時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型 [Time Series Analysis：Model for Macroeconomic Date Analysis] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》的特點主要錶現在係統性、基礎性和可讀性上。在係統性上，《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》基本上覆蓋瞭宏觀經濟時間序列數據分析的主要內容，從時間序列數據處理和基本概念開始講解，按照單變量時間序列、多變量時間序列、非綫性時間序列，層層遞進，展開敘述，通過學習，讀者基本上可以對時間序列分析有一個係統性的瞭解。在基礎性上，《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》介紹的主要是時間序列分析的基本概念和基本方法，這些基礎概念和基本方法，都是深入學習時間序列分析方法和其他更為高深的計量經濟學方法不可或缺的。通過學習、讀者可以打下較為紮實的理論基礎，為今後的深入學習準備必要條件。在可讀性上，《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》在一些原理的介紹上，盡量通過示例進行講解，以降低讀者的學習難度；同時，在《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》中，還介紹瞭許多宏觀經濟數據分析實例，以便讀者更為直觀地瞭解時間序列分析的應用過程。為瞭提高可讀性，《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》采用虛實結閤的寫法，對於單變量時間序列和多變量時間序列，進行瞭詳細介紹，讀者在學習之後，基本上可以掌握其具體應用；而對於非綫性時間序列，則隻介紹相關方法的主要基本內容和特點，讀者在應用中，可能還要參考相關的資料。

內頁插圖

目錄

第1章 時間序列分析的基本概念
1．1 時間序列分析範式的演進
1．2 時間序列分析基礎
1．3 平穩性
1．4 白噪聲過程

第2章 自迴歸移動平均過程
2．1 ARMA過程的性質
2．2 ARMA過程的平穩性和可逆性
2．3 ARMA模型的選擇、估計與診斷

第3章 預測理論與應用
3．1 預測基礎
3．2 自迴歸（AR）過程的預測
3．3 區間預測
3．4 移動平均（MA）過程的預測
3．5 ARMA過程的預測

第4章 嚮量自迴歸模型
4．1 VAR模型的基本概念
4．2 VAR模型及其設定和估計
4．3 格蘭傑因果關係
4．4 VAR模型與脈衝響應函數
4．5 方差分解
4．6 VAR模型的應用

第5章 結構嚮量自迴歸模型
5．1 結構嚮量自迴歸模型
5．2 結構自迴歸模型的識彆約束問題
5．3 基於SVAR模型的政策分析

第6章 單位根過程
6．1 單位根過程的性質
6．2 單位根檢驗
6．3 單位根AR過程的估計和檢驗

第7章 協整與誤差校正模型
7．1 僞迴歸
7．2 協整
7．3 Engle-Granger協整分析方法
7．4 多變量協整與誤差校正模型
7．5 Johansen協整檢驗方法

第8章 一般自迴歸異方差模型
8．1 金融時間序列的一些共同特徵
8．2 ARCH模型
8．3 GARCH模型
8．4 CARCH模型的擴展
8．5 GARCH模型的估計、選擇與診斷
8．6 多元GARCH模型

第9章 非綫性時間序列模型
9．1 閾值自迴歸模型
9．2 平滑轉移自迴歸模型
9．3 馬爾可夫轉換模型
參考文獻
後記

前言/序言

　　《時間序列分析：宏觀經濟數據分析模型》：
　　計量經濟學已經成為經濟研究中的顯學。目前，在國際上，90%的經濟管理類學術論文采用定量或者數理分析方法；在國內，《經濟研究》《金融研究》等國內重量級的刊物上發錶的論文，也大多應用瞭計量經濟學方法，越來越多的核心刊物正在加入這個隊伍。在政策研究上，量化研究的重要性與日俱增，政府部門越來越多地藉助定量依據來管理公共事務。在這種背景下，計量經濟學方法正在成為經濟管理研究的基本工具。
　　在計量經濟學中，時間序列分析有著舉足輕重的地位。首先，時間序列分析在計量經濟學體係中起著承上啓下的作用，它下接入門級的初級計量經濟學；上接各種高級計量經濟學專題。其次，研究者隻有掌握瞭時間序列分析方法之後，纔可以說具備瞭基本的計量經濟學的研究能力，一個具體的錶現就是，要在稍微重要一點的刊物發錶論文，初級計量經濟學是遠遠不夠的，至少得應用時間序列分析方法以及比之更為"高深"的方法。最後，應用計量經濟學的主要目的——預測、政策效應分析、驗證理論等，都離不開時間序列分析。
　　但是，許多經濟研究者和經濟管理類學生在學習計量經濟學中碰到一個問題，目前，國內計量經濟學教材大多屬於初級教材，係統地介紹時間序列分析的教材比較少。因此，一些高校采用國外譯著，一般說來，譯著至少有兩個問題，一是由於語言習慣或者翻譯等問題，一些述敘述晦澀難懂；二是譯著大多有大量的數學推導過程，對讀者的數學基礎有較高的要求。這類教材對於一些學生，特彆是文科背景的學生來說有相當的難度。在這種情況下，有些單位采取取巧的方式，隻給學生講計量軟件的運用，不給學生講時間序列分析的原理；有些單位甚至降低要求，不管是碩士生還是博士生，教學內容還是初級計量經濟學的內容。如前所述，初級計量經濟學對碩士生、博士生研究能力的提高並沒有多少作用；而隻會用計量軟件，學生則知其然不知其所以然。雖然學生在短期內能夠做齣漂亮的計量結果，但是，往往容易生搬硬套，得齣一些令人啼笑皆非的結論；有些人甚至把計量方法作為論文的裝飾手段，搞所謂的"裝飾性"計量。因此，有必要寫作一本較為係統、易懂的時間序列分析教材，供研究人員和學生學習、參考之用。
　　此前筆者曾經在中國人民大學公共管理學院碩士生、博士生講授過"計量經濟學前沿專題"課程，在講課中，筆者發現，絕大部分學生都沒有學習過時間序列分析，缺乏學習前沿專題的必要基礎，因此，筆者特將課程分為基礎部分和專題部分。本書是在基礎部分的講義的基礎上修改而成的。由於班上有部分學生是文科背景的學生，因此，在寫作講義中，特彆注重講義的可讀性。由此也形成瞭本書的特點。
　　本書的特點主要錶現在係統性、基礎性和可讀性上。在係統性上，本書基本上覆蓋瞭宏觀經濟時間序列數據分析的主要內容，從時間序列數據處理和基本概念開始講解，按照單變量時間序列、多變量時間序列、非綫性時間序列，層層遞進，展開敘述，通過學習，讀者基本上可以對時間序列分析有一個係統性的瞭解。在基礎性上，本書介紹的主要是時間序列分析的基本概念和基本方法，這些基礎概念和基本方法，都是深入學習時間序列分析方法和其他更為高深的計量經濟學方法不可或缺的。通過學習、讀者可以打下較為紮實的理論基礎，為今後的深入學習準備必要條件。
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