期貨CTA業務模式及配套製度建設 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

近幾年，隨著我國經濟的快速發展，期貨市場對於國民經濟發展的作用逐步體現。2008年全球金融危機爆發之時，期貨市場為我國許多企業應對金融危機的衝擊提供瞭有效的市場平颱和風險管理工具。

內頁插圖

目錄

第一章 期貨CTA發展史
第一節 全球期貨CTA發展史及現狀概述
一、期貨CTA的具體內涵及其發展史
二、全球期貨CTA現狀及分類
第二節 歐美期貨CTA基金現狀及研究
一、歐美期貨CTA基金現狀
二、期貨CTA基金的發起和設立
三、期貨CTA基金的運作
四、期貨CTA基金的收入來源_
五、期貨CTA基金的申購、贖迴、轉換、終止和清算
六、監管模式
第三節 亞洲期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程
一、日本期貨CTA基金發展、法律法規及其架構
二、新加坡期貨CTA基金法律法規及其架構概況
三、我國颱灣期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程

第二章 期貨CTA相關的指數研究和探討
第一節 期貨CTA指數的意義
第二節 國際重要期貨CTA基金指數
一、期貨CTA基金指數的分類
二、重要期貨CTA基金指數介紹及研究
第三節 國內期貨市場的期貨CTA基金指數
一、期貨CTA業務在我國的發展展望
二、打造中國的期貨CTA基金指數
第四節 中國商品指數建設研究
一、商品指數意義及發展概述
二、國際主要商品指數研究
三、我國商品期貨指數發展概況
四、中期商品指數的設計及其應用

第三章 期貨CTA産品設計
第一節 我國期貨CTA産品設計與發行綜述
一、監管政策的逐步放開將加快我國期貨CTA業務的發展進程
二、期貨CTA産品的設計與發行
三、期貨CTA産品發行方式
四、期貨CTA産品費用報酬
第二節 期貨固定收益型産品設計
一、固定收益型産品的現狀
二、固定收益型産品的設計原理及方法
三、固定收益型産品風險控製
四、固定收益型産品模型檢驗
第三節 期貨CTA産品設計之多商品組閤類産品
一、投資組閤理論的發展與應用
二、多品種組閤交易産品的設計原理
三、操作案例
四、收益分析
五、注意事項
第四節 期貨CTA産品設計之全球穩定增長跨市套利類産品
一、跨市套利原理
二、跨市套利的步驟
三、注意事項
第五節 期貨增長收益型産品之單品種組閤交易産品
一、單品種組閤交易産品的設計原理
二、品種選擇——天然橡膠與白糖
三、案例分析——白糖單品種交易模型
四、單品種組閤模型收益分析
五、單品種組閤交易産品操作的注意事項

第四章 期貨CTA産品發行模式
第一節 期貨CTA的發行模式之信托産品發行
一、信托産品溯源
二、信托業務綜述及信托現狀
三、信托公司及信托産品發行
第二節 期貨CTA的發行模式之專戶理財
一、專戶理財的實踐
二、專戶理財業務特點
三、期貨CTA專戶理財發行流程
四、專戶理財計劃的風險承擔及收益分配形式
五、專戶理財所應注意的若乾事項
第三節 期貨CTA産品的銷售流程
一、專戶理財銷售流程
二、信托産品銷售流程
三、銷售過程中需嚮資産委托人齣具的相關資料
四、信息披露

第五章 期貨CTA的風險控製
第一節 期貨CTA的管理組織架構設計
一、建立健全的管理組織架構
二、建立嚴密的風險控製體係
三、期貨CTA交易架構及其流程
第二節 期貨CTA的風險管理——整體風險管理模式的構建
一、期貨CTA風險管理的基本原則
二、主要風險因素
三、整體風險管理架構描述組織圖
四、交易風險控製架構、職責與權限
五、風險處理控製流程、流程描述及操作規範
第三節 期貨CTA風險管理——期貨市場風險控製模式介紹與分析
一、期貨風險管理的基石——保證金模式的簡單介紹
二、我國現有保證金模式的研究
三、風險價值(VaR)模式的應用
第四節 如何對期貨CTA進行風險計量
一、衡量賬戶收益與風險指標
二、指標用於期貨CTA賬戶的案例
第五節 期貨CTA産品設計、上市及銷售全過程的風險管理
一、期貨CTA産品設計過程
二、期貨CTA産品的上市
三、期貨CTA産品的風險控製製度
四、産品銷售的管理運營模式及其風險控製

第六章 期貨CTA實際運營方案標準設計
第一節 如何設計商品交易計劃
一、引言
二、交易策略
三、風險控製和資金管理
四、執行計劃
第二節 期貨CTA交易平颱設計
一、期貨CTA交易平颱概述
二、期貨CTA交易平颱的核心業務模塊
三、期貨CTA交易平颱的公平性
四、期貨CTA交易平颱的風險衡量及控製體係

