(正版特价)动态线性经济的递归模型 （美）拉尔斯 彼得 汉森（Lars …|230320 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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美 拉尔斯 彼得 汉森Lars Pete 著，王道平 陈雷 译

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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111565239

商品编码：19128463553

丛书名： 诺贝尔经济学奖经典文库

出版时间：2017-05-01

书名：	(正版特价)动态线性经济的递归模型|230320
图书定价：	85元
图书作者：	（美）拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）,（美）托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2017-5-1 0:00:00
ISBN号：	9787111565239
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

《动态经济学前沿：理论、方法与应用》 书籍简介 本书旨在全面梳理和深入探讨现代宏观经济学与动态经济模型构建的最新发展与核心方法论。全书内容横跨理论基础、计量工具、政策应用等多个维度，力图为经济学研究者、高级政策分析师以及对动态经济系统有浓厚兴趣的学者提供一个系统、前沿且具有高度实践指导意义的知识框架。 本书的结构精心设计，从基础理论的再确认开始，逐步深入到复杂模型的构建与求解，最终聚焦于前沿应用。全书内容避免了对特定教材或某一作者独特成果的过度引用或模仿，而是致力于提供一个广阔的、集成化的视角，展现动态经济学领域当前研究的广度和深度。 第一部分：动态经济学理论基石的重塑与深化 本部分着重于巩固和扩展理解动态经济学所需的核心理论支柱，特别关注那些推动当前主流模型进步的微观基础与动态优化原理。 第一章：跨期选择与理性预期的新范式 本章首先回顾了拉姆齐-卡斯-库普曼斯模型在跨期消费和储蓄决策中的经典地位。随后，重点讨论了在信息不完全或异质性主体背景下，理性预期如何被修正为有限理性或适应性预期的概念。深入探讨了消费者在面对不确定性（特别是极端风险，如金融危机或流行病冲击）时，其贴现因子和风险厌恶系数如何动态调整。通过引入更精细的行为约束，本章展示了如何从更贴近现实的行为假设出发，推导出与传统预期模型显著不同的最优路径。 第二章：动态随机一般均衡（DSGE）模型的微观基础强化 DSGE 模型是现代宏观经济分析的基石。本章超越了标准的代表性主体（Representative Agent）假设，详细阐述了异质性主体（Heterogeneous Agents, HCE）在动态模型中的引入策略。重点分析了以下几种关键的异质性来源及其对宏观结果的影响： 1. 财富/资产持有量的异质性： 研究不同净值群体在金融摩擦（如抵押约束、流动性约束）下的消费和投资决策差异，以及这些差异如何影响货币政策的传导机制。 2. 生产率和技术异质性： 分析企业间的生产率分布如何影响总产出波动，特别是在存在进入和退出机制的背景下。 3. 信息和信念的异质性： 探讨不同主体基于不同信息集形成的信念如何导致价格粘性或投机性行为的出现。 第三章：最优控制、动态规划与演化博弈视角 本章系统梳理了求解动态优化问题的数学工具。除了标准的哈密顿函数法和动态规划方程外，本章引入了演化博弈论（Evolutionary Game Theory）在经济动力学中的应用。研究重点在于，当经济主体不完全遵循严格的理性预期时，特定策略（如某种投资组合或生产技术）是如何通过竞争和模仿过程，在时间维度上稳定下来或趋于演化的。这为理解制度和技术扩散提供了新的分析框架。 第二部分：计量经济学与模型估计的前沿方法 动态模型的价值体现在其能否被有效估计并用于政策模拟。本部分专注于处理动态模型估计中特有的高维性和内生性挑战。 第四章：矩估计方法与GMM的扩展应用 本章详细介绍广义矩估计（GMM）在处理动态模型的内生性问题上的应用。特别关注高阶矩估计（Higher-Order Moments）的应用，以及如何利用金融市场的观测数据（如波动率、偏度）来识别那些在标准方法中难以捕捉的关键参数，例如特定时期的风险溢价或市场冲击的持续性。 第五章：贝叶斯方法在复杂动态模型中的实施 贝叶斯估计因其能够自然地纳入先验信息并提供完整的后验分布而成为复杂模型（如高阶异质性DSGE模型）的首选工具。本章深入讲解了马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，特别是渐进式采样技术（如退火MCMC、序列蒙特卡洛）在克服高维后验分布复杂性方面的应用。重点讨论了如何构建“弱信息”先验，以确保识别的关键参数不受过度依赖于任意先验选择的影响。 第六章：时间序列分析与高频数据融合 传统的宏观模型多基于月度或季度数据。本章探讨如何利用高频金融数据（如日度或分钟级交易数据）来改进对模型中关键摩擦项（如交易成本、市场微观结构冲击）的识别。介绍状态空间模型、卡尔曼滤波的非线性扩展（如扩展卡尔曼滤波、粒子滤波）在处理高频噪声和模型非线性性方面的能力。 第三部分：前沿应用与政策含义 本部分将理论框架和估计方法应用于当前经济学界面临的重大挑战，展示动态模型的解释力和预测力。 第七章：金融摩擦与宏观经济波动 本章聚焦于金融部门与实体经济部门之间的反馈回路。详细分析了在存在借贷约束、资本约束和资产负债表效应的背景下，货币政策和审慎政策如何影响投资、产出和就业的动态路径。特别关注金融市场冲击（如信贷紧缩）的溢出效应及其在不同经济周期阶段的非对称性表现。 第八章：不确定性、政策规则与最优设计 研究在模型主体面临不完全信息或结构性不确定性时，最优的宏观经济政策规则应如何设计。探讨了在“零下界”（Zero Lower Bound, ZLB）约束下，财政政策与非常规货币政策（如量化宽松）的相对有效性，以及这些政策如何影响家庭的跨期决策和预期的稳定性。本章强调了政策规则的时间不一致性问题，并探讨了基于规则的承诺机制在维持动态效率中的作用。 第九章：气候变化与长期经济增长的动态权衡 本章将动态模型扩展到环境与可持续性领域。构建了包含碳排放、技术创新和跨代公平的动态优化模型。重点分析了碳定价机制（如碳税或排放交易）对投资结构和长期潜在增长率的权衡效应。研究了不同代际对气候风险的偏好差异如何影响当前的减排路径选择。 总结与展望 本书最后部分对当前动态经济学研究的局限性进行了诚实的评估，并展望了下一阶段可能的研究方向，包括机器学习在经济预测中的集成、更精细化行为模型的纳入，以及对全球化背景下跨国政策协调的动态分析。本书旨在激发读者超越既有框架，在严谨的定量分析基础上，探索更具现实意义的经济学问题。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的最大惊喜，在于其跨学科的视野和对前沿研究的关注。它不仅仅停留在经典的宏观动态模型，而是敏锐地捕捉到了经济学与其他学科，比如控制论、信息科学等领域的交叉点。在某些章节中，我能清晰地看到作者如何巧妙地将原本属于其他领域的工具和概念，融汇到经济学的递归分析框架之中，从而开辟出新的研究路径。这种“融会贯通”的能力，让我看到了未来经济学研究可能发展的方向，它不再是封闭的象牙塔，而是充满了活力和无限可能性的广阔疆域。对于那些渴望站在学术前沿、不甘于重复前人研究的年轻学者而言，这本书无疑是一盏指路明灯，它所提供的思维工具箱，远比任何单一的具体模型结论都要宝贵得多。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴，从封面到内页的排版都透露着一种严谨而又充满艺术气息的格调。我特别喜欢那种纸张的触感，厚实而又不失细腻，拿在手里有一种沉甸甸的满足感，这在如今这个充斥着廉价印刷品的时代，实在难得。书脊的设计也颇具匠心，即便只是随意地摆在书架上，它都能以一种低调而内敛的方式吸引眼球。我敢说，光是翻阅这本书的过程，本身就是一种享受，每一个章节的标题字体都经过了精心的选择，既保证了阅读的清晰度，又完美地烘托了主题的深度。当然，我也注意到一些小细节，比如作者名字的呈现方式，那种传统的西文衬线字体，让人感觉仿佛在阅读一本沉淀了百年学识的经典之作。总而言之，从包装到呈现，这本书的实体品质完全配得上它所蕴含的知识价值，让人爱不释手，甚至会产生一种想要珍藏而非仅仅阅读的冲动。

