期貨量化交易係統的構建 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《期貨量化交易係統的構建》逐步闡述如何進行交易策略的設計、測試和優化，以及討論瞭投資組閤、止損、風險管理、參數優化、策略改進等係統交易的關鍵性問題，通過綜閤測試，構建瞭一個完整的期貨量化交易係統，從而解決瞭何時入場、何時齣場、交易哪個品種、交易多大的頭寸、是否需要投資組閤、使用怎樣的交易策略等問題，同時將交易係統運用到實戰，並對其績效進行風險評估以及如何事前、事中、事後評估和控製交易風險。
　　《期貨量化交易係統的構建》對量化方法進行瞭如下創新：從投資組閤角度測試對比交易策略、使用3年滑動窗口等方法評估交易策略的優劣、交易周期和時間框架的測試設定、止損的利弊、風險資金比例的確定和頭寸計算，以及使用VaR來控製賬戶風險等，最後形成明確的交易規則，這些規則對交易者具有很強的參考與實戰價值。
　　全書內容契閤實際，力求實用，正麵實戰。

作者簡介

　　田誌超（網名慢遊潛行），混跡股市、期市、匯市十餘載，摸爬滾打，不斷踐行，終在量化交易中有所淺得。現主要從事自有資金期貨量化交易，專注於交易策略的測試、開發和試用，以及風險評估、資産管理和對衝基金的日常管理工作。

內頁插圖

目錄

序言
第一章 交易係統和開發過程
1．1 係統、係統論、係統思維、係統科學及復雜係統
1．2 投資市場的基本理論
1．3 交易係統
1．4 量化交易
1．5 交易係統開發流程
1．6 總結

第二章 交易策略初步測試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標準
2．4 選擇測試的交易策略
2．5 性能對比的指標說明
2．6 流行交易策略測試對比
2．7 總結

第三章 雙均綫交叉交易係統（Trade Blazer）性能測試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資産分析
3．7 圖錶分析
3．8 總結

第四章 投資組閤
4．1 資産組閤簡介
4．2 SMA（5，20）雙移動平均綫交叉交易策略資産組閤測試
4．3 交易策略的資産組閤測試
4．4 總結
4．5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差

第五章 交易周期和時間框架
5．1 單個品種與交易周期優化測試
5．2 投資組閤淨盈利與交易周期優化測試
5．3 投資組閤盈利效率與交易周期優化測試
5．4 自適應周期
5．5 時間框架（日內、短綫、中綫或長綫）
5．6 總結

第六章 止損
6．1 單個品種止損測試
6．2 投資組閤止損測試
6．3 止損對於交易策略的影響
6．4 總結

第七章 風險管理
7．1 風險管理過程
7．2 風險資金比例（總體風險暴露）測試
7．3 交易品種或交易機會選擇
7．4 資金分配
7．5 頭寸計算
7．6 總結

第八章 策略改進
8．1 信號過濾
8．2 跟蹤止損
8．3 總結

第九章 交易係統構建
9．1 交易係統的搭建
9．2 交易前輩——理查德·唐奇安
9．3 交易程序運行架構
9．4 交易係統規則
9．5 交易紀律
9．6 總結

第十章 交易係統運行實例
10．1 基金單位淨值
10．2 資金關鍵數據記錄
10．3 交易係統實際運行實例
10．4 投資績效評估
10．5 總結
10．6 附錄：融資決策

第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用
11．1 VaR介紹
11．2 金融風險類型
11．3 正態分布
11．4 VaR的定義和計算
11．5 VaR用於實時控製資金賬戶風險
11．6 VaR用於確認維持保證金
11．7 總結

第十二章 交易心理調控
12．1 改變思維
12．2 認知心理學、情感心理學、意誌心理學及金融心理學
12．3 趨勢交易心理分析
12．4 主觀交易與量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 雜想
12．8 總結

第十三章 結尾
附錄1 買房或不買房
附錄2 股指期貨日K綫價格變動概率分布

精彩書摘

　　《期貨量化交易係統的構建》：
　　VaR使用統計學方法評估風險，研究有多大概率能夠把最大虧損控製在某一範圍內。舉例來說，應用到個人投資賬戶，其交易組閤的日VaR在99%的置信水平下為5000元。換言之，在市場價格變動的正常情況下，日虧損超過5000元的概率隻有1%。使用這一個數字，可以瞭解交易者麵對的市場風險和齣現不利情況的概率，從而交易者可以判斷是否能接受這一風險，如果風險過大，則需要通過交易係統的風險評估模型來降低風險，比如降低杠杆，直至達到可以接受的水平。
　　VaR是一種必要的風險管理工具，用來監控實際風險不要超過設定值。
　　11.2金融風險類型
　　金融風險定義為金融市場變量變化造成的不可預見的損失。需要注意的是，有利和不利情況下偏離預期的結果都算是風險。超水平的業績，實際反映的足潛在高風險。
　　通常情況下，金融風險大緻分為市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險。所有這些風險本身是互相關聯的。
　　市場風險指的是由於市場價格變動所引起的損失。市場風險以兩種形式存在，比如以人民幣衡量的絕對風險和對應指數衡量的相對風險。前者關注總體迴報的波動，後者則衡量跟蹤誤差，即偏離對應指數的幅度。
　　市場也可以分為方嚮性風險和非方嚮性風險。方嚮性風險包括對金融變量變動的反應，比如利率、匯率等。剩下的屬於非方嚮性風險，包含與金融變量變動沒有直接聯係的波動性。
　　基差風險足指交易資産發生沒有預見到的相對變化，比如現金、期貨或利率價差變化。
　　波動性風險衡量的是實際波動率的變動風險。流動性風險分為資産流動性風險和資金流動性風險。資産流動性風險，也稱為市場／産品流動性風險，是指按照當時的市場價格，頭寸規模難以成交的風險。資金流動性風險，也稱為現金流風險，指的是不能兌現支付現金責任所造成的損失。
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前言/序言

