风险管理 （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslet…|5386915 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
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美 沃尔特V 小哈斯莱特Walter 著，郑磊 译
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发表于2024-11-14
商品介绍
店铺： 互动出版网图书专营店
出版社： 机械工业出版社
ISBN：9787111556947
商品编码：12530232253
丛书名： CFA协会机构投资系列
出版时间：2017-03-01
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书籍描述
| 书[0名0]： | 风险管理|5386915 |
| 图书定价： | 149元 |
| 图书作者： | （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslett Jr.） |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 出版日期： | 2017/3/1 0:00:00 |
| ISBN号： | 9787111556947 |
| 开本： | 16开 |
| 页数： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者简介 |
| CFA协[0会0]是世界上[0首0]屈一指的投资专业人士协[0会0]，在129个[0国0]家拥有[0超0]过85000[0名0]成员。1963年，该组织开发施行了著[0名0]的特许金融分析师计划。CFA协[0会0]拥有投资行业[0领0]先的历[0史0]地位，在全球投资界中定下了有关道德、教育和专业的高标准，这些标准是投资行业的行为准则。 CFA协[0会0]投资系列的每本书都面向行业从业者和研究生层次的金融[0学0]专业[0学0]生，涵盖了行业中重要的主题。这些前沿书籍的作者本身都是行业中的专业人士和[0学0]者，他们将自身丰富的[0知0]识和专长倾注于该系列丛书中。 |
| 内容简介 |
| 在过去20年里，风险管理可能已经成为金融[0领0]域的重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科[0学0]和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的[0知0]识框架。 《风险管理》一书以该[0领0]域人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲，勾勒出了风险管理的发展历程，展示了这个[0领0]域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面，先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用--从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。后一部分检讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生[0品0]的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。 本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对[0当0]今风险管理重要内容的深入解读。 |
| 目录 |
顾问委员[0会0] CFA协[0会0]介绍 前言 致谢 引言 [0第0]一部分 概述风险管理的两个十年1990～1999年 [0第0]1章 理解市场危机的一个理论框架 / 2 1.1 危机来源3 1.1.1 市场有效性3 1.1.2 流动性和紧迫性3 1.1.3 流动性需求方4 1.1.4 流动性提供方4 1.1.5 市场危机中流动性供需[0[0双0]0]方的互动5 1.1.6 市场生态5 1.2 案例研究7 1.2.1 1987年股票市场崩溃7 1.2.2 1991年垃圾债券风暴8 1.2.3 1998年LTCM违约事件10 1.3 经验教训11 1.4 政策事宜12 1.4.1 透明度12 1.4.2 监管13 1.4.3 合并13 [0第0]2章 在实践中选择和运用合适的风险管理工具 / 16 2.1 有效的风险管理16 2.1.1 资产管理经理的风险16 2.1.2 关注点17 2.1.3 设立项目17 2.2 定义风险18 2.3 风险度量19 2.3.1 追踪误差19 2.3.2 方[0法0]论的缺陷19 2.3.3 模型缺陷20 2.3.4 