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内容简介

　　《巴塞尔协议3框架下中国商业银行资本监管研究》以2010年出台的国际银行业监管文本——巴塞尔协议III的出台以及新时期国际银行业资本监管体系变革为背景，在对商业银行资本监管理论进行系统、全面剖析的基础上，阐述了巴塞尔协议III监管框架下的资本监管体系的新内涵。
　　《巴塞尔协议3框架下中国商业银行资本监管研究》以理论分析和实证分析相结合，深入研析了新形势下我国商业银行资本监管新的体系架构。主要内容如下：系统回顾了国际商业银行监管基准文本的演进历程——巴塞尔协议的变迁轨迹；创新性地引入或有资本作为拓宽商业银行资本补充渠道；深入地探讨我国商业银行资本缓冲的周期性特征，为我国构建逆周期资本缓冲机制提供切实可行的相关政策建议；提出构建资本充足率为主、杠杆率为辅的双重监管指标体系，从而形成资本监管体系防护网，增强资本监管有效性。

作者简介

崔婕，1981年生，山西运城人，经济学博士，现任山西财经大学财政金融学院副教授、硕士生导师，近年来主要从事金融工程、金融风险管理、低碳金融等研究。主要讲授《金融工程学》、《金融风险管理》、《投资学》等课程。在《金融研究》、《国际金融研究》等刊物发表论文十余篇；近年来主持《基于Basel III的商业银行流动性风险研究》、《基于Basel III的商业银行资本监管研究》等省部级课题4项；参与***、省部级基金项目7项；获省级奖励1项

内页插图

目录

1 绪论
1．1 选题背景和研究意义
1．1．1 选题背景
1．1．2 理论意义
1．1．3 现实意义
1．2 国内外文献综述
1．2．1 巴塞尔Ⅲ中审慎监管框架构建研究
1．2．2 有关资本补充途径与资本监管的文献研究
1．2．3 关于逆周期资本监管问题的研究
1．2．4 资本充足率监管研究
1．2．5 杠杆率监管研究
1．3 本书的研究内容、研究方法及技术路线
1．3．1 本书的研究内容
1．3．2 本书的研究方法及技术路线
1．4 本书的创新点
1．5 本书的基本框架

2 商业银行资本监管理论剖析
2．1 经济学中的管制理论
2．1．1 社会利益论
2．1．2 利益集团论
2．1．3 管制成本论
2．2 银行监管及资本监管的经济学理论支撑
2．2．1 银行监管必要性的经济学论证
2．2．2 资本监管应对信息不对称
2．2．3 资本监管与委托代理
2．2．4 资本监管解决内部控制的道德风险
2．3 资本监管的基本原理
2．3．1 资本的功能
2．3．2 资本监管的重要性
2．4 传统资本监管内容
2．4．1 最低资本数量要求
2．4．2 资本结构监管
2．4．3 资本来源监管
2．4．4 资本充足率监管
2．4．5 传统资本监管存在的问题
2．5 资本监管原则
2．5．1 风险规避监管原则
2．5．2 差异化监管原则．．
2．5．3 保障资本质量监管原则
2．5．4 内外部约束监管原则
2．6 小结

3 商业银行监管框架演进历程
3．1 巴塞尔协议的雏形：巴塞尔I
3．1．1 巴塞尔I的形成脉络
3．1．2 巴塞尔I的主要贡献
3．1．3 巴塞尔I的缺陷
3．2 巴塞尔协议的完善：巴塞尔Ⅱ
3．2．1 对巴塞尔I的延续
3．2．2 巴塞尔Ⅱ的主要内容及相应变化
3．2．3 巴塞尔Ⅱ的缺陷
3．3 巴塞尔协议的递推：巴塞尔Ⅲ
3．3．1 监管理念的转变
3．3．2 巴塞尔Ⅲ的主要内容：宏微观审慎监管相结合
3．3．3 巴塞尔Ⅲ与巴塞尔Ⅱ的比较
3．4 小结

4 巴塞尔Ⅲ框架下的资本监管体系与要求
4．1 对资本监管的重新定义
4．1．1 巴塞尔I的资本监管：资本充足率
4．1．2 巴塞尔Ⅱ的资本监管范围界定
4．1．3 巴塞尔Ⅲ的资本监管体系
4．2 宏微观相结合的审慎监管框架体系
4．2．1 微观审慎监管框架
4．2．2 宏观审慎监管框架
4．2．3 二者的区别与联系
4．3 微观审慎监管框架对资本监管的要求
4．3．1 资本充足率监管指标
4．3．2 杠杆率监管指标
4．3．3 二者的区别与联系
4．4 宏观审慎监管框架对资本监管的要求
4．4．1 微观审慎监管对顺周期的无效性
4．4．2 留存超额资本
4．4．3 逆周期超额资本
4．4．4 系统重要性银行附加资本
4．5 我国资本监管的跟进
4．5．1 2004年《商业银行资本充足率管理办法》
4．5．2 2012年后对巴塞尔Ⅲ的跟进
4．6 小结

5 商业银行资本结构与银行成长性研究
5．1 商业银行资本结构
5．2 我国商业银行成长特征分析
5．2．1 营业网点数量增长
5．2．2 资产规模的增长
5．2．3 资产质量的提升
5．2．4 资本经营效率的增长
5．3 资本结构与商业银行成长性的互动关系
5．4 资本结构与商业银行成长性实证检验
5．4．1 研究方法
5．4．2 样本选择与变量选择
5．4．3 模型构建
5．4．4 实证分析
5．5 启示
5．5．1 合理进行市值管理
5．5．2 择优选择战略伙伴
5．5．3 谨慎进行金融创新
5．6 小结

