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Python与量化投资：从基础到实战  

本书主要讲解如何利用Python进行量化投资，包括对数据的获取、整理、分析挖掘、信号构建、策略构建、回测、策略分析等。本书也是利用Python进行数据分析的指南，有大量的关于数据处理分析的应用，并将重点介绍如何地利用Python解决投资策略问题。本书分为Python基础和量化投资两大部分：Python基础部分主要讲解Python软件的基础、各个重要模块及如何解决常见的数据分析问题；量化投资部分在Python基础部分的基础上，讲解如何使用优矿（uqer.io）回测平台实现主流策略及定制策略等。本书可作为专业金融从业者进行量化投资的工具书，也可作为金融领域的入门参考书。在本书中有大量的Python代码、Python量化策略的实现代码等，尤其是对于量化策略的实现代码，读者可直接自行修改并获得策略的历史回测结果，甚至可将代码直接实盘应用，进行投资。

1章 准备工作 1 1.1 Python的安装与设置 1 1.2 常见的Python库 2 2章 Python基础介绍 7 2.1 Python学习准备 7 2.2 Python语法基础 11 2.2.1 常量与变量 11 2.2.2 数与字符串 11 2.2.3 数据类 15 2.2.4 标识符 18 2.2.5 对象 19 2.2.6 行与缩进 20 2.2.7 注释 22 2.3 Python运算符与表达式 22 2.3.1 算数运算符 22 2.3.2 比较运算符 24 2.3.3 逻辑运算符 25 2.3.4 Python中的优先级 27 2.4 Python中的控制流 27 2.4.1 控制流的功能 28 2.4.2 Python的三种控制流 29 2.4.3 认识分支结构if 30 2.4.4 认识循环结构for…in 32 2.4.5 认识循环结构while 33 2.4.6 break语句与continue语句 35 2.5 Python函数 39 2.5.1 认识函数 39 2.5.2 形参与实参 40 2.5.3 全局变量与局部变量 44 2.5.4 对函数的调用与返回值 45 2.5.5 文档字符串 46 2.6 Python模块 47 2.6.1 认识Python模块 47 2.6.2 from…import详解 49 2.6.3 认识__name__属性 50 2.6.4 自定义模块 50 2.6.5 dir()函数 51 2.7 Python异常处理与文件操作 52 2.7.1 Python异常处理 52 2.7.2 异常的发生 55 2.7.3 try…finally的使用 56 2.7.4 文件操作 57 3章 Python进阶 59 3.1 NumPy的使用 59 3.1.1 多维数组ndarray 59 3.1.2 ndarray的数据类型 60 3.1.3 数组索引、切片和赋值 61 3.1.4 基本的数组运算 62 3.1.5 随机数 63 3.2 Pandas的使用 67 3.2.1 Pandas的数据结构 68 3.2.2 Pandas输出设置 70 3.2.3 Pandas数据读取与写入 70 3.2.4 数据集快速描述性统计分析 71 3.2.5 根据已有的列建立新列 72 3.2.6 DataFrame按多列排序 73 3.2.7 DataFrame去重 73 3.2.8 删除已有的列 74 3.2.9 Pandas替换数据 75 3.2.10 DataFrame重命名 75 3.2.11 DataFrame切片与筛选 76 3.2.12 连续型变量分组 78 3.2.13 Pandas分组技术 79 3.3 SciPy的初步使用 83 3.3.1 回归分析 84 3.3.2 插值 87 3.3.3 正态性检验 89 3.3.4 凸优化 93 3.4 Matplotlib的使用 97 3.5 Seaborn的使用 97 3.5.1 主题管理 98 3.5.2 调色板 101 3.5.3 分布图 102 3.5.4 回归图 104 3.5.5 矩阵图 106 3.5.6 结构网格图 108 3.6 Scikit-Learn的初步使用 109 3.6.1 Scikit-Learn学习准备 110 3.6.2 常见的机器学习模型 111 3.6.3 模型评价方法——metric模块 120 3.6.4 深度学习 124 3.7 SQLAlchemy与常用数据库的连接 124 3.7.1 连接数据库 125 3.7.2 读取数据 126 3.7.3 存储数据 126 4章 常用数据的获取与整理 129 4.1 金融数据类型 129 4.2 金融数据的获取 131 4.3 数据整理 135 4.3.1 数据整合 135 4.3.2 数据过滤 137 4.3.3 数据探索与数据清洗 138 4.3.4 数据转化 140 5章 通联数据回测平台介绍 143 5.1 回测平台函数与参数介绍 144 5.1.1 设置回测参数 144 5.1.2 accounts账户配置 154 5.1.3 initialize（策略初始化环境） 160 5.1.4 handle_data（策略运行逻辑） 160 5.1.5 context（策略运行环境） 160 5.2 股票模板实例 168 5.3 期货模板实例 173 5.4 策略回测详情 179 5.5 策略的风险评价指标 181 5.6 策略交易细节 184 6章 常用的量化策略及其实现 187 6.1 量化投资概述 187 6.1.1 量化投资简介 187 6.1.2 量化投资策略的类型 188 6.1.3 量化研究的流程 189 6.2 行业轮动理论及其投资策略 192 6.2.1 行业轮动理论简介 192 6.2.2 行业轮动的原因 192 6.2.3 行业轮动投资策略 194 6.3 市场中性Alpha策略 199 6.3.1 市场中性Alpha策略介绍 199 6.3.2 市场中性Alpha策略的思想和方法 200 6.3.3 实例展示 201 6.4 大师策略 206 6.4.1 麦克·欧希金斯绩优成分股投资法 207 6.4.2 杰拉尔丁·维斯蓝筹股投资法 211 6.5 CTA策略 219 6.5.1 趋势跟随策略 219 6.5.2 均值回复策略 241 6.5.3 CTA策略表现分析 253 6.6 Smart Beta 258 6.6.1 基于权重优化的Smart Beta 258 6.6.2 基于风险因子的Smart Beta 268 6.7 技术指标类策略 281 6.7.1 AROON指标 281 6.7.2 BOLL指标 285 6.7.3 CCI指标 288 6.7.4 CMO指标 293 6.7.5 Chaikin Oscillator指标 295 6.7.6 DMI指标 299 6.7.7 优矿平台因子汇总 302 6.8 资产配置 317 6.8.1 有效边界 318 6.8.2 Black-Litterman模型 335 6.8.3 风险平价模型 349 6.9 时间序列分析 358 6.9.1 与时间序列分析相关的基础知识 358 6.9.2 自回归（AR）模型 365 6.9.3 滑动平均（MA）模型 372 6.9.4 自回归滑动平均（ARMA）模型 376 6.9.5 自回归差分滑动平均（ARIMA）模型 379 6.10 组合优化器的使用 384 6.10.1 优化器的概念 384 6.10.2 优化器的API接口 386 6.10.3 优化器实例 388 6.11 期权策略：Greeks和隐含波动率微笑计算 392 6.11.1 数据准备 392 6.11.2 Greeks和隐含波动率计算 394 6.11.3 隐含波动率微笑 401 7章 量化投资十问十答 405