　　2008年8月，我懷著一夜暴富的夢想莽撞地進入瞭期貨市場，結果入市僅僅四個月就虧瞭90%，提前驗證瞭期貨市場95%的新兵在一年內虧光本金的鐵血規律。
　　隨後幾年的主觀交易中，我犯下很多錯誤，比如抓頂、抄底、逆市、頻繁、過量，甚至隨意交易，每天活在巨大盈利衝擊引發的欣喜若狂，和隨後一次次虧損伴隨的失望自責中，下跌時看不到底，糾結是否要做空，略有反彈時猶豫是否反轉，要不要做多，心力交瘁，苦不堪言。
　　有多少次的後悔懊惱、捶牆跺地，又有多少次的喪心病狂、恣意放縱？有多少次的且戰且驚、翹首盼望，又有多少次的擔心猶豫、癡心妄想？其中滋味，又與誰說？
　　做期貨為九死一生，我卻遊戲、玩世不恭、放縱、情緒化。進，意氣用事；退，狼狽鼠竄，全無章法。心態混亂，紀律敗壞，情緒失控，狂肆鬍想，怎麼能贏？如果不能脫胎換骨，可以肯定離開期市是唯一正確的選擇。
　　主觀交易難以形成完整的交易係統和穩定心態，雖有近5年的主觀交易經驗，但水平並沒有實質提升。入場始於貪婪，齣場止於恐懼，不斷輪迴，沒有盡頭。
　　2013年開始接觸程序化交易，使用交易開拓者測試交易策略和風險、資金管理，嘗試構建自己的交易係統，並用於實戰。量化交易後心態發生明顯變化，大多數時候不再為下的單子祈禱好運；、不再擔心明天市場大幅反轉；止損時不再猶豫不決；齣場後不再後悔錯過反彈。一切都是量化交易係統的操作結果，心理壓力減輕不少。走入正軌後資金麯綫在震蕩中逐漸上揚，整體錶現與主觀交易不可同日而語。
　　量化交易或許是通往成功交易者行列最快的方法。科學、數量化的方式驗證交易係統的有效性和市場規律，這種知識和理性加深瞭對市場的瞭解，改變瞭主觀錯誤信念，從而指導交易者脫離最初的生理和心理反應，使交易水平升華到係統和策略的高度，自然而然地形成瞭對自己交易能力的信心，也有利於交易紀律的遵守，從而從貪婪和恐懼造成的輪迴中解脫齣來，輕鬆快樂地去交易。
　　種種是非過往，點點滴滴猶在心頭，每一個投資者都有自己的心曆路程。從筆者以往成績來看，遠遠未跨人高手的境界，撰寫本書一是因為個人在主觀交易，量化期貨係統構建和實際運行交易時記錄瞭一些資料，想與讀者共享，另外大多數的散戶都是如筆者這樣仍在期市掙紮的低手，拋磚引玉與大傢一起交流進步，在未來的期貨交易道路上互相慰籍，繼續前行。
　　本書的目的是給交易者提供一些有關期貨量化交易係統測試、構造、運行等各方麵的實戰資料，討論如何對比或研究不同交易係統的性能、資産組閤、交易周期、止損、風險管理、係統優化和信號過濾等一係列實際問題，並結閤個人期貨基金說明交易係統的執行、資金管理和心理調控等諸多難題。
　　宗旨是契閤實際、力求實用、正麵實戰。
　　本書章節安排如下：
　　第一章介紹交易係統和開發流程。
　　第二章測試幾個常見交易策略，並通過打分的辦法初步對比不同交易策略的優劣。雖然打分排名方法比較粗略，但也能反映不同交易策略的性能差異。
　　第三章介紹如何使用交易開拓者（TradeBlazer）測試移動雙平均綫交叉交易策略，並對測試過程中的數據進行簡單說明、處理和分析說明，供可能使用TradeBlazer進行係統測試的交易者參考。當然，讀者也可以選擇其他的測試軟件或工具，分析方法是一樣的。
　　第四章討論資産組閤，首先介紹資産組閤理論，之後再測試研究投資組閤風險與投資品種數目的關係和研究投資組閤的情況下如何在盈利效率的基礎上統一評估交易策略的性能，並提齣使用3年滑動窗口和逐年纍計的不同測試時長的測試結果來考量評估各交易策略性能的穩定性、連續性和長期錶現。在投資組閤測試過程中，還將多個交易策略組閤成一個綜閤交易策略並與其組成策略的性能進行對比。

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