应用经济计量学.EViews不错讲义(上.下册) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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陈灯塔 著

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• 计量经济学
• 应用经济学
• EViews
• 统计学
• 经济学
• 数据分析
• 回归分析
• 时间序列分析
• 模型构建
• 实证分析

店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301212226

商品编码：1068052557

出版时间：2013-02-01

作  者:陈灯塔 著作 定  价:155 出 版 社:北京大学出版社 出版日期:2013年02月01日 装  帧:简装 ISBN:9787301212226 ●第1讲  EViews基础
●第2讲  EViews程序设计
●第3讲  回归分析
●第4讲  检验和预测
●第5讲  ARMA模型
●第6讲  ARCH模型
●第7讲  单位根过程
●第8讲  面板数据基础
●第9讲  面板数据应用
●第10讲  方程组和联立方程
●第11讲  VAR模型
●第12讲  状态空间模型
●第13讲  情景分析
●第14讲  广义矩估计
●第15讲  估计方法
●第16讲  离散和受限因变量模型
●附录A  EViews对象
●附录B  统计分析
●附录C  选项设置
●附录D  EViews新版本

内容简介

本书结合EViews应用软件，全面而简洁地介绍了经济计量分析的主要理论和方法，整本书贯穿了“用计量”的思想，着重强调正确进行经济计量分析。本书通过实例演练的方式，阐述了如何利用EViews的编程方式进行各种经济计量模型的设定、估计、检验和预测，并附有相关的EViews程序代码，是研究者进行经济计量分析的工具箱。