量化投资：以Python为工具  

主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python语言进行实战。由三部分组成：首先，对Python编程语言的介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python语言处理数据的方法，灵活运用Python语言解决实际金融问题；其次，向读者介绍量化投资的理论知识，主要讲解量化投资所需的数量基础与量化投资的类型等方面；将以上两部分内容结合起来，讲述如何在Python语言中构建量化投资策略。

1 部分Python 入门 1 1 章Python 简介与安装使用 2 1.1 Python 概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Python 的安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.1 下载安装Python 执行文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.2 下载安装Anaconda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.3 多种Python 版本并存. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Python 的简单使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4 交互对话环境IPython . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.1 IPython 的安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.2 IPython 的使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4.3 IPython 功能介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 章Python 代码的编写与执行 14 2.1 创建Python 脚本文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1 记事本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.2 Python 默认的IDLE 环境. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.3 专门的程序编辑器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2 执行.py 文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.1 IDLE 环境自动执行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.2 在控制台cmd 中执行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2.3 在Annaconda Prompt 中执行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.3 Python 编程小技巧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.3.1 Python 行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.3.2 Python 缩进. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 章Python 对象类型初探 23 3.1 Python 对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2 变量命名规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.3 数值类型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3.1 整数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3.2 浮点数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3.3 布尔类型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3.4 复数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.4 字符串. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.5 列表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.6 可变与不可变. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.7 元组. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.8 字典. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.9 集合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 章Python 集成开发环境：Spyder 介绍 36 4.1 代码编辑器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2 代码执行Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.3 变量查看与编辑. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.4 当前工作路径与文件管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.5 帮助文档与在线帮助. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.6 其他功能. . .

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