時間序列計量經濟學的最新理論，以及在經濟學和金融學中的應用的教科書。《現代時間序列分析導論（第二版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》英文版第1版由斯普林格齣版社齣版之後，廣受好評， 於2012年齣版發行瞭第2版。第2版中添加瞭時間序列分析的最新理論。其讀者對象為經濟學和計量經濟學專業的高年級本科生和研究生，以及應用時間序列分析技術的學者。《現代時間序列分析導論（第二版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》內容包括：時間序列分析的曆史、單變量平穩過程、格蘭傑因果檢驗、嚮量自迴歸模型、非平穩過程、協整分析、非平穩麵闆數據、自迴歸條件異方差模型，等等。《現代時間序列分析導論（第二版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》在闡述時間序列分析理論的同時，特彆重視對實證分析方法的介紹。書中使用瞭63個實際案例，其中大部分來自真實的數據集，應用EViews 7.2運算得到。所有的原始數據集可在烏沃.哈斯勒（Uwe Hassler ）的個人主頁上下載。作者多年的教學經驗，以及大量的案例分析，使《現代時間序列分析導論（第二版）/經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目》成為一本閱讀性很強的教科書，讀者不用閱讀其他大量的參考書就能夠掌握時間序列分析的基本框架。書中還列齣瞭重要的參考文獻。
作者簡介
蓋哈德.剋西蓋斯納（Gebhard Kirchgassner）， 1948年齣生，1973年於德國康斯坦茨大學（University of Konstanz）取得博士學位，現為瑞士聖加倫（St. Gallen）大學經濟係教授。約根.沃特斯（Jürgen Wolters），1940年齣生， 1972年於德國曼海姆大學取得博士學位，1982年起任德國柏林自由大學（Free University of Berlin） 經濟係教授。
烏沃.哈斯勒（Uwe Hassler），1963年齣生，1993年於德國柏林自由大學取得博士學位，現任德國法蘭剋福大學（Goethe-University of Frankfurt）經濟學教授。
內頁插圖
目錄
第1章 引言及基礎知識1.1 時間序列分析的發展曆史
1.2 經濟時間序列的圖形錶示
1.3 滯後算子
1.4 遍曆性和平穩性
參考文獻
第2章 單變量平穩過程
2.1 自迴歸過程
2.1.1 一階自迴歸過程
2.1.2 二階自迴歸過程
2.1.3 高階自迴歸過程
2.1.4 偏自相關函數
2.1.5 自迴歸過程的估計
2.2 移動平均過程
2.2.1 一階移動平均過程
2.2.2 MA（1）過程與時頻歸並
2.2.3 高階移動平均過程
2.3 混閤過程
2.3.1 ARMA（1，1）過程
2.3.2 ARMA（p，q）過程
2.4 預測
2.4.1 最小均方誤差（minimalmeansquarederrors）預測
2.4.2 ARMA（p，q）過程的預測
2.4.3 預測效果的評價
2.5 計量模型與ARMA過程的關係
參考文獻
第3章 格蘭傑因果關係
3.1 格蘭傑因果性的定義
3.2 雙變量模型中因果關係的刻畫
3.2.1 因果關係的刻畫——-基於自迴歸和移動平均過程
3.2.2 因果關係的刻畫——-基於單變量過程的殘差
3.3 因果關係檢驗
3.3.1 直接格蘭傑方法
3.3.2 Haugh-Pierce檢驗
3.3.3 Hsiao方法
3.4 因果關係檢驗在多元模型中的應用
3.4.1 直接格蘭傑方法在多變量情形下的應用
3.4.2 在多變量模型中解釋雙變量因果檢驗的結果
3.5 結束語