应用经济计量学：理论、方法与实践 本书聚焦于构建严谨的经济学理论框架、掌握前沿的计量经济学方法，并将其有效地应用于实际经济问题的量化分析与政策评估。 本书旨在为读者提供一个从基础理论到高级应用的全面指南，使之能够独立进行数据处理、模型设定、估计与检验，并最终形成具有说服力的研究结论。 本书的结构设计兼顾理论的深度与实践的操作性，分为基础篇、模型篇、高级篇与前沿篇四个主要部分，内容相互衔接，层层递进。 --- 第一部分：基础篇——计量经济学的基石 本部分系统回顾和巩固了进行计量分析所必需的统计学和经济学预备知识。我们强调理论与数据的结合，确保读者在接触复杂模型之前，对基本假设和检验方法有扎实的理解。 第一章：计量经济学的研究范式与数据基础 本章首先阐述计量经济学的学科定位、研究流程（从理论假设到模型设定、估计、检验与预测）及其在现代经济决策中的核心作用。重点讨论了经济学数据（时间序列、截面、面板数据）的特性、获取渠道、质量评估与预处理技术，如异常值识别与缺失值插补等。此外，我们深入探讨了内生性问题的来源——遗漏变量、测量误差和同步性问题，这是后续所有高级模型讨论的出发点。 第二章：经典线性回归模型（CLRM）的回归与推断 本章详细介绍了最核心的工具——多元线性回归模型。首先，从最小二乘法（OLS）的几何意义和代数推导入手，清晰阐释其估计原理。随后，全面讨论了高斯-马尔可夫定理（Gauss-Markov Theorem）的五个核心假设，并由此引申出OLS估计量的“最佳线性无偏估计量”（BLUE）的性质。在推断方面，本章细致讲解了系数估计量的抽样分布、T检验、F检验的构建、置信区间和假设检验的完整流程，并探讨了模型设定的函数形式选择（线性、对数线性、多项式）对结果解释的影响。 第三章：多重共线性、异方差性与序列相关性的诊断与修正 本部分是计量实践中的关键环节。我们不再将假设视为理所当然，而是专注于当基本假设被违反时，OLS估计量的性质会如何改变，以及如何进行有效的诊断和修正。 多重共线性： 深入分析多重共线性的表现、识别方法（如方差膨胀因子VIF），并探讨其对系数估计方差扩大的影响，介绍岭回归等处理手段。 异方差性： 详细阐述异方差性的概念、对OLS估计量的影响（不影响无偏性但影响有效性和推断的可靠性），介绍怀特检验（White Test）和布鲁斯-戈登检验（Breusch-Pagan Test）等诊断方法，并重点介绍异方差一致标准误（Robust Standard Errors）的应用及其重要性。 序列相关性（自相关）： 主要针对时间序列数据，讲解一阶和高阶自回归模型的残差形式，使用杜宾-沃森检验（D-W Test）和布鲁斯-戈登检验（BG Test）进行诊断，并介绍修正方法如加权最小二乘法（WLS）。 --- 第二部分：模型篇——核心分析工具箱 本部分将读者从线性模型的局限中解放出来，进入处理非标准数据结构和非线性关系的计量世界。 第四章：截面数据分析：离散选择模型 当因变量为非连续变量（如是/否、购买/未购买）时，线性概率模型（LPM）的缺陷凸显。本章聚焦于处理这类离散响应变量的模型： Logit模型与Probit模型： 详细推导两者的概率函数和边际效应计算方法。重点讨论了如何解释系数（通过几率比或边际效应），以及如何进行模型拟合优度检验（如伪$R^2$的局限）。 多项选择模型： 介绍嵌套Logit模型和混合Logit模型（Multinomial Logit），用于分析多个互斥选项的选择行为。 第五章：面板数据分析：提高效率与控制异质性 面板数据（Panel Data）结合了时间和个体维度，是现代计量经济学研究的基石。本章的核心在于如何有效利用其信息量并控制未观测到的个体异质性。 面板数据模型概览： 比较汇总数据、截面数据和面板数据的优劣。 固定效应模型（FE）： 详细阐述个体效应（Within Estimator）的估计原理，解释其如何消除不随时间变化的混杂因素。 随机效应模型（RE）： 介绍其前提假设（个体效应与解释变量不相关），并使用Hausman检验来指导模型选择（FE vs RE）。 动态面板模型基础： 初步引入滞后被解释变量作为解释变量的情况，为后续的系统GMM做铺垫。 第六章：工具变量法（IV）与内生性解决 工具变量法是解决内生性问题的核心武器。本章深入探讨了工具变量的相关性和外生性要求。 