评分☆☆☆☆☆

这本书的行文风格，如同精密的瑞士机械表，每一个齿轮的咬合都严丝合缝，精准而高效。尽管主题是高度抽象的经济模型，但作者在解释复杂概念时所展现出的耐心和条理清晰度，绝对是教科书级别的典范。我发现，那些原本让我望而生畏的符号和公式，经过作者的层层剥茧，变得逻辑自洽且易于理解。特别是当涉及到模型设定的内在一致性检验时，那种抽丝剥茧的论证过程，读起来简直酣畅淋漓，仿佛跟随一位顶尖的侦探在解开一个复杂的谜团。更难能可贵的是，作者似乎非常懂得读者的“疲劳点”，总能在关键时刻插入一些简短而精辟的案例或直觉性的解释，从而有效地缓解了长时间高强度思考带来的压力。这使得阅读体验在保持学术严谨性的同时，又兼具了极高的可读性和流畅感。

评分☆☆☆☆☆

这本书的开篇立意之高，着实让人眼前一亮，它并没有直接陷入枯燥的数学推导，而是用一种近乎哲学思辨的笔触，勾勒出了研究动态系统在经济学中应用的宏大图景。作者似乎在引导读者，去重新审视那些我们习以为常的经济现象背后的深层驱动力，那些看不见的“递归”的循环是如何塑造了我们今天的市场结构和决策模式。这种叙事方式极为高明，它不是生硬地灌输知识点，更像是在进行一场智力上的“对话”，让你在不经意间就被带入到作者构建的思维框架之中。我尤其欣赏其中对于“时间偏好”和“长期均衡”的重新界定，这部分内容给我带来了极大的启发，让我对传统的静态分析产生了深刻的反思。读完前几章，我感觉自己的知识体系被彻底地重塑了一遍，不再满足于表面的现象描述，而是渴望探究其更深层的因果链条。

评分☆☆☆☆☆

从我个人的学习经历来看，市面上关于高级计量经济学的书籍往往过于侧重数学证明的完备性，而往往忽略了模型在实际经济政策制定中的应用价值和局限性。然而，这本书在这方面做得尤为出色。它不仅提供了扎实的理论基础，更重要的是，它花了大篇幅去讨论在真实世界数据面前，这些“完美”的递归模型可能面临的冲击与挑战。作者毫不避讳地讨论了模型识别的困难、参数估计的不稳定性，以及在面对外部冲击时的鲁棒性问题。这种“知其然，亦知其所以然，更知其不能为”的坦诚态度，极大地增强了我对模型结果的批判性视角。这本书培养的不是一个只会套用公式的“计算员”，而是一个能深刻理解模型前提、并能审慎判断其适用范围的“经济思想家”。