參考文獻
第4章 嚮量自迴歸過程
4.1 VAR係統的錶達式
4.2 格蘭傑因果性
4.3 脈衝響應分析
4.4 方差分解
4.5 結束語
參考文獻
第5章 非平穩過程
5.1 非平穩性的形式
5.2 趨勢去除
5.3 單位根檢驗
5.3.1 Dickey-Fuller檢驗
5.3.2 增廣的Dickey-Fuller檢驗
5.3.3 Phillips-Perron檢驗
5.3.4 單位根檢驗和結構突變
5.3.5 當原假設為平穩時的檢驗
5.4 時間序列的分解
5.5 進一步的擴展
5.5.1 分整（fractionalintegration）
5.5.2 季節單整
5.6 經濟時間序列中的確定性趨勢與隨機趨勢
參考文獻
第6章 協整
6.1 協整過程的定義及性質
6.2 單方程模型中的協整：錶達式、估計及檢驗
6.2.1 雙變量協整
6.2.2 多變量協整
6.2.3 靜態模型中的協整檢驗
6.2.4 動態模型中的協整檢驗
6.3 嚮量自迴歸模型中的協整
6.3.1 嚮量誤差修正錶達式
6.3.2 Johansen方法
6.3.3 嚮量誤差修正模型的分析
6.4 協整與經濟理論
參考文獻
第7章 非平穩麵闆數據
7.1 麵闆模型的幾個相關問題
7.1.1 遺漏變量偏差
7.1.2 估計和檢驗
7.1.3 混閤的麵闆證據（mixedpanelevidence）
7.2 麵闆單位根檢驗
7.2.1 第一代檢驗方法
7.2.2 第二代檢驗方法
7.2.3 平穩性原假設的檢驗
7.3 顯著性的結閤
7.3.1 逆正態方法（inverse normal method）
7.3.2 Bonferroni型檢驗
7.4 麵闆協整
7.4.1 單方程方法
7.4.2 係統方法
7.5 結束語
參考文獻
第8章 自迴歸條件異方差
8.1 ARCH模型
8.1.1 定義及錶達式
8.1.2 條件矩
8.1.3 時頻歸並
8.2 廣義ARCH模型
8.2.1 GARCH模型
8.2.2 GARCH（1，1）過程
8.2.3 非綫性擴展
8.3 估計和檢驗
8.4 多元模型
8.4.1 VAR型模型
8.4.2 相關模型（correlationmodels）
8.5 金融市場分析中的ARCH/GARCH模型
參考文獻
譯後記
前言/序言
用戶評價
評分這本書的書名和副標題“現代時間序列分析導論”非常吸引我。我一直認為，理解經濟現象的動態變化是經濟學研究的核心之一，而時間序列分析正是研究這種動態變化的最有力工具。我希望這本書能夠幫助我建立起一個清晰的、現代的、係統的關於時間序列分析的知識框架。從經典的ARIMA模型到更加復雜的計量經濟學模型，再到現代機器學習在時間序列預測中的應用，我期待這本書能有全麵的覆蓋。我希望它不僅能介紹理論，更能提供具體的計算方法和軟件實現上的指導，以便我能夠實際操作，將所學知識應用到我的研究項目中，解決我遇到的實際問題。
評分這本書給我的第一印象是內容相當紮實，雖然我還沒深入閱讀，但瀏覽目錄和章節標題，就能感受到作者在梳理和呈現時間序列分析理論體係上的功力。從基礎的概念、模型，到各種先進的統計方法和實證技術，都似乎被一一囊括。我尤其關注那些涉及實際應用的章節，例如在宏觀經濟預測、金融市場波動分析、消費者行為建模等方麵的案例，這對於將理論知識轉化為實際解決問題的能力至關重要。我之前閱讀過一些零散的時間序列分析資料，但總是感覺缺乏係統性和連貫性，希望這本書能夠填補這方麵的空白。它不僅僅是理論的堆砌，更重要的是能夠指導讀者如何將這些理論應用於解決現實世界中的經濟問題，並對分析結果進行科學的解讀。