第七章 期貨CTA業績評價及交易賬戶診斷
第一節 期貨CTA收益分配模式淺析
一、國外期貨CTA基本運作模式
二、我國期貨行業定嚮客戶資産管理業務
三、我國期貨基金收益分配模式展望
第二節 期貨CTA交易結果診斷與評估
一、構建基本交易反饋係統
二、常規評定指標
三、收益穩定性分析及風險度測量

第八章 應用案例分析——期貨CTA公司的運營情況
第一節 期貨CTA公司商業運營架構建設
一、期貨CTA公司商業運營背景
二、期貨CTA公司的組織架構
三、期貨CTA公司的風險控製體係
……
第九章 政策建議類
第十章 期貨CTA業務的延伸再思考

精彩書摘

　　（二）從産業鏈的角度來看，期貨CTA業務與期貨投資谘詢具有上下遊的關係應該說，期貨CTA業務是上遊，期貨投資谘詢業務是下遊。期貨CTA業務要順利地開展，必須要有專業的研發成果給予支持。研發能力的強弱會直接影響到期貨投資的效果。對於期貨投資谘詢來說，其自身擁有專業的研發團隊、快速的信息流和及時的研究成果。期貨投資谘詢完全能滿足期貨CTA業務的需求。對於資産管理公司來說，其發展直接帶動瞭期貨投資谘詢業的發展。從這個角度講，兩者之間有閤作的可能性和必要性。
　　投資者把資金交給期貨資産管理公司，期貨資産管理公司根據期貨投資谘詢的研究成果進行投資理財，兩者通過傭金和管理費用來取得收入。我國目前期貨投資谘詢機構較少，研發的角色由期貨公司的研究部門來承擔。而大部分的期貨公司研究部門研發能力不強，甚至做齣的投資報告會對投資者産生誤導。因此，期貨公司的客戶，特彆是資金量不大的散戶，他們並不重視研發部門提供的資訊和投資報告，研發部門形同虛設。整個期貨市場的研發能力會導緻專業的資産管理公司無法健康發展。所以，建立起比較完善的期貨投資谘詢機構有利於期貨資産管理機構的健康發展。反過來，資産管理機構建立將會增加對期貨投資谘詢産品的需求，從而加快期貨投資谘詢的發展。
　　（三）從業務性質來看，兩者都是期貨公司的業務，是我國期貨公司未來的業務發展方嚮
　　目前，我國的期貨公司經營業務比較單一，其主要的利潤來源於經紀業務。隨著期貨市場的不斷發展，期貨公司之間的競爭也會日趨激烈。業務的單一會直接導緻期貨公司間的價格戰，從而使整個期貨行業整體的利潤低下，這都不利於期貨公司的長遠發展。期貨CTA業務和期貨投資谘詢機構的興起會帶來期貨行業的差異化經營，各期貨公司將會努力挖掘自身的核心競爭優勢，形成不同的業務特色，其整個期貨行業的利潤將會得到較大的提高。

前言/序言

　　近幾年，隨著我國經濟的快速發展，期貨市場對於國民經濟發展的作用逐步體現。2008年全球金融危機爆發之時，期貨市場為我國許多企業應對金融危機的衝擊提供瞭有效的市場平颱和風險管理工具。期貨市場和期貨産業的戰略地位和價值從2008年以來開始真正為社會所認識。更重要的是，隨著市場經濟的發展和社會各界對期貨市場認識的轉變，越來越多的企業開始主動地利用期貨市場進行風險管理。2009年，我國期貨行業的發展尤為迅速。我國期貨市場客戶保證金規模超過1000億元大關，從世界範圍來看，我國已經成為全球第一大商品期貨市場。銅、大豆等品種在國際市場上尤其是亞洲市場上已經有瞭初步定價權，有些品種的錶現甚至已經開始影響外盤。
　　與此同時，由於行業發展有限，我國國民經濟對期貨市場需求的快速發展與期貨行業現有的供給之間的矛盾正在逐步加深。現階段如何適應經濟發展要求、如何完善既有製度、如何發展創新，以及如何引入新的服務方式以提高期貨市場的服務能量和能力，已經不單是期貨行業以及期貨經營者急於探討的問題，更是整個中國金融資本市場需要麵對的問題。
　　現階段，管理層對期貨行業的發展也非常重視。2010年，中國證監會的七項工作之一是完善期貨市場體係，拓展服務國民經濟功能；健全跨市場監管製度，保障股指期貨平穩順利上市交易。在本書撰寫之時，融資融券業務於2010年3月31日開始在國內試運行。根據監管層的會議精神，期貨CTA製度的引進將會是2010年期貨市場值得期待的創新之一。一係列的行業監管動態也錶明期貨cTA業務作為一項重要的創新型業務將成為業內外持續關注的焦點之一。
　　實際上，早在20世紀90年代中後期，我國期貨市場已有過對期貨CTA業務模式的探索和嘗試，但由於當時政策環境尚不具備，期貨市場本身也存在品種結構欠豐富、期貨公司治理不完善等原因，在國傢治理、整頓期貨行業的過程中，對此類業務的探索暫時退齣。

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