回溯测试22 2.3.5 战略视角23 2.3.6 战略风险管理方[0法0]23 2.4 购买还是自建23 2.5 结论24 注释25 [0第0]3章 全面风险管理的3P / 26 3.1 3P27 3.2 价格28 3.3 概率29 3.4 偏好30 3.5 将3个P结合起来34 3.5.1 再谈偏好34 3.5.2 更广义的风险35 3.6 风险管理的未来36 3.6.1 [0知0]识融合36 3.6.2 全面风险管理（TRM）协议36 注释37 [0第0]4章 风险敞口的报告和监控 / 40 4.1 风险管理系统40 4.1.1 识别风险41 4.1.2 量化风险42 4.2 将风险纳入投资流程42 4.2.1 组合概念建构43 4.2.2 证券/交易分析43 4.2.3 交易处理43 4.2.4 组合分析44 4.2.5 度量风险调整后的业绩表现44 4.2.6 报告流程44 4.3 结论462000年至今 [0第0]5章 风险管理回顾 / 48 5.1 单一金融风险还是多个金融风险49 5.2 金融灾难的教训50 5.2.1 德[0国0]金属冶炼和销售公司事件（1993年）50 5.2.2 橘郡事件（1994年）50 5.2.3 恶棍交易员51 5.2.4 长期资本管理公司（LTCM）（1998年）52 5.2.5 Amaranth基金（2006年）52 5.2.6 小结：充分的控制至关重要52 5.3 业界普遍使用的风险指标53 5.3.1 来自投资理论的指标：方差和标准差53 5.3.2 现代风险管理指标54 5.3.3 概率论54 5.3.4 小结：风险度量是前瞻性的练习55 5.3.5 风险价值（VaR）55 5.3.6 期望损失和条件VaR57 5.3.7 差预期值58 5.3.8 华尔街指标：欧米伽风险59 5.4 信用风险方[0法0]论60 5.4.1 信用迁移61 5.4.2 结构化模型61 5.4.3 强度模型62 5.4.4 精算方[0法0]62 5.4.5 [0大0]型投资组合模型62 5.5 操作风险63 5.6 流动性风险64 5.7 风险指标的新分类64 5.7.1 货币风险指标65 5.7.2 一致性风险指标66 5.7.3 一致性风险指标定义的扩展68 5.7.4 凸性风险指标68 5.7.5 谱风险指标68 5.7.6 小结：我们如何把这些融合起来69 5.8 风险度量需要整合69 5.9 结论70 注释70 [0第0]6章 定义风险 / 72 6.1 弗兰克·奈特72 6.2 对奈特定义的批[0评0]74 6.3 哈里·马科维茨75 6.4 不确定性76 6.5 暴露的敞口76 6.6 风险77 6.7 操作方面的定义77 6.8 风险的一个操作主义视角79 6.9 结论80 注释80 [0第0]7章 价值和风险：贝塔 / 81 7.1 管理风险VS降低风险81 7.2 风险与价值：传统视角82 7.2.1 风险和DCF估值82 7.2.2 相对估值模型82 7.3 拓展对风险的分析83 7.3.1 模拟83 7.3.2 DCF估值84 7.3.3 相对估值85 7.3.4 期[0权0]定价模型85 7.4 风险管理的终[0评0]估86 7.5 结论86 注释87 [0第0]8章 金融危机的一个简单理论：为何费希尔·布莱克仍然重要 / 88 8.1 金融危机：一个可能的情境分析89 8.2 所有这些系统性风险怎么可能发生90 8.3 我们错在何处91 [0第0]9章 管理机构风险 / 93 9.1 通过实时组合监控加强风险直觉93 9.2 银行和基金的风险管理：不一样的游戏95 9.2.1 损失风险的概率：有无偏见95 9.2.2 交易分析和组合分析的区别97 9.2.3 日常数据陷阱98 9.3 风险报告99 9.4 风险判断100 9.5 结论101 [0第0]10章 风险管理与风险度量 / 104 10.1 从数据到有用信息104 10.1.1 相关方105 10.1.2 转换需要105 10.2 新的机构投资者105 10.2.1 传统投资者105 10.2.2 对冲基金106 10.3 透明度和风险度量的新动态106 10.3.1 营销、客户服务和销售106 10.3.2 网络系统106 10.4 提供工具107 10.5 结论109 注释109 [0第0]二部分 风险度量 [0第0]11章 波动率在分散化和风险管理中的意义 / 112 11.1 分散化失效了吗112 11.2 风险模型失效了吗114 11.3 风险的[0大0]小应该是如此让人吃惊的事情吗115 11.4 投资者们过度暴露于尾部风险中了吗116 11.5 结论120 [0第0]12章 风险：用VaR度量风险 / 121 12.1 度量VaR122 12.1.1 正常分布下的VaR123 12.1.2 正态分布下的VaR123 12.1.3 基于Sigma的VaR124 12.2 [0评0]估VaR124 12.2.1 基于分位数的VaR的估计误差125 12.2.2 基于Sigma的VaR的估计误差126 