两阶段最小二乘法（2SLS）： 详细推导其步骤，并强调合格工具变量的选择标准。 检验与识别： 讲解工具变量数量不足（Underidentification）、恰好识别（Just Identification）和过度识别（Overidentification）的含义。重点介绍萨甘检验（Sargan Test/Hansen J Test）在过度识别约束下的有效性检验。 --- 第三部分：高级篇——时间序列的结构与动态分析 本部分专门处理具有时间依赖性的数据，这是宏观经济学、金融经济学研究的重点。 第七章：单变量时间序列分析：平稳性、单位根与协整 本章强调时间序列分析必须首先处理非平稳性问题。 平稳性： 定义弱平稳性（WSS）和严平稳性，讲解自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的用途。 单位根检验： 详细介绍增广迪基-福勒检验（ADF Test）和菲利普斯-佩龙检验（PP Test），并解释单位根的经济学含义。 ARMA/ARIMA模型： 讲解如何通过ACF/PACF识别平稳序列的AR/MA阶数，并介绍ARIMA模型的识别、估计与诊断流程。 协整理论： 讨论非平稳变量之间的长期均衡关系，介绍恩格尔-格兰杰（Engle-Granger）两步法和约翰森（Johansen）检验，以及误差修正模型（ECM）的构建。 第八章：多变量时间序列模型与向量自回归（VAR） 本章转向处理多个相互影响的时间序列系统。 VAR模型： 介绍VAR模型结构、平稳性条件（特征根在单位圆内），以及如何通过信息准则选择滞后阶数。 脉冲响应函数（IRF）： 解释IRF如何描绘一个冲击在系统内传播的动态效应。 方差分解（FEVD）： 讲解如何量化不同变量的冲击对另一变量未来预测误差的相对贡献。 格兰杰因果关系检验： 介绍检验变量间是否存在预测能力的统计方法。 第九章：非线性与条件异方差：金融时间序列的核心 针对金融资产收益率等数据表现出的“波动率聚集”现象，本章引入处理条件异方差性的模型。 ARCH与GARCH模型： 详细推导基本GARCH(1,1)模型的结构、参数估计，并解释其在波动率预测中的应用。 EGARCH与GJR-GARCH： 介绍处理杠杆效应（负向冲击对波动率影响大于正向冲击）的非对称模型。 --- 第四部分：前沿篇——因果推断与政策评估 本部分是计量经济学从描述性分析转向严格因果推断的关键领域，尤其在微观经济学和发展经济学中具有极高价值。 第十章：准实验方法与因果推断 本章聚焦于在缺乏随机对照试验（RCT）条件下的因果识别策略。 断点回归设计（RDD）： 详细介绍清晰断点（Sharp RDD）和模糊断点（Fuzzy RDD）的估计原理与有效性检验，强调局部平均处理效应（LATE）的估计。 双重差分法（DID）： 阐述DID模型的构建（固定效应形式），其核心的“平行趋势假设”的检验与意义，以及如何处理多期DID模型。 倾向得分匹配（PSM）： 讲解如何通过匹配方法构造可比的对照组，并讨论匹配方法的局限性（如无法解决未观测的混淆变量问题）。 第十一章：工具变量法的深化与现代计量工具 本章扩展了工具变量法的应用范围，尤其关注面板数据中的内生性问题。 面板数据中的内生性： 讨论个体效应与解释变量相关的固定效应估计失效问题。 系统广义矩估计（System GMM）： 详细介绍Arellano-Bond和Blundell-Bond估计量的原理，特别是如何使用滞后变量作为内生解释变量和工具变量，有效解决动态面板模型中的估计偏误问题。 估计器的有效性检验： 重点复习Sargan/Hansen检验在GMM环境下的应用，以及AR(2)检验的重要性。 第十二章：计量软件应用与研究伦理 本章作为实践收尾，提供关于使用主流计量软件进行复杂模型操作的指导性建议（不依赖特定软件，但强调软件操作的规范性）。内容包括：数据清洗与管理、模型结果的规范化报告、稳健性检验的必要性（如更换估计方法、样本分割），以及在数据使用和研究发布中应遵循的学术伦理规范。 --- 本书特色： 本书最大的特点在于其“理论-方法-实践”的闭环设计。每一章在引入新理论概念的同时，都会结合实际经济学问题进行案例分析，并指导读者如何运用相应的统计检验来验证理论假设。全书侧重于对估计结果的经济学解释和政策含义的推导，而非仅仅停留在代数推导层面，致力于培养读者构建和批判计量模型的实战能力。