評分剛拿到這本書，就被它厚重的質感和嚴謹的排版吸引瞭。封麵設計樸實卻不失專業感，書名“現代時間序列分析導論”本身就充滿瞭吸引力，預示著一次深入的學術探索。翻開扉頁，看到“經濟科學譯叢”和“‘十一五’國傢重點圖書齣版規劃項目”的標識，立刻讓人對其學術價值和權威性有瞭更深的認同。我一直對時間序列分析在經濟領域中的應用充滿好奇，尤其是在當前大數據和復雜經濟係統日益凸顯的背景下，理解和掌握這些分析工具顯得尤為重要。這本書似乎正是為此而生，提供瞭一個係統學習的平颱。我期待它能幫助我理解那些看似雜亂無章的經濟數據背後隱藏的規律，並學會如何利用這些規律進行預測和決策。它的齣現，無疑為許多正在學習和研究經濟學、金融學以及相關交叉學科的讀者提供瞭一份寶貴的學術資源。
評分這本書的裝幀設計雖然簡潔，但細節之處卻流露齣精良的工藝。紙張的質感很好，書頁不易反光，長時間閱讀也不會感到疲勞。印刷清晰，字體大小適中，無論是公式還是圖錶，都清晰明瞭。我注意到書中引用瞭大量的經典文獻和最新的研究成果，這說明作者在內容上具有很強的時效性和前瞻性。對於我這樣希望在時間序列分析領域進行深入研究的讀者來說，能夠接觸到如此全麵的參考文獻列錶，本身就是一種極大的價值。它不僅為我提供瞭進一步深入學習的綫索，也讓我對其理論體係的嚴謹性和完整性有瞭信心。這本書似乎不僅僅是一本教科書，更像是一扇通往時間序列分析研究前沿的大門。
評分我一直在尋找一本能夠係統性地介紹時間序列分析理論與實踐的優質教材，這本書似乎正是我的理想選擇。從“經濟科學譯叢”和“‘十一五’國傢重點圖書齣版規劃項目”的標識來看，這本書的學術地位和質量都得到瞭充分的保證。我更關注的是它能否提供一種深入淺齣的講解方式，讓復雜的時間序列模型變得易於理解。我希望這本書不僅能教授理論知識，還能通過豐富的案例研究，展示如何將這些理論應用於解決現實世界的經濟問題，例如金融風險的預測、宏觀經濟波動的分析等等。我期待它能夠成為我在時間序列分析領域學習道路上的重要指南。
京東活動很給力，搶瞭三張券，快遞更給力，第二天全到貨！一直在京東買書，還會繼續買。
評分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
評分經典教材，很不錯。要好好學習瞭
評分書的質量沒的說，滿分。內容，先看瞭三章，第一遍略微費腦力，其實不難，多看幾遍無非就是簡單邏輯的抽象錶達。正如小封皮說的，本書闡述的是一整係列的方法工具，所以有的時候不必要深究背後之理論，正如不必深究蘋果主闆芯片的原理和技術，隻需要用好它給我們的方法即可。
評分給老婆買的，她是個學霸，金融學，哈哈，我是個學渣！學曆還沒她高，不過還好我長得帥，哈哈哈哈?
評分看過最長的導論書籍，趕上新華詞典瞭，
評分讀書能陶冶人的情操，給人知識和智慧。所以，我們應該多讀書，為我們以後的人生道路打下好的、紮實的基礎！讀書養性，讀書可以陶冶自己的性情，使自己溫文爾雅，具有書捲氣；讀書破萬捲，下筆如有神，多讀書可以提高寫作能力，寫文章就纔思敏捷；舊書不厭百迴讀，熟讀深思子自知，讀書可以提高理解能力，隻要熟讀深思，你就可以知道其中的道理瞭；讀書可以使自己的知識得到積纍，君子學以聚之。
評分今天收到瞭第五版的上下冊，古紮拉蒂的《計量經濟學基礎》這本書我本來有第四版，看到第三章後覺得數據有些陳舊，結果發現新版數據基本都進行瞭更新，讓人欣慰的是第四版的錯誤也得到瞭更正。比如第五版第29頁第三段，在第四版第15頁第三段第三行錯寫成“比率尺度、區間尺度或名義尺度”，實際應該是“比率尺度、區間尺度或序數尺度”。僅此一例，可見一斑。譯者和編輯應該是已經把原書內容進行逐字逐句校對瞭纔會有如此立竿見影的效果。對譯者費老師和編輯同誌錶示感謝。本書的基礎性作用很多人都已說過，此處不贅述，個人建議是計量經濟學入門者先讀此書三遍，再看格林版本，勝過直接學伍德裏奇版本。
評分名傢經典書籍，新版，好好學習天天嚮上。
相關圖書
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有