中國期貨市場微觀結構研究 9787030239457 epub pdf mobi txt 電子書下載 2024

Name: 中國期貨市場微觀結構研究 9787030239457 pdf epub mobi txt 電子書 2024
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劉嚮麗，汪壽陽，洪永淼著

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發表於2024-12-30

商品介绍

店鋪：韻讀圖書專營店

齣版社：科學齣版社

ISBN：9787030239457

商品編碼：29649428938

包裝：平裝

齣版時間：2010-01-01

中國期貨市場微觀結構研究 9787030239457 epub pdf mobi txt 電子書下載 2024

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書籍描述

圖書基本信息
圖書名稱	中國期貨市場微觀結構研究	作者	劉嚮麗,汪壽陽,洪永淼
定價	35.00元	齣版社	科學齣版社
ISBN	9787030239457	齣版日期	2010-01-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝
開本	16開	商品重量	0.281Kg

內容簡介

本書以分析我國期貨市場的日內效應為起點，以時間效應為主綫，利用計量經濟學的*研究成果，對我國期貨市場微觀結構進行瞭較為係統的研究。內容主要包括：中國期貨市場簡介、市場微觀結構理論、中國期貨市場收益率和交易量的日內效應、中國期貨市場價格久期、交易量久期與持倉量久期、中國期貨市場日內流動性分析、中國期貨市場波動性分析、期貨市場風險估計和中國期貨與現貨市場間信息溢齣效應的研究。
本書適用於高等學校經濟學、金融學、管理學、統計學等相關專業的師生以及相關研究領域的從事定量分析的研究人員。書中提齣的一些政策建議對期貨交易者和監督機構進行決策有的藉鑒意義。

作者簡介

總序
序言
章緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 相關文獻綜述
1.3 本書研究內容及結構安排
1.4 本書創新之處
第2章中國期貨市場簡介
2.1 中國期貨市場的産生與發展
2.2 中國期貨市場的管理結構與交易機製
2.3 中國期貨市場的功能與作用
第3章市場微觀結構理論
3.1 市場微觀結構理論的概念與研究意義
3.2 市場微觀結構理論的主要構成
3.3 市場微觀結構理論的研究方法與模型
3.4 本書對市場微觀結構的研究
第4章中國期貨市場日內效應分析
4.1 引言
4.2 數據描述
4.3 日內特徵分析
4.4 收益率與交易量、持倉量關聯性動態分析
4.5 本章小結
第5章中國期貨市場價格久期研究
5.1 引言
5.2 價格久期
5.3 ACD模型估計及檢驗結果
5.4 引入微觀結構變量的擴展ACD模型
5.5 ACD模型的應用
5.6 本章小結
第6章交易量久期與持倉量久期
6.1 交易量久期
6.2 交易量久期模型估計及檢驗結果
6.3 擴展的交易量久期模型
6.4 持倉量久期
6.5 本章小結
第7章基於ACD模型的中國期貨市場日內流動性分析
7.1 流動性概念及研究意義
7.2 傳統流動性度量方法及指標
7.3 基於ACD模型的流動性度量指標
7.4 我國期貨市場流動性日內趨勢
7.5 流動性影響因素分析
7.6 本章小結
第8章基於ACD模型的中國期貨市場波動性分析
8.1 引言
8.2 微觀結構理論對久期與波動率的關係描述
8.3 ACD-GARCH(-M)模型
8.4 實證分析
8.5 本章小結
第9章中國期貨與現貨市場間信息溢齣效應研究
9.1 引言
9.2 數據描述
9.3 風險值的估計
9.4 Granger因果檢驗方法
9.5 模型與檢驗
9.6 本章小結
0章總結與展望
10.1 主要研究結論
10.2 展望
參考文獻

編輯推薦

本書研究運用1分鍾高頻數據對我國三個市場、六個品種的商品期貨的收益率和交易量的日內變動模式進行瞭研究，得齣瞭日內**收益率及交易量的“L”形變化模式，並根據金融市場微觀結構理論、交易機製及交易者心理給予瞭解釋。在此基礎上，利用Granger因果關係檢驗和嚮量自迴歸(vector autoregression，VAR)模型，研究瞭影響收益波動的各種因素及滯後階數。實證結果錶明：**收益率與交易量、持倉量之間兩兩存在著雙嚮Granger因果關係。通過對VAR模型進行方差分解和脈衝響應分析，實證分析瞭三者之間的動態關係及影響程度。