12.2.3 方[0法0]之间的比较126 12.3 结论128 注释129 [0第0]13章 风险管理如何使投资经理获益 / 130 13.1 定义风险130 13.1.1 绝对与相对风险130 13.1.2 特定基金风险131 13.1.3 意外的损失131 13.2 定义风险管理131 13.2.1 进攻性风险管理131 13.2.2 防御性风险管理132 13.2.3 VaR背景132 13.3 采用VaR133 13.3.1 目标133 13.3.2 方[0法0]133 13.3.3 实施134 13.3.4 特殊情况135 13.3.5 表现反馈137 13.3.6 与其他测度的比较137 13.3.7 对于基金经理的好处138 13.3.8 批[0评0]和限制138 13.4 结论140 [0第0]14章 整合客户和投资经理的风险管理目标 / 143 14.1 投资委托协议和投资指引143 14.2 参数化的风险分析144 14.3 基于概率的风险测度146 14.4 市场风险结构147 14.5 压力测试150 14.6 结论151 [0第0]15章 风险的误测 / 154 15.1 为什么投资者关心中间阶段风险155 15.2 投资期间内的损失敞口156 15.3 应用157 15.3.1 货币对冲基金157 15.3.2 杠杆对冲基金159 15.4 结论159 附录15A 投资期限内风险160 注释162 [0第0]16章 风险度量的风险 / 164 16.1 关于工具164 16.2 静态风险165 16.2.1 久期和凸性165 16.2.2 方差/协方差vs久期166 16.2.3 收益分布167 16.2.4 跟踪误差vs风险价值168 16.2.5 持有期和资产分配168 16.2.6 有效边界和资产分配169 16.3 动态风险170 16.4 调整机制和分布172 16.5 结论174 注释175 [0第0]17章 二阶矩 / 176 注释178 [0第0]18章 风险预算的各种说[0法0] / 179 18.1 风险分配模型181 18.2 风险分配和资产配置181 18.3 [0优0]风险分配182 18.4 [0优0]风险分配的敏感度185 18.5 风险分配和隐含的信息比率185 18.6 策略性风险的[0优0]分配186 18.7 设定整体风险预算187 18.8 确定目标信息比率189 18.9 结论190 附录18A [0优0]风险分配190 注释192 [0第0]19章 理解和监控流动性危机周期 / 194 19.1 周期195 19.1.1 损失的风险196 19.1.2 清算的需求196 19.1.3 市场流动性197 19.2 测量市场危机周期197 19.3 结论200 注释200 [0第0]20章 为何公司特质风险[0会0]随时间推移而变化 / 201 20.1 随时间变化的公司特质风险202 20.2 为何公司特质风险随时间推移而变化204 20.2.1 产业[0权0]重的变化204 20.2.2 公司规模205 20.2.3 产业内集中度的变化206 20.3 控制三个因素208 20.3.1 控制样本208 20.3.2 回归检验：控制规模、产业和集中效应209 20.3.3 其他对于公司特质风险随着时间变化的解释210 20.4 结论211 注释211 [0第0]21章 黑色星期一和黑天鹅 / 213 21.1 来自奈特的提示215 21.2 曼德勃罗关于风险、灾难与收益的看[0法0]215 21.3 凯恩斯的智慧217 21.4 量化凯恩斯的区别218 21.5 眀斯基增加了一个关键的要素219 21.6 风险管理 （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslet…|5386915 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024 风险管理 （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslet…|5386915 下载 epub mobi pdf txt 电子书 2024风险管理 （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslet…|5386915 pdf 下载 mobi 下载 pub 下载 txt 电子书 下载 2024风险管理 （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslet…|5386915 mobi pdf epub txt 电子书 下载 2024 风险管理 （美）沃尔特V. 小哈斯莱特（Walter V. Haslet…|5386915 epub pdf mobi txt 电子书 下载读者评价
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