金融時間序列分析(第3版) epub pdf  mobi txt 電子書 下載

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[美] 蔡瑞胸 著

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發表於2024-11-13

商品介绍



店鋪: 文軒網旗艦店
齣版社: 人民郵電齣版社
ISBN:9787115287625
商品編碼:1026327231
齣版時間:2012-09-01

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書籍描述

作  者:(美)蔡瑞胸;王遠林 等 定  價:85 齣 版 社:人民郵電齣版社 齣版日期:2012年09月01日 頁  數:571 裝  幀:平裝 ISBN:9787115287625 第1章????金融時間序列及其特徵
1.1????資産收益率
1.2????收益率的分布性質
1.2.1????統計分布及其矩的迴顧
1.2.2????收益率的分布
1.2.3????多元收益率
1.2.4????收益率的似然函數
1.2.5????收益率的經驗性質
1.3????其他過程
附錄R????程序包
練習題
參考文獻

第2章????綫性時間序列分析及其應用
2.1????平穩性
2.2????相關係數和自相關函數
2.3????白噪聲和綫性時間序列
2.4????簡單的自迴歸模型
2.4.1????AR模型的性質
2.4.2????實際中怎樣識彆AR模型
部分目錄

內容簡介

????《金融時間序列分析(第3版)》是金融時間序列分析領域的上乘之作,**版麵世後即成為該領域*具影響力的作品。作者在全麵闡述金融時間序列分析理論知識的同時,還係統地介紹瞭金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據的建模和預測中的應用。第3版使用能夠免費得到的R軟件包,可以對金融數據進行實證分析,也可以使用現實的例子對相關計算和分析進行說明。《金融時間序列分析(第3版)》還對金融計量經濟學的*新進展進行瞭深入分析,例如實現波動率、條件風險值、統計套利及持續期和動態相關模型的應用。
????第3版新增加的內容還包括以下幾方麵:
????在高頻數據分析和市場微觀結構的所有討論中,都使用瞭非綫性持續期模型;
????新增加瞭一些非綫性模型和方法的應用;
????更新瞭多元時間序列分析,分析瞭協整應用到配對交易分析的實用性;
????使用損失函數這個新的統一的等
(美)蔡瑞胸;王遠林 等     Ruey S. Tsay,美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量學和統計學的H.G.B. Alexander 講席教授。1982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國颱灣地區“中央研究院”院士,美國統計協會、數理統計學會及皇傢統計學會的會士,Journal of Forecasting的聯閤主編,Journal of Finan Econometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會、《商務與經濟統計》期刊主編。在商務和經濟預測、數據等

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和腦很不錯,以後還要買

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好書,正版。還會在來買的。

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