金融风险管理-第2版 彼得·F·克里斯托弗森 9787300212104 中国人民大学出版 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
发表于2024-11-05
金融风险管理-第2版 彼得·F·克里斯托弗森 9787300212104 中国人民大学出版 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
书名 | 金融风险管理-D12版 |
定价 | 46.00 |
ISBN | 9787300212104 |
出版社 | 中国人民大学出版社 |
作者 | 彼得·F·克里斯托弗森 |
编号 | 1201155506 |
出版日期 | 2015-08-01 |
印刷日期 | 2015-08-01 |
版次 | 1 |
字数 | 379.00千字 |
页数 | 245 |
D1一部分背景 D11章风险管理和金融收益 1本章概要 2学习目标 3风险管理及其企业 4简单的风险分类法 5资产收益的定义 6资产收益的典型事例 7资产收益的一般模型 8从资产价格到资产组合收益 9VaR的风险度量介绍 10本书概览 D12章历史模拟、风险值和期望损失 1本章概要 2历史模拟 3重化的历史模拟 4从2008—2009年危机中所得的实证 5打破HSVaR的真实概率 6带有极D覆盖率的VaR 7期望损失 8总结 D13章金融时间序列分析基础 1本章概要 2概率分布和统计量 3线性模型 4一元时间序列模型 5多元时间序列模型 6总结 D1二部分一元风险模型 D14章日数据的波动性建模 1本章概要 2简单的方差预测 3GARCH方差模型 4极大似然估计 5GARCH模型的扩展 6方差模型估计 7总结 D15章基于日内数据的波动性模型 1本章概要 2已实现方差:四个基本案例 3预测已实现方差 4已实现方差的构建 5数据问题 6基于极差的波动性模型 7再次评估GARCH方差预测估计 8总结 D16章非正态分布 1本章概要 2学习目标 3使用QQ图可视化非正态分布 4滤波历史模拟方法 5对于Var的Cornish-Fisher近似 6标准t分布 7非对称t分布 8极值理论 9总结 D1三部分多元风险模型 D17章协方差和相关关系模型 1本章概要 2资产组合方差和协方差 3动态条件相关性-DCC 4从日内数据估计日协方差 5总结 D18章风险期限结构的模拟 1本章概要 2一元模型中的风险期限结构 3常数相关性的风险期限结构 4动态相关性的风险期限结构 5总结 D19章集成风险管理的分布和copulas模型 1本章概要 2阈值相关性 3多元分布 4Copula模型方法 5使用copula模型的风险管理 6总结 D1四部分风险管理的进一步讨论 D110章期定价 1本章概要 2基本定义 3使用二叉树为期定价 4在正态分布下的期定价 5考虑偏度和峰度 6考虑动态波动性 7隐含波动性方程-IVF模型 8总结 D111章期风险管理 1本章概要 2期的delta 3应用delta的资产组合风险 4期gamma 5使用gamma的资产组合风险 6使用完全估值法的资产组合风险 7一个简单的例子 8Delta和gamma方法的缺点 9总结 D112章信用风险管理 1本章概要 2公司违约历史概述 3公司违约建模 4资产组合的信用风险 5信用风险的其他方面 6总结 D113章事后检验和压力测试 1本章概要 2后验VaR 3增加信息集 4预期损失的后验测试 5全部分布的后验测试 6压力测试 7总结 译后记 |
彼得·F·里斯托弗森-PeterF.Christoffersen 宾夕法尼亚大学经济学博士 目前是多伦多大学金融学教授。 |
自从金融市场产生以来 金融风险就如影随形地伴随而生了 金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度 对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分:**部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识;D1二部分讨论了单变量风险模型;D1三部分则阐述了多变量风险模型;D1四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。 本书具有以下几个方面的特色:一是 内容自成体系 紧扣金融风险管理技术和模型的主线;二是行文和表达深入浅出 对金融风险管理的技术和模型讲解得**透彻 对于想深入学习的读者来说 可以获得足够的相关知识 而对于只想简单了解的读者来说 略过那些较深的技术性内容 也可以几乎毫无障碍地学到需要的知识;三是 很好地将理论和实践结合起来 在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习 让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。 本书适用的读者范围比较广 不仅适用于金融、经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生教学和参考 也适用于MBA学生的相关课程 而对于金融业及相关行业的实务工作者 本书也不失为一本有较高价值的参考书。 |
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