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Python金融衍生品大數據分析：建模、模擬、校準與對衝

目 錄

第 1 章 快速導覽 1

1.1 基於市場的估價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 本書的結構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.3 為什麼選擇 Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4 深入閱讀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

第 1 部分 市場 6

第 2 章 什麼是基於市場的定價 6

2.1 期權及其價值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 普通金融工具與奇異金融工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 影響股權衍生工具的風險 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3.1 市場風險 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3.2 其他風險 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4 對衝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5 基於市場的定價過程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

第 3 章 市場典型事實 15

3.1 簡介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2 波動率、相關性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3 基本案例：正態收益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.4 指數和股票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.4.1 典型事實 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.4.2 DAX 指數收益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.5 期權市場 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.5.1 買賣價差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.5.2 隱含波動率麯麵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.6 短期利率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.7 結論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.8 Python 腳本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.8.1 GBM 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.8.2 DAX 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.8.3 BSM 隱含波動率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.8.4 EURO STOXX 50 隱含波動率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.8.5 EURIBOR 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

第 2 部分 理論定價 42

第 4 章 風險中性定價 42

4.1 簡介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.2 離散時間不確定性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.3 離散市場模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.3.1 基本元素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.3.2 基礎定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

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