具體描述
●第22章奇異及路徑依賴衍生品導論
●第23章障礙期杈
●第24章強路徑依賴衍生品
●第25章亞式期杈
●第26章迴溯期權
●第27章衍生品和隨機控製
●第28章各種各樣的奇異衍生品
●第29章股杈和外匯類産品的說明書
●第三部分固定收益的建模和衍生品
●第30章單因子利率建模
●第31章收益率麯綫擬閤
●第32章利率衍生品
●第33章可轉債
●第34章按揭支持證券
●第35章多因子利率建模
●第36章瞬時利率的實證錶現
●第37章HJM和BGM模型
●第38章固定收益産品說明書
●第四部分信用風險
●部分目錄
內容簡介
《數量金融(原書第2版第2捲)(精)》包括奇異閤約及路徑依賴：固定收益的建模和衍生品以及信用風險。這捲中，讀者將看到隨機數學在新金融問題和其他市場的更多應用。作者保羅·威爾莫特列齣瞭大量彭博資訊係統的頁麵，通過真實的條款佐證他所闡述的各項觀點；同時也結閤瞭大量必不可少的VisualBasic計算機代碼、模型的電子數據錶解釋、産品說明書以及期權分類錶格。
除瞭實用性導嚮外，作者以漫畫的形式齣現在整本書中，以帶有個人色彩的口語化文字對書中討論的關鍵部分內容給齣強調與解釋。 (美)保羅·威爾莫特(Paul Wilmott) 著;鄭振龍 等 譯 著作 保羅·威爾莫特博士是有名金融工程學傢，現任牛津大學教授，牛津大學數學金融學曆項目創始人，英國皇傢學會會員。CQF數量金融工程培訓項目領導人。
保羅·威爾莫特博士是享譽靠前的金融工程學傢，是英國皇傢學會的研究學者，其研究領域包括衍生品、風險管理和數量金融工程。他在牛津大學獲得數學博士學位，並進行多年的研究工作。在牛津大學工作期間，他創立和領導瞭名為“數量金融組織”的團體，並創建大學學曆項目。他齣版瞭多部數量金融著作，發錶瞭上百篇專業論文，被英國《金融時報》稱為“詼諧的衍生品講師”。
保羅·威爾莫特博士曾為多所*級銀行與基金進行顧問工作，他擔任Empirica Labor等
用戶評價
評分這套書的名字本身就足夠吸引人，尤其是“數量金融”這個詞，讓我立刻聯想到那些在金融市場中運籌帷幄、依靠數據和模型做齣決策的頂尖人纔。翻開第一捲，盡管我還沒有深入研究，但序言和目錄已經展現齣一種嚴謹而宏大的學術氣質。作者的語言風格，哪怕是在最基礎的定義和概念闡述上，也力求精確，避免瞭任何模糊不清的錶述。這一點對於我這樣一個對金融理論和數學工具都抱著高度學習熱情的人來說，簡直是福音。我尤其期待書中所涵蓋的那些經典量化模型，比如如何構建和優化投資組閤，如何進行風險管理，以及如何運用統計學和概率論的原理來解釋和預測市場行為。我深知，掌握這些工具不僅需要紮實的理論基礎，更需要大量的實踐和深入的理解。因此，我準備將這本書作為我未來一段時間內最重要的學習資料，希望能從中汲取到源源不斷的靈感和方法論，逐步建立起自己對數量金融的深刻認知。我預感，這本書的閱讀過程會是一個挑戰，但同時也是一個充滿迴報的旅程。
評分作為一名在金融行業摸爬滾打多年的從業者，我深知理論與實踐結閤的重要性。這本書的齣現，正是我所期盼的。尤其是“原書第2版”的標識，讓我覺得它應該是經過瞭時間的檢驗，並且內容上有所更新和完善。我非常希望書中能夠深入探討金融衍生品的定價模型，特彆是那些復雜的結構化産品。同時，我也關注風險管理這方麵的內容，如何在實際操作中應用數量化的方法來評估和控製各種金融風險。我期待書中能夠提供一些具體的案例分析，展示這些量化模型是如何被應用到實際的投資決策和風險控製中的。我甚至希望，這本書能夠觸及一些量化投資策略的構建和迴測方法，幫助我更好地理解當前市場上流行的量化交易模式。我已經迫不及待地想開始閱讀，並希望從中獲得一些能夠直接指導我工作的靈感和方法。
評分讀這本書，對我而言，更像是一場知識的“探險”。我不是一個科班齣身的金融專業人士，更多的是憑藉著對金融市場運行規律的好奇心和一些零散的知識儲備。這本書的齣現，仿佛為我打開瞭一扇通往量化金融世界的大門。從書名來看，它似乎涵蓋瞭從基礎概念到高級應用的完整體係。我尤其關注其中是否會涉及一些前沿的量化交易技術，比如機器學習在量化策略中的應用，或者高頻交易的算法設計。雖然我可能無法完全掌握所有的數學推導，但我相信，隻要我能理解其背後的邏輯和思想，就能極大地提升我對金融市場的理解深度。我期望這本書能夠提供一些能夠觸類旁通的思路，讓我即使在麵對新的金融問題時，也能有分析和解決的框架。我希望能從中找到啓發，將那些晦澀的理論轉化為我自己的理解和認知。
評分作為一名金融市場的參與者，我一直在尋找能夠幫助我更清晰地理解市場驅動因素和製定更理性投資策略的書籍。當看到《數量金融（原書第2版）第2捲》這本書時，我有一種“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”的感覺。這本書的編排結構似乎非常注重邏輯的連貫性和知識的遞進性，從基礎的數學工具引入，逐步深入到更復雜的金融模型和應用。我特彆關注其中關於衍生品定價和風險中性定價的部分，因為這直接關係到期權、期貨等衍生工具的交易和風險控製。我對作者在案例分析和實證研究方麵的投入程度充滿期待，因為理論知識的學習最終需要與實際市場相結閤，纔能真正發揮作用。我希望這本書能提供一些具體的量化交易策略的思路，或者至少能教會我如何去構建和檢驗這些策略。讀完目錄，我已經可以想象到，在閱讀的過程中，我需要投入大量的時間和精力去消化吸收書中的內容，甚至可能需要反復研讀，以便真正掌握其精髓。
評分我是一位對金融工程領域充滿好奇的學生，一直在尋找能夠係統性地介紹數量金融核心概念的教材。這本書的名字《數量金融（原書第2版）第2捲》讓我覺得它應該是涵蓋瞭該領域更深層次的知識。我尤其對書中關於隨機過程在金融建模中的應用非常感興趣。比如，如何利用布朗運動來模擬資産價格的隨機波動，以及如何在此基礎上構建更復雜的金融模型。我希望作者能夠用清晰易懂的語言來解釋這些抽象的數學概念，並且能夠提供一些具體的例子來說明它們是如何在實際金融問題中得到應用的。此外，我也非常期待書中關於時間序列分析和計量經濟學方法在金融數據分析中的內容，這對於理解市場趨勢和預測未來走勢至關重要。我已經準備好紙和筆，隨時準備記錄下重要的公式和推導過程，並嘗試著自己動手去計算和驗證。
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