(正版特价)期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版）（美）谢…|231380 epub pdf mobi txt 电子书下载 2024

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美谢尔登纳坦恩伯格Sheldon N 著，大连商品交易所译

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发表于2024-11-25

商品介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111589662E

商品编码：29533612494

丛书名：大连商品交易所丛书

出版时间：2018-02-01

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书籍描述

书名：	(正版特价)期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版）\|231380
图书定价：	128元
图书作者：	（美）谢尔登·纳坦恩伯格（Sheldon Natenberg）
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2018/2/1 0:00:00
ISBN号：	9787111589662E
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

内容简介

本书是期权投资策略领域中非常的专著，是结合期权理论和交易实务完整的一本著作，是金融资产风险管理方面经典之一，也是期权交易者的必读之书。在新版中，本书反映了期权产品及投资策略领域的新发展。主要内容包括期权定价模型、波动率计算、基础与高级的交易策略、风险管理工具等。本书语言通俗易懂，深入浅出，易于操作。谢尔登.纳坦恩伯格基于自己的专业投资经验以及期权定价理论，阐述了如何在交易中识别并有效利用投资机会，列举了适合各种市场情况的多种期权交易策略。在新的一版中，扩充了股票期权、股票指数期货与期权、利用期权实现跨市场价差投资策略等内容。

序言
中文版序
前言
第1章金融合约/
1.1买入与卖出/
1.2远期合约的名义价值/
1.3结算流程/
1.4市场诚信/
第2章远期定价/
2.1实物商品（粮食、能源产品、贵金属等）/
2.2股票/
2.3债券与票据/
2.4外汇/
2.5股票与期货期权/
2.6套利/
2.7股利/
2.8卖空/
第3章合约规范与期权术语/
3.1合约规范/
3.2期权价格的构成/
第4章期权到期损益/
4.1平价关系图/
第5章理论定价模型/
5.1概率的重要性/
5.2一种简单的方法/
5.3布莱克-斯科尔斯模型/
第6章波动率/
6.1随机游走和正态分布/
6.2均值和标准差/
6.3远期价格作为分布的均值/
6.4波动率作为标准差/
6.5按时间衡量波动率/
6.6波动率和观测到的价格变化/
6.7关于利率产品/
6.8对数正态分布/
6.9解释波动率数据/
第7章风险度量Ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6风险度量的解释/
第8章动态对冲/
8.1初始对冲/
第9章风险度量Ⅱ/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5Lambda（Λ）/
第10章价差导论/
10.1什么是价差/
10.2期权价差/
第11章波动率价差/
11.1跨式期权/
11.2宽跨式期权/
11.3蝶式期权/
11.4鹰式期权/
11.5比例价差/
11.6圣诞树形期权/
11.7日历价差/
11.8时间蝶式期权/
11.9利率和股利变化的影响/
11.10对角价差/
11.11选择一个恰当的策略/
11.12调整/
11.13价差指令输入/
第12章牛市价差与熊市价差/
12.1裸头寸/
12.2牛、熊比例价差/
12.3牛、熊蝶式期权与牛、熊日历价差/
12.4垂直价差/
第13章风险因素/
13.1波动率风险/
13.2现实的考虑/
13.3误差限度是多少/
13.4股利与利息/
13.5什么是好的价差/第14章合成头寸/
14.1合成标的合约/
14.2合成期权/
14.3价差策略中的合成头寸/
14.4铁蝴蝶期权和铁鹰式期权/
第15章期权套利/
15.1期货期权/
15.2锁定的期货市场/
15.3股票期权/
15.4套利风险/
第16章美式期权提前行权/
16.1套利边界/
16.2股票看涨期权提前行权/
16.3股票市场提前执行看跌期权/
16.4卖空提前行权股票的影响/
16.5期货期权的提前行权/
16.6保护价值与提前行权/
16.7美式期权的定价/
16.8提前行权策略/
16.9提前行权的风险/
第17章利用期权套保/
17.1保护性看涨期权和看跌期权/
17.2持保立权/
17.3领子期权/
17.4复杂套保策略/
17.5降低波动率套保/
17.6投资组合保险/
第18章布莱克-斯科尔斯模型/
18.1n（x）与N（x）/
18.2一种有用的近似估算方式/
18.3Delta/
18.4Theta/
18.5Gamma、Theta和Vega的最大值/
第19章二项式期权定价/
19.1一个风险中性的世界/
19.2期权估值/
19.3Delta/
19.4Gamma/
19.5Theta/
19.6Vega与Rho/
19.7u值与d值/
19.8Gamma值的租赁/
19.9美式期权/
19.10股息/
第20章再论波动率/
20.1历史波动率/
20.2波动率预测/
20.3隐含波动率是对未来波动率的预测/
20.4远期波动率/
第21章头寸分析/
21.1关于做市的一些想法/
21.2配股/
第22章股指期货与期权/
22.1什么是指数/
22.2股指期货/
22.3股指期权/
第23章模型与真实世界/
23.1市场是无摩擦的假设/
23.2期权有效期内利率不变的假设/
23.3期权有效期内波动率不变的假设/
23.4交易连续假设/
23.5到期跨式期权/
23.6波动率与标的合约价格大小无关假设/
23.7到期时标的合约价格呈对数正态分布/
23.8偏度与峰度/
第24章波动率倾斜/
24.1对倾斜建模/
24.2偏度和峰度/
24.3倾斜风险测度/
24.4波动率的移动/
24.5偏度与峰度策略/
24.6隐含分布/
第25章波动率合约/
25.1已实现的波动率合约/
25.2隐含波动率合约/
25.3交易VIX/
25.4复制波动率合约/
25.5波动率合约运用/
写在最后/
附录A期权术语表与相关专有名词/
附录B一些有用的数学知识/
译后记/

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