6 商业银行资本补充新机制：或有资本
6．1 我国商业银行资本补充现状分析
6．1．1 核心资本补充方式
6．1．2 附属资本补充方式
6．1．3 存在的问题
6．2 或有资本的内涵与研究进展
6．2．1 或有资本的内涵
6．2．2 或有资本的研究动态
6．3 或有资本的运作机理与基本特征
6．3．1 或有资本的运作机理解析
6．3．2 或有资本的基本特征
6．4 或有资本的触发事件
6．4．1 触发变量的选择
6．4．2 触发条件的确定方式
6．5 或有资本应用的国际案例
6．6 我国银行业引入或有资本的初步建议
6．7 小结

7 商业银行逆周期资本监管机制构建
7．1 构建逆周期资本监管机制的重要意义
7．1．1 金融业顺周期性形成机理分析
7．1．2 信贷过快增长带来的系统性风险积聚
7．1．3 原有资本监管体系的顺周期性
7．1．4 贷款损失准备制度的顺周期性
7．2 我国商业银行资本监管的周期性实证分析
7．2．1 研究动态
7．2．2 商业银行资本缓冲的决定因素
7．2．3 模型构建
7．2．4 实证结果及解析
7．2．5 启示
7．3 逆周期资本监管的基本思路
7．3．1 巴塞尔Ⅲ的逆周期超额资本
7．3．2 我国银行业的实证支持
7．3．3 实证结果解析
7．4 构建多元化的逆周期资本缓冲机制
7．4．1 缓解最低资本要求的顺周期性
7．4．2 构建前瞻性的损失准备金计提制度
7．4．3 宏观经济政策相配合
7．5 小结

8 商业银行资本监管双重指标体系构建
8．1 资本充足率监管现状分析
3．1．1 主要国家的资本充足率监管
8．1．2 我国资本充足率监管制度演变：早期的软约束
8．1．3 我国资本充足率监管制度演变： 当前的硬约束
8．2 资本充足率监管指标产生的新问题及挑战
8．2．1 资本充足率的顺周期性效应
8．2．2 资本充足率产生的监管资本套利
8．2．3 评判标准单一化、机械化
8．2．4 资本充足率计算公式过于复杂
8．3 引入杠杆率监管指标的重要意义及现状分析
8．3．1 杠杆率的传统定义
8．3．2 杠杆率监管的必要性分析
8．3．3 世界主要国家的杠杆率监管实践
8．3．4 我国的具体情况
8．4 杠杆率与资本充足率双重监管体系的构建
8．4．1 巴塞尔Ⅲ的杠杆率计算方法
8．4．2 杠杆串监管的劣势所在
8．4．3 双重监管指标增强了资本监管有效性
8．5 小结

9 研究结论与展望
9．1 研究结论
9．2 展望

参考文献
后记

前言/序言

　　商业银行是我国金融业运行的经济主体，商业银行运行是否稳健直接关系到我国金融业及实体经济的安全稳定及健康发展。一直以来，资本监管都是商业银行监管的核心内容，提高资本充足率水平，保证资本质量是所有银行必须长期坚持贯彻的一项宗旨，不能动摇。当前，我国已进入改革深水区，也步入了“十三五”时期，面对复杂多变的国际国内经济、金融形势和艰巨繁重的改革发展任务，银行业需要不断加强风险防控长效机制建设。放眼全球，始于2007年的国际金融危机阴影仍未完全散去，世界经济仍未走出危机阴影。而危机之后的全球银行业监管改革之标准——巴塞尔协议Ⅲ已经在全球银行业如火如荼地开始运作，全球银行业资本监管体系的新变革就此开启。在此背景下，深入研究巴塞尔协议Ⅲ及其在我国商业银行的具体运用，就不仅仅具有理论意义，更具有极强的现实意义。
　　巴塞尔协议Ⅲ框架是危机过后全球金融改革议程的一个核心要素。这一框架体系由巴塞尔银行业监督管理委员会提出，新框架主要解决了金融危机中所暴露出来的银行体系的缺陷，包括银行资本的损失吸收能力的欠佳，信贷增长和杠杆的非持续性，以及不充足的流动性缓冲等。
　　本书遵循从理论到实践的研究技术路线。首先对商业银行资本监管理论进行详细阐述，表明资本监管的理论依据，分别从管制理论、资本监管经济学理论、资本监管原理内容以及资本监管原则几个方面进行具体分析。其次，从理论上分析巴塞尔协议的演进历程，在梳理从巴塞尔协议I到巴塞尔协议Ⅲ理论精髓的基础上，得出资本监管始终是巴塞尔资本协议的重点内容，得出在商业银行实施资本监管的必要性。基于此，确立了本书的研究范畴：基于巴塞尔协议Ⅲ的我国商业银行资本监管研究。
　　在系统回顾我国商业银行资本监管动态变化的基础上，结合巴塞尔协议Ⅲ对资本监管的最新要求，从现实角度首先考量了我国银行业资本结构对其成长性的影响分析；在此基础上，本书选取了资本监管最为重要的三个问题进行研究：资本金补充新机制构建研究；逆周期资本监管机制构建研究以及双重监管指标体系构建研究。
　　关于资本金补充新机制构建研究，首先，本书研究了我国商业银行传统的资本补充渠道：核心资本以及附属资本的补充方式，得出传统的资本补充途径已经难以继续作为新时期商业银行资本补充的主要来源。其次，本书从提高资本数量及质量的双重标准出发，引入创新型工具——或有资本作为我国资本补充的有效途径。最后，通过研究或有资本的内涵、运作机理、基本特征、触发条件等问题，得出了或有资本在我国商业银行运用的初步建议。

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