具體描述
●1.1 初識程序化交易
●1.1.1 什麼是程序化交易
●1.1.2 程序化交易的類型
●1.1.3 程序化交易的優點
●1.1.4 程序化交易的缺點
●1.2 程序化交易的發展
●1.2.1 程序化交易的起源
●1.2.2 程序化交易在中國
●1.3 程式化交易係統的設計思路
●1.3.1 設計思想
●1.3.2 係統特點
●1.3.3 係統的技術與理論分析基礎
●1.3.4 係統的技術策略
●1.4 程序化交易策略的開發
●1.5 程序化交易策略的評估
●1.5.1 策略本身的完整性
●1.5.2 績效報告的整體評估
●1.5.3 測試數據的真實性
●1.5.4 策略參數靈活可控性
●部分目錄
內容簡介
王徵、李曉波著的《期貨程序化交易實戰入門與技巧》首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、類型、優缺點、發展，程序化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，贏智程序化交易軟件，如何實現程序自動化；然後講解程序化交易語言，即麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型的編寫方法與技巧及模型迴測 ；然後講解趨勢模型、公式條件單、算法交易模型編寫實例 ；後講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單。在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，還通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。
本書適用於新老期民、中小散戶、職業操盤手和專業期評人士，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失等 王徵,李曉波 著 李曉波，從事金融衍生品市場交易及管理近20年，有著豐富的經驗和體會，對靠前外貴金屬、外匯、郵幣卡、大宗商品及股市等主流交易方式有著深刻的瞭解，擅長股票、期貨、黃金、白銀、郵幣卡、外匯的培訓指導，經常活躍在靠前及島城各大金融講壇，深為投資者喜愛。可為個人投資者及機構提供分析、投資谘詢，交易指導，理財培訓等多方位的專業服務。 在期貨市場，有這樣的一群神秘人物。他們不太關心交易標的的基本麵，也不太關心交易標的的新聞，甚至連研報也很少閱讀。他們交易的主要依據是交易標的的價格變動。 他們是資本市場上交易快的玩傢之一，在韆分之一秒之間就可以對市場的趨勢做齣判斷，做齣交易； 他們是資本市場上遵守紀律的選手，進退騰挪，嚴格有序； 他們雖然大多數是單槍匹馬作戰，但是背後卻有著先進的計算機技術和海量的計算能力進行輔助； 他們雖然少見於公眾視野，但是卻能夠每年創造兩位數以上甚至翻倍的收益； 他們雖然身負“交易員”之名，但是自稱是挖掘金融寶藏的“礦工”，而正式的名稱是“程序化交易員”。 &nbs;等
用戶評價
評分這本書給我帶來的衝擊是巨大的，完全打破瞭我對期貨交易的固有認知。它不是那種告訴你“買入”、“賣齣”的簡單指令集閤，而是在深度剖析交易的底層邏輯。最讓我著迷的是，它將“模型”與“市場”的互動關係講解得淋灕盡緻。書中反復強調，任何交易模型都不是萬能的，關鍵在於如何根據市場的變化來調整和適應。它提供瞭一套完整的“市場適應性”分析框架，幫助讀者判斷當前市場處於什麼樣的階段（趨勢、震蕩、反轉等），並根據不同的市場階段來選擇或調整交易策略。比如，書中詳細闡述瞭如何利用不同周期的K綫圖以及成交量變化來識彆趨勢的強度和方嚮，並給齣瞭在趨勢市場和震蕩市場中分彆適用的策略類型。而且，作者對於“數據分析”在交易中的作用進行瞭深入探討，不再僅僅是停留在簡單的指標計算，而是講解瞭如何利用時間序列分析、迴歸分析等統計學工具來挖掘市場中的潛在規律，並將其轉化為交易信號。它還舉例說明瞭如何利用曆史數據來驗證模型的有效性，以及如何發現模型失效的跡象。讓我印象深刻的是，書中對於“黑天鵝事件”的風險管理也進行瞭探討，提醒讀者要對不可預測的市場波動保持警惕，並提齣瞭相應的風險控製措施，如對衝和分散投資。整本書的思維方式非常超前，讓我受益匪淺，對交易有瞭更深層次的理解。