评分☆☆☆☆☆

对于一本名为《应用经济计量学.EViews不错讲义(上.下册)》的书，我首先会被它的实用性所吸引。经济学研究的最终目的是解释和预测现实世界的经济现象，而计量经济学是实现这一目的的关键工具。然而，经济计量学的学习往往是理论性很强的，如果缺乏软件操作的指导，很容易让人感到理论与实践之间存在难以逾越的鸿沟。EViews作为一款广泛应用的计量软件，它的学习曲线相对平缓，功能强大，能够帮助我们更直观地理解计量模型。因此，一本专注于“EViews讲义”的应用经济计量学书籍，对我来说具有极大的吸引力。我希望能在这本书中找到详细的EViews操作指南，包括如何导入数据、如何进行变量转换、如何估计各种计量模型（如OLS、Logit/Probit、时间序列模型、面板数据模型等），以及如何解读和报告模型结果。此外，我更看重它在“应用”方面的体现，希望书中能够提供丰富的案例研究，能够涵盖经济学领域的不同分支，例如宏观经济、微观经济、金融经济等，并且能够清晰地展示如何利用EViews解决这些实际问题，帮助我掌握将理论知识转化为实际分析能力的方法。

评分☆☆☆☆☆

当我在书店看到《应用经济计量学.EViews不错讲义(上.下册)》这本书时，一种强烈的学习动力瞬间涌上心头。经济计量学作为连接经济理论与实证研究的桥梁，其重要性不言而喻，但我总是在理论学习和实际操作之间徘徊。理论学得再好，如果无法应用到数据分析中，终究是空中楼阁。而EViews，作为一款在学术界备受推崇的计量经济软件，其易用性和强大功能一直是吸引我的地方。这本书恰好将这两者完美结合，并冠以“不错讲义”之名，让我对它寄予了厚望。我期待它能提供一套系统性的学习框架，能够循序渐进地引导我掌握经济计量学的核心概念和方法，并且能够深入浅出地讲解EViews软件的操作技巧。我特别希望它能包含丰富的案例，能够涵盖现实经济生活中的各种典型问题，例如通货膨胀的预测、消费者行为的分析、企业盈利能力的评估等，并通过这些案例，示范如何运用EViews搭建和检验计量模型，从而得出有价值的结论。如果这本书能够真正做到“不错”，帮助我构建起扎实的经济计量实证分析能力，那我将非常欣慰。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《应用经济计量学.EViews不错讲义(上.下册)》时，我内心是既期待又有些许忐忑的。期待是因为它承诺用EViews这个强大的工具来教授经济计量学的应用，这无疑会让学习过程更加直观和高效。我之前学习经济计量理论时，常常因为缺乏实践指导而感到迷茫，很多公式和概念在脑海里盘旋，但如何将其转化为实际的数据分析，却是摸不着头绪。而EViews以其图形化界面和相对便捷的操作，一直是我心目中的理想学习软件。忐忑则是因为“不错讲义”这四个字，我担心它是否真的能达到“不错”的标准，是否内容充实、讲解清晰、案例丰富。我翻开下册，看到里面包含了时间序列分析、面板数据分析等高级主题，这让我感到非常惊喜。我一直对宏观经济的波动分析和跨国经济比较研究抱有浓厚的兴趣，而这些领域往往离不开高级的计量模型。如果这本书能够深入浅出地讲解如何运用EViews处理这些复杂模型，并提供一些经典的实证案例供我参考和模仿，那无疑将极大地提升我的学术能力。我希望它能够引领我一步步走进经济计量分析的殿堂，让我在面对真实的经济数据时，不再感到束手无策，而是能够自信地运用所学知识，探索经济现象背后的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

《应用经济计量学.EViews不错讲义(上.下册)》这本书，从我第一眼看到它的书名，就有一种莫名的亲切感。它准确地抓住了我一直以来在学习和研究经济计量学过程中所面临的核心痛点——理论与实践的脱节。很多时候，我们花费大量时间去理解那些抽象的数学公式和统计原理，但当真正需要将它们应用于实际问题时，却发现无从下手。EViews作为一款在经济学界广受欢迎的计量软件，本身就具备了强大的吸引力。而这本书将其与应用经济计量学结合，并且强调“讲义”的形式，我理解这意味着它将不仅仅是枯燥的理论罗列，而是会包含大量的操作指导和实例分析。我特别关注的是它是否能为初学者提供一个清晰的学习路径，从最基础的数据处理、模型设定，到最终的报告撰写，都能有一套完整的流程。对于经验丰富的研究者，我期待它能提供一些更深入、更前沿的计量方法和应用技巧，例如如何处理异方差、自相关问题，如何进行模型选择和诊断，以及如何在EViews中实现更复杂的模型估计和检验。如果它能将这些内容以一种逻辑清晰、循序渐进的方式呈现出来，那么这本书的价值将是不可估量的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常吸引人，简洁大方，一看就充满了学术气息。我喜欢它那种低调却又显出专业性的风格。我一直对应用经济计量学这个领域很感兴趣，也接触过不少相关的教材和论文，但总觉得理论性太强，实操性不足。而这本书的副标题“EViews不错讲义”立刻就抓住了我的眼球。EViews作为经济计量分析中常用的软件，其易用性和强大的功能一直备受推崇，所以一本专门讲解如何用EViews进行应用经济计量分析的书，对我来说简直是雪中送炭。我初步翻阅了一下目录，发现它涵盖了从基础的回归分析到更复杂的模型，比如时间序列分析、面板数据分析等等，这些都是我在实际工作中经常会遇到的问题。我尤其期待它能详细讲解如何一步步地在EViews中实现这些模型，包括数据的准备、模型的估计、结果的解读以及诊断检验等环节。如果这本书能够像它的名字一样，真正做到“不错”，并且将复杂的理论转化为清晰易懂的操作步骤，那我相信它一定会成为我学习和研究经济计量学的一大利器。我非常希望它能帮助我跨越理论与实践之间的鸿沟，真正掌握应用经济计量学的精髓，并在我的研究和工作中取得更大的突破。