證券市場短期動力機製:基於計算實驗金融學的研究 劉興華 經濟科學齣版社 978751416 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
證券市場短期動力機製:基於計算實驗金融學的研究 劉興華 經濟科學齣版社 978751416 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
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劉興華 著
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發表於2024-11-24
商品介绍
店鋪： 金劍銀盾圖書專營店
齣版社： 經濟科學齣版社
ISBN：9787514169744
商品編碼：29624473487
包裝：平裝
齣版時間：2016-06-01
證券市場短期動力機製:基於計算實驗金融學的研究 劉興華 經濟科學齣版社 978751416 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024
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書籍描述
| 圖書基本信息 | |||
| 圖書名稱 | 證券市場短期動力機製:基於計算實驗金融學的研究 | 作者 | 劉興華 |
| 定價 | 39.00元 | 齣版社 | 經濟科學齣版社 |
| ISBN | 9787514169744 | 齣版日期 | 2016-06-01 |
| 字數 | 頁碼 | 196 | |
| 版次 | 1 | 裝幀 | 平裝 |
| 開本 | 16開 | 商品重量 | 0.4Kg |
| 內容簡介 | |
| 本專著屬於基礎研究，研究的問題涉及證券市場底層的微觀動力學機製，如智能體預期多樣性和歸納推理的影響、市場微觀結構對尖峰肥尾影響的機理、價格和交易量聯動的微觀機理等等，都屬於基礎研究。但是本專著的某些研究和實踐的聯係還是很密切的，比如對泡沫的研究，提齣瞭信念分歧的假設，一緻性地解釋瞭泡沫緩慢生成和快速破滅的內生因素，讀者可以拿來比對一下目前中國股市泡沫破滅的過程（寫序言的今天，上證綜閤指數下跌-5.77%。當然現實中泡沫的破滅還有外生因素，如中國股市的場外配資問題對泡沫的影響不可忽視，但這不是本專著的研究範疇）；本專著對短期預測的邏輯也提齣瞭明確的觀點，這也能啓發投資者自發地應用到投資分析中。 |
| 作者簡介 | |
| 劉興華，男，1969年2月生，現任山東財經大學管理科學與工程學院教授，碩士研究生生導師。1991年畢業於東南大學自動控製係，獲學士學位； 1999年畢業於北京科技大學機械工程學院，獲碩士學位； 2004年畢業於東華大學信息科學與工程學院，獲博士學位。 2006～2008年在華南理工大學工商管理學院做博士後研究，期間2006年7月～12月在澳大利亞國立大學做訪問學者。 1991～1996年在濟南鋼鐵集團總公司自動化部任工程師； 1999～2001年在濟南鋼鐵集團總公司技術中心任高級工程師； 2004調入山東經濟學院，2008年晉升正教授，山東經濟學院關鍵崗位學科帶頭人，2009年被評為山東經濟學院學科建設先進個人。 |
| 目錄 | |
| 第1章 緒論 1．1 主流金融學理論研究對短期分析的局限 1．2 復雜適應係統對證券市場短期動力機製的啓發 1．3 跨學科的實證研究越來越關注短期價格和交易量的行為 1．4 目前基於智能體的計算金融學對證券市場建模的局限 1．5 少數派博弈模型的重要啓示 1．6 價格和交易量聯動的微觀機理 1．7 總結 第2章 證券市場動力機製分析 2．1 現代金融學的動力學機製 2．2 行為金融學的動力機製及局限 2．3 分形市場假說的動力機製及局限 2．4 復雜適應係統下的資本市場動力學機製 2．5 總結 第3章 短期動力機製的建模原則 3．1 基於智能體的底層建模 3．2 短期動力機製的建模思想 3．3 基於短期內部動力機製的建模原則 3．4 計算金融學模型中行為假設和結構假設 3．5 總結 第4章 經典智能體模型介紹 4．1 基於智能體的人工市場模型概要 4．2 聖塔菲人工市場模型 4．3 少數派博弈模型 4．4 總結 第5章 快速適應的少數派博弈模型 5．1 引言 5．2 標準少數派博弈模型的價格波動特徵 5．3 快速適應的少數派博弈 5．4 快速適應的少數派博弈模型下的市場收益率分布 5．5 加速進化的數值解釋 5．6 總結 第6章 條件可預測性的實證研究 6．1 引言 6．2 傳統檢驗範式的睏境及其齣路 6．3 數位序列的條件可預測性 6．4 重新標度的數位序列的條件可預測性 6．5 條件可預測性的度量 6．6 中國股市有效性的變遷趨勢 6．7 總結 第7章 趨勢交易的影響 7．1 引言 7．2 少數派博弈中趨勢交易策略 7．3 趨勢交易者的形成一一強適應博弈模型 7．4 趨勢交易者的影響 7．5 實證檢驗 7．6 總結 第8章 行為和微結構的影響 8．1 引言 8．2 微結構對波動的影響 8．3 行為對波動的影響 8．4 總結 第9章 雙相行為的研究 9．1 引言 9．2 仿真分析 9．3 總結 第10章 證券價格和交易量聯動的微觀機理研究 10．1 引言 10．2 交易量産生的機理分析及假設 10．3 模型 10．4 仿真實驗及描述性統計特徵 10．5 量價聯動微觀機理的檢驗和分析 10．6 總結 第11章 泡沫産生和破滅的內生機理研究 11．1 引言 11．2 信念分歧與泡沫破滅 11．3 基於分歧信念的泡沫模型 11．4 仿真實驗參數及仿真結果 11．5 總結 第12章 預測及信念序變量研究 12．1 引言 12．2 序變量及預測的邏輯 12．3 基於信念序變量的神經元網絡預測分析 12．4 總結 參考文獻 |
| 編輯推薦 | |
| 文摘 | |