評分這本書的閱讀體驗真是超乎我的想象，仿佛是一次深度探險，讓我對程序化交易的世界有瞭前所未有的認識。它不僅僅停留在理論層麵，而是像一位資深教練，將復雜的交易邏輯層層剝開，直至最核心的實操技巧。書中對於交易係統的構建，有著極為細緻的闡述，從最初的策略構思，到具體的代碼實現，都進行瞭詳細的講解。我印象最深刻的是它關於“信號生成”的章節，作者並沒有給齣一個固定的模闆，而是引導讀者思考不同市場條件下的信號特點，並提供瞭多種信號組閤的思路。比如，它分析瞭如何將動量指標、波動性指標以及成交量指標進行有機結閤，形成更可靠的交易信號。而且，書中對於“迴測”環節的講解也十分到位，強調瞭迴測的誤區和如何解讀迴測報告，避免過度優化（Overfitting）的陷阱。它詳細列舉瞭常見的錯誤迴測方法，以及如何進行穩健的迴測，例如使用滾動迴測和樣本外測試。這部分內容對於避免在模擬交易階段就陷入“紙上談兵”的境地至關重要。此外，作者還分享瞭一些關於“交易心理”的洞察，雖然不是直接的交易技巧，但對於程序化交易者來說，情緒的管理同樣關鍵。它解釋瞭程序化交易中常見的心理誤區，如“過度交易”、“死守虧損頭寸”等，並提供瞭應對策略。整體而言，這本書的結構嚴謹，內容充實，邏輯清晰，讀起來既有學習的樂趣，又有實戰的指導意義，讓我對接下來的交易之路充滿瞭信心。
評分這本書我真是太意外瞭！原本以為隻是市麵上那種泛泛而談的入門書，沒想到讀起來就像是身邊一個經驗老道的交易員在手把手教你。開篇就講瞭一些基礎的概念，但講得特彆清晰，一點都不枯燥。我最喜歡的是它舉的那些實際案例，不是那種虛頭巴腦的理論，而是真真切切的、在市場中發生過的例子。比如，它講到怎麼用一個簡單的均綫交叉策略來捕捉趨勢，分析瞭不同市場環境下這個策略的錶現，以及如何通過參數的調整來優化。而且，它並沒有把所有希望都寄托在一個策略上，而是強調瞭分散化和風險控製的重要性。書裏詳細講瞭止損、止盈的設置，還有倉位管理的幾個經典方法，比如固定比例止損和固定金額止損，並且用圖錶和公式解釋瞭它們背後的邏輯，非常實用。對於我這種剛接觸期貨交易不久的人來說，這部分內容簡直是救命稻草，讓我對如何保護本金有瞭更清晰的認識。它還提到瞭一個觀點，就是“交易的本質是概率遊戲”，這句話讓我醍醐灌頂，不再去追求所謂的“必勝”策略，而是專注於如何提高勝率和控製虧損。整本書的語言風格也很接地氣，沒有太多晦澀難懂的專業術語，即使有，作者也會用通俗易懂的比喻來解釋。讀完第一部分，我已經迫不及待想去實踐瞭。
評分讀完這本書，感覺自己像是完成瞭一場艱苦但極其有價值的“實戰演練”。它沒有給我任何“秘籍”或“捷徑”，而是像一個經驗豐富的教練，引導我一步步地構建自己的交易體係。最令我贊賞的是，書中對於“交易策略的迭代與優化”的詳細講解。作者並沒有提供一成不變的策略，而是強調瞭“試錯”和“改進”的過程。它詳細介紹瞭如何從簡單的策略開始，逐步引入更復雜的因子，以及如何通過數據分析來評估策略的有效性。我尤其喜歡它關於“機器學習在交易中的應用”的初步探討，雖然隻是入門級彆的介紹，但已經讓我看到瞭程序化交易的未來發展方嚮。書中舉例說明瞭如何利用一些基礎的機器學習算法，如綫性迴歸和決策樹，來預測價格走勢，以及如何避免過擬閤的問題。而且，作者對於“交易成本”的考量也非常細緻，包括滑點、手續費等，並給齣瞭如何在策略設計中盡量降低這些成本的建議。這部分內容對於初學者來說，往往容易被忽視，但卻是影響最終收益的關鍵因素。它還提到瞭“交易者心態的成熟”的重要性，認為成功的交易者不僅需要技術，更需要強大的心理素質來應對市場的波動和自身的失誤。這本書的風格非常務實，而且具有很強的指導性，讓我感覺不再迷茫，而是有瞭明確的實踐方嚮，相信在未來的交易中，這本書一定會成為我寶貴的財富。
評分這本書絕對是我近期閱讀中最具啓發性的一本！它沒有賣弄那些華而不實的技巧，而是真正地從“實戰”齣發，給我帶來瞭很多“乾貨”。我尤其欣賞的是書中對於“風險與收益的權衡”的精妙分析。作者並沒有迴避風險，而是將其視為交易的一部分，並提供瞭一係列有效控製風險的方法。比如，書中詳細介紹瞭如何計算並設置閤理的止損點，以及如何根據市場波動性來動態調整倉位大小，避免在行情劇烈波動時爆倉。它還強調瞭“資金麯綫”的重要性，並指導讀者如何通過分析資金麯綫來評估交易係統的錶現，以及如何發現潛在的交易瓶頸。讓我耳目一新的是，書中對“交易係統生命周期”的觀點，認為任何交易係統都會隨著市場環境的變化而失效，關鍵在於如何識彆係統失效的信號，並及時做齣調整。它提供瞭一些量化的方法來檢測交易係統的穩定性，以及如何進行“係統升級”和“係統替換”。此外，作者還分享瞭一些關於“交易節奏”的理解，認為在不同的市場環境下，交易的節奏也應該有所不同，而不能一成不變。比如，在趨勢行情中，應該追求更長的持倉時間，而在震蕩行情中，則要更靈活地把握短綫機會。這本書的內容非常紮實，而且貼近實戰，讓我對接下來的交易有瞭更清晰的規劃和更務實的態度，感覺自己真的在朝著成功的交易